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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

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【提出】: 2018/07/25 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

シュローダー・グローバル好利回りCBマザーファンド2016-04
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 4月25日現在)	(平成30年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
預金	175,785,956	144,100,388
金銭信託	-	116,762,663
コール・ローン	286,183,284	-
社債券	9,230,187,397	4,223,457,529
未収利息	38,722,647	12,563,066
前払費用	84,368	47,062
流動資産合計	9,730,963,652	4,496,930,708
資産合計	9,730,963,652	4,496,930,708
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	914,652	-
未払解約金	218,512,292	14,765,303
未払利息	784	-
その他未払費用	1,908	3,872
流動負債合計	219,429,636	14,769,175
負債合計	219,429,636	14,769,175
純資産の部
元本等
元本	8,824,818,557	4,033,126,981
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	686,715,459	449,034,552
元本等合計	9,511,534,016	4,482,161,533
純資産合計	9,511,534,016	4,482,161,533
負債純資産合計	9,730,963,652	4,496,930,708

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成29年 4月25日現在]	[平成30年 4月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	14,677,586,219円	8,824,818,557円
	期中追加設定元本額	10,277,475,972円	191,861,034円
	期中解約元本額	16,130,243,634円	4,983,552,610円
	元本の内訳ファンド名
	シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジあり	7,630,248,355円	3,482,640,553円
	シュローダー・グローバル好利回りCBファンド2016-04(限定追加型)為替ヘッジなし	1,194,570,202円	550,486,428円
	計	8,824,818,557円	4,033,126,981円
2.	受益権の総数	8,824,818,557口	4,033,126,981口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成28年 4月26日至平成29年 4月25日	自平成29年 4月26日至平成30年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成29年 4月25日現在]	[平成30年 4月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成29年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券	529,150,752円
合計	529,150,752円

(平成30年 4月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券	56,984,836円
合計	56,984,836円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項
通貨関連

(平成29年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	147,477,348	-	148,392,000	△914,652
	米ドル	147,477,348	-	148,392,000	△914,652
合計		147,477,348	-	148,392,000	△914,652

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(平成30年 4月25日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成29年 4月25日現在]	[平成30年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0778円	1.1113円
(1万口当たり純資産額)	(10,778円)	(11,113円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	AKAMAI TECHNOLOGIES I CB 0%	500,000.00	509,672.00
		ARES CAPITAL C CB 4.375%	1,000,000.00	1,012,500.00
		BK OF IWATE LTD (THE) CB 0%	400,000.00	398,700.00
		BW GROUP LIMITE CB 1.75%	1,200,000.00	1,146,000.00
		CEMEX SAB DE CV CB 3.72%	1,050,000.00	1,092,481.95
		CHINA OVERSEAS FINANC CB 0%	3,000,000.00	3,163,500.00
		CP FOODS HOLDGS CB 0.5%	200,000.00	245,250.00
		CRRC CORP LTD CONV CB 0%	1,250,000.00	1,262,187.50
		CTRIP.COM INTL LTD CB 1.25%	300,000.00	304,336.80
		DP WORLD LTD CO CB 1.75%	1,000,000.00	1,053,500.00
		ENVESTNET INCOR CB 1.75%	400,000.00	429,700.00
		FINISAR CORP CB 0.5%	500,000.00	496,874.00
		HYUNDAI HEAVY INDUSTR CB 0%	2,000,000.00	1,972,500.00
		JOHNSON ELECTRIC CB 1.0%	1,000,000.00	1,091,250.00
		JOYO BANK LTD (THE) C CB 0%	2,000,000.00	1,990,000.00
		LARSEN AND TOU CB 0.675%	1,750,000.00	1,869,437.50
		MACQUARIE INFRASTUCTURE CB 2.875%	500,000.00	498,621.50
		NEO SOLAR POWER CB 0%	800,000.00	788,000.00
		NRG YIELD INCORP CB 3.5%	1,000,000.00	998,006.00
		PROSPECT CAPIT CB 5.875%	1,000,000.00	1,014,999.00
		PROSPECT CAPITA CB 4.75%	1,200,000.00	1,209,133.20
		RESOURCE CAPITAL C CB 8%	1,000,000.00	1,049,995.00
		RESTORATION HARDWARE CB 0%	750,000.00	756,364.50
		SHANGHAI PORT GRP BVI CB 0%	440,000.00	476,300.00
		TELNR EST HD II CB 0.25%	400,000.00	389,348.00
		TPG SPECIALTY LE CB 4.5%	350,000.00	358,971.55
		TWITTER INCORPO CB 0.25%	1,000,000.00	959,735.00
		VALIN MINING INV CB 0%	600,000.00	594,150.00
		YANDEX NV 1.12 CB 1.125%	250,000.00	248,449.75
	米ドル小計		26,840,000.00	27,379,963.25
	米ドル小計			(2,981,130,398)
	ユーロ	AABAR INVESTMENT CB 0.5%	2,500,000.00	2,343,125.00
		CROMWELL SPV FINAN CB 2%	1,000,000.00	1,005,000.00
		REDEFINE PROPERTIES CB 1.5%	700,000.00	690,900.00
		ZHEJIANG EXP CB 0%	300,000.00	290,400.00
	ユーロ小計		4,500,000.00	4,329,425.00
	ユーロ小計			(576,333,056)
	英ポンド	BALFOUR BEATY CB 1.875%	800,000.00	800,400.00
	英ポンド	J SAINSBURY PLC CB 1.25%	500,000.00	509,375.00
	英ポンド小計		1,300,000.00	1,309,775.00
	英ポンド小計			(199,518,025)
	スウェーデンクローナ	SAS AB CB 3.625%	3,000,000.00	3,202,500.00
	スウェーデンクローナ小計		3,000,000.00	3,202,500.00
	スウェーデンクローナ小計			(40,992,000)
	香港ドル	CIFI HOLDINGS CB 0%	9,000,000.00	8,932,500.00
		FUTURE LAND DEV CB 2.25%	3,000,000.00	2,970,000.00
		POWERLONG REAL CB 0%	4,000,000.00	3,985,000.00
		SMART INSIGHT INTL CB 0%	4,000,000.00	4,005,000.00
	香港ドル小計		20,000,000.00	19,892,500.00
	香港ドル小計			(276,107,900)
	シンガポールドル	SUNTEC REIT CONV REGS CB 1.75%	1,000,000.00	1,017,500.00
	シンガポールドル小計		1,000,000.00	1,017,500.00
	シンガポールドル小計			(83,760,600)
	中国オフショア元	CHINA RAILWAY CONSTRUCT CB 1.5%	4,000,000.00	3,795,000.00
	中国オフショア元小計		4,000,000.00	3,795,000.00
	中国オフショア元小計			(65,615,550)
合計				4,223,457,529
合計				(4,223,457,529)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	社債券	29銘柄	100.0%	70.6%
ユーロ	社債券	4銘柄	100.0%	13.6%
英ポンド	社債券	2銘柄	100.0%	4.7%
スウェーデンクローナ	社債券	1銘柄	100.0%	1.0%
香港ドル	社債券	4銘柄	100.0%	6.5%
シンガポールドル	社債券	1銘柄	100.0%	2.0%
中国オフショア元	社債券	1銘柄	100.0%	1.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

開示資料

決算