有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月23日)

(2)【投資対象】
 
① 投資の対象とする資産の種類
 
この投資信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
 
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
 
a.有価証券
 
b.約束手形
 
c.金銭債権
 
② 運用の指図範囲
 
イ.有価証券
 
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、指定投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
 
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
 
b.コマーシャル・ペーパー
 
c.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、bの証券の性質を有するもの
 
d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
 
なお、aの証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
 
ロ.金融商品
 
委託会社は、信託金を、イに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
 
a.預金
 
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
 
c.コール・ローン
 
d.手形割引市場において売買される手形
 
ハ.特別な場合の運用指図
 
イの規定にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記の金融商品により運用することの指図ができます。
 
 
(参考)各ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要
(本(参考)欄における「ファンド」、「当ファンド」とは各指定投資信託証券をいいます。)
 

ファンドの名称	MUAMインデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)
ファンドの形態等	国内籍の私募投資信託
信託期間	2023年8月14日まで(2013年7月11日設定)
決算日	毎年8月14日、2月14日(休業日の場合は翌営業日)
ファンドの目的	ファミリーファンド方式により、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
投資対象	当ファンドのマザーファンドの投資対象は以下の通りです。 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資態度	当ファンドのマザーファンドの主な基本方針は以下の通りです。 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)から乖離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。 株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限等	当ファンドのマザーファンドの主な投資制限は以下の通りです。 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引を行うことができます。 ⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
運用管理費用(信託報酬)等	日々の純資産総額に対して、年率0.1512%※(税込)(年率0.1400%(税抜))をかけた額とします。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

 
 

ファンドの名称	MUAM外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)
ファンドの形態等	国内籍の私募投資信託
信託期間	無期限(2007年3月15日設定)
決算日	毎年5月12日(休業日の場合は翌営業日)
ファンドの目的	ファミリーファンド方式により、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
投資対象	当ファンドのマザーファンドの投資対象は以下の通りです。 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投資対象とします。
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資態度	投資成果をMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限等	当ファンドのマザーファンドの主な投資制限は以下の通りです。 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引を行うことができます。 ⑧外国為替予約取引を行うことができます。 ⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
運用管理費用(信託報酬)等	日々の純資産総額に対して、年率0.2484%※(税込)(年率0.2300%(税抜))をかけた額とします。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

 
 

ファンドの名称	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
ファンドの形態等	国内籍の私募投資信託
信託期間	無期限(2007年3月15日設定)
決算日	毎年5月12日(休業日の場合は翌営業日)
ファンドの目的	ファミリーファンド方式により、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指して運用を行います。
投資対象	当ファンドのマザーファンドの投資対象は以下の通りです。 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資態度	当ファンドのマザーファンドの主な基本方針は以下の通りです。 投資成果をNOMURA-BPI総合の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限等	当ファンドのマザーファンドの主な投資制限は以下の通りです。 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引を行うことができます。 ⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
運用管理費用(信託報酬)等	日々の純資産総額に対して、年率0.1512%※(税込)(年率0.1400%(税抜))をかけた額とします。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

 
 

ファンドの名称	国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)
ファンドの形態等	国内籍の私募投資信託
信託期間	2026年2月23日まで(2016年3月25日設定)
決算日	毎年2月23日(休業日の場合は翌営業日)
ファンドの目的	NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
投資対象	わが国の物価連動国債を主要投資対象とします。
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資態度	①主としてわが国の物価連動国債に投資を行い、NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②物価連動国債の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限等	①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
運用管理費用(信託報酬)等	日々の純資産総額に対して、年率0.2322%※(税込)(年率0.2150%(税抜))をかけた額とします。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

 
 

ファンドの名称	MUAM外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
ファンドの形態等	国内籍の私募投資信託
信託期間	無期限(2007年3月15日設定)
決算日	毎年5月12日(休業日の場合は翌営業日)
ファンドの目的	ファミリーファンド方式により、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
投資対象	当ファンドのマザーファンドの投資対象は以下の通りです。 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象とします。
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資態度	当ファンドのマザーファンドの主な基本方針は以下の通りです。 投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限等	当ファンドのマザーファンドの主な投資制限は以下の通りです。 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引を行うことができます。 ⑩外国為替予約取引を行うことができます。 ⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
運用管理費用(信託報酬)等	日々の純資産総額に対して、年率0.2052%※(税込)(年率0.1900%(税抜))をかけた額とします。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

 

ファンドの名称	MUAMヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)
ファンドの形態等	国内籍の私募投資信託
信託期間	2024年9月9日まで(2009年8月28日設定)
決算日	毎年9月9日、3月9日(休業日の場合は翌営業日)
ファンドの目的	ファミリーファンド方式により、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
投資対象	当ファンドのマザーファンドの投資対象は以下の通りです。 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資態度	当ファンドのマザーファンドの主な基本方針は以下の通りです。 ①日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。 ③組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げる、あるいは為替ヘッジ比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。 ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限等	当ファンドのマザーファンドの主な投資制限は以下の通りです。 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
運用管理費用(信託報酬)等	日々の純資産総額に対して、年率0.1944%※(税込)(年率0.1800%(税抜))をかけた額とします。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

 
 

ファンドの名称	マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
ファンドの形態等	国内籍の私募投資信託
信託期間	無期限(2010年11月24日設定)
決算日	毎年5月20日、11月20日(休業日の場合は翌営業日)
ファンドの目的	ファミリーファンド方式により、信託財産の安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
投資対象	当ファンドのマザーファンドの投資対象は以下の通りです。 わが国の公社債等を主要投資対象とします。
ファンドの関係法人	委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資態度	当ファンドのマザーファンドの主な基本方針は以下の通りです。 わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限等	当ファンドのマザーファンドの主な投資制限は以下の通りです。 ①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③有価証券先物取引等を行うことができます。 ④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
運用管理費用(信託報酬)等	日々の純資産総額に対して、年率0.0324%※(税込)(年率0.0300%(税抜))をかけた額とします。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

 
<指定投資信託証券の対象指数(ベンチマーク)について>・「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしく は公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは利用の停止を行う権利を有しています。
・「MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)」とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、三菱UFJ国際投信株式会社が算出したものです。MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
・「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
・「NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)」とは、野村證券株式会社が発表している日本国が発行したフロアありの物価連動国債のパフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
・「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
・「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
 
※前記の内容は原則として、2019年5月末日時点の情報をもとに作成したものであり、今後、前記の記載内容が変更となる場合、指定投資信託証券の見直しに伴い、指定投資信託証券として選定されていた投資信託証券を選定対象から外したり、新たに投資信託証券(先進国資産配分コントロールファンド<安定型>(愛称:コア安定)、先進国資産配分コントロールファンド<成長型>(愛称:コア成長)設定以降に設定された投資信託証券も含みます。)を指定投資信託証券として選定する場合があります。