有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 7月26日現在]
1.	期首	令和 3年 1月27日
	期首元本額	2,977,971,688円
	期中追加設定元本額	923,353,533円
	期中一部解約元本額	681,967,784円
	元本の内訳※
	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)	1,041,167,365円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	308,970,766円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	4,212,337円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	18,880,316円
	eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス	1,097,901,355円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	419,001,965円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	329,223,333円
	合計	3,219,357,437円
2.	受益権の総数	3,219,357,437口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 7月26日現在]

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)