有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 4月17日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,419,112
株式	795,674,900
未収配当金	7,832,716
流動資産合計	811,926,728
資産合計	811,926,728
負債の部
流動負債
未払利息	11
流動負債合計	11
負債合計	11
純資産の部
元本等
元本	562,023,089
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	249,903,628
元本等合計	811,926,717
純資産合計	811,926,717
負債純資産合計	811,926,728

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 4月17日現在]
1.	期首	令和 1年10月18日
	期首元本額	637,515,600円
	期中追加設定元本額	3,772,434円
	期中一部解約元本額	79,264,945円
	元本の内訳※
	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン	562,023,089円
	合計	562,023,089円
2.	受益権の総数	562,023,089口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年10月18日 至 令和 2年 4月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 4月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△27,479,423
合計	△27,479,423

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 4月17日現在]
1口当たり純資産額	1.4447円
(1万口当たり純資産額)	(14,447円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1801	大成建設	400	3,150.00	1,260,000
1861	熊谷組	4,100	2,255.00	9,245,500
1893	五洋建設	9,500	523.00	4,968,500
4063	信越化学工業	2,600	11,900.00	30,940,000
4911	資生堂	3,400	6,863.00	23,334,200
4921	ファンケル	6,400	2,546.00	16,294,400
4503	アステラス製薬	3,800	1,775.50	6,746,900
4516	日本新薬	800	8,170.00	6,536,000
4519	中外製薬	1,600	13,795.00	22,072,000
4552	JCRファーマ	1,300	10,380.00	13,494,000
4587	ペプチドリーム	2,400	3,955.00	9,492,000
5706	三井金属鉱業	1,800	1,908.00	3,434,400
3436	SUMCO	9,700	1,516.00	14,705,200
6103	オークマ	700	3,505.00	2,453,500
6134	FUJI	4,600	1,654.00	7,608,400
6273	SMC	300	49,340.00	14,802,000
6367	ダイキン工業	800	13,655.00	10,924,000
6407	CKD	6,300	1,749.00	11,018,700
4062	イビデン	5,300	2,309.00	12,237,700
6506	安川電機	2,900	3,290.00	9,541,000
6594	日本電産	1,700	5,793.00	9,848,100
6754	アンリツ	5,700	2,188.00	12,471,600
6758	ソニー	800	6,969.00	5,575,200
6762	TDK	700	8,950.00	6,265,000
6857	アドバンテスト	1,700	5,000.00	8,500,000
6861	キーエンス	800	37,720.00	30,176,000
6920	レーザーテック	1,900	6,070.00	11,533,000
6952	カシオ計算機	3,000	1,751.00	5,253,000
6954	ファナック	200	14,950.00	2,990,000
6976	太陽誘電	3,800	2,937.00	11,160,600
6981	村田製作所	4,600	5,773.00	26,555,800
7735	SCREENホールディングス	1,900	4,400.00	8,360,000
8035	東京エレクトロン	1,100	23,440.00	25,784,000
7203	トヨタ自動車	3,100	6,756.00	20,943,600
4543	テルモ	3,300	3,670.00	12,111,000
7741	HOYA	2,800	10,085.00	28,238,000
7747	朝日インテック	5,300	2,940.00	15,582,000
7832	バンダイナムコホールディングス	400	5,538.00	2,215,200
7974	任天堂	700	46,830.00	32,781,000
2484	出前館	5,400	1,409.00	7,608,600
3626	TIS	6,500	2,086.00	13,559,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	1,700	9,200.00	15,640,000
4689	Zホールディングス	42,800	386.00	16,520,800
8056	日本ユニシス	3,700	3,050.00	11,285,000
9416	ビジョン	1,700	755.00	1,283,500
9433	KDDI	9,600	3,205.00	30,768,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,600	4,995.00	7,992,000
9984	ソフトバンクグループ	4,000	4,735.00	18,940,000
8001	伊藤忠商事	8,100	2,129.50	17,248,950
3563	スシローグローバルホールディングス	2,700	1,678.00	4,530,600
7453	良品計画	1,500	1,179.00	1,768,500
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,000	2,154.00	2,154,000
9983	ファーストリテイリング	400	50,880.00	20,352,000
8750	第一生命ホールディングス	15,800	1,327.00	20,966,600
8766	東京海上ホールディングス	3,900	5,035.00	19,636,500
2127	日本M&Aセンター	3,400	3,550.00	12,070,000
2413	エムスリー	7,400	4,050.00	29,970,000
2427	アウトソーシング	10,700	452.00	4,836,400
4661	オリエンタルランド	1,200	14,480.00	17,376,000
6098	リクルートホールディングス	4,700	2,918.50	13,716,950
	合 計	250,000		795,674,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。