有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
<参考>当ファンドは「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
(注)組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託 受益証券 | 外国債券インデックス・マザー・ファンド | 3,618,286,122 | 8,252,948,815 | |
| 合計 | 3,618,286,122 | 8,252,948,815 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
<参考>当ファンドは「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| (1)貸借対照表 | (単位:円) | ||
| 区 分 | 注記番号 | (2018年 2月20日現在) | (2019年 2月20日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 299,740,364 | 260,140,815 | |
| 金銭信託 | ― | 785,872 | |
| コール・ローン | 609,876,791 | 98,736,930 | |
| 国債証券 | 170,414,230,356 | 144,429,871,714 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,366,020 | 12,000 | |
| 未収入金 | 2,134,152,277 | ― | |
| 未収利息 | 1,550,204,681 | 1,205,972,511 | |
| 前払費用 | 69,433,004 | 59,399,221 | |
| 流動資産合計 | 175,081,003,493 | 146,054,919,063 | |
| 資産合計 | 175,081,003,493 | 146,054,919,063 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,636,780 | 33,000 | |
| 未払解約金 | 2,656,367,475 | 60,374,892 | |
| 未払利息 | 1,494 | 251 | |
| その他未払費用 | 27 | 210 | |
| 流動負債合計 | 2,662,005,776 | 60,408,353 | |
| 負債合計 | 2,662,005,776 | 60,408,353 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1 | 77,182,711,057 | 64,007,469,031 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 95,236,286,660 | 81,987,041,679 | |
| 元本等合計 | 172,418,997,717 | 145,994,510,710 | |
| 純資産合計 | 172,418,997,717 | 145,994,510,710 | |
| 負債純資産合計 | 175,081,003,493 | 146,054,919,063 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | (2018年 2月20日現在) | (2019年 2月20日現在) | |
| 1 | 期首元本額 | 77,564,966,368円 | 77,182,711,057円 |
| 期中追加設定元本額 | 25,053,106,381円 | 17,652,006,111円 | |
| 期中一部解約元本額 | 25,435,361,692円 | 30,827,248,137円 | |
| 元本の内訳ファンド名 | |||
| ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン | 6,076,236,717円 | 6,151,926,579円 | |
| ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン | 15,429,335円 | 16,224,013円 | |
| AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | 833,067,117円 | 819,834,527円 | |
| 外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き(年金1)<適格機関投資家限定> | 1,596,144,047円 | 1,546,466,428円 | |
| 外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> | 4,518,555,346円 | 2,772,355,475円 | |
| バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定> | 6,749,287円 | 4,992,225円 | |
| バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定> | 583,058,359円 | 377,645,298円 | |
| バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定> | 126,173円 | 84,219円 | |
| バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定> | 13,651,893円 | 7,628,195円 | |
| バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定> | 4,926,406円 | 4,251,183円 | |
| バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定> | 9,871,594,017円 | 8,259,856,676円 | |
| 外国債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定> | 162,712,156円 | 106,604,554円 | |
| バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定> | 5,467,273円 | 3,165,556円 | |
| バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 3,995,096,333円 | 3,396,546,005円 | |
| バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定> | 1,687,498,029円 | 1,492,658,471円 | |
| バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定> | 48,699,879円 | 36,624,722円 | |
| 4資産バランス20VA<適格機関投資家限定> | 388,121,001円 | 269,254,164円 | |
| 4資産バランス40VA<適格機関投資家限定> | 1,770,606,375円 | 1,260,005,070円 | |
| 4資産バランス30VA<適格機関投資家限定> | 770,992,381円 | 533,211,369円 | |
| バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定> | 4,305,192,661円 | 3,590,404,794円 | |
| バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定> | 259,153,691円 | 107,507,805円 | |
| 世界4資産バランスVA45<適格機関投資家限定> | 1,022,999,665円 | 187,022,504円 | |
| 外国債券インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定> | 148,486,341円 | 148,688,336円 | |
| グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定> | 115,433,041円 | 100,878,655円 | |
| グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定> | 64,486,625円 | 58,728,277円 | |
| 外国債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定> | 2,756,934,395円 | 3,894,205,578円 | |
| 4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定> | 44,825,337円 | 37,363,302円 | |
| バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定> | 739,755,576円 | 668,782,969円 | |
| バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定> | 4,873,913円 | 3,809,488円 | |
| バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定> | 2,356,085円 | 2,356,085円 | |
| 外国債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定> | 21,064,756,713円 | 13,787,084,927円 | |
| 外国債券インデックス・ファンドA<適格機関投資家限定> | 342,097,231円 | 618,524,266円 | |
| 4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定> | 1,246,040,914円 | 1,136,987,195円 | |
| 世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 2,154,852,285円 | 1,927,690,179円 | |
| 外国債券インデックス・ファンドA/為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定> | 2,339,976,199円 | 1,094,196,514円 | |
| 4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定> | 38,350,078円 | 33,525,745円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定> | 462,045,560円 | 136,849,852円 | |
| 債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定> | 818,036,666円 | 534,530,098円 | |
| フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定> | 256,221,567円 | 393,259,414円 | |
| Tadリスクバジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定> | 135,817,547円 | 120,956,525円 | |
| ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 99,659,339円 | 133,205,198円 | |
| ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 2,509,364,978円 | 3,618,286,122円 | |
| 世界国債タームスプレッド・プレミア戦略ファンド(年金)/為替ヘッジ付⦅適格機関投資家限定⦆ | 201,979,430円 | ― 円 | |
| 世界国債タームスプレッド・プレミア戦略ファンド/為替ヘッジ付⦅適格機関投資家限定⦆ | 2,666,123,350円 | 3,834,415,948円 | |
| グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 144,902,678円 | 4,182,372円 | |
| グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定> | 756,530,244円 | 664,153,566円 | |
| グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定> | 114,788,447円 | 93,605,621円 | |
| グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定> | 17,938,377円 | 16,932,967円 | |
| 計 | 77,182,711,057円 | 64,007,469,031円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 77,182,711,057口 | 64,007,469,031口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | (2018年 2月20日現在) | (2019年 2月20日現在) | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2 | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | (2)有価証券 売買目的有価証券 同左 | ||
| (3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券関係に関する注記)
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | ||||
| (2018年 2月20日現在) | (2019年 2月20日現在) | ||||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額 | 当期間の損益に 含まれた評価差額 | |||
| 国債証券 | △3,768,215,864 | 958,577,648 | |||
| 合計 | △3,768,215,864 | 958,577,648 | |||
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| (単位:円) | |||||
| (2018年 2月20日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 1,041,098,100 | ― | 1,046,542,000 | △5,443,900 | |
| カナダ・ドル | 85,106,500 | ― | 85,020,000 | 86,500 | |
| オーストラリア・ドル | 42,192,450 | ― | 42,300,000 | △107,550 | |
| イギリス・ポンド | 149,850,200 | ― | 149,440,000 | 410,200 | |
| シンガポール・ドル | 34,902,240 | ― | 34,963,300 | △61,060 | |
| メキシコ・ペソ | 1,722,210 | ― | 1,725,000 | △2,790 | |
| ポーランド・ズロチ | 9,590,520 | ― | 9,612,000 | △21,480 | |
| 南アフリカ・ランド | 2,742,570 | ― | 2,742,000 | 570 | |
| ユーロ | 996,918,750 | ― | 994,050,000 | 2,868,750 | |
| 合 計 | 2,364,123,540 | ― | 2,366,394,300 | △2,270,760 | |
| (単位:円) | |||||
| (2019年 2月20日現在) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 166,125,000 | ― | 166,095,000 | △30,000 | |
| イギリス・ポンド | 28,933,000 | ― | 28,930,000 | △3,000 | |
| ユーロ | 150,852,000 | ― | 150,864,000 | 12,000 | |
| 合 計 | 345,910,000 | ― | 345,889,000 | △21,000 | |
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (2018年 2月20日現在) | (2019年 2月20日現在) | |||
| 1口当たり純資産額 | 2.2339 | 円 | 2.2809 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,339 | 円) | (22,809 | 円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US TREASURY N/B 5.25% 29/02/15 | 500,000 | 612,560.00 | ||
| US TREASURY N/B 1.88% 21/11/30 | 4,000,000 | 3,935,920.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 22/11/30 | 8,000,000 | 7,862,800.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.63% 23/05/31 | 4,000,000 | 3,862,040.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.13% 23/11/30 | 4,500,000 | 4,428,270.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 26/11/15 | 4,480,000 | 4,296,947.20 | ||||
| US TREASURY N/B 3.75% 43/11/15 | 3,200,000 | 3,637,632.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.5% 46/05/15 | 4,500,000 | 4,091,850.00 | ||||
| US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15 | 1,500,000 | 1,857,885.00 | ||||
| US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15 | 900,000 | 1,209,618.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.63% 20/02/15 | 8,800,000 | 8,889,056.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.25% 20/02/29 | 8,300,000 | 8,191,353.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.13% 20/03/31 | 9,200,000 | 9,059,516.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.13% 20/04/30 | 6,500,000 | 6,391,840.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.5% 20/05/15 | 7,000,000 | 7,079,310.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.38% 20/05/31 | 7,800,000 | 7,685,730.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.63% 20/06/30 | 9,400,000 | 9,286,542.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 20/07/31 | 5,000,000 | 4,961,350.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.63% 20/08/15 | 6,900,000 | 6,908,073.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.38% 20/08/31 | 7,200,000 | 7,074,864.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 20/09/30 | 9,500,000 | 9,420,200.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.63% 20/11/15 | 7,500,000 | 7,509,675.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 20/11/30 | 10,200,000 | 10,105,956.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.38% 20/12/31 | 9,000,000 | 8,975,790.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.38% 21/01/31 | 7,500,000 | 7,337,100.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.63% 21/02/15 | 7,500,000 | 7,660,575.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 21/02/28 | 8,500,000 | 8,413,980.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.25% 21/03/31 | 9,000,000 | 8,952,570.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.38% 21/04/30 | 2,900,000 | 2,830,574.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.13% 21/05/15 | 7,500,000 | 7,601,400.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 21/05/31 | 8,000,000 | 7,913,440.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.13% 21/06/30 | 8,500,000 | 8,239,390.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.13% 21/08/15 | 8,000,000 | 7,930,000.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.75% 21/09/15 | 3,800,000 | 3,825,536.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.13% 21/09/30 | 4,500,000 | 4,459,410.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 21/11/15 | 7,000,000 | 6,913,620.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 21/12/31 | 5,000,000 | 4,935,950.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 22/02/15 | 4,700,000 | 4,636,315.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.75% 22/02/28 | 5,650,000 | 5,531,915.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.75% 22/03/31 | 3,500,000 | 3,425,065.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.75% 22/05/15 | 3,200,000 | 3,128,384.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.13% 22/06/30 | 5,500,000 | 5,439,005.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.88% 22/07/31 | 5,500,000 | 5,392,365.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.63% 22/08/15 | 2,000,000 | 1,943,440.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.63% 22/08/31 | 3,900,000 | 3,788,499.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.75% 22/09/30 | 8,000,000 | 7,800,640.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.88% 22/10/31 | 3,500,000 | 3,425,905.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.63% 22/11/15 | 7,000,000 | 6,788,390.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.13% 22/12/31 | 6,000,000 | 5,922,180.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.75% 23/01/31 | 4,800,000 | 4,669,104.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 23/02/15 | 7,000,000 | 6,872,880.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.63% 23/02/28 | 5,500,000 | 5,530,525.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.5% 23/03/31 | 5,500,000 | 5,290,945.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.75% 23/05/15 | 8,200,000 | 7,959,740.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.38% 23/06/30 | 2,500,000 | 2,386,325.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.5% 23/08/15 | 5,500,000 | 5,504,950.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.75% 23/08/31 | 3,000,000 | 3,035,520.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.38% 23/09/30 | 6,000,000 | 5,712,900.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.88% 23/09/30 | 1,800,000 | 1,830,726.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.63% 23/10/31 | 3,500,000 | 3,368,085.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.75% 23/11/15 | 5,000,000 | 5,059,550.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.25% 23/12/31 | 3,800,000 | 3,760,062.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.75% 24/02/15 | 3,000,000 | 3,036,930.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.13% 24/02/29 | 4,000,000 | 3,932,360.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.13% 24/03/31 | 3,500,000 | 3,439,450.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.5% 24/05/15 | 4,500,000 | 4,501,575.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 24/06/30 | 4,000,000 | 3,900,800.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.38% 24/08/15 | 5,000,000 | 4,966,800.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.88% 24/08/31 | 4,500,000 | 4,356,405.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.13% 24/09/30 | 4,400,000 | 4,312,000.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15 | 5,500,000 | 5,421,350.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.25% 24/12/31 | 5,000,000 | 4,927,350.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 25/02/15 | 7,500,000 | 7,279,425.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.75% 25/02/28 | 7,000,000 | 7,087,780.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.63% 25/03/31 | 4,000,000 | 4,021,240.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.13% 25/05/15 | 5,000,000 | 4,880,450.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.88% 25/07/31 | 3,400,000 | 3,467,082.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.0% 25/08/15 | 6,500,000 | 6,288,750.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.0% 25/09/30 | 5,500,000 | 5,651,690.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15 | 5,000,000 | 4,906,250.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.88% 25/11/30 | 2,500,000 | 2,550,400.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.63% 26/02/15 | 4,000,000 | 3,761,400.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.63% 26/05/15 | 3,500,000 | 3,283,455.00 | ||||
| US TREASURY N/B 1.5% 26/08/15 | 4,100,000 | 3,800,495.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.25% 27/02/15 | 4,500,000 | 4,388,220.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.38% 27/05/15 | 4,300,000 | 4,229,136.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.25% 27/08/15 | 4,700,000 | 4,570,374.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.25% 27/11/15 | 3,700,000 | 3,592,034.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.75% 28/02/15 | 6,400,000 | 6,460,480.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.88% 28/05/15 | 7,000,000 | 7,134,540.00 | ||||
| US TREASURY N/B 5.5% 28/08/15 | 1,100,000 | 1,361,382.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.88% 28/08/15 | 2,300,000 | 2,344,022.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.13% 28/11/15 | 5,300,000 | 5,515,498.00 | ||||
| US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15 | 500,000 | 626,465.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15 | 3,000,000 | 3,301,650.00 | ||||
| US TREASURY N/B 4.25% 39/05/15 | 2,100,000 | 2,551,164.00 | ||||
| US TREASURY N/B 4.38% 39/11/15 | 2,000,000 | 2,469,300.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.88% 40/08/15 | 1,500,000 | 1,733,205.00 | ||||
| US TREASURY N/B 4.25% 40/11/15 | 800,000 | 973,096.00 | ||||
| US TREASURY N/B 4.75% 41/02/15 | 1,100,000 | 1,428,713.00 | ||||
| US TREASURY N/B 4.38% 41/05/15 | 1,500,000 | 1,857,240.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15 | 1,100,000 | 1,248,368.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.13% 41/11/15 | 1,700,000 | 1,752,071.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.13% 42/02/15 | 1,000,000 | 1,030,200.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.0% 42/05/15 | 1,500,000 | 1,511,430.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.75% 42/08/15 | 1,000,000 | 964,300.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.75% 42/11/15 | 2,300,000 | 2,215,107.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.13% 43/02/15 | 2,000,000 | 2,054,140.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.88% 43/05/15 | 3,200,000 | 3,146,752.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.63% 43/08/15 | 3,000,000 | 3,342,540.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.63% 44/02/15 | 3,800,000 | 4,236,544.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.38% 44/05/15 | 3,000,000 | 3,212,580.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.13% 44/08/15 | 3,700,000 | 3,799,567.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.0% 44/11/15 | 3,100,000 | 3,114,787.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.5% 45/02/15 | 2,500,000 | 2,282,125.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.0% 45/05/15 | 3,000,000 | 3,013,830.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.88% 45/08/15 | 2,700,000 | 2,648,538.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.0% 45/11/15 | 3,200,000 | 3,215,008.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.25% 46/08/15 | 5,200,000 | 4,480,944.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.88% 46/11/15 | 4,500,000 | 4,410,180.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.0% 47/02/15 | 6,300,000 | 6,326,838.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.0% 47/05/15 | 3,100,000 | 3,110,044.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.75% 47/08/15 | 3,200,000 | 3,051,616.00 | ||||
| US TREASURY N/B 2.75% 47/11/15 | 3,000,000 | 2,859,270.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.0% 48/02/15 | 1,800,000 | 1,802,466.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.13% 48/05/15 | 2,400,000 | 2,462,352.00 | ||||
| US TREASURY N/B 3.38% 48/11/15 | 3,800,000 | 4,093,018.00 | ||||
| US TREASURY N/B 4.38% 38/02/15 | 700,000 | 863,135.00 | ||||
| US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15 | 500,000 | 660,100.00 | ||||
| US TREASURY N/B 6.0% 26/02/15 | 2,000,000 | 2,437,580.00 | ||||
| US TREASURY N/B 6.5% 26/11/15 | 1,000,000 | 1,273,520.00 | ||||
| US TREASURY N/B 5.38% 31/02/15 | 800,000 | 1,018,688.00 | ||||
| US TREASURY N/B 6.13% 27/11/15 | 2,500,000 | 3,177,650.00 | ||||
| US TREASURY N/B 6.25% 23/08/15 | 3,000,000 | 3,474,960.00 | ||||
| US TREASURY N/B 8.0% 21/11/15 | 7,200,000 | 8,238,960.00 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 602,130,000 | 603,390,901.20 (66,825,542,307) | ||||
| カナダ・ドル | CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/06/01 | 5,000,000 | 5,163,100.00 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01 | 1,000,000 | 1,354,190.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 20/06/01 | 4,200,000 | 4,290,426.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.75% 20/09/01 | 2,600,000 | 2,560,142.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 22/06/01 | 4,000,000 | 4,120,840.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/06/01 | 2,900,000 | 2,864,649.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/01 | 1,500,000 | 1,551,960.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 25/06/01 | 1,450,000 | 1,485,380.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/06/01 | 650,000 | 633,958.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/06/01 | 1,400,000 | 1,412,040.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01 | 1,080,000 | 1,371,070.80 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 48/12/01 | 1,400,000 | 1,583,400.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01 | 400,000 | 473,620.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01 | 1,000,000 | 1,460,320.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 41/06/01 | 1,000,000 | 1,323,370.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01 | 1,100,000 | 1,578,951.00 | ||||
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 27/06/01 | 1,400,000 | 2,050,818.00 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | 32,080,000 | 35,278,234.80 (2,957,727,205) | ||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 20/04/15 | 1,100,000 | 1,133,697.07 | |||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 20/11/21 | 2,500,000 | 2,498,914.65 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 21/12/21 | 1,000,000 | 1,008,720.10 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 22/07/15 | 2,450,000 | 2,778,224.05 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 23/04/21 | 3,000,000 | 3,458,917.80 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/21 | 2,100,000 | 2,201,634.12 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/21 | 2,100,000 | 2,267,809.11 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/21 | 1,400,000 | 1,613,255.14 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/21 | 2,250,000 | 2,707,067.92 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 27/11/21 | 2,900,000 | 3,051,333.31 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 28/05/21 | 1,300,000 | 1,313,588.90 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 28/11/21 | 1,000,000 | 1,053,844.90 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21 | 5,100,000 | 5,616,571.35 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/21 | 1,250,000 | 1,584,961.25 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 35/06/21 | 750,000 | 785,515.20 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21 | 1,000,000 | 1,112,054.70 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 47/03/21 | 1,100,000 | 1,169,871.56 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21 | 600,000 | 712,057.32 | ||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 21/05/15 | 2,100,000 | 2,283,297.03 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | 35,000,000 | 38,351,335.48 (3,038,576,310) | ||||
| イギリス・ポンド | UK GILT BOND 4.25% 49/12/07 | 1,700,000 | 2,750,807.40 | |||
| UK GILT BOND 4.5% 42/12/07 | 1,400,000 | 2,177,000.00 | ||||
| UK GILT BOND 8.0% 21/06/07 | 1,400,000 | 1,632,410.64 | ||||
| UK GILT BOND 3.75% 21/09/07 | 2,100,000 | 2,259,684.00 | ||||
| UK GILT BOND 4.5% 34/09/07 | 1,280,000 | 1,813,388.80 | ||||
| UK GILT BOND 4.25% 39/09/07 | 980,000 | 1,427,615.00 | ||||
| UK GILT BOND 4.0% 60/01/22 | 1,750,000 | 3,009,142.50 | ||||
| UK GILT BOND 5.0% 25/03/07 | 1,500,000 | 1,862,103.00 | ||||
| UK GILT BOND 2.25% 23/09/07 | 3,700,000 | 3,936,764.48 | ||||
| UK GILT BOND 2.0% 25/09/07 | 1,100,000 | 1,176,729.40 | ||||
| UK GILT BOND 1.5% 26/07/22 | 1,500,000 | 1,556,691.60 | ||||
| UK GILT BOND 4.25% 40/12/07 | 1,350,000 | 1,992,262.50 | ||||
| UK GILT BOND 3.5% 45/01/22 | 1,800,000 | 2,475,432.00 | ||||
| UK GILT BOND 3.75% 52/07/22 | 1,600,000 | 2,468,387.20 | ||||
| UK GILT BOND 4.25% 36/03/07 | 1,600,000 | 2,244,848.00 | ||||
| UK GILT BOND 4.75% 30/12/07 | 1,100,000 | 1,516,460.00 | ||||
| UK GILT BOND 6.0% 28/12/07 | 1,500,000 | 2,172,735.00 | ||||
| UK GILT BOND 1.25% 27/07/22 | 1,500,000 | 1,521,509.40 | ||||
| UK GILT BOND 1.63% 28/10/22 | 850,000 | 885,615.00 | ||||
| UK GILT BOND 1.75% 22/09/07 | 2,950,000 | 3,050,943.10 | ||||
| UK GILT BOND 2.5% 65/07/22 | 420,000 | 544,156.20 | ||||
| UK GILT BOND 2.75% 24/09/07 | 1,300,000 | 1,432,145.00 | ||||
| UK GILT BOND 3.5% 68/07/22 | 2,100,000 | 3,459,819.30 | ||||
| UK GILT BOND 3.25% 44/01/22 | 1,600,000 | 2,102,819.20 | ||||
| UK GILT BOND 4.0% 22/03/07 | 1,750,000 | 1,921,486.00 | ||||
| UK GILT BOND 3.75% 20/09/07 | 3,100,000 | 3,243,220.00 | ||||
| UK GILT BOND 4.25% 46/12/07 | 3,000,000 | 4,691,925.60 | ||||
| UK GILT BOND 4.25% 32/06/07 | 1,300,000 | 1,749,319.00 | ||||
| UK GILT BOND 4.25% 27/12/07 | 1,300,000 | 1,646,593.00 | ||||
| UK GILT BOND 4.25% 55/12/07 | 1,400,000 | 2,417,534.00 | ||||
| UK GILT BOND 4.75% 38/12/07 | 1,250,000 | 1,917,330.00 | ||||
| UK GILT BOND 4.75% 20/03/07 | 200,000 | 208,301.60 | ||||
| UK GILT BOND 1.75% 37/09/07 | 1,100,000 | 1,122,539.00 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 52,480,000 | 68,387,716.92 (9,892,967,129) | ||||
| シンガポール・ドル | SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 25/06/01 | 400,000 | 408,200.00 | |||
| SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.88% 30/09/01 | 580,000 | 616,830.00 | ||||
| SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.38% 33/09/01 | 330,000 | 371,093.25 | ||||
| SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01 | 620,000 | 643,560.00 | ||||
| SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 46/03/01 | 490,000 | 507,108.35 | ||||
| SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.13% 22/09/01 | 1,500,000 | 1,559,700.00 | ||||
| SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.25% 20/09/01 | 1,930,000 | 1,967,432.35 | ||||
| SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01 | 1,000,000 | 1,102,700.00 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | 6,850,000 | 7,176,623.95 (587,550,202) | ||||
| マレーシア・リンギット | MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 27/05/31 | 3,500,000 | 3,375,724.83 | |||
| MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.16% 21/07/15 | 1,300,000 | 1,317,372.55 | ||||
| MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.42% 22/08/15 | 6,075,000 | 6,021,405.56 | ||||
| MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 23/03/15 | 3,200,000 | 3,167,780.41 | ||||
| MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.96% 25/09/15 | 3,000,000 | 3,008,075.70 | ||||
| MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.9% 26/11/30 | 2,000,000 | 1,997,181.72 | ||||
| MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 30/04/15 | 1,300,000 | 1,342,420.82 | ||||
| MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.13% 32/04/15 | 1,750,000 | 1,727,434.62 | ||||
| MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.94% 43/09/30 | 1,400,000 | 1,448,256.74 | ||||
| MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.74% 46/03/15 | 1,200,000 | 1,199,315.78 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | 24,725,000 | 24,604,968.73 (669,255,149) | ||||
| スウェーデン・クローナ | SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/11/12 | 4,500,000 | 4,781,484.00 | |||
| SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 22/06/01 | 9,900,000 | 11,133,421.20 | ||||
| SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/13 | 7,900,000 | 8,520,928.94 | ||||
| SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/12 | 4,200,000 | 4,359,424.44 | ||||
| SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/30 | 4,700,000 | 6,829,198.70 | ||||
| SWEDISH GOVERNMENT BOND 5.0% 20/12/01 | 7,500,000 | 8,230,791.00 | ||||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 38,700,000 | 43,855,248.28 (521,877,454) | ||||
| ノルウェー・クローネ | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/02/19 | 2,500,000 | 2,503,830.00 | |||
| NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/05/25 | 3,600,000 | 3,809,520.00 | ||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/14 | 2,700,000 | 2,921,005.80 | ||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 25/03/13 | 4,000,000 | 4,080,848.00 | ||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 27/02/17 | 4,000,000 | 4,058,804.00 | ||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/05/24 | 8,500,000 | 8,756,972.00 | ||||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 25,300,000 | 26,130,979.80 (337,612,259) | ||||
| デンマーク・クローネ | DANISH GOVERNMENT BOND 3.0% 21/11/15 | 8,700,000 | 9,547,675.80 | |||
| DANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/15 | 7,000,000 | 7,622,790.00 | ||||
| DANISH GOVERNMENT BOND 1.75% 25/11/15 | 5,000,000 | 5,658,345.00 | ||||
| DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/11/15 | 4,000,000 | 4,167,800.00 | ||||
| DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/15 | 10,300,000 | 18,340,476.64 | ||||
| デンマーク・クローネ 小計 | 35,000,000 | 45,337,087.44 (763,929,923) | ||||
| メキシコ・ペソ | MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 31/05/29 | 12,000,000 | 11,331,000.00 | |||
| MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 20/06/11 | 20,000,000 | 19,956,200.00 | ||||
| MEXICAN GOVERNMENT BOND 6.5% 21/06/10 | 38,000,000 | 36,715,220.00 | ||||
| MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 23/12/07 | 25,000,000 | 24,875,750.00 | ||||
| MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/05 | 32,000,000 | 34,748,160.00 | ||||
| MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/03 | 21,800,000 | 20,779,978.00 | ||||
| MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/31 | 11,000,000 | 11,096,470.00 | ||||
| MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/20 | 7,500,000 | 8,416,350.00 | ||||
| MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/18 | 7,500,000 | 7,353,150.00 | ||||
| MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/13 | 14,500,000 | 13,085,815.00 | ||||
| MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 47/11/07 | 10,500,000 | 9,683,095.59 | ||||
| メキシコ・ペソ 小計 | 199,800,000 | 198,041,188.59 (1,144,678,070) | ||||
| ポーランド・ズロチ | POLAND GOVERNMENT BOND 5.25% 20/10/25 | 4,800,000 | 5,102,496.00 | |||
| POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 21/10/25 | 4,300,000 | 4,765,905.00 | ||||
| POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/10/25 | 4,800,000 | 5,222,160.00 | ||||
| POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/25 | 3,800,000 | 4,000,070.00 | ||||
| POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 26/07/25 | 2,600,000 | 2,594,618.00 | ||||
| POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/25 | 3,500,000 | 4,464,740.00 | ||||
| POLAND GOVERNMENT BOND 5.5% 19/10/25 | 1,300,000 | 1,338,688.00 | ||||
| POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 22/09/23 | 3,000,000 | 3,402,270.00 | ||||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 28,100,000 | 30,890,947.00 (895,837,463) | ||||
| 南アフリカ・ランド | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 9,200,000 | 9,130,080.00 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 21,500,000 | 23,383,400.00 | ||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 21,000,000 | 17,263,050.00 | ||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 15,000,000 | 10,679,400.00 | ||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 11,000,000 | 10,081,511.55 | ||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 15,500,000 | 10,764,750.00 | ||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 25,000,000 | 22,182,500.00 | ||||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 118,200,000 | 103,484,691.55 (816,494,216) | ||||
| ユーロ | ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/01 | 1,800,000 | 2,056,723.20 | |||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 21/09/28 | 1,600,000 | 1,796,745.60 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 22/09/28 | 1,450,000 | 1,692,135.50 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 23/06/22 | 1,400,000 | 1,553,105.40 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/22 | 1,940,000 | 2,215,809.80 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/22 | 1,300,000 | 1,357,324.54 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/28 | 1,500,000 | 1,955,636.40 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 26/06/22 | 500,000 | 527,220.40 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 27/06/22 | 1,000,000 | 1,032,145.00 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 28/06/22 | 1,380,000 | 1,413,349.08 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 31/06/22 | 900,000 | 915,833.70 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28 | 600,000 | 831,198.12 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 33/04/22 | 850,000 | 877,971.80 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 37/06/22 | 400,000 | 410,570.00 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 38/06/22 | 430,000 | 471,306.91 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28 | 1,300,000 | 2,001,498.20 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22 | 760,000 | 1,127,132.44 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 47/06/22 | 950,000 | 950,487.35 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 66/06/22 | 430,000 | 460,165.79 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 22/03/28 | 1,200,000 | 1,364,855.52 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/28 | 1,900,000 | 2,750,367.80 | ||||
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/28 | 1,550,000 | 2,434,065.75 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 4.85% 20/10/31 | 4,400,000 | 4,781,916.48 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 5.5% 21/04/30 | 3,150,000 | 3,541,045.72 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 5.85% 22/01/31 | 3,800,000 | 4,463,385.00 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 0.45% 22/10/31 | 1,700,000 | 1,727,376.80 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 5.4% 23/01/31 | 2,300,000 | 2,781,137.00 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 4.4% 23/10/31 | 2,100,000 | 2,503,729.20 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/31 | 1,600,000 | 1,950,352.00 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 3.8% 24/04/30 | 1,600,000 | 1,879,968.00 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/31 | 1,700,000 | 1,916,375.83 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 1.6% 25/04/30 | 1,500,000 | 1,594,338.00 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/30 | 2,100,000 | 2,632,464.45 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 1.3% 26/10/31 | 2,900,000 | 2,989,877.96 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 27/04/30 | 1,400,000 | 1,454,668.60 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 27/10/31 | 1,900,000 | 1,960,138.80 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/04/30 | 2,750,000 | 2,811,044.50 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/30 | 1,350,000 | 1,421,405.28 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 2.35% 33/07/30 | 1,400,000 | 1,503,983.60 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/30 | 1,500,000 | 2,173,113.00 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31 | 950,000 | 1,476,068.58 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 2.7% 48/10/31 | 700,000 | 738,676.40 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/01 | 2,500,000 | 2,729,064.00 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 20/02/01 | 1,300,000 | 1,353,145.30 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 21/09/01 | 3,800,000 | 4,161,639.92 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/01 | 2,300,000 | 2,788,543.00 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01 | 1,500,000 | 2,008,389.00 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/15 | 1,600,000 | 1,677,257.60 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/15 | 1,850,000 | 2,002,737.85 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 27/02/15 | 1,700,000 | 1,750,005.50 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 27/08/15 | 500,000 | 523,948.50 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 21/01/04 | 3,500,000 | 3,705,002.35 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/04 | 1,050,000 | 1,656,180.75 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15 | 2,050,000 | 2,973,492.20 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 3.0% 20/07/04 | 2,600,000 | 2,727,841.22 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 20/09/04 | 3,000,000 | 3,130,950.00 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/04 | 2,600,000 | 2,836,230.80 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 21/09/04 | 2,000,000 | 2,143,474.00 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 22/01/04 | 2,700,000 | 2,898,949.50 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 1.75% 22/07/04 | 2,700,000 | 2,908,245.60 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 22/09/04 | 2,900,000 | 3,108,307.87 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/02/15 | 1,800,000 | 1,943,184.60 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/05/15 | 2,150,000 | 2,329,813.10 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/08/15 | 2,900,000 | 3,220,212.20 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/15 | 1,900,000 | 2,087,252.60 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/15 | 1,600,000 | 1,718,905.60 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 26/02/15 | 2,300,000 | 2,415,269.10 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 28/08/15 | 2,300,000 | 2,344,038.10 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 29/02/15 | 300,000 | 304,417.20 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/04 | 1,950,000 | 2,784,293.85 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 1.25% 48/08/15 | 900,000 | 1,023,853.50 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 9.0% 23/11/01 | 1,700,000 | 2,258,405.80 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/08/01 | 3,600,000 | 3,849,260.40 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/01 | 1,500,000 | 1,824,078.00 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/01 | 3,800,000 | 4,619,732.20 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/01 | 2,050,000 | 2,634,692.18 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/01 | 2,900,000 | 3,766,805.65 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/11/01 | 3,300,000 | 4,292,050.29 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 20/03/01 | 3,900,000 | 4,061,033.34 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 20/09/01 | 3,400,000 | 3,585,123.20 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/03/01 | 3,800,000 | 4,038,963.00 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.15% 21/12/15 | 1,300,000 | 1,341,453.36 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 22/03/01 | 2,800,000 | 3,119,284.00 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.9% 22/08/01 | 100,000 | 98,715.20 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/09/01 | 2,700,000 | 3,084,652.80 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/11/01 | 3,500,000 | 4,007,860.50 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.95% 23/03/15 | 2,900,000 | 2,838,421.40 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 23/08/01 | 3,600,000 | 4,079,880.00 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.65% 23/10/15 | 500,000 | 478,571.76 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/01 | 1,800,000 | 2,026,600.20 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.85% 24/05/15 | 2,300,000 | 2,298,153.10 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 24/09/01 | 2,100,000 | 2,291,709.00 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/01 | 4,200,000 | 4,884,768.00 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 25/06/01 | 2,400,000 | 2,313,830.40 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.6% 26/06/01 | 500,000 | 477,790.00 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 26/12/01 | 1,600,000 | 1,481,246.59 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.2% 27/06/01 | 1,400,000 | 1,368,550.40 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/01 | 3,500,000 | 4,109,083.30 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 28/12/01 | 400,000 | 401,193.20 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 32/03/01 | 950,000 | 817,474.23 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 33/09/01 | 500,000 | 461,902.50 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 36/09/01 | 1,100,000 | 962,500.69 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.95% 38/09/01 | 1,200,000 | 1,122,430.92 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/01 | 2,000,000 | 2,423,620.00 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/01 | 1,500,000 | 1,779,405.00 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01 | 1,600,000 | 1,527,280.00 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.7% 47/03/01 | 1,000,000 | 865,710.00 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.45% 48/03/01 | 1,200,000 | 1,165,941.60 | ||||
| ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 67/03/01 | 350,000 | 287,488.60 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/04 | 1,700,000 | 2,457,304.10 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 5.63% 28/01/04 | 2,000,000 | 3,012,556.00 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/04 | 1,700,000 | 2,734,756.00 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04 | 1,100,000 | 1,890,312.60 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/04 | 1,500,000 | 2,488,497.00 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/04 | 1,150,000 | 2,128,558.00 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/04 | 1,200,000 | 1,955,964.00 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 24/01/04 | 1,300,000 | 1,724,225.10 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04 | 750,000 | 1,250,403.00 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/04 | 1,200,000 | 1,866,344.76 | ||||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 26/08/15 | 1,400,000 | 1,417,178.00 | ||||
| FINNISH GOVERNMENT BOND 3.38% 20/04/15 | 1,000,000 | 1,045,046.00 | ||||
| FINNISH GOVERNMENT BOND 3.5% 21/04/15 | 650,000 | 705,781.24 | ||||
| FINNISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/04/15 | 1,100,000 | 1,182,184.30 | ||||
| FINNISH GOVERNMENT BOND 2.0% 24/04/15 | 600,000 | 667,416.60 | ||||
| FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/04/15 | 350,000 | 360,545.15 | ||||
| FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/09/15 | 250,000 | 255,372.00 | ||||
| FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04 | 350,000 | 429,112.25 | ||||
| FINNISH GOVERNMENT BOND 0.75% 31/04/15 | 350,000 | 356,774.95 | ||||
| FINNISH GOVERNMENT BOND 1.13% 34/04/15 | 300,000 | 316,142.10 | ||||
| FINNISH GOVERNMENT BOND 2.63% 42/07/04 | 470,000 | 641,145.80 | ||||
| FINNISH GOVERNMENT BOND 1.38% 47/04/15 | 190,000 | 206,266.66 | ||||
| FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04 | 780,000 | 982,082.40 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/25 | 2,800,000 | 4,552,952.32 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/25 | 1,000,000 | 1,685,660.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 20/02/25 | 300,000 | 301,612.71 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 20/04/25 | 4,400,000 | 4,608,841.60 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 3.0% 22/04/25 | 5,700,000 | 6,314,745.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 22/10/25 | 1,600,000 | 1,751,110.40 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 23/03/25 | 1,600,000 | 1,615,475.20 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 23/05/25 | 3,000,000 | 3,255,886.50 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/25 | 3,800,000 | 4,272,210.80 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/25 | 2,400,000 | 2,470,015.44 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/25 | 4,000,000 | 4,964,528.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 27/05/25 | 2,500,000 | 2,636,925.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/25 | 2,900,000 | 3,497,777.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/25 | 3,800,000 | 3,898,990.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/11/25 | 500,000 | 510,448.70 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/25 | 2,500,000 | 2,995,445.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 34/05/25 | 400,000 | 414,936.40 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 36/05/25 | 1,700,000 | 1,734,526.15 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 39/06/25 | 900,000 | 981,250.74 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 2.0% 48/05/25 | 800,000 | 888,600.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 21/10/25 | 4,500,000 | 4,947,201.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 21/04/25 | 4,200,000 | 4,586,954.40 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/25 | 2,400,000 | 3,757,080.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/25 | 2,800,000 | 4,181,688.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/25 | 3,300,000 | 5,406,310.80 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/25 | 2,500,000 | 3,487,382.50 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 25/11/25 | 2,800,000 | 2,968,716.80 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 31/05/25 | 1,800,000 | 1,953,000.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/25 | 2,150,000 | 3,010,645.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25 | 2,250,000 | 3,375,882.00 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 23/04/25 | 1,200,000 | 1,641,790.80 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/25 | 1,650,000 | 2,713,170.90 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 20/10/25 | 6,800,000 | 7,144,848.40 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 23/10/25 | 3,800,000 | 4,597,179.20 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 24/11/25 | 3,050,000 | 3,364,702.05 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 0.25% 26/11/25 | 3,800,000 | 3,799,368.44 | ||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 66/05/25 | 1,000,000 | 996,466.40 | ||||
| IRISH GOVERNMENT BOND 0.8% 22/03/15 | 850,000 | 877,605.45 | ||||
| IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13 | 1,000,000 | 1,309,798.60 | ||||
| IRISH GOVERNMENT BOND 1.7% 37/05/15 | 550,000 | 577,465.13 | ||||
| IRISH GOVERNMENT BOND 3.9% 23/03/20 | 600,000 | 698,640.00 | ||||
| IRISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/05/15 | 850,000 | 886,193.00 | ||||
| IRISH GOVERNMENT BOND 1.3% 33/05/15 | 90,000 | 91,044.90 | ||||
| IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18 | 710,000 | 773,645.82 | ||||
| IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15 | 850,000 | 982,371.86 | ||||
| IRISH GOVERNMENT BOND 0.9% 28/05/15 | 700,000 | 713,321.00 | ||||
| IRISH GOVERNMENT BOND 3.4% 24/03/18 | 850,000 | 993,347.40 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/31 | 1,400,000 | 1,533,126.00 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 2.9% 46/10/31 | 1,400,000 | 1,551,275.60 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15 | 1,220,000 | 2,008,132.20 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15 | 1,080,000 | 1,702,964.52 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.25% 22/07/15 | 2,100,000 | 2,295,058.29 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 23/07/15 | 1,550,000 | 1,694,241.45 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/15 | 1,650,000 | 1,849,795.20 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 25/07/15 | 1,200,000 | 1,228,459.20 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 26/07/15 | 1,100,000 | 1,141,991.40 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 27/07/15 | 1,000,000 | 1,053,773.30 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 28/07/15 | 1,000,000 | 1,050,286.00 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15 | 1,000,000 | 1,269,651.00 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15 | 1,000,000 | 1,489,046.00 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/15 | 1,900,000 | 2,074,809.50 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 23/01/15 | 800,000 | 931,844.00 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15 | 1,300,000 | 1,922,810.50 | ||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 7.5% 23/01/15 | 800,000 | 1,049,301.60 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 86/11/02 | 100,000 | 98,280.50 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 17/09/20 | 190,000 | 232,040.16 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 22/04/20 | 1,450,000 | 1,636,207.11 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 22/11/22 | 1,150,000 | 1,313,620.85 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 23/10/20 | 950,000 | 1,039,904.20 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21 | 1,100,000 | 1,211,148.18 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 25/10/20 | 850,000 | 917,702.50 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15 | 1,000,000 | 1,338,359.00 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 26/10/20 | 600,000 | 627,048.60 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 28/02/20 | 600,000 | 622,326.00 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 34/05/23 | 650,000 | 795,808.65 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20 | 400,000 | 579,405.20 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 47/02/20 | 420,000 | 448,814.10 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26 | 550,000 | 989,320.75 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21/09/15 | 900,000 | 992,812.50 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15 | 950,000 | 1,463,122.36 | ||||
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15 | 1,500,000 | 2,256,328.50 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/31 | 1,550,000 | 2,083,332.06 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/30 | 1,400,000 | 2,070,943.14 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/30 | 1,500,000 | 2,045,683.65 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 28/10/31 | 1,900,000 | 2,582,514.20 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 3.45% 66/07/30 | 630,000 | 749,759.09 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 4.0% 20/04/30 | 2,000,000 | 2,102,200.00 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/31 | 2,400,000 | 3,468,886.08 | ||||
| SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/30 | 1,750,000 | 2,628,868.20 | ||||
| IRISH GOVERNMENT BOND 4.5% 20/04/18 | 1,000,000 | 1,058,161.40 | ||||
| ユーロ 小計 | 379,170,000 | 445,257,906.68 (55,977,824,027) | ||||
| 国債証券 小計 | 144,429,871,714 (144,429,871,714) | |||||
| 合計 | 144,429,871,714 (144,429,871,714) | |||||
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計額 に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 135銘柄 | 100.0% | 46.3% |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 17銘柄 | 100.0% | 2.0% |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 19銘柄 | 100.0% | 2.1% |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 33銘柄 | 100.0% | 6.8% |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 8銘柄 | 100.0% | 0.4% |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 10銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 6銘柄 | 100.0% | 0.4% |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 6銘柄 | 100.0% | 0.2% |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 5銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 11銘柄 | 100.0% | 0.8% |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 8銘柄 | 100.0% | 0.6% |
| 南アフリカ・ランド | 国債証券 | 7銘柄 | 100.0% | 0.6% |
| ユーロ | 国債証券 | 222銘柄 | 100.0% | 38.8% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
