有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		第4期 (2020年6月29日現在)	第5期 (2021年6月29日現在)
1.	当該計算期間の末日における 受益権の総数	1,776,557,333口	1,778,143,877口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る 場合におけるその差額	-円	-円
3.	1口当たり純資産額	1.0417円	1.0522円
	(1万口当たり純資産額)	(10,417円)	(10,522円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目		第4期 (自 2019年7月2日 至 2020年6月29日)	第5期 (自 2020年6月30日 至 2021年6月29日)
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	A	23,133,281円	15,880,154円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券等損益額	B	13,156,764円	2,579円
収益調整金額	C	3,489,857円	12,483,299円
分配準備積立金額	D	42,684,684円	70,712,489円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,464,586円	99,078,521円
当ファンドの期末残存口数	F	1,776,557,333口	1,778,143,877口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10000	464.18円	557.20円
1万口当たり分配金額	H	-円	-円
収益分配金金額	I=F*H/10000	-円	-円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項 目	第4期 (自 2019年7月2日 至 2020年6月29日)	第5期 (自 2020年6月30日 至 2021年6月29日)
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び金融商品に 係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3. 金融商品に係るリスクの管理 体制	運用会議、投資戦略会議、リスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。	同左
	①市場リスクの管理
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項 目	第4期 (2020年6月29日現在)	第5期 (2021年6月29日現在)
1. 貸借対照表計上額、 時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	①投資信託受益証券	同左
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	②上記以外の金融商品
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	第4期 (自 2019年7月2日 至 2020年6月29日)	第5期 (自 2020年6月30日 至 2021年6月29日)
	最終の計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	71,705,823	1,255,543
合 計	71,705,823	1,255,543

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
元本額の変動

項 目	第4期 (自 2019年7月2日 至 2020年6月29日)	第5期 (自 2020年6月30日 至 2021年6月29日)
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,761,848,526円	1,776,557,333円
期中追加設定元本額	77,845,454円	196,563,609円
期中一部解約元本額	1,063,136,647円	194,977,065円