有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
以下は、平成30年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,130,771,460	93.76
投資証券	日本	5,127,000	0.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	70,174,606	5.81
合 計(純資産総額)		1,206,073,066	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は73,036,000円、投資比率は6.06%です。株価指数先物取引の売り建てを行っており、時価合計は299,735,000円、投資比率は24.85%です。プット・オプションの買い建てを行っており、時価合計は318,000円、投資比率は0.03%です。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額(円)	評価 単価 (円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	日本電産	電気機器	1,400	11,745	16,443,000	16,885	23,639,000	1.96
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,000	4,650.44	23,252,202	4,452	22,260,000	1.85
日本	株式	ダイビル	不動産業	14,000	1,180.19	16,522,677	1,164	16,296,000	1.35
日本	株式	セレス	情報・通信業	7,400	1,793.6	13,272,658	2,104	15,569,600	1.29
日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	4,100	3,406.49	13,966,609	3,785	15,518,500	1.29
日本	株式	ライドオンエクスプレスホールディングス	サービス業	12,000	973.75	11,685,091	1,189	14,268,000	1.18
日本	株式	テックポイント・インク JDR	電気機器	8,900	1,876.71	16,702,723	1,593	14,177,700	1.18
日本	株式	任天堂	その他製品	300	45,022.81	13,506,844	45,000	13,500,000	1.12
日本	株式	東芝	電気機器	43,000	309.1	13,291,300	306	13,158,000	1.09
日本	株式	エル・ティー・エス	サービス業	6,100	2,438.04	14,872,077	2,139	13,047,900	1.08
日本	株式	ジンズ	小売業	2,100	5,444.56	11,433,576	6,080	12,768,000	1.06
日本	株式	シスメックス	電気機器	1,300	8,451.35	10,986,763	9,810	12,753,000	1.06
日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	6,800	1,808.03	12,294,652	1,831	12,450,800	1.03
日本	株式	島津製作所	精密機器	4,100	2,501.12	10,254,631	3,005	12,320,500	1.02
日本	株式	エムスリー	サービス業	2,700	3,030.81	8,183,187	4,555	12,298,500	1.02
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	5,200	1,768.99	9,198,771	2,283	11,871,600	0.98
日本	株式	東京放送ホールディングス	情報・通信業	5,000	2,291.3	11,456,541	2,307	11,535,000	0.96
日本	株式	関電工	建設業	9,500	1,181.43	11,223,648	1,195	11,352,500	0.94
日本	株式	オリンパス	精密機器	2,900	3,922.2	11,374,393	3,860	11,194,000	0.93
日本	株式	NECキャピタルソリューション	その他金融業	5,600	1,948.22	10,910,036	1,995	11,172,000	0.93
日本	株式	ルネサンス	サービス業	4,500	1,957.65	8,809,425	2,363	10,633,500	0.88
日本	株式	青木あすなろ建設	建設業	10,900	857	9,341,300	969	10,562,100	0.88
日本	株式	大京	不動産業	4,000	2,334.87	9,339,480	2,587	10,348,000	0.86
日本	株式	マンダム	化学	2,900	3,661.76	10,619,105	3,550	10,295,000	0.85
日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	10,000	942	9,420,000	1,004	10,040,000	0.83
日本	株式	きちり	小売業	11,500	665	7,647,500	836	9,614,000	0.80
日本	株式	小林製薬	化学	1,000	6,323.22	6,323,225	9,610	9,610,000	0.80
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	200	40,982.38	8,196,476	47,730	9,546,000	0.79
日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,900	4,581.2	8,704,287	5,000	9,500,000	0.79
日本	株式	コーセー	化学	400	20,643.38	8,257,354	23,670	9,468,000	0.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	12.69
		電気機器	12.44
		小売業	12.22
		サービス業	11.42
		化学	6.31
		精密機器	4.50
		不動産業	4.45
		建設業	4.07
		医薬品	3.20
		その他金融業	3.15
		機械	2.99
		卸売業	2.62
		食料品	2.33
		銀行業	2.06
		陸運業	1.46
		倉庫・運輸関連業	1.14
		その他製品	1.13
		電気・ガス業	0.93
		保険業	0.77
		輸送用機器	0.74
		ガラス・土石製品	0.66
		パルプ・紙	0.62
		海運業	0.57
		非鉄金属	0.43
		石油・石炭製品	0.26
		金属製品	0.22
		証券、商品先物取引業	0.17
		水産・農林業	0.14
		繊維製品	0.07
		小計	93.76
投資証券	-		0.43
合計			94.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

国/地域	資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
日本	株価指数 先物取引 (売)	大阪取引所	日経225先物	売建	5	110,965,680	110,950,000	9.20
日本	株価指数 先物取引 (売)	大阪取引所	TOPIX先物	売建	9	159,957,224	157,005,000	13.02
日本	株価指数 先物取引 (売)	大阪取引所	東証マザーズ指数先物	売建	28	32,062,952	31,780,000	2.63
日本	プット・ オプション(買)	大阪取引所	日経225オプション	買建	9	889,860	318,000	0.03

(注1)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(注2)オプションの簿価金額及び時価金額は、プレミアムの金額を表示しており、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。