有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 3月 5日現在	2021年 9月 6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,911,389	9,413,096
株式	835,872,300	859,254,270
未収配当金	4,111,300	1,169,700
流動資産合計	844,894,989	869,837,066
資産合計	844,894,989	869,837,066
負債の部
流動負債
未払解約金	-	4,013,530
未払利息	13	26
流動負債合計	13	4,013,556
負債合計	13	4,013,556
純資産の部
元本等
元本	571,717,839	542,548,658
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	273,177,137	323,274,852
元本等合計	844,894,976	865,823,510
純資産合計	844,894,976	865,823,510
負債純資産合計	844,894,989	869,837,066

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書における開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年 3月 5日現在	2021年 9月 6日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	571,717,839口	542,548,658口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	1.4778円	1.5958円
	(1万口当たり純資産額)	(14,778円)	(15,958円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年 9月 8日 至 2021年 3月 5日	自 2021年 3月 6日 至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、株式等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年 3月 5日現在	2021年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 3月 5日現在	2021年 9月 6日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	106,740,002	49,436,144
合計	106,740,002	49,436,144

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2020年 9月 8日 至 2021年 3月 5日	自 2021年 3月 6日 至 2021年 9月 6日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額	921,950,257円	571,717,839円
期中追加設定元本額	26,953,923円	85,590,403円
期中一部解約元本額	377,186,341円	114,759,584円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳
MSCIジャパン高配当利回りインデック ス・ファンド(年2回決算型)	119,288,803円	109,348,044円
MSCIジャパン高配当利回りインデック ス・ファンド(毎月決算型)	452,429,036円	433,200,614円
合計	571,717,839円	542,548,658円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	4,600	3,605.00	16,583,000
大林組	15,400	948.00	14,599,200
鹿島建設	11,300	1,493.00	16,870,900
大和ハウス工業	12,600	3,540.00	44,604,000
積水ハウス	15,300	2,288.00	35,006,400
キリンホールディングス	19,500	2,073.50	40,433,250
日本たばこ産業	19,300	2,180.00	42,074,000
旭化成	30,200	1,157.00	34,941,400
東ソー	5,700	2,104.00	11,992,800
三菱瓦斯化学	3,600	2,268.00	8,164,800
三井化学	4,500	3,830.00	17,235,000
日東電工	3,600	8,830.00	31,788,000
ブラザー工業	6,100	2,433.00	14,841,300
トヨタ自動車	4,800	9,962.00	47,817,600
凸版印刷	6,300	1,959.00	12,341,700
任天堂	700	55,140.00	38,598,000
トレンドマイクロ	3,100	6,280.00	19,468,000
日本電信電話	14,700	3,221.00	47,348,700
KDDI	11,900	3,669.00	43,661,100
ソフトバンク	28,700	1,535.50	44,068,850
伊藤忠商事	12,600	3,394.00	42,764,400
エービーシー・マート	900	5,940.00	5,346,000
セブン&アイ・ホールディングス	8,700	4,952.00	43,082,400
りそなホールディングス	53,900	436.30	23,516,570
SOMPOホールディングス	7,600	5,011.00	38,083,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	11,100	3,769.00	41,835,900
東京海上ホールディングス	7,600	5,584.00	42,438,400
T&Dホールディングス	12,900	1,428.00	18,421,200
飯田グループホールディングス	3,800	2,817.00	10,704,600
ユー・エス・エス	5,600	1,897.00	10,623,200
合計	346,600		859,254,270

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。