半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第1期中間計算期間末 平成28年12月23日現在
1.	※1	期首元本額	1,000,000円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
2.		受益権の総数	1,000,000口
3.	※2	元本の欠損	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,550円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第1期中間計算期間末 平成28年12月23日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第1期中間計算期間末 平成28年12月23日現在
1口当たり純資産額	0.9695円
(1万口当たり純資産額)	(9,695円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

		(単位:円)
科 目	注記 番号	平成28年12月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,825,284,977
国債証券		316,100,779,900
地方債証券		23,777,259,839
特殊債券		19,804,412,102
社債券		17,272,114,300
未収利息		645,844,127
前払費用		7,702,184
流動資産合計		381,433,397,429
資産合計		381,433,397,429
負債の部
流動負債
未払解約金		702,359,000
流動負債合計		702,359,000
負債合計		702,359,000
純資産の部
元本等
元本	※1	296,756,135,496
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		83,974,902,933
元本等合計		380,731,038,429
純資産合計		380,731,038,429
負債純資産合計		381,433,397,429

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成28年12月23日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	302,394,194,867円
		同期中追加設定元本額	34,643,115,571円
		同期中一部解約元本額	40,281,174,942円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	10,605,509,967円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	129,619,028円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	116,955,969円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	40,805,187円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	383,750,252円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	107,852,979円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	21,083,778円
		たわらノーロード 国内債券	875,342,988円
		たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>	755,274円
		DIAM国内債券インデックスファンド	12,072,137,500円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	4,726,266,886円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	6,745,434,999円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,645,266,898円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,625,962,299円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,705,568,960円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	239,158,298円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	99,875,495円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,201,926,576円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	4,978,002円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	341,268,177円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	239,134,512円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	57,570,829円
		投資のソムリエ	7,356,970,387円
		クルーズコントロール	4,082,782,511円
		投資のソムリエ	219,069,339円
		DIAM 8資産バランスファンドN	1,060,595,940円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	112,530,645円
		クルーズコントロール	1,612,582円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	12,691,161円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	28,271,507円
		投資のソムリエリスク抑制型	76,145,944円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,240,776円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,069,526円
		みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	31,050,583,696円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	797,611,507円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	503,352,251円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	454,375,566円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	283,854,880円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	112,700,577円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	316,284,286円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	133,955,263円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	87,067,316円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,238,368,648円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,614,575,281円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,079,132,642円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	3,441,907,928円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,218,355,308円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	744,327,797円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	2,388,555,327円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,294,944,620円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	5,662,751,519円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	812,385,968円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,985,770,500円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	6,745,903,203円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	87,171,110,617円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,207,431,273円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,436,006,766円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	27,582,643,767円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	95,003,757円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	1,393,125円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	8,738,362円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	30,968,181,064円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	554,346,833円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	138,955,186円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	654,719,541円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	439,243円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	335,869円
	計		296,756,135,496円
2.	受益権の総数		296,756,135,496口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成28年12月23日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成28年12月23日現在
1口当たり純資産額	1.2830円
(1万口当たり純資産額)	(12,830円)