有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成31年4月22日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	686,474,170	1,407,203,401
親投資信託受益証券 合計		686,474,170	1,407,203,401
合計		686,474,170	1,407,203,401

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年4月23日現在	平成31年4月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		516,305,937	685,490,359
投資証券		31,477,179,440	32,649,715,010
派生商品評価勘定		20,693,992	15,055,092
未収入金		679,730	-
未収配当金		231,798,015	250,691,535
差入委託証拠金		10,141,092	11,545,092
流動資産合計		32,256,798,206	33,612,497,088
資産合計		32,256,798,206	33,612,497,088
負債の部
流動負債
前受金		18,061,492	10,667,592
未払金		-	104,084,425
未払解約金		4,698,000	23,634,000
流動負債合計		22,759,492	138,386,017
負債合計		22,759,492	138,386,017
純資産の部
元本等
元本	※1	18,033,930,112	16,329,701,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,200,108,602	17,144,409,368
元本等合計		32,234,038,714	33,474,111,071
純資産合計		32,234,038,714	33,474,111,071
負債純資産合計		32,256,798,206	33,612,497,088

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年4月23日現在	平成31年4月22日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	16,014,431,713円	18,033,930,112円
		同期中追加設定元本額	15,493,870,498円	20,355,064,327円
		同期中一部解約元本額	13,474,372,099円	22,059,292,736円
		元本の内訳
	ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	351,804円	401,306円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	898,127円	1,033,619円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	2,413,791円	1,548,925円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	1,931,004円	3,556,611円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	2,770,786円	2,767,037円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	2,493,917円	2,018,402円
		たわらノーロード 国内リート	1,167,409,163円	2,282,430,475円
		たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>	332,966,681円	686,474,170円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	32,324,620円	177,276,336円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	326,534円	2,178,393円
		たわらノーロード バランス(標準型)	5,853,223円	44,728,634円
		たわらノーロード バランス(積極型)	12,082,298円	57,981,205円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	3,720,845円	18,550,487円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	6,818,985円	61,605,209円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	5,320,167円	38,800,358円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	9,589,479円	91,605,949円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	130,642円	650,708円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	812,631円	1,715,952円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	727,207円	1,129,938円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	2,194,125円	2,767,723円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	14,719,897円	12,063,581円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	368,359,319円	327,794,537円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	3,505,986円	3,869,053円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	18,269,982円	110,530,283円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	62,876,340円	98,788,849円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	139,664,543円	196,906,314円
		投資のソムリエ	2,143,374,967円	2,621,328,361円
		投資のソムリエ	153,146,183円	259,695,816円
		DIAM 8資産バランスファンドN	73,594,787円	81,718,845円
		投資のソムリエリスク抑制型	25,257,376円	108,379,773円
		ダイナミック・ナビゲーション	535,809円	481,020円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	437,186,950円	1,650,955,375円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	447,209円	1,008,822円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	327,577円	880,245円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	125,642円	778,579円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	862,712円	1,709,689円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	-円	230,177,514円
		9資産分散投資・スタンダード	-円	2,933,766円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	-円	224,564円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	-円	224,564円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	-円	224,564円
		Jリートインデックスファンド(DC)	7,431,780円	12,021,486円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	92,478,810円	88,952,026円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	835,388,193円	803,825,345円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	9,928,692,845円	4,599,139,708円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	-円	191,001,640円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	14,402,370円	15,360,153円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,187,943,032円	1,429,505,794円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	934,201,774円	-円
	計		18,033,930,112円	16,329,701,703円
2.	受益権の総数		18,033,930,112口	16,329,701,703口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年4月22日 至 平成30年4月23日	自 平成30年4月24日 至 平成31年4月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年4月23日現在	平成31年4月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年4月23日現在	平成31年4月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	17,474,862	1,936,736,928
合計	17,474,862	1,936,736,928

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年6月7日から平成30年4月23日まで及び平成30年6月7日から平成31年4月22日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	平成30年4月23日 現在				平成31年4月22日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買 建	579,127,100	-	599,859,000	20,731,900	645,840,000	-	660,933,000	15,093,000
合計	579,127,100	-	599,859,000	20,731,900	645,840,000	-	660,933,000	15,093,000

(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年4月23日現在	平成31年4月22日現在
1口当たり純資産額	1.7874円	2.0499円
(1万口当たり純資産額)	(17,874円)	(20,499円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成31年4月22日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	348	39,463,200
	GLP投資法人	8,624	1,033,155,200
	MCUBS MidCity投資法人	3,922	396,122,000
	Oneリート投資法人	507	138,411,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,887	300,536,700
	いちごホテルリート投資法人	609	79,230,900
	さくら総合リート投資法人	753	65,511,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,828	851,848,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,392	1,066,784,000
	イオンリート投資法人	3,573	479,496,600
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	20,631	352,996,410
	インヴィンシブル投資法人	12,007	662,786,400
	エスコンジャパンリート投資法人	357	36,735,300
	オリックス不動産投資法人	6,935	1,343,309,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,407	304,485,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,077	819,597,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,151	384,598,800
	ケネディクス商業リート投資法人	1,276	342,861,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,443	424,386,300
	サムティ・レジデンシャル投資法人	697	69,769,700
	ザイマックス・リート投資法人	321	38,712,600
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,203	1,009,390,300
	ジャパンエクセレント投資法人	3,117	496,226,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,480	2,171,520,000
	スターアジア不動産投資法人	1,080	116,748,000
	スターツプロシード投資法人	548	98,749,600
	タカラレーベン不動産投資法人	521	48,713,500
	トーセイ・リート投資法人	670	79,663,000
	ヒューリックリート投資法人	2,813	507,183,900
	フロンティア不動産投資法人	1,184	551,152,000
	プレミア投資法人	3,309	471,532,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	729	83,762,100
	マリモ地方創生リート投資法人	299	33,906,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,676	1,369,398,400
	ラサールロジポート投資法人	2,626	305,666,400
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	538	54,069,000
	阪急阪神リート投資法人	1,566	229,262,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	845	296,595,000
	三菱地所物流リート投資法人	368	92,809,600
	産業ファンド投資法人	4,055	514,174,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	817	108,497,600
	森トラスト総合リート投資法人	2,487	421,795,200
	森ヒルズリート投資法人	3,992	595,207,200
	星野リゾート・リート投資法人	530	292,560,000
	積水ハウス・リート投資法人	8,980	748,932,000
	大江戸温泉リート投資法人	562	48,500,600
	大和ハウスリート投資法人	4,670	1,174,972,000
	大和証券オフィス投資法人	803	618,310,000
	投資法人みらい	937	186,369,300
	東急リアル・エステート投資法人	2,333	410,608,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,157	654,862,000
	日本ビルファンド投資法人	3,370	2,429,770,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,203	977,030,500
	日本プロロジスリート投資法人	4,668	1,119,386,400
	日本ヘルスケア投資法人	159	28,556,400
	日本リート投資法人	1,123	467,729,500
	日本リテールファンド投資法人	6,578	1,434,661,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,274	533,480,400
	日本賃貸住宅投資法人	3,915	337,081,500
	福岡リート投資法人	1,800	308,700,000
	平和不動産リート投資法人	2,167	267,407,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	10,829	1,723,976,800
投資証券 合計		188,726	32,649,715,010
合計		188,726	32,649,715,010

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。