有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成29年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	40,587,710	17,266,685	23,321,025

<参考>「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	40,397,913,267	43.73
		フランス	8,752,116,751	9.47
		イタリア	8,360,092,563	9.05
		イギリス	6,589,623,027	7.13
		ドイツ	6,541,049,409	7.08
		スペイン	4,825,815,332	5.22
		ベルギー	2,290,473,878	2.48
		オランダ	2,025,863,156	2.19
		カナダ	1,960,693,610	2.12
		オーストラリア	1,887,229,697	2.04
		オーストリア	1,298,069,482	1.41
		メキシコ	744,553,186	0.81
		アイルランド	710,549,639	0.77
		ポーランド	559,124,549	0.61
		シンガポール	549,218,347	0.59
		デンマーク	536,392,796	0.58
		フィンランド	530,138,716	0.57
		南アフリカ	501,116,393	0.54
		スウェーデン	413,479,169	0.45
		ノルウェー	249,544,566	0.27
		スイス	165,628,045	0.18
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,499,263,916	2.71
	純資産総額		92,387,949,494	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	3 T-BOND 420515	国債証券	―	7,000,000.00	11,089.79 11,313.1593	776,285,868 791,921,155	3.000000 2042/05/15	0.86
アメリカ	1.375 T-NOTE 210131	国債証券	―	5,700,000.00	11,058.14 11,110.9031	630,314,014 633,321,477	1.375000 2021/01/31	0.69
アメリカ	3.125 T-BOND 420215	国債証券	―	4,800,000.00	11,343.05 11,569.9368	544,466,790 555,356,970	3.125000 2042/02/15	0.60
アメリカ	1.625 T-NOTE 260215	国債証券	―	5,100,000.00	10,450.07 10,586.7956	532,953,590 539,926,576	1.625000 2026/02/15	0.58
アメリカ	1.625 T-NOTE 230430	国債証券	―	4,700,000.00	10,847.97 10,951.7362	509,854,590 514,731,603	1.625000 2023/04/30	0.56
アメリカ	1.375 T-NOTE 181231	国債証券	―	4,300,000.00	11,292.49 11,297.7703	485,577,243 485,804,122	1.375000 2018/12/31	0.53
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	4,000,000.00	11,121.45 11,246.3268	444,858,225 449,853,075	2.250000 2024/11/15	0.49
アメリカ	1.5 T-NOTE 191031	国債証券	―	3,900,000.00	11,267.43 11,285.8987	439,429,842 440,150,050	1.500000 2019/10/31	0.48
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	2,900,000.00	14,712.87 14,784.9307	426,673,416 428,762,990	3.500000 2026/04/25	0.46
アメリカ	2 T-NOTE 220731	国債証券	―	3,800,000.00	11,187.33 11,272.7081	425,118,859 428,362,908	2.000000 2022/07/31	0.46
アメリカ	1 T-NOTE 180515	国債証券	―	3,800,000.00	11,258.19 11,259.0778	427,811,539 427,844,956	1.000000 2018/05/15	0.46
アメリカ	0.75 T-NOTE 190815	国債証券	―	3,700,000.00	11,073.52 11,100.7903	409,720,597 410,729,240	0.750000 2019/08/15	0.44
アメリカ	3 T-BOND 450515	国債証券	―	3,600,000.00	11,011.53 11,262.1556	396,415,215 405,437,602	3.000000 2045/05/15	0.44
アメリカ	1.375 T-NOTE 200131	国債証券	―	3,600,000.00	11,223.21 11,230.9378	404,035,695 404,313,759	1.375000 2020/01/31	0.44
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券	―	3,400,000.00	11,035.27 11,172.4593	375,199,413 379,863,618	2.250000 2025/11/15	0.41
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	3,300,000.00	11,249.84 11,365.9218	371,244,864 375,075,421	2.375000 2024/08/15	0.41
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	2,700,000.00	13,903.90 13,884.7280	375,405,505 374,887,657	3.750000 2021/04/25	0.41
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	3,400,000.00	10,839.17 10,967.5650	368,531,992 372,897,210	2.000000 2025/08/15	0.40
アメリカ	1.25 T-NOTE 181115	国債証券	―	3,300,000.00	11,269.50 11,278.4240	371,893,737 372,187,993	1.250000 2018/11/15	0.40
アメリカ	0.875 T-NOTE 180531	国債証券	―	3,300,000.00	11,239.11 11,240.6109	370,890,828 370,940,159	0.875000 2018/05/31	0.40
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	3,000,000.00	12,050.95 12,086.5696	361,528,650 362,597,089	3.625000 2021/02/15	0.39
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	3,200,000.00	10,970.20 11,101.2300	351,046,500 355,239,360	2.125000 2025/05/15	0.38
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	1,820,000.00	19,174.21 19,398.2612	348,970,622 353,048,354	5.750000 2032/10/25	0.38
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券	―	3,200,000.00	10,921.83 11,015.9306	349,498,800 352,509,780	1.625000 2022/11/15	0.38
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券	―	3,050,000.00	11,313.15 11,547.9525	345,051,360 352,212,550	3.125000 2043/02/15	0.38
アメリカ	1.75 T-NOTE 201031	国債証券	―	3,100,000.00	11,253.36 11,297.3306	348,854,217 350,217,249	1.750000 2020/10/31	0.38
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	3,000,000.00	11,566.66 11,670.1856	346,999,968 350,105,568	2.750000 2024/02/15	0.38
アメリカ	2 T-NOTE 261115	国債証券	―	3,200,000.00	10,785.07 10,885.7831	345,122,515 348,345,058	2.000000 2026/11/15	0.38
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	2,300,000.00	15,051.38 15,015.4544	346,181,887 345,355,452	4.250000 2023/10/25	0.37
アメリカ	1.125 T-NOTE 210228	国債証券	―	3,100,000.00	10,935.90 10,992.1875	339,013,132 340,757,812	1.125000 2021/02/28	0.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.29
合 計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。