有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/21-2024/05/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	FE GLOBAL VALUE MASTER FUND CLASS N	33,481.651	101,002,087.670
	アメリカ・ドル 小計			101,002,087.670
				(15,747,235,489)
投資信託受益証券 合計				15,747,235,489
				[15,747,235,489]
親投資信託受益証券	日本円	ダイワ・マネー・マザーファンド	9,608	9,761
	日本円 小計			9,761
親投資信託受益証券 合計				9,761
合計				15,747,245,250
				[15,747,235,489]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券 1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年11月20日現在 金 額 (円)	2024年5月20日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		19,652,053,083	6,065,087,491
国債証券		-	10,999,917,491
流動資産合計		19,652,053,083	17,065,004,982
資産合計		19,652,053,083	17,065,004,982
負債の部
流動負債
未払解約金		44,755,999	259,000
流動負債合計		44,755,999	259,000
負債合計		44,755,999	259,000
純資産の部
元本等
元本	※1	19,298,191,471	16,795,189,549
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		309,105,613	269,556,433
元本等合計		19,607,297,084	17,064,745,982
純資産合計		19,607,297,084	17,064,745,982
負債純資産合計		19,652,053,083	17,065,004,982

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2023年11月21日 至2024年5月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年11月20日現在	2024年5月20日現在
1.	※1	期首	2023年5月20日	2023年11月21日
		期首元本額	17,336,294,546円	19,298,191,471円
		期中追加設定元本額	13,112,373,303円	8,372,245,064円
		期中一部解約元本額	11,150,476,378円	10,875,246,986円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,471,708,187円	6,644,936,534円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	1,316円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	1,316円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	1,862円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	1,862円
		世界水資源関連株式ファンド	984円	984円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	139,169,161円	163,317,760円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	1,595円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	1,428円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	1,772円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	1,270円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	3,668,122,787円	2,019,533,614円
		iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	3,404,533,061円	2,781,508,749円
		iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	1,690,708,296円	1,316,166,367円
		iFreeETF 米国10年国債先物インバース	-円	206,499,114円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	3,914,609,618円	3,661,090,272円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	1,851円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	52,987円	1,805円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	467,315円	1,763円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	1,957円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	1,773円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	1,606円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	1,427円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	1,922円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	-円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	1,599,409円	-円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	1,942円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	1,058円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	1,604円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	-円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	-円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	982,368円	-円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	1,705円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	9,652円	1,777円
	計		19,298,191,471円	16,795,189,549円
2.		期末日における受益権の総数	19,298,191,471口	16,795,189,549口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年11月21日 至2024年5月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年5月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月20日現在	2024年5月20日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	-	148,491
合計	-	148,491

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年11月20日現在	2024年5月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年11月20日現在	2024年5月20日現在
1口当たり純資産額	1.0160円	1.0160円
(1万口当たり純資産額)	(10,160円)	(10,160円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	1219国庫短期証券	11,000,000,000	10,999,917,491
国債証券 合計			10,999,917,491
合計			10,999,917,491

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。