有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)

MHAM公社債投信マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 1月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	42,820,351
地方債証券	25,051,448
特殊債券	3,879,561,837
社債券	21,976,598,679
未収入金	400,947,000
未収利息	31,443,123
前払費用	16,530,062
流動資産合計	26,372,952,500
資産合計	26,372,952,500
負債の部
流動負債
未払金	328,873,750
未払解約金	10,100,000
未払利息	43
流動負債合計	338,973,793
負債合計	338,973,793
純資産の部
元本等
元本	25,181,237,355
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	852,741,352
元本等合計	26,033,978,707
純資産合計	26,033,978,707
負債純資産合計	26,372,952,500

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成29年 4月20日 至 平成30年 1月19日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によって評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 1月19日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		25,181,237,355口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.0339円
		(1万口当たり純資産の額)	(10,339円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成29年 4月20日 至 平成30年 1月19日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 1月19日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	地方債証券、特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成29年 4月20日 至 平成30年 1月19日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
地方債証券	0
特殊債券	△136,000
社債券	△221,000
合計	△357,000

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年 1月19日現在)
期首	平成29年 4月20日
親投資信託の期首における元本額	25,617,281,727円
期中追加設定元本額	1,358,144,924円
期中一部解約元本額	1,794,189,296円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	25,181,237,355円
公社債投信(1月号)	2,042,477,013円
公社債投信(2月号)	1,769,809,175円
公社債投信(3月号)	1,801,497,641円
公社債投信(4月号)	1,798,758,829円
公社債投信(5月号)	1,502,884,318円
公社債投信(6月号)	2,354,405,979円
公社債投信(7月号)	2,896,011,951円
公社債投信(8月号)	1,959,530,017円
公社債投信(9月号)	1,727,509,976円
公社債投信(10月号)	1,667,931,923円
公社債投信(11月号)	2,100,305,418円
公社債投信(12月号)	3,560,115,115円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成30年 1月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本・円	平成25年度第8回福岡県公募公債	25,000,000	25,051,448
	小計	銘柄数:1	25,000,000	25,051,448
		組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			25,051,448
特殊債券	日本・円	第886回政府保証公営企業債券	72,000,000	72,526,445
		い第754号商工債	100,000,000	100,036,184
		い第756号商工債	500,000,000	500,506,080
		い第758号農林債	700,000,000	701,425,160
		い第759号農林債	500,000,000	501,180,992
		い第761号農林債	300,000,000	300,682,380
		第282回信金中金債(5年)	100,000,000	100,102,636
		第283回信金中金債(5年)	100,000,000	100,149,453
		第284回信金中金債(5年)	200,000,000	200,406,904
		第285回信金中金債(5年)	200,000,000	200,412,979
		第286回信金中金債(5年)	100,000,000	100,236,307
		第290回信金中金債(5年)	300,000,000	300,789,000
		第6号商工債(10年)	100,000,000	100,819,717
		第183号商工債(3年)	400,000,000	400,147,798
		第186号商工債(3年)	200,000,000	200,139,802
	小計	銘柄数:15	3,872,000,000	3,879,561,837
		組入時価比率:14.9%		15.0%
	合計			3,879,561,837
社債券	日本・円	第33回大成建設株式会社無担保社債	200,000,000	200,540,160
		第19回株式会社大林組無担保社債	100,000,000	100,127,600
		第2回五洋建設株式会社無担保社債	600,000,000	602,583,713
		第2回明治ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	201,026,144
		第2回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	301,678,416
		第20回株式会社ニチレイ無担保社債	700,000,000	703,322,591
		第3回株式会社三越伊勢丹ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,195,318
		第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	400,000,000	400,245,620
		第28回王子製紙株式会社無担保社債	600,000,000	602,607,830
		第44回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	100,419,168
		第9回株式会社ダイセル無担保社債	300,000,000	300,777,705
		第9回宇部興産株式会社無担保社債	600,000,000	601,288,017
		第3回花王株式会社無担保社債	300,000,000	300,467,216
		第5回大日本住友製薬株式会社無担保社債	100,000,000	100,513,342
		第4回コニカミノルタホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	705,327,408
		第6回日本特殊陶業株式会社無担保社債	800,000,000	801,892,464
		第30回日立金属株式会社無担保社債	500,000,000	502,516,641
		第12回三井金属鉱業株式会社無担保社債	100,000,000	100,286,320
		第28回住友金属鉱山株式会社無担保社債	200,000,000	200,879,050
		第11回YKK株式会社無担保社債	400,000,000	401,332,144
		第7回THK株式会社無担保社債	200,000,000	201,286,272
		第27回富士電機株式会社無担保社債	600,000,000	601,898,446
		第33回富士通株式会社無担保社債	400,000,000	401,201,888
		第63回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	100,671,465
		第74回伊藤忠商事株式会社無担保社債	500,000,000	501,400,916
		第95回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	100,220,836
		第97回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	100,283,423
		第99回丸紅株式会社無担保社債	1,000,000,000	1,003,001,165
		第70回三菱商事株式会社無担保社債	200,000,000	201,898,450
		第45回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	100,526,242
		第5回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	600,000,000	601,247,616
		第34回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100,066,932
		第13回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,107,576
		第18回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,199,000
		第64回アコム株式会社無担保社債	1,000,000,000	1,004,995,864
		第70回アコム株式会社無担保社債	1,000,000,000	1,001,036,569
		第7回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100,309,050
		第46回日立キャピタル株式会社無担保社債	200,000,000	200,362,870
		第170回オリックス株式会社無担保社債	20,000,000	20,030,735
		第13回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	900,000,000	902,920,176
		第41回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,317,920
		第48回野村ホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	500,443,894
		第91回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	201,446,542
		第100回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	100,318,772
		第2回京阪神不動産株式会社無担保社債	200,000,000	201,335,030
		第101回東武鉄道株式会社無担保社債	300,000,000	300,997,026
		第36回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	500,000,000	500,830,860
		第25回小田急電鉄株式会社無担保社債	200,000,000	203,477,946
		第66回小田急電鉄株式会社無担保社債	10,000,000	10,000,208
		第69回小田急電鉄株式会社無担保社債	10,000,000	10,005,016
		第92回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	300,000,000	300,609,420
		第51回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	100,218,500
		第11回三菱倉庫株式会社無担保社債	200,000,000	201,618,334
		第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	200,000,000	201,556,480
		第455回東京電力社債	500,000,000	507,448,008
		第457回東京電力株式会社社債	400,000,000	406,384,896
		第459回東京電力株式会社社債	150,000,000	153,945,000
		第544回東京電力株式会社社債	20,000,000	20,153,620
		第545回東京電力株式会社社債	240,000,000	242,146,040
		第476回中部電力株式会社社債	100,000,000	100,899,170
		第486回中部電力株式会社社債	300,000,000	302,980,181
		第410回関西電力株式会社社債	100,000,000	101,694,014
		第467回関西電力株式会社社債	100,000,000	101,097,360
		第376回中国電力株式会社社債	110,000,000	110,259,050
第309回北陸電力株式会社社債	100,000,000	100,284,360
第235回四国電力株式会社社債	100,000,000	101,589,196
第286回四国電力株式会社社債	113,000,000	113,093,053
第287回四国電力株式会社社債	100,000,000	100,135,075
第402回九州電力株式会社社債	100,000,000	100,958,988
第264回北海道電力株式会社社債	100,000,000	101,109,022
第265回北海道電力株式会社社債	200,000,000	203,621,700
第12回北海道瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	100,439,880
第2回東京都競馬株式会社無担保社債	1,200,000,000	1,203,173,075
第10回コナミ株式会社無担保社債	100,000,000	100,318,685
小計	銘柄数:74	21,873,000,000	21,976,598,679
	組入時価比率:84.4%		84.9%
	合計			21,976,598,679
	合計			25,881,211,964

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。