有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年3月19日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	1,624,545,421	1,680,429,783
親投資信託受益証券 合計		1,624,545,421	1,680,429,783
合計			1,680,429,783

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM公社債投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年3月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	462,547,567
特殊債券	401,197,926
社債券	23,211,343,196
未収利息	27,858,844
前払費用	3,762,433
流動資産合計	24,106,709,966
資産合計	24,106,709,966
負債の部
流動負債
未払金	300,507,000
未払解約金	5,000,000
流動負債合計	305,507,000
負債合計	305,507,000
純資産の部
元本等
元本	23,009,826,248
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	791,376,718
元本等合計	23,801,202,966
純資産合計	23,801,202,966
負債純資産合計	24,106,709,966

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 平成31年3月20日 至 令和2年3月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年3月19日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	24,042,008,759円
		同期中追加設定元本額	1,472,654,285円
		同期中一部解約元本額	2,504,836,796円
		元本の内訳
		ファンド名
		公社債投信(1月号)	2,042,781,477円
		公社債投信(2月号)	1,658,777,448円
		公社債投信(3月号)	1,624,545,421円
		公社債投信(4月号)	1,640,277,839円
		公社債投信(5月号)	1,361,034,987円
		公社債投信(6月号)	2,113,427,346円
		公社債投信(7月号)	2,697,977,967円
		公社債投信(8月号)	1,693,295,018円
		公社債投信(9月号)	1,562,917,762円
		公社債投信(10月号)	1,566,381,247円
		公社債投信(11月号)	1,845,662,413円
		公社債投信(12月号)	3,202,747,323円
		計	23,009,826,248円
2.		受益権の総数	23,009,826,248口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成31年3月20日 至 令和2年3月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年3月19日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年3月19日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
特殊債券	△3,005,074
社債券	△56,770,684
合計	△59,775,758

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年4月20日から令和2年3月19日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年3月19日現在
1口当たり純資産額	1.0344円
(1万口当たり純資産額)	(10,344円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年3月19日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
特殊債券	310回 利附信金中金債(5年)	100,000,000	100,114,976
	14回 東京都住宅供給公社債券	300,000,000	301,082,950
特殊債券 合計		400,000,000	401,197,926
社債券	34回 大成建設社債	100,000,000	100,482,816
	10回 長谷工コーポレーション社債	100,000,000	100,132,880
	6回 西松建設社債	1,300,000,000	1,302,181,308
	4回 五洋建設社債	1,000,000,000	1,000,587,779
	15回 大和ハウス工業社債	300,000,000	300,104,368
	4回 日揮社債	300,000,000	300,134,180
	6回 明治ホールディングス社債	500,000,000	502,199,205
	28回 双日社債	300,000,000	302,062,112
	21回 ニチレイ社債	200,000,000	200,601,024
	3回 J.フロント リテイリング社債	300,000,000	300,326,836
	12回 森ビル社債	700,000,000	703,448,398
	22回 トクヤマ社債	100,000,000	100,650,851
	2回 エア・ウォーター	100,000,000	100,122,650
	11回 三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	100,434,650
	4回 花王社債	100,000,000	100,155,654
	4回 ヤフー社債	100,000,000	100,028,366
	6回 楽天社債	600,000,000	600,093,727
	5回 コニカミノルタ社債	100,000,000	100,040,304
	7回 資生堂社債	200,000,000	200,115,702
	9回 横浜ゴム社債	100,000,000	100,307,590
	9回 日本電気硝子社債	200,000,000	200,447,061
	7回 日本特殊陶業社債	400,000,000	400,682,232
	6回 LIXILグループ社債	100,000,000	100,361,880
	4回 セガサミーホールディングス社債	100,000,000	100,125,616
	47回 NEC社債	700,000,000	700,890,174
	49回 NEC社債	700,000,000	700,123,868
	6回 アンリツ社債	300,000,000	300,322,390
	4回 堀場製作所社債	600,000,000	602,208,855
	30回 三菱重工業社債	200,000,000	200,190,876
	38回 IHI社債	300,000,000	300,723,437
	5回 凸版印刷社債	100,000,000	101,032,158
	76回 伊藤忠商事社債	100,000,000	100,471,636
	105回 丸紅社債	100,000,000	100,072,880
	41回 住友商事社債	100,000,000	100,587,352
	66回 クレディセゾン社債	100,000,000	100,048,950
	3回 新生銀行社債	300,000,000	300,696,312
	15回 あおぞら銀行社債	500,000,000	500,127,797
	16回 りそなホールディングス社債	100,000,000	100,058,617
	44回 日産フィナンシャルサービス社債	300,000,000	299,909,275
	19回 東京センチュリー社債	100,000,000	100,045,425
	11回 SBIホールディングス社債	200,000,000	200,243,314
	18回 ポケットカード社債	100,000,000	100,367,308
	26回 リコーリース社債	100,000,000	100,013,030
	29回 リコーリース社債	200,000,000	200,115,350
	66回 アコム社債	200,000,000	201,578,592
	71回 アコム社債	200,000,000	200,180,738
	3回 アプラスフィナンシャル社債	1,000,000,000	1,001,457,009
	174回 オリックス社債	200,000,000	200,598,285
	55回 三菱UFJリース社債	100,000,000	100,057,600
	57回 三菱UFJリース社債	100,000,000	100,006,068
	27回 三菱UFJリース社債	500,000,000	502,319,380
	22回 大和証券グループ本社社債	200,000,000	200,305,100
	23回 野村ホールディングス社債	100,000,000	100,473,314
	26回 野村ホールディングス社債	300,000,000	302,343,430
	44回 野村ホールディングス社債	300,000,000	301,995,982
	5回 大和証券キャピタル・マーケッツ社債	200,000,000	201,152,160
	117回 東武鉄道社債	102,000,000	102,129,850
	29回 相鉄ホールディングス社債	200,000,000	200,475,136
	94回 近鉄グループホールディングス社債	100,000,000	100,287,068
	5回 日本梱包運輸倉庫社債	700,000,000	703,132,176
	2回 神奈川中央交通社債	200,000,000	200,560,500
	14回 三井倉庫社債	100,000,000	100,395,362
	5回 関西高速鉄道社債	600,000,000	603,482,570
	562回 東京電力ホールディングス社債	100,000,000	100,143,792
	563回 東京電力社債	100,000,000	100,241,818
	565回 東京電力社債	100,000,000	100,316,516
	566回 東京電力社債	300,000,000	301,201,069
	568回 東京電力社債	600,000,000	603,045,466
	483回 関西電力社債	700,000,000	703,972,716
	484回 関西電力社債	100,000,000	100,574,545
	369回 中国電力社債	200,000,000	201,141,480
	294回 四国電力社債	110,000,000	110,039,259
	414回 九州電力社債	100,000,000	100,793,619
	310回 北海道電力社債	100,000,000	100,974,536
	316回 北海道電力社債	600,000,000	601,840,103
	324回 北海道電力社債	100,000,000	100,218,972
	13回 北海道瓦斯社債	100,000,000	100,401,488
	4回 SCSK社債	600,000,000	600,513,740
	2回 ファーストリテイリング社債	200,000,000	200,430,948
	44回 ソフトバンク社債	300,000,000	302,438,932
	47回 ソフトバンク社債	734,000,000	736,047,684
社債券 合計		23,146,000,000	23,211,343,196
合計			23,612,541,122

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。