有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年6月21日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,032,236,730	2,102,552,120
親投資信託受益証券 合計		2,032,236,730	2,102,552,120
合計			2,102,552,120

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM公社債投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年6月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,793,361,879
特殊債券	27,086,325
社債券	4,842,552,300
その他有価証券	9,999,659,730
未収利息	6,107,674
前払費用	160,206
流動資産合計	23,668,928,114
資産合計	23,668,928,114
負債の部
流動負債
未払金	999,823,592
未払解約金	11,000,000
流動負債合計	1,010,823,592
負債合計	1,010,823,592
純資産の部
元本等
元本	21,901,045,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	757,059,178
元本等合計	22,658,104,522
純資産合計	22,658,104,522
負債純資産合計	23,668,928,114

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年6月20日 至 2021年6月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
		その他有価証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年6月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	22,697,551,152円
		同期中追加設定元本額	1,341,742,753円
		同期中一部解約元本額	2,138,248,561円
		元本の内訳
		ファンド名
		公社債投信(1月号)	1,930,643,946円
		公社債投信(2月号)	1,617,204,578円
		公社債投信(3月号)	1,679,650,222円
		公社債投信(4月号)	1,608,382,969円
		公社債投信(5月号)	1,351,362,335円
		公社債投信(6月号)	2,032,236,730円
		公社債投信(7月号)	2,407,981,099円
		公社債投信(8月号)	1,584,066,502円
		公社債投信(9月号)	1,470,113,336円
		公社債投信(10月号)	1,406,876,625円
		公社債投信(11月号)	1,794,424,438円
		公社債投信(12月号)	3,018,102,564円
		計	21,901,045,344円
2.		受益権の総数	21,901,045,344口
3.		その他有価証券の内訳
		短期社債等	9,999,659,730円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年6月20日 至 2021年6月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年6月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年6月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
特殊債券	△45,549
社債券	△3,064,835
その他有価証券	392,853
(短期社債等)	392,853
合計	△2,717,531

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年4月20日から2021年6月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年6月21日現在
1口当たり純資産額	1.0346円
(1万口当たり純資産額)	(10,346円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年6月21日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
特殊債券	29回 政保地方公共団体金融機構債券	27,000,000	27,086,325
特殊債券 合計		27,000,000	27,086,325
社債券	36回 中日本高速道路債券	50,000,000	50,120,845
	3回 五洋建設社債	200,000,000	200,133,850
	17回 森ビル社債	400,000,000	400,292,402
	20回 森ビル社債	100,000,000	100,040,860
	4回 出光興産社債	200,000,000	200,129,461
	2回 ナブテスコ社債	100,000,000	100,053,036
	45回 川崎重工業社債	200,000,000	200,012,600
	20回 ニコン社債	100,000,000	100,468,183
	101回 丸紅社債	100,000,000	100,035,424
	19回 イオン社債	200,000,000	200,021,680
	21回 あおぞら銀行社債	500,000,000	500,099,534
	24回 あおぞら銀行社債	200,000,000	200,153,830
	15回 SBIホールディングス社債	400,000,000	400,524,439
	17回 SBIホールディングス社債	100,000,000	100,213,885
	23回 リコーリース社債	300,000,000	300,034,622
	32回 リコーリース社債	100,000,000	100,009,680
	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	500,000,000	500,812,016
	12回 ジャックス社債	100,000,000	100,233,012
	54回 日立キャピタル社債	100,000,000	100,098,474
	11回 三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	100,050,379
	30回 三菱UFJリース社債	100,000,000	100,077,256
	6回 センコー社債	100,000,000	100,209,890
	13回 光通信社債	100,000,000	100,083,410
	556回 東京電力社債	300,000,000	300,324,966
	301回 四国電力社債	100,000,000	100,001,514
	2回 東京電力パワーグリッド社債	88,000,000	88,317,052
社債券 合計		4,838,000,000	4,842,552,300
その他有価証券	(短期社債等)
	LINE株式会社 CP 20210726	2,000,000,000	1,999,961,594
	NTT・TCリース CP 20210917	2,000,000,000	1,999,951,779
	auカブコム証券 CP 20210819	1,000,000,000	999,983,830
	ソフトバンク CP 20210630	2,000,000,000	1,999,989,126
	ソフトバンクG CP 20210622	1,000,000,000	999,997,777
	ソフトバンクG CP 20210716	1,000,000,000	999,952,032
	ソフトバンクG CP 20210922	1,000,000,000	999,823,592
	(短期社債等) 合計	10,000,000,000	9,999,659,730
その他有価証券 合計		10,000,000,000	9,999,659,730
合計			14,869,298,355

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。