有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

MHAM公社債投信マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 9月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	156,409,040
地方債証券	327,459,234
特殊債券	2,780,013,425
社債券	22,072,251,685
未収入金	600,667,000
未収利息	42,607,110
前払費用	9,079,818
流動資産合計	25,988,487,312
資産合計	25,988,487,312
負債の部
流動負債
未払金	628,982,080
未払解約金	3,200,000
未払利息	334
流動負債合計	632,182,414
負債合計	632,182,414
純資産の部
元本等
元本	24,524,016,945
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	832,287,953
元本等合計	25,356,304,898
純資産合計	25,356,304,898
負債純資産合計	25,988,487,312

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成30年 4月20日 至 平成30年 9月19日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によって評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 9月19日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		24,524,016,945口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.0339円
		(1万口当たり純資産の額)	(10,339円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成30年 4月20日 至 平成30年 9月19日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 9月19日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	地方債証券、特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成30年 4月20日 至 平成30年 9月19日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
地方債証券	0
特殊債券	△69,000
社債券	△560,080
合計	△629,080

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年 9月19日現在)
期首	平成30年 4月20日
親投資信託の期首における元本額	24,869,601,731円
期中追加設定元本額	707,998,843円
期中一部解約元本額	1,053,583,629円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	24,524,016,945円
公社債投信(1月号)	2,085,131,028円
公社債投信(2月号)	1,748,627,230円
公社債投信(3月号)	1,780,896,021円
公社債投信(4月号)	1,807,753,885円
公社債投信(5月号)	1,535,769,494円
公社債投信(6月号)	2,305,948,667円
公社債投信(7月号)	2,906,844,701円
公社債投信(8月号)	1,905,269,434円
公社債投信(9月号)	1,606,801,963円
公社債投信(10月号)	1,553,704,224円
公社債投信(11月号)	1,973,697,415円
公社債投信(12月号)	3,313,572,883円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成30年 9月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本・円	第104回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,108,772
		平成25年度第8回福岡県公募公債	25,000,000	25,014,755
		平成21年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	202,335,707
	小計	銘柄数:3	325,000,000	327,459,234
		組入時価比率:1.3%		1.3%
	合計			327,459,234
特殊債券	日本・円	い第763号商工債	100,000,000	100,078,945
		い第764号商工債	100,000,000	100,103,560
		い第769号商工債	200,000,000	200,223,304
		い第772号商工債	100,000,000	100,214,000
		い第760号農林債	20,000,000	20,001,493
		い第766号農林債	100,000,000	100,142,000
		い第767号農林債	140,000,000	140,217,768
		い第768号農林債	100,000,000	100,191,676
		第290回信金中金債(5年)	300,000,000	300,262,098
		第291回信金中金債(5年)	400,000,000	400,402,020
		第292回信金中金債(5年)	200,000,000	200,232,224
		第293回信金中金債(5年)	400,000,000	400,501,806
		第294回信金中金債(5年)	100,000,000	100,157,294
		第295回信金中金債(5年)	300,000,000	300,462,156
		第22回国際協力機構債券	14,700,000	14,709,394
		第8回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,849,628
		第2回森林総合研究所債券	100,000,000	101,264,059
	小計	銘柄数:17	2,774,700,000	2,780,013,425
		組入時価比率:11.0%		11.0%
	合計			2,780,013,425
社債券	日本・円	第6回成田国際空港株式会社社債	100,000,000	100,746,950
		第21回株式会社大林組無担保社債	100,000,000	100,214,920
		第4回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,204,360
		第1回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債	200,000,000	200,391,446
		第9回日清オイリオグループ株式会社無担保社債	200,000,000	200,411,385
		第2回キユーピー株式会社無担保社債	200,000,000	200,625,645
		第11回森ビル株式会社無担保社債	100,000,000	100,812,660
		第30回王子製紙株式会社無担保社債	300,000,000	301,521,118
		第51回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	100,149,452
		第7回イビデン株式会社無担保社債	100,000,000	100,170,870
		第11回大陽日酸株式会社無担保社債	100,000,000	100,138,460
		第5回株式会社カネカ無担保社債	100,000,000	101,617,475
		第10回宇部興産株式会社無担保社債	100,000,000	100,230,448
		第14回武田薬品工業株式会社無担保社債	900,000,000	903,608,853
		第2回第一三共株式会社無担保社債	200,000,000	202,680,463
		第1回マルホ株式会社無担保社債	300,000,000	301,411,582
		第3回楽天株式会社無担保社債	100,000,000	100,029,905
		第4回コニカミノルタホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	400,694,304
		第10回昭和シェル石油株式会社無担保社債	100,000,000	100,233,876
		第5回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	300,000,000	300,632,158
		第24回太平洋セメント株式会社無担保社債	100,000,000	100,369,755
		第3回ニチアス株式会社無担保社債	200,000,000	200,726,765
		第69回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	100,413,789
		第23回日新製鋼株式会社無担保社債	100,000,000	100,293,768
		第8回株式会社LIXILグループ無担保社債	500,000,000	499,716,400
		第4回DMG森精機株式会社無担保社債	100,000,000	99,969,000
		第18回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	101,037,800
		第1回株式会社小森コーポレーション無担保社債	100,000,000	100,125,622
		第8回株式会社荏原製作所無担保社債	300,000,000	300,393,408
		第3回セガサミーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,362,904
		第8回パナソニック株式会社無担保社債	600,000,000	606,029,712
		第4回スタンレー電気株式会社無担保社債	300,000,000	300,495,732
		第2回昭和リース株式会社無担保社債	400,000,000	400,694,750
		第8回トヨタ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	100,495,980
		第9回アイシン精機株式会社無担保社債	200,000,000	201,790,754
		第11回アイシン精機株式会社無担保社債	100,000,000	101,361,300
		第2回株式会社第一興商無担保社債	100,000,000	100,661,650
		第8回株式会社リコー無担保社債	600,000,000	605,488,682
		第13回株式会社岡村製作所無担保社債	100,000,000	100,173,384
		第63回伊藤忠商事株式会社無担保社債	200,000,000	200,387,614
		第74回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	101,408,100
		第25回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	100,239,519
		第54回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	100,208,858
		第17回イオン株式会社無担保社債	400,000,000	402,485,200
		第4回株式会社あおぞら銀行無担保社債	600,000,000	600,046,051
		第5回株式会社あおぞら銀行無担保社債	400,000,000	400,137,600
		第7回株式会社セブン銀行無担保社債	100,000,000	100,413,681
		第7回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	100,079,139
		第4回興銀リース株式会社無担保社債	400,000,000	400,874,622
		第36回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100,037,022
		第38回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	400,000,000	400,000,000
		第15回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	600,000,000	600,266,570
		第69回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	199,872,680
		第16回ポケットカード株式会社無担保社債	300,000,000	300,886,944
		第18回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,069,000
		第20回リコーリース株式会社無担保社債	800,000,000	801,709,800
		第1回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	500,000,000	500,808,826
		第67回アコム株式会社無担保社債	600,000,000	601,916,124
		第4回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	200,000,000	200,279,240
		第183回オリックス株式会社無担保社債	103,000,000	103,137,658
		第43回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	300,581,656
		第4回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	400,000,000	400,919,316
		第8回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	100,104,570
		第108回東武鉄道株式会社無担保社債	152,000,000	152,110,502
第25回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	600,000,000	603,660,749
第70回小田急電鉄株式会社無担保社債	159,000,000	159,063,657
第28回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	100,621,962
第51回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	100,060,550
第1回ヤマトホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	399,975,480
第4回日本梱包運輸倉庫株式会社無担保社債	200,000,000	200,160,512
第12回株式会社商船三井無担保社債	300,000,000	303,978,555
第31回ANAホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	200,547,014
第4回関西高速鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	101,458,121
第455回東京電力株式会社社債	500,000,000	500,914,224
第457回東京電力株式会社社債	500,000,000	501,540,688
第459回東京電力株式会社社債	250,000,000	252,322,954
第528回東京電力株式会社社債	200,000,000	202,586,772
第534回東京電力株式会社社債	100,000,000	102,075,000
第549回東京電力株式会社社債	230,000,000	230,285,200
第554回東京電力株式会社社債	100,000,000	101,031,491
第473回関西電力株式会社社債	200,000,000	201,946,368
第492回関西電力株式会社社債	328,000,000	328,959,864
第347回中国電力株式会社社債	100,000,000	101,274,304
第309回北陸電力株式会社社債	113,200,000	113,277,449
第287回四国電力株式会社社債	123,700,000	123,750,505
第435回九州電力株式会社社債	100,000,000	100,086,304
第265回北海道電力株式会社社債	200,000,000	201,033,264
第304回北海道電力株式会社社債	500,000,000	504,925,005
第319回北海道電力株式会社社債	126,000,000	126,567,000
第11回コナミ株式会社無担保社債	100,000,000	100,623,917
第45回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	400,000,000	403,416,999
小計	銘柄数:91	21,984,900,000	22,072,251,685
	組入時価比率:87.0%		87.7%
	合計			22,072,251,685
	合計			25,179,724,344

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。