有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)

MHAM公社債投信マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年10月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	327,692,620
地方債証券	327,208,554
特殊債券	2,258,925,547
社債券	22,480,738,888
未収入金	712,774,300
未収利息	41,644,534
前払費用	6,639,469
流動資産合計	26,155,623,912
資産合計	26,155,623,912
負債の部
流動負債
未払金	911,297,000
未払解約金	23,800,000
未払利息	628
流動負債合計	935,097,628
負債合計	935,097,628
純資産の部
元本等
元本	24,392,008,850
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	828,517,434
元本等合計	25,220,526,284
純資産合計	25,220,526,284
負債純資産合計	26,155,623,912

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成30年 4月20日 至 平成30年10月19日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によって評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年10月19日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		24,392,008,850口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.0340円
		(1万口当たり純資産の額)	(10,340円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成30年 4月20日 至 平成30年10月19日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年10月19日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	地方債証券、特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成30年 4月20日 至 平成30年10月19日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
地方債証券	0
特殊債券	0
社債券	△452,000
合計	△452,000

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年10月19日現在)
期首	平成30年 4月20日
親投資信託の期首における元本額	24,869,601,731円
期中追加設定元本額	811,683,919円
期中一部解約元本額	1,289,276,800円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	24,392,008,850円
公社債投信(1月号)	2,062,499,800円
公社債投信(2月号)	1,730,444,969円
公社債投信(3月号)	1,762,617,170円
公社債投信(4月号)	1,779,803,592円
公社債投信(5月号)	1,520,004,993円
公社債投信(6月号)	2,289,410,499円
公社債投信(7月号)	2,890,790,177円
公社債投信(8月号)	1,893,276,757円
公社債投信(9月号)	1,695,302,706円
公社債投信(10月号)	1,536,005,232円
公社債投信(11月号)	1,950,679,275円
公社債投信(12月号)	3,281,173,680円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成30年10月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本・円	第104回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,091,612
		平成25年度第8回福岡県公募公債	25,000,000	25,010,225
		平成21年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	202,106,717
	小計	銘柄数:3	325,000,000	327,208,554
		組入時価比率:1.3%		1.3%
	合計			327,208,554
特殊債券	日本・円	い第769号商工債	200,000,000	200,199,484
		い第772号商工債	100,000,000	100,201,108
		い第766号農林債	100,000,000	100,119,500
		い第767号農林債	140,000,000	140,188,008
		い第768号農林債	100,000,000	100,168,696
		第291回信金中金債(5年)	400,000,000	400,327,170
		第292回信金中金債(5年)	200,000,000	200,195,444
		第293回信金中金債(5年)	400,000,000	400,433,136
		第294回信金中金債(5年)	100,000,000	100,138,424
		第295回信金中金債(5年)	300,000,000	300,412,926
		第22回国際協力機構債券	14,700,000	14,706,394
		第8回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,709,588
		第2回森林総合研究所債券	100,000,000	101,125,669
	小計	銘柄数:13	2,254,700,000	2,258,925,547
		組入時価比率:9.0%		9.0%
	合計			2,258,925,547
社債券	日本・円	第21回株式会社大林組無担保社債	100,000,000	100,186,900
		第22回前田建設工業株式会社無担保社債	500,000,000	501,809,123
		第4回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,182,010
		第8回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	100,502,060
		第1回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債	200,000,000	200,349,536
		第9回日清オイリオグループ株式会社無担保社債	400,000,000	400,881,892
		第11回森ビル株式会社無担保社債	200,000,000	201,467,072
		第30回王子製紙株式会社無担保社債	300,000,000	301,373,938
		第51回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	100,128,932
		第7回イビデン株式会社無担保社債	100,000,000	100,147,170
		第11回大陽日酸株式会社無担保社債	100,000,000	100,112,660
		第5回株式会社カネカ無担保社債	100,000,000	101,482,325
		第10回宇部興産株式会社無担保社債	100,000,000	100,203,688
		第14回武田薬品工業株式会社無担保社債	900,000,000	903,251,643
		第2回第一三共株式会社無担保社債	200,000,000	202,391,233
		第1回マルホ株式会社無担保社債	300,000,000	301,283,272
		第3回楽天株式会社無担保社債	100,000,000	100,026,695
		第10回昭和シェル石油株式会社無担保社債	100,000,000	100,210,656
		第5回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	300,000,000	300,527,968
		第24回太平洋セメント株式会社無担保社債	500,000,000	501,696,857
		第3回ニチアス株式会社無担保社債	200,000,000	200,647,235
		第69回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	100,368,519
		第23回日新製鋼株式会社無担保社債	100,000,000	100,241,928
		第8回株式会社LIXILグループ無担保社債	500,000,000	499,741,000
		第4回DMG森精機株式会社無担保社債	800,000,000	800,654,183
		第18回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	100,866,740
		第3回セガサミーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,322,764
		第2回日本電産株式会社無担保社債	100,000,000	100,537,985
		第8回パナソニック株式会社無担保社債	600,000,000	605,035,842
		第4回スタンレー電気株式会社無担保社債	300,000,000	300,426,972
		第2回昭和リース株式会社無担保社債	400,000,000	400,636,730
		第9回アイシン精機株式会社無担保社債	200,000,000	201,457,124
		第11回アイシン精機株式会社無担保社債	100,000,000	101,228,280
		第2回株式会社第一興商無担保社債	100,000,000	100,598,440
		第8回株式会社リコー無担保社債	600,000,000	604,496,822
		第13回株式会社岡村製作所無担保社債	100,000,000	100,143,504
		第74回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	101,273,160
		第25回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	100,211,709
		第54回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	100,188,998
		第17回イオン株式会社無担保社債	400,000,000	402,255,100
		第4回株式会社あおぞら銀行無担保社債	600,000,000	600,038,101
		第5回株式会社あおぞら銀行無担保社債	400,000,000	400,122,000
		第7回株式会社セブン銀行無担保社債	100,000,000	100,368,411
		第7回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	100,065,669
		第4回興銀リース株式会社無担保社債	400,000,000	400,768,002
		第38回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	400,000,000	400,000,000
		第15回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	600,000,000	600,227,540
		第10回SBIホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	501,991,708
		第69回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	199,890,080
		第20回リコーリース株式会社無担保社債	800,000,000	801,535,950
		第1回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	500,000,000	500,674,126
		第67回アコム株式会社無担保社債	600,000,000	601,695,054
		第4回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	200,000,000	200,248,340
		第183回オリックス株式会社無担保社債	103,000,000	103,113,418
		第17回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	200,000,000	200,666,700
		第43回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	200,314,032
		第8回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	100,086,120
		第10回ダイビル株式会社無担保社債	500,000,000	507,402,500
		第4回京阪神ビルディング株式会社無担保社債	100,000,000	101,008,000
		第25回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	600,000,000	603,159,359
		第1回ヤマトホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	399,979,620
		第12回株式会社商船三井無担保社債	300,000,000	303,501,225
		第31回ANAホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	200,487,374
		第4回関西高速鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	101,325,191
第455回東京電力株式会社社債	500,000,000	500,107,584
第457回東京電力株式会社社債	500,000,000	500,744,008
第459回東京電力株式会社社債	250,000,000	251,795,134
第528回東京電力株式会社社債	200,000,000	202,296,192
第534回東京電力株式会社社債	100,000,000	101,975,000
第554回東京電力株式会社社債	100,000,000	100,908,701
第558回東京電力株式会社社債	200,000,000	202,509,496
第473回関西電力株式会社社債	200,000,000	201,678,528
第492回関西電力株式会社社債	328,000,000	328,801,704
第347回中国電力株式会社社債	100,000,000	101,119,564
第390回中国電力株式会社社債	46,000,000	46,030,580
第309回北陸電力株式会社社債	13,200,000	13,205,483
第287回四国電力株式会社社債	23,700,000	23,708,301
第304回北海道電力株式会社社債	500,000,000	504,247,455
第319回北海道電力株式会社社債	626,000,000	628,868,221
第11回コナミ株式会社無担保社債	100,000,000	100,570,307
第45回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	400,000,000	403,011,849
第46回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	100,000,000	100,943,596
小計	銘柄数:82	22,389,900,000	22,480,738,888
	組入時価比率:89.1%		89.7%
	合計			22,480,738,888
	合計			25,066,872,989

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。