有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)

MHAM日本成長株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 3月 5日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,175,389,875
株式	33,181,653,200
未収入金	53,815,884
未収配当金	36,282,763
流動資産合計	34,447,141,722
資産合計	34,447,141,722
負債の部
流動負債
未払金	9,689,226
未払利息	2,177
流動負債合計	9,691,403
負債合計	9,691,403
純資産の部
元本等
元本	8,969,227,416
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,468,222,903
元本等合計	34,437,450,319
純資産合計	34,437,450,319
負債純資産合計	34,447,141,722

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成29年 9月 5日 至 平成30年 3月 5日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 3月 5日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		8,969,227,416口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	3.8395円
		(1万口当たり純資産の額)	(38,395円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成29年 9月 5日 至 平成30年 3月 5日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 3月 5日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成29年 9月 5日 至 平成30年 3月 5日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	4,235,204,316
合計	4,235,204,316

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年 3月 5日現在)
期首	平成29年 9月 5日
親投資信託の期首における元本額	6,310,352,869円
期中追加設定元本額	3,691,778,821円
期中一部解約元本額	1,032,904,274円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	8,969,227,416円
MHAM日本成長株オープン	4,768,994,619円
MHAM日本成長株ファンド	4,178,733,480円
MHAM日本成長株ファンドVA(適格機関投資家専用)	21,499,317円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成30年 3月 5日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	サカタのタネ	124,800	3,570.00	445,536,000
	ヨシムラ・フード・ホールディングス	84,000	1,424.00	119,616,000
	クレハ	88,300	7,120.00	628,696,000
	保土谷化学工業	29,300	4,660.00	136,538,000
	カーリットホールディングス	415,500	1,050.00	436,275,000
	トリケミカル研究所	80,200	4,815.00	386,163,000
	メック	168,300	1,689.00	284,258,700
	栄研化学	80,800	4,940.00	399,152,000
	JCRファーマ	72,900	5,190.00	378,351,000
	サンバイオ	104,200	3,505.00	365,221,000
	RS Technologies	66,900	7,890.00	527,841,000
	三浦工業	198,500	2,826.00	560,961,000
	ディスコ	8,800	23,990.00	211,112,000
	エスティック	56,900	4,170.00	237,273,000
	ヤマシンフィルタ	376,000	1,329.00	499,704,000
	ナブテスコ	70,000	4,195.00	293,650,000
	技研製作所	137,500	2,839.00	390,362,500
	TOWA	164,000	1,507.00	247,148,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	34,700	5,910.00	205,077,000
	キトー	315,100	1,956.00	616,335,600
	ユーシン精機	43,500	3,255.00	141,592,500
	トレックス・セミコンダクター	108,000	1,588.00	171,504,000
	タムラ製作所	689,500	780.00	537,810,000
	アルプス電気	58,400	2,714.00	158,497,600
	ヨコオ	227,000	2,056.00	466,712,000
	マクセルホールディングス	120,000	1,990.00	238,800,000
	スミダコーポレーション	90,000	1,603.00	144,270,000
	本多通信工業	205,800	1,132.00	232,965,600
	精工技研	67,000	1,787.00	119,729,000
	日置電機	123,500	3,370.00	416,195,000
	イリソ電子工業	50,000	6,600.00	330,000,000
	レーザーテック	130,600	4,130.00	539,378,000
	日本セラミック	100,000	2,853.00	285,300,000
	太陽誘電	235,000	1,807.00	424,645,000
	小糸製作所	23,000	7,160.00	164,680,000
	シード	72,600	5,910.00	429,066,000
	ノーリツ鋼機	290,300	2,258.00	655,497,400
	朝日インテック	119,400	3,665.00	437,601,000
	デジタルアーツ	78,400	3,860.00	302,624,000
	オークファン	144,000	789.00	113,616,000
	フィックスターズ	54,100	8,420.00	455,522,000
	SHIFT	133,900	4,545.00	608,575,500
	GMOペイメントゲートウェイ	37,000	8,700.00	321,900,000
	インフォテリア	158,000	1,159.00	183,122,000
	マークラインズ	165,600	1,897.00	314,143,200
	メディカル・データ・ビジョン	151,700	3,045.00	461,926,500
	パイプドHD	62,000	1,569.00	97,278,000
	オープンドア	169,700	2,215.00	375,885,500
	はてな	36,000	1,664.00	59,904,000
	マクロミル	89,000	2,964.00	263,796,000
	インテージホールディングス	130,000	1,162.00	151,060,000
	スカラ	200,000	804.00	160,800,000
	ネットワンシステムズ	292,000	1,562.00	456,104,000
	ゼンリン	105,600	3,305.00	349,008,000
	シークス	78,900	4,865.00	383,848,500
	ミスミグループ本社	120,000	2,874.00	344,880,000
	スタートトゥデイ	77,200	2,698.00	208,285,600
	ウエルシアホールディングス	73,700	4,680.00	344,916,000
	クスリのアオキホールディングス	56,700	6,580.00	373,086,000
	ジャパンインベストメントアドバイザー	135,000	4,120.00	556,200,000
	アニコム ホールディングス	75,400	3,520.00	265,408,000
	イー・ギャランティ	95,700	4,195.00	401,461,500
	日本管理センター	109,600	1,618.00	177,332,800
	日本M&Aセンター	48,000	6,900.00	331,200,000
	UTグループ	74,300	3,475.00	258,192,500
	アイティメディア	216,000	666.00	143,856,000
	GCA	453,500	914.00	414,499,000
	エス・エム・エス	159,700	4,330.00	691,501,000
	ツクイ	430,000	813.00	349,590,000
	ベネフィット・ワン	197,100	2,765.00	544,981,500
	エスプール	301,500	878.00	264,717,000
	インフォマート	280,000	915.00	256,200,000
	イオンファンタジー	114,500	4,830.00	553,035,000
	リゾートトラスト	240,000	2,302.00	552,480,000
	エン・ジャパン	99,600	5,680.00	565,728,000
	Gunosy	160,000	2,346.00	375,360,000
	イトクロ	100,000	6,310.00	631,000,000
	イー・ガーディアン	131,400	3,175.00	417,195,000
	ジャパンマテリアル	483,000	1,339.00	646,737,000
	ベクトル	342,600	2,168.00	742,756,800
	アライドアーキテクツ	129,300	1,033.00	133,566,900
	フリークアウト・ホールディングス	88,000	1,621.00	142,648,000
	エラン	140,000	1,383.00	193,620,000
	鎌倉新書	119,700	2,139.00	256,038,300
	LITALICO	105,000	1,674.00	175,770,000
	アトラエ	21,100	10,840.00	228,724,000
	ストライク	94,500	6,400.00	604,800,000
	キャリア	133,400	3,080.00	410,872,000
	インソース	92,300	3,535.00	326,280,500
	キャリアインデックス	90,000	2,269.00	204,210,000
	MS-Japan	83,900	5,830.00	489,137,000
	リログループ	130,500	2,911.00	379,885,500
	東祥	144,000	3,805.00	547,920,000
	船井総研ホールディングス	175,200	2,026.00	354,955,200
小計	銘柄数:94	13,637,600		33,181,653,200
	組入時価比率:96.4%			100.0%
合 計		13,637,600		33,181,653,200

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。