有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)

MHAM日本バリュー株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 6月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	166,407,338
株式	7,075,353,620
未収配当金	29,404,600
流動資産合計	7,271,165,558
資産合計	7,271,165,558
負債の部
流動負債
未払金	100,482,222
未払利息	264
流動負債合計	100,482,486
負債合計	100,482,486
純資産の部
元本等
元本	2,442,260,004
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,728,423,068
元本等合計	7,170,683,072
純資産合計	7,170,683,072
負債純資産合計	7,271,165,558

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成28年 6月30日 至 平成29年 6月29日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年 6月29日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		2,442,260,004口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	2.9361円
		(1万口当たり純資産の額)	(29,361円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成28年 6月30日 至 平成29年 6月29日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年 6月29日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成28年 6月30日 至 平成29年 6月29日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	1,392,604,094
合計	1,392,604,094

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成29年 6月29日現在)
期首	平成28年 6月30日
親投資信託の期首における元本額	2,316,068,146円
期中追加設定元本額	331,034,633円
期中一部解約元本額	204,842,775円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	2,442,260,004円
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉	2,083,121,861円
MHAM日本バリュー株オープン	128,047,942円
MHAM日本バリュー株ファンド[適格機関投資家限定]	231,090,201円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成29年 6月29日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	国際石油開発帝石	112,800	1,068.50	120,526,800
	前田建設工業	30,000	1,239.00	37,170,000
	奥村組	138,000	762.00	105,156,000
	積水ハウス	60,400	1,997.50	120,649,000
	不二製油グループ本社	30,000	2,618.00	78,540,000
	住友化学	122,000	627.00	76,494,000
	三井化学	113,000	585.00	66,105,000
	富士フイルムホールディングス	25,500	4,064.00	103,632,000
	協和発酵キリン	44,500	2,104.00	93,628,000
	田辺三菱製薬	30,000	2,611.00	78,330,000
	JXTGホールディングス	136,000	491.50	66,844,000
	旭硝子	23,800	4,820.00	114,716,000
	住友大阪セメント	160,000	543.00	86,880,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	36,000	1,921.50	69,174,000
	大和工業	40,800	2,858.00	116,606,400
	新日本電工	105,000	394.00	41,370,000
	住友金属鉱山	40,000	1,500.00	60,000,000
	住友電気工業	36,100	1,747.00	63,066,700
	リョービ	132,000	460.00	60,720,000
	三益半導体工業	44,700	1,720.00	76,884,000
	アマダホールディングス	67,400	1,316.00	88,698,400
	住友重機械工業	133,000	749.00	99,617,000
	CKD	46,500	1,719.00	79,933,500
	日本トムソン	106,100	592.00	62,811,200
	三菱重工業	127,000	452.10	57,416,700
	ソニー	21,700	4,365.00	94,720,500
	TDK	15,300	7,470.00	114,291,000
	SMK	116,000	431.00	49,996,000
	アルパイン	51,500	1,656.00	85,284,000
	日本シイエムケイ	129,400	937.00	121,247,800
	ローム	20,000	8,850.00	177,000,000
	日本ケミコン	101,000	411.00	41,511,000
	リコー	96,700	986.00	95,346,200
	東海理化電機製作所	27,800	2,058.00	57,212,400
	日産自動車	120,100	1,111.50	133,491,150
	トヨタ自動車	10,000	5,910.00	59,100,000
	プレス工業	123,300	517.00	63,746,100
	マツダ	52,800	1,556.50	82,183,200
	本田技研工業	55,600	3,084.00	171,470,400
	日本精機	40,000	2,255.00	90,200,000
	エフ・シー・シー	31,000	2,255.00	69,905,000
	トッパン・フォームズ	47,500	1,160.00	55,100,000
	関西電力	54,400	1,580.50	85,979,200
	電源開発	25,200	2,804.00	70,660,800
	西日本旅客鉄道	9,000	8,054.00	72,486,000
	日本通運	108,000	709.00	76,572,000
	住友倉庫	97,000	711.00	68,967,000
	TIS	17,700	3,190.00	56,463,000
	日本電信電話	46,000	5,404.00	248,584,000
	富士ソフト	25,500	3,190.00	81,345,000
	萩原電気	27,000	2,219.00	59,913,000
	伊藤忠商事	42,800	1,664.50	71,240,600
	兼松	280,000	231.00	64,680,000
	三井物産	90,900	1,594.50	144,940,050
	伊藤忠エネクス	85,300	975.00	83,167,500
	DCMホールディングス	84,300	975.00	82,192,500
	三越伊勢丹ホールディングス	49,500	1,124.00	55,638,000
	丸井グループ	40,600	1,693.00	68,735,800
	ヤマダ電機	121,400	561.00	68,105,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	433,600	755.20	327,454,720
	りそなホールディングス	218,000	613.10	133,655,800
	三井住友トラスト・ホールディングス	22,900	4,019.00	92,035,100
	三井住友フィナンシャルグループ	58,800	4,366.00	256,720,800
	ふくおかフィナンシャルグループ	133,000	547.00	72,751,000
	沖縄銀行	16,000	4,635.00	74,160,000
	琉球銀行	84,500	1,674.00	141,453,000
	SBIホールディングス	43,900	1,538.00	67,518,200
	野村ホールディングス	205,300	686.00	140,835,800
	第一生命ホールディングス	132,400	2,002.50	265,131,000
	東京海上ホールディングス	25,300	4,685.00	118,530,500
	クレディセゾン	25,000	2,213.00	55,325,000
	日立キャピタル	23,800	2,687.00	63,950,600
	野村不動産ホールディングス	25,000	2,208.00	55,200,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	59,700	1,090.00	65,073,000
	テイクアンドギヴ・ニーズ	54,600	773.00	42,205,800
	三協フロンテア	42,000	1,355.00	56,910,000
小計	銘柄数:76	5,808,700		7,075,353,620
	組入時価比率:98.7%			100.0%
合 計		5,808,700		7,075,353,620

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。