有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年7月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM豪ドル債券マザーファンド	9,948,605,094	33,102,988,589
親投資信託受益証券 合計		9,948,605,094	33,102,988,589
合計			33,102,988,589

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM豪ドル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM豪ドル債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年7月20日現在
資産の部
流動資産
預金	97,615,209
コール・ローン	82,392,363
国債証券	24,182,313,418
地方債証券	14,779,970,250
特殊債券	9,655,468,059
社債券	33,496,801,017
派生商品評価勘定	595,172
未収入金	334,775,467
未収利息	543,685,273
前払費用	12,380,258
差入委託証拠金	2,692,056,871
流動資産合計	85,878,053,357
資産合計	85,878,053,357
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	25,809,489,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,068,563,526
元本等合計	85,878,053,357
純資産合計	85,878,053,357
負債純資産合計	85,878,053,357

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年1月21日 至 2022年7月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年7月20日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	28,945,903,207円
		同期中追加設定元本額	4,396,718円
		同期中一部解約元本額	3,140,810,094円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ豪ドル債券ファンド	14,709,669,362円
		MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	9,948,605,094円
		MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)	46,245,323円
		みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)	1,104,970,052円
		計	25,809,489,831円
2.		受益権の総数	25,809,489,831口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年1月21日 至 2022年7月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、市場金利の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年7月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年7月20日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△2,428,646,553
地方債証券	△2,391,063,015
特殊債券	△711,923,412
社債券	△2,687,093,869
合計	△8,218,726,849

(デリバティブ取引等に関する注記)
債券関連

種類	2022年7月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
売建	154,640,222	-	154,045,050	595,172
合計	154,640,222	-	154,045,050	595,172

(注)時価の算定方法
債券先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年7月20日現在
1口当たり純資産額	3.3274円
(1万口当たり純資産額)	(33,274円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年7月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	12,750,000.000	11,966,735.240
		AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	61,100,000.000	55,393,553.890
		AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	451,000.000	361,661.080
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	12,925,000.000	11,168,692.830
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	15,812,000.000	13,914,134.330
		AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	23,400,000.000	22,170,145.600
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	18,650,000.000	17,545,027.960
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	20,679,000.000	20,862,240.750
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	75,500,000.000	81,963,117.080
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	17,020,000.000	18,111,492.600
	オーストラリア・ドル 小計		258,287,000.000	253,456,801.360
			(24,643,162,670)	(24,182,313,418)
国債証券 合計			24,643,162,670	24,182,313,418
			(24,643,162,670)	(24,182,313,418)
地方債証券	オーストラリア・ドル	AUST CAPITAL TERRITORY 1.75 05/17/30	810,000.000	687,971.790
		AUST CAPITAL TERRITORY 1.75 10/23/31	4,670,000.000	3,812,562.310
		AUST CAPITAL TERRITORY 2.25 05/22/29	3,960,000.000	3,566,322.970
		AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	6,570,000.000	5,666,248.470
		NEW S WALES TREASURY CRP 1.75 03/20/34	2,300,000.000	1,768,425.260
		NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/08/33	10,140,000.000	8,230,602.510
		NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/32	6,920,000.000	5,982,374.600
		NORTHERN TERRITORY TREAS 3.75 04/21/33	6,800,000.000	6,424,027.590
		QUEENSLAND 3.5 08/21/30	6,480,000.000	6,302,531.850
		QUEENSLAND TREASURY CORP 1.25 03/10/31	1,060,000.000	849,648.450
		QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5 03/02/32	11,090,000.000	8,776,626.000
		QUEENSLAND TREASURY CORP 2.25 04/16/40	7,500,000.000	5,582,156.850
		QUEENSLAND TREASURY CORP 4.2 02/20/47	1,220,000.000	1,200,649.490
		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/34	15,740,000.000	11,893,144.000
		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2.0 05/23/36	8,390,000.000	6,143,997.000
		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3.0 05/24/28	2,220,000.000	2,122,311.870
		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3.0 09/20/27	8,500,000.000	8,178,511.980
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.5 01/21/33	1,460,000.000	1,246,614.050
		TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	26,050,000.000	20,930,496.130
		TREASURY CORP VICTORIA 2.0 09/17/35	10,470,000.000	7,952,866.460
		TREASURY CORP VICTORIA 2.25 09/15/33	4,410,000.000	3,628,856.830
		TREASURY CORP VICTORIA 2.25 11/20/34	5,940,000.000	4,763,300.960
		TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	6,000,000.000	6,054,540.600
		WESTERN AUST TREAS CORP 1.75 10/22/31	8,510,000.000	7,038,492.660
		WESTERN AUST TREAS CORP 2.75 07/24/29	7,000,000.000	6,536,230.260
		WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	9,960,000.000	9,570,564.000
	オーストラリア・ドル 小計		184,170,000.000	154,910,074.940
			(17,571,659,700)	(14,779,970,250)
地方債証券 合計			17,571,659,700	14,779,970,250
			(17,571,659,700)	(14,779,970,250)
特殊債券	オーストラリア・ドル	AIRSERVICES AUSTRALIA 2.2 05/15/30	2,800,000.000	2,340,307.840
		DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	22,400,000.000	22,044,238.270
		EIB 1.8 01/19/27	4,680,000.000	4,259,887.630
		EXPORT-IMPORT BANK KOREA 3.55 04/07/25	5,000,000.000	4,888,851.700
		ING BANK (AUSTRALIA) LTD 3.0 09/07/23	5,480,000.000	5,420,526.100
		KOREA EXPRESSWAY CORP 0.928 09/02/23	28,000,000.000	27,045,679.360
		NBN CO LTD 4.2 04/14/27	8,300,000.000	8,032,040.890
		OPTUS FINANCE PTY LTD 1.6 07/01/25	1,100,000.000	1,010,428.940
		OPTUS FINANCE PTY LTD 2.5 07/01/30	3,800,000.000	3,109,435.690
		OPTUS FINANCE PTY LTD 2.6 11/24/28	6,400,000.000	5,526,592.570
		QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5 08/20/32	4,130,000.000	3,256,860.920
		QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 07/20/34	5,910,000.000	4,479,189.000
		QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	2,148,000.000	1,781,658.330
		SGSP AUSTRALIA ASSETS 1.843 09/15/28	6,900,000.000	5,535,571.160
		WESTPAC BANKING CORP 3.8 05/20/25	2,500,000.000	2,468,480.670
	オーストラリア・ドル 小計		109,548,000.000	101,199,749.070
			(10,451,974,680)	(9,655,468,059)
特殊債券 合計			10,451,974,680	9,655,468,059
			(10,451,974,680)	(9,655,468,059)
社債券	オーストラリア・ドル	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.2 08/21/28	4,200,000.000	3,870,720.000
		AUST & NZ BANKING GROUP 1.65 01/16/25	12,900,000.000	12,098,910.000
		AUSTRALIAN CATHOLIC UNI 3.7 08/03/27	8,000,000.000	7,625,210.880
		BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	12,500,000.000	10,885,021.120
		BANK OF MONTREAL 2.1 07/17/24	9,750,000.000	9,257,625.000
		BANK OF MONTREAL 3.2 09/07/23	3,800,000.000	3,763,867.510
		BPCE SA 1.5 04/20/26	9,800,000.000	8,685,202.860
		BPCE SA 1.8 09/11/24	12,000,000.000	11,358,222.000
		BPCE SA 2.0 06/05/25	14,000,000.000	13,012,920.060
		CBA 2.4 01/14/27	16,500,000.000	15,071,698.780
		CHARTER HALL EXCH FIN 2.317 09/25/30	3,100,000.000	2,387,237.730
		CIBC SYDNEY 4.4 07/15/25	2,200,000.000	2,191,092.370
		DEXUS FINANCE PTY LTD 3.0 02/03/32	5,400,000.000	4,312,448.200
		DWPF FINANCE PTY LTD 1.9 08/04/28	4,400,000.000	3,598,475.800
		EDITH COWAN UNIVERSITY 3.0 04/11/29	8,500,000.000	7,493,998.900
		ETSA UTILITIES FINANCE 3.5 08/29/24	3,900,000.000	3,826,156.930
		GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	16,500,000.000	16,385,302.720
		GPT RE LTD 3.673 09/19/24	5,700,000.000	5,614,785.740
		GPT WHL OFFICE FD NO1 2.525 01/12/26	12,370,000.000	11,537,572.960
		ING BANK (AUSTRALIA) LTD 1.1 08/19/26	3,500,000.000	3,047,552.090
		MACQUARIE BANK LTD 1.7 02/12/25	5,500,000.000	5,120,352.210
		MACQUARIE UNIVERSITY 2.25 05/22/30	4,000,000.000	3,278,285.400
		MACQUARIE UNIVERSITY 3.5 09/07/28	2,500,000.000	2,322,330.170
		MIRVAC GROUP FINANCE LTD 2.6 09/18/29	2,700,000.000	2,214,275.610
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.078 10/01/24	10,000,000.000	9,483,430.600
		NBN CO LTD 1.0 12/03/25	13,900,000.000	12,280,895.330
		PLACES FOR PEOPLE TREAS 4.0 08/22/22	3,300,000.000	3,302,001.780
		RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	18,000,000.000	17,810,494.020
		SPARK FINANCE LTD 1.9 06/05/26	2,000,000.000	1,816,957.840
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.604 03/07/23	10,300,000.000	10,251,590.000
		SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	25,000,000.000	22,937,767.250
		SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	10,400,000.000	9,437,069.400
		SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	14,000,000.000	12,389,272.420
		TORONTO-DOMINION BANK 2.05 07/10/24	16,500,000.000	15,729,450.000
		UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	21,000,000.000	18,998,482.440
		UNITED ENERGY DISTRIBUTI 3.85 10/23/24	12,250,000.000	12,062,611.130
		UNIVERSITY OF WOLLONGONG 1.746 12/15/28	4,300,000.000	3,571,838.000
		VICTORIA POWER NETWORKS 4.0 08/18/27	4,500,000.000	4,282,184.880
		WESTERN SYDNEY UNI 1.606 12/08/27	3,000,000.000	2,573,577.990
		WESTPAC BANKING CORP 2.4 01/25/27	9,000,000.000	8,218,298.070
		WESTPAC BANKING CORP 2.7 03/17/25	6,300,000.000	6,047,311.660
		WSO FINANCE PTY LTD 2.7 06/28/30	2,400,000.000	1,930,941.600
		WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	9,200,000.000	8,999,266.940
	オーストラリア・ドル 小計		379,070,000.000	351,082,706.390
			(36,167,068,700)	(33,496,801,017)
社債券 合計			36,167,068,700	33,496,801,017
			(36,167,068,700)	(33,496,801,017)
合計				82,114,552,744
				(82,114,552,744)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
オーストラリア・ドル	国債証券	10銘柄	28.16	100.00
	地方債証券	26銘柄	17.21
	特殊債券	15銘柄	11.24
	社債券	43銘柄	39.01

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。