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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/22-2025/04/21)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ルーミス米国投資適格債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2025年4月21日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ルーミス米国投資適格債券マザーファンド | 26,422,120,081 | 77,873,914,514 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 26,422,120,081 | 77,873,914,514 | ||
| 合計 | 77,873,914,514 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ルーミス米国投資適格債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2025年4月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,747,103,326 |
| コール・ローン | 212,329,254 |
| 国債証券 | 42,864,106,205 |
| 地方債証券 | 9,551,006 |
| 特殊債券 | 323,051,693 |
| 社債券 | 53,433,472,881 |
| 未収入金 | 66,872,303 |
| 未収利息 | 944,429,434 |
| 前払費用 | 93,780,027 |
| 流動資産合計 | 99,694,696,129 |
| 資産合計 | 99,694,696,129 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,427,595 |
| 未払金 | 1,552,350,686 |
| 流動負債合計 | 1,553,778,281 |
| 負債合計 | 1,553,778,281 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 33,298,036,429 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 64,842,881,419 |
| 元本等合計 | 98,140,917,848 |
| 純資産合計 | 98,140,917,848 |
| 負債純資産合計 | 99,694,696,129 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2024年10月22日 至 2025年4月21日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2025年4月21日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 30,432,143,831円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 2,865,892,598円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | 6,875,916,348円 | ||
| ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] | 26,422,120,081円 | ||
| 計 | 33,298,036,429円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 33,298,036,429口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2024年10月22日 至 2025年4月21日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2025年4月21日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2025年4月21日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △813,163,122 |
| 地方債証券 | △939,071 |
| 特殊債券 | △1,907,343 |
| 社債券 | △1,265,798,001 |
| 合計 | △2,081,807,537 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2025年4月21日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 210,000,000 | - | 208,572,405 | △1,427,595 |
| アメリカ・ドル | 210,000,000 | - | 208,572,405 | △1,427,595 |
| 合計 | 210,000,000 | - | 208,572,405 | △1,427,595 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2025年4月21日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.9473円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,473円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2025年4月21日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US T BILL 05/22/25 | 4,170,000.000 | 4,154,900.800 | |
| US T BILL 05/27/25 | 6,235,000.000 | 6,208,686.110 | |||
| US T BILL 06/20/25 | 10,775,000.000 | 10,699,656.230 | |||
| US T BILL 07/31/25 | 12,005,000.000 | 11,863,051.670 | |||
| US T N/B 1.75 08/15/41 | 600,000.000 | 392,768.020 | |||
| US T N/B 2.0 11/15/41 | 2,080,000.000 | 1,412,734.650 | |||
| US T N/B 2.375 02/15/42 | 860,000.000 | 618,145.440 | |||
| US T N/B 2.75 07/31/27 | 85,000.000 | 83,097.170 | |||
| US T N/B 2.75 08/15/32 | 3,000,000.000 | 2,734,633.820 | |||
| US T N/B 2.875 05/15/32 | 445,000.000 | 410,652.470 | |||
| US T N/B 3.0 11/15/44 | 10,595,000.000 | 8,071,507.870 | |||
| US T N/B 3.125 08/31/27 | 30,000.000 | 29,551.580 | |||
| US T N/B 3.25 05/15/42 | 1,340,000.000 | 1,098,147.230 | |||
| US T N/B 3.375 05/15/33 | 11,415,000.000 | 10,748,635.970 | |||
| US T N/B 3.375 08/15/42 | 5,005,000.000 | 4,161,612.780 | |||
| US T N/B 3.5 02/15/33 | 2,570,000.000 | 2,449,588.030 | |||
| US T N/B 3.5 09/30/26 | 33,850,000.000 | 33,671,409.760 | |||
| US T N/B 3.5 09/30/29 | 2,880,000.000 | 2,833,844.880 | |||
| US T N/B 3.625 02/15/53 | 8,190,000.000 | 6,640,550.300 | |||
| US T N/B 3.625 05/15/53 | 9,585,000.000 | 7,765,574.510 | |||
| US T N/B 3.625 09/30/31 | 7,600,000.000 | 7,398,279.950 | |||
| US T N/B 3.75 05/31/30 | 5,230,000.000 | 5,178,237.510 | |||
| US T N/B 3.75 06/30/30 | 5,085,000.000 | 5,032,834.840 | |||
| US T N/B 3.75 08/31/31 | 1,420,000.000 | 1,392,693.800 | |||
| US T N/B 3.75 11/15/43 | 3,470,000.000 | 3,005,063.990 | |||
| US T N/B 3.875 02/15/43 | 4,650,000.000 | 4,129,563.110 | |||
| US T N/B 3.875 03/15/28 | 2,125,000.000 | 2,130,948.740 | |||
| US T N/B 3.875 03/31/27 | 3,465,000.000 | 3,469,601.930 | |||
| US T N/B 3.875 05/15/43 | 14,080,000.000 | 12,468,908.820 | |||
| US T N/B 3.875 08/15/33 | 7,295,000.000 | 7,105,424.880 | |||
| US T N/B 4.0 02/28/30 | 7,295,000.000 | 7,319,051.600 | |||
| US T N/B 4.0 03/31/30 | 6,295,000.000 | 6,312,487.810 | |||
| US T N/B 4.0 07/31/30 | 1,040,000.000 | 1,041,059.540 | |||
| US T N/B 4.0 11/15/42 | 2,085,000.000 | 1,886,486.380 | |||
| US T N/B 4.125 02/29/32 | 620,000.000 | 620,100.670 | |||
| US T N/B 4.125 03/31/32 | 2,185,000.000 | 2,184,991.300 | |||
| US T N/B 4.125 07/31/31 | 1,440,000.000 | 1,443,422.520 | |||
| US T N/B 4.125 08/15/44 | 1,505,000.000 | 1,367,886.680 | |||
| US T N/B 4.125 08/15/53 | 3,165,000.000 | 2,810,435.440 | |||
| US T N/B 4.125 08/31/30 | 165,000.000 | 166,049.280 | |||
| US T N/B 4.125 10/31/31 | 2,355,000.000 | 2,357,680.830 | |||
| US T N/B 4.125 11/15/27 | 3,870,000.000 | 3,901,014.410 | |||
| US T N/B 4.125 11/30/31 | 3,820,000.000 | 3,823,566.000 | |||
| US T N/B 4.25 02/15/28 | 3,250,000.000 | 3,289,584.960 | |||
| US T N/B 4.25 02/15/54 | 185,000.000 | 167,815.540 | |||
| US T N/B 4.25 08/15/54 | 8,215,000.000 | 7,463,541.640 | |||
| US T N/B 4.25 11/15/40 | 3,535,000.000 | 3,350,986.650 | |||
| US T N/B 4.375 08/15/43 | 6,100,000.000 | 5,771,983.670 | |||
| US T N/B 4.5 02/15/44 | 4,925,000.000 | 4,723,369.100 | |||
| US T N/B 4.5 11/15/54 | 28,540,000.000 | 27,078,058.130 | |||
| US T N/B 4.5 12/31/31 | 6,685,000.000 | 6,835,550.730 | |||
| US T N/B 4.625 02/15/35 | 16,150,000.000 | 16,520,131.390 | |||
| US T N/B 4.625 02/15/55 | 1,915,000.000 | 1,856,622.360 | |||
| US T N/B 4.625 05/15/44 | 5,060,000.000 | 4,926,685.150 | |||
| US T N/B 4.625 06/30/26 | 5,425,000.000 | 5,467,306.310 | |||
| US T N/B 4.75 11/15/43 | 7,700,000.000 | 7,638,753.450 | |||
| US T N/B 4.875 05/31/26 | 3,715,000.000 | 3,750,776.110 | |||
| US T N/B 4.875 11/30/25 | 2,040,000.000 | 2,048,479.890 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 319,415,000.000 | 303,484,184.400 | |||
| (45,114,174,600) | (42,864,106,205) | ||||
| 国債証券 合計 | 45,114,174,600 | 42,864,106,205 | |||
| (45,114,174,600) | (42,864,106,205) | ||||
| 地方債証券 | アメリカ・ドル | UNIV VA-A-TXBL 3.227 09/01/19 | 120,000.000 | 67,622.530 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 120,000.000 | 67,622.530 | |||
| (16,948,800) | (9,551,006) | ||||
| 地方債証券 合計 | 16,948,800 | 9,551,006 | |||
| (16,948,800) | (9,551,006) | ||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | ANTARES HOLDINGS 6.35 10/23/29 | 250,000.000 | 245,864.320 | |
| ANTARES HOLDINGS 7.95 08/11/28 | 1,765,000.000 | 1,847,799.830 | |||
| NBN CO LTD 1.45 05/05/26 | 200,000.000 | 193,589.410 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 2,215,000.000 | 2,287,253.560 | |||
| (312,846,600) | (323,051,693) | ||||
| 特殊債券 合計 | 312,846,600 | 323,051,693 | |||
| (312,846,600) | (323,051,693) | ||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | 200 PARK FUNDING TRUST 5.74 02/15/55 | 925,000.000 | 881,457.600 | |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.0 10/29/28 | 1,265,000.000 | 1,182,208.120 | |||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625 09/10/29 | 1,240,000.000 | 1,216,436.450 | |||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625 10/15/27 | 575,000.000 | 569,880.480 | |||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5.1 01/19/29 | 150,000.000 | 150,113.390 | |||
| AES CORP/THE 3.95 07/15/30 | 355,000.000 | 328,291.970 | |||
| AIB GROUP PLC 03/28/35 | 500,000.000 | 502,337.620 | |||
| AIB GROUP PLC 09/13/29 | 1,300,000.000 | 1,363,597.750 | |||
| AIR LEASE CORP 2.875 01/15/32 | 2,165,000.000 | 1,843,935.620 | |||
| AIR LEASE CORP 3.75 06/01/26 | 1,120,000.000 | 1,104,353.150 | |||
| AIRCASTLE LTD 2.85 01/26/28 | 1,705,000.000 | 1,593,916.520 | |||
| AIRCASTLE LTD 4.25 06/15/26 | 725,000.000 | 715,232.670 | |||
| AKER BP ASA 3.75 01/15/30 | 1,485,000.000 | 1,384,482.750 | |||
| ALBEMARLE CORP 5.65 06/01/52 | 2,385,000.000 | 1,861,952.770 | |||
| ALLY FINANCIAL INC 06/13/29 | 1,935,000.000 | 1,988,421.950 | |||
| ALTRIA GROUP INC 4.875 02/04/28 | 1,780,000.000 | 1,790,383.590 | |||
| AMERICAN ELECTRIC POWER 2.3 03/01/30 | 2,310,000.000 | 2,052,745.500 | |||
| AMERICAN EXPRESS CO 2.55 03/04/27 | 1,550,000.000 | 1,495,271.240 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT 3.375 07/15/51 | 60,000.000 | 37,940.230 | |||
| AMERICAN HONDA FINANCE 2.35 01/08/27 | 1,740,000.000 | 1,675,887.960 | |||
| AMGEN INC 2.45 02/21/30 | 1,560,000.000 | 1,402,298.990 | |||
| AMGEN INC 5.75 03/02/63 | 780,000.000 | 730,048.330 | |||
| AMPHENOL CORP 5.0 01/15/35 | 795,000.000 | 785,212.820 | |||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.625 09/10/30 | 2,000,000.000 | 1,755,242.700 | |||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/46 | 1,005,000.000 | 899,207.270 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.35 06/01/40 | 1,115,000.000 | 972,577.040 | |||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.8 05/21/54 | 570,000.000 | 537,811.630 | |||
| APPLIED MATERIALS INC 4.8 06/15/29 | 715,000.000 | 726,572.740 | |||
| ARES CAPITAL CORP 2.15 07/15/26 | 525,000.000 | 503,493.420 | |||
| ARES CAPITAL CORP 2.875 06/15/27 | 2,160,000.000 | 2,048,772.170 | |||
| ARES CAPITAL CORP 3.25 07/15/25 | 185,000.000 | 184,169.630 | |||
| ARES CAPITAL CORP 5.8 03/08/32 | 1,480,000.000 | 1,438,229.970 | |||
| AT&T 1.7 03/25/26 | 990,000.000 | 963,247.110 | |||
| AT&T 3.5 09/15/53 | 188,000.000 | 124,777.070 | |||
| AT&T 3.55 09/15/55 | 660,000.000 | 435,233.030 | |||
| AT&T 3.65 09/15/59 | 2,007,000.000 | 1,315,739.540 | |||
| AT&T 3.8 12/01/57 | 135,000.000 | 92,073.870 | |||
| ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583 01/09/29 | 2,000,000.000 | 2,030,160.750 | |||
| ATLAS WAREHOUSE LEND 6.25 01/15/30 | 520,000.000 | 511,227.800 | |||
| AUST & NZ BANKING GRP NY 4.615 12/16/29 | 2,845,000.000 | 2,850,217.580 | |||
| AUTOZONE INC 4.5 02/01/28 | 1,895,000.000 | 1,892,676.840 | |||
| AVERY DENNISON CORP 2.65 04/30/30 | 2,170,000.000 | 1,939,819.620 | |||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 2.75 02/21/28 | 2,355,000.000 | 2,194,596.280 | |||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 5.15 01/15/30 | 1,635,000.000 | 1,599,963.190 | |||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 5.375 05/30/30 | 355,000.000 | 349,954.120 | |||
| BANCO SANTANDER SA 6.921 08/08/33 | 1,400,000.000 | 1,466,030.310 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 04/23/27 | 640,000.000 | 631,951.810 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 04/25/34 | 1,570,000.000 | 1,553,341.900 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 10/25/35 | 1,580,000.000 | 1,522,293.320 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 3.705 04/24/28 | 2,395,000.000 | 2,345,304.160 | |||
| BANK OF NOVA SCOTIA 02/14/31 | 3,310,000.000 | 3,321,624.480 | |||
| BARCLAYS PLC 02/25/31 | 1,185,000.000 | 1,188,689.160 | |||
| BARCLAYS PLC 03/10/42 | 200,000.000 | 150,380.860 | |||
| BARCLAYS PLC 05/09/34 | 1,200,000.000 | 1,234,278.120 | |||
| BAT CAPITAL CORP 6.25 08/15/55 | 1,715,000.000 | 1,647,004.090 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 8.48 09/15/28 | 360,000.000 | 407,536.250 | |||
| BGC GROUP INC 6.15 04/02/30 | 355,000.000 | 349,215.940 | |||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA 2.85 08/05/51 | 3,190,000.000 | 1,845,652.310 | |||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE 6.0 01/29/32 | 1,550,000.000 | 1,523,426.690 | |||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE 7.3 11/27/28 | 1,780,000.000 | 1,867,867.800 | |||
| BLACKSTONE SECURED LEND 2.85 09/30/28 | 2,110,000.000 | 1,906,526.850 | |||
| BLACKSTONE SECURED LEND 5.3 06/30/30 | 880,000.000 | 850,964.400 | |||
| BLUE OWL CAPITAL CORP 5.95 03/15/29 | 875,000.000 | 863,099.230 | |||
| BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65 03/15/31 | 1,905,000.000 | 1,894,567.150 | |||
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 6.1 03/15/28 | 1,130,000.000 | 1,114,946.640 | |||
| BNP PARIBAS 01/20/28 | 1,620,000.000 | 1,558,442.030 | |||
| BOEING CO 2.196 02/04/26 | 1,390,000.000 | 1,358,593.840 | |||
| BOEING CO 5.705 05/01/40 | 400,000.000 | 374,667.260 | |||
| BOEING CO 5.93 05/01/60 | 725,000.000 | 648,126.840 | |||
| BOEING CO/THE 6.298 05/01/29 | 390,000.000 | 404,850.410 | |||
| BOEING CO/THE 6.858 05/01/54 | 345,000.000 | 357,348.020 | |||
| BOSTON GAS COMPANY 3.001 08/01/29 | 45,000.000 | 41,488.310 | |||
| BP CAP MARKETS AMERICA 3.119 05/04/26 | 1,225,000.000 | 1,209,214.950 | |||
| BP CAP MARKETS AMERICA 5.227 11/17/34 | 3,180,000.000 | 3,154,791.150 | |||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 5.625 05/15/30 | 2,115,000.000 | 2,152,112.490 | |||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND 5.65 06/10/29 | 560,000.000 | 562,049.100 | |||
| BROADCOM INC 3.137 11/15/35 | 400,000.000 | 326,236.000 | |||
| BROADCOM INC 5.05 04/15/30 | 3,215,000.000 | 3,238,532.280 | |||
| BRUNSWICK CORP 2.4 08/18/31 | 2,275,000.000 | 1,799,321.640 | |||
| CABOT CORP 5.0 06/30/32 | 1,275,000.000 | 1,246,108.540 | |||
| CAIXABANK SA 09/13/34 | 1,645,000.000 | 1,761,871.250 | |||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.05 03/05/30 | 1,895,000.000 | 1,671,189.660 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 06/08/34 | 1,745,000.000 | 1,783,418.910 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.75 03/09/27 | 1,285,000.000 | 1,259,979.270 | |||
| CDW LLC/CDW FINANCE 4.25 04/01/28 | 2,240,000.000 | 2,178,359.730 | |||
| CENTENE CORP 3.375 02/15/30 | 2,130,000.000 | 1,907,951.050 | |||
| CENTENE CORP 4.625 12/15/29 | 235,000.000 | 222,726.740 | |||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.95 04/01/33 | 115,000.000 | 113,489.570 | |||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.3 04/01/53 | 80,000.000 | 73,387.300 | |||
| CGI INC 4.95 03/14/30 | 2,960,000.000 | 2,939,997.680 | |||
| CHENIERE ENERGY INC 5.65 04/15/34 | 1,225,000.000 | 1,215,118.260 | |||
| CHOICE HOTELS INTL INC 3.7 01/15/31 | 2,035,000.000 | 1,837,757.900 | |||
| CIGNA CORP 3.4 03/01/27 | 600,000.000 | 586,984.000 | |||
| CISCO SYSTEMS INC 4.95 02/24/32 | 3,325,000.000 | 3,359,933.580 | |||
| CISCO SYSTEMS INC 5.5 02/24/55 | 980,000.000 | 952,776.310 | |||
| CITADEL LP 6.0 01/23/30 | 165,000.000 | 164,722.420 | |||
| CITADEL LP 6.375 01/23/32 | 125,000.000 | 125,844.540 | |||
| CITIGROUP INC 07/24/28 | 1,160,000.000 | 1,130,323.410 | |||
| CITIGROUP INC 4.4 06/10/25 | 150,000.000 | 149,857.240 | |||
| COMCAST CORP 4.8 05/15/33 | 1,905,000.000 | 1,867,955.980 | |||
| CONAGRA BRANDS INC 8.25 09/15/30 | 570,000.000 | 647,579.000 | |||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC 4.4 04/05/52 | 1,950,000.000 | 1,484,843.060 | |||
| CORNING INC 5.45 11/15/79 | 1,080,000.000 | 920,301.070 | |||
| CREDIT AGRICOLE SA 01/10/35 | 2,170,000.000 | 2,180,485.170 | |||
| CROWN CASTLE INC 5.1 05/01/33 | 1,620,000.000 | 1,561,882.120 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP 4.15 07/01/50 | 390,000.000 | 284,970.360 | |||
| CSL FINANCE PLC 4.95 04/27/62 | 1,925,000.000 | 1,591,393.700 | |||
| CVS HEALTH CORP 5.25 01/30/31 | 515,000.000 | 517,021.510 | |||
| CVS HEALTH CORP 5.3 06/01/33 | 1,445,000.000 | 1,414,892.010 | |||
| DELL INT LLC / EMC CORP 5.5 04/01/35 | 3,460,000.000 | 3,354,007.010 | |||
| DEUTSCHE BANK NY 01/07/33 | 400,000.000 | 347,655.600 | |||
| DEUTSCHE BANK NY 02/10/34 | 1,280,000.000 | 1,327,754.760 | |||
| DEUTSCHE BANK NY 1.686 03/19/26 | 150,000.000 | 145,745.770 | |||
| DEUTSCHE BANK NY 11/24/26 | 600,000.000 | 588,911.640 | |||
| DEVON ENERGY CORPORATION 4.5 01/15/30 | 1,905,000.000 | 1,853,083.530 | |||
| DIAGEO INVESTMENT CORP 5.625 04/15/35 | 200,000.000 | 203,136.340 | |||
| DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5 12/01/29 | 1,945,000.000 | 1,824,667.430 | |||
| DICK'S SPORTING GOODS 4.1 01/15/52 | 1,890,000.000 | 1,274,895.760 | |||
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP 2.55 09/15/26 | 1,810,000.000 | 1,764,992.820 | |||
| EASTMAN CHEMICAL CO 5.0 08/01/29 | 765,000.000 | 764,571.140 | |||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT 5.037 03/25/30 | 835,000.000 | 820,401.580 | |||
| EMBRAER NETHERLANDS FINA 5.98 02/11/35 | 685,000.000 | 679,270.470 | |||
| ENACT HOLDINGS INC 6.25 05/28/29 | 1,915,000.000 | 1,942,543.710 | |||
| ENEL FINANCE INTL NV 2.25 07/12/31 | 2,055,000.000 | 1,763,889.120 | |||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG 3.75 05/15/30 | 295,000.000 | 276,550.900 | |||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG 4.75 01/15/26 | 535,000.000 | 534,229.450 | |||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.05 06/01/41 | 135,000.000 | 127,784.380 | |||
| ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.3 04/15/47 | 1,300,000.000 | 1,090,374.340 | |||
| ENTERGY CORP 2.8 06/15/30 | 1,915,000.000 | 1,723,030.700 | |||
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC 5.8 04/15/55 | 850,000.000 | 829,351.990 | |||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8 01/31/30 | 1,275,000.000 | 1,178,562.750 | |||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.3 02/15/53 | 1,385,000.000 | 891,357.560 | |||
| EPR PROPERTIES 3.6 11/15/31 | 665,000.000 | 579,627.880 | |||
| EQT CORP 5.0 01/15/29 | 1,980,000.000 | 1,965,067.180 | |||
| EQUIFAX INC 2.6 12/15/25 | 670,000.000 | 661,178.860 | |||
| EQUIFAX INC 7.0 07/01/37 | 420,000.000 | 457,467.570 | |||
| ESSENT GROUP LTD 6.25 07/01/29 | 685,000.000 | 693,797.900 | |||
| EXPEDIA INC 3.8 02/15/28 | 1,955,000.000 | 1,901,392.820 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE LP 5.4 06/15/35 | 425,000.000 | 411,694.380 | |||
| F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.5 06/04/29 | 980,000.000 | 983,613.700 | |||
| FLEX LTD 5.25 01/15/32 | 205,000.000 | 196,749.920 | |||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3 06/15/34 | 905,000.000 | 918,361.730 | |||
| FMC CORP 5.65 05/18/33 | 1,915,000.000 | 1,789,739.940 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122 11/07/33 | 1,905,000.000 | 1,881,915.320 | |||
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS 6.25 04/01/30 | 395,000.000 | 395,146.350 | |||
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO 4.5 03/25/52 | 1,188,000.000 | 919,699.370 | |||
| FS KKR CAPITAL CORP 3.4 01/15/26 | 2,415,000.000 | 2,378,196.990 | |||
| GARTNER INC 3.625 06/15/29 | 2,200,000.000 | 2,054,627.040 | |||
| GATX CORP 3.1 06/01/51 | 910,000.000 | 551,763.610 | |||
| GATX CORP 5.45 09/15/33 | 1,480,000.000 | 1,461,997.630 | |||
| GATX CORP 6.05 03/15/34 | 430,000.000 | 444,239.200 | |||
| GATX CORP 6.05 06/05/54 | 325,000.000 | 312,387.830 | |||
| GENERAL DYNAMICS CORP 3.5 05/15/25 | 555,000.000 | 554,500.130 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO 3.1 01/12/32 | 1,435,000.000 | 1,214,370.350 | |||
| GEORGETOWN UNIVERSITY 5.215 10/01/18 | 30,000.000 | 26,327.190 | |||
| GLENCORE FUNDING LLC 2.5 09/01/30 | 1,190,000.000 | 1,039,542.970 | |||
| GLENCORE FUNDING LLC 5.673 04/01/35 | 580,000.000 | 571,083.740 | |||
| GLENCORE FUNDING LLC 6.375 10/06/30 | 725,000.000 | 762,744.990 | |||
| GLOBAL PAYMENTS INC 5.95 08/15/52 | 1,975,000.000 | 1,807,378.520 | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II 5.375 04/15/26 | 2,235,000.000 | 2,227,410.710 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 04/23/31 | 1,630,000.000 | 1,636,895.170 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 06/05/28 | 700,000.000 | 683,737.070 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 08/23/28 | 2,195,000.000 | 2,179,905.660 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26 | 810,000.000 | 795,988.650 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/37 | 810,000.000 | 857,768.580 | |||
| GOLUB CAPITAL BDC 6.0 07/15/29 | 2,055,000.000 | 2,040,411.220 | |||
| GOLUB CAPITAL CAP FND 5.8 09/12/29 | 820,000.000 | 797,549.490 | |||
| GRAY OAK PIPELINE LLC 2.6 10/15/25 | 20,000.000 | 19,709.820 | |||
| GRAY OAK PIPELINE LLC 3.45 10/15/27 | 10,000.000 | 9,710.560 | |||
| HARBOUR ENERGY PLC 6.327 04/01/35 | 1,035,000.000 | 984,625.910 | |||
| HCA INC 4.125 06/15/29 | 1,410,000.000 | 1,364,151.900 | |||
| HCA INC 4.625 03/15/52 | 1,035,000.000 | 802,536.120 | |||
| HCA INC 5.45 09/15/34 | 250,000.000 | 244,694.150 | |||
| HCA INC 5.6 04/01/34 | 375,000.000 | 372,919.520 | |||
| HCA INC 5.75 03/01/35 | 375,000.000 | 374,853.080 | |||
| HELMERICH & PAYNE INC 5.5 12/01/34 | 785,000.000 | 687,471.050 | |||
| HP ENTERPRISE CO 10/15/45 | 1,685,000.000 | 1,654,844.520 | |||
| HP ENTERPRISE CO 5.6 10/15/54 | 1,190,000.000 | 1,083,797.400 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC 03/03/29 | 2,405,000.000 | 2,398,069.800 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC 4.95 03/31/30 | 800,000.000 | 799,121.560 | |||
| HUNTINGTON BANCSHARES 01/15/31 | 900,000.000 | 894,748.110 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.375 10/15/27 | 205,000.000 | 192,779.210 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.0 02/10/27 | 120,000.000 | 115,999.600 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4 06/24/31 | 965,000.000 | 960,832.010 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.6 03/30/28 | 690,000.000 | 697,021.940 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.1 09/21/28 | 1,165,000.000 | 1,196,250.450 | |||
| INTESA SANPAOLO SPA 7.2 11/28/33 | 1,620,000.000 | 1,772,838.570 | |||
| IPALCO ENTERPRISES INC 4.25 05/01/30 | 1,670,000.000 | 1,578,702.440 | |||
| JABIL INC 3.0 01/15/31 | 180,000.000 | 159,037.560 | |||
| JABIL INC 5.45 02/01/29 | 500,000.000 | 502,295.600 | |||
| JACKSON FINANCIAL INC 4.0 11/23/51 | 2,815,000.000 | 1,833,689.820 | |||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO 7.25 11/15/53 | 1,880,000.000 | 2,045,411.750 | |||
| JM SMUCKER CO 2.375 03/15/30 | 1,990,000.000 | 1,779,970.590 | |||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.75 03/09/27 | 105,000.000 | 100,293.590 | |||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.9 03/03/28 | 1,880,000.000 | 1,915,664.710 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 04/22/36 | 845,000.000 | 850,377.520 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 05/13/31 | 1,590,000.000 | 1,428,859.280 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 10/15/30 | 2,960,000.000 | 2,700,897.980 | |||
| KBC GROUP NV 10/16/30 | 965,000.000 | 959,042.080 | |||
| KEURIG DR PEPPER INC 4.417 05/25/25 | 15,000.000 | 14,989.260 | |||
| KEY BANK NA 5.0 01/26/33 | 750,000.000 | 712,837.710 | |||
| KINDER MORGAN INC 5.1 08/01/29 | 1,245,000.000 | 1,254,908.300 | |||
| KITE REALTY GROUP LP 5.5 03/01/34 | 2,050,000.000 | 2,015,713.390 | |||
| KKR GROUP FIN CO X LLC 3.25 12/15/51 | 75,000.000 | 45,383.640 | |||
| KROGER CO 5.5 09/15/54 | 635,000.000 | 582,414.740 | |||
| LEAR CORP 3.55 01/15/52 | 1,075,000.000 | 664,275.670 | |||
| LEAR CORP 5.25 05/15/49 | 260,000.000 | 213,782.620 | |||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC 3.95 05/15/60 | 740,000.000 | 478,040.120 | |||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 11/26/28 | 1,040,000.000 | 1,045,530.400 | |||
| LOWE'S COS INC 5.75 07/01/53 | 1,365,000.000 | 1,281,958.020 | |||
| LYB INT FINANCE III 5.625 05/15/33 | 1,990,000.000 | 1,970,703.690 | |||
| M&T BANK CORPORATION 01/16/36 | 2,155,000.000 | 2,064,669.080 | |||
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD 5.2 03/27/28 | 250,000.000 | 247,154.020 | |||
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD 6.4 03/26/29 | 525,000.000 | 533,408.400 | |||
| MAIN STREET CAPITAL CORP 6.95 03/01/29 | 400,000.000 | 405,773.500 | |||
| MAREX GROUP PLC 6.404 11/04/29 | 1,010,000.000 | 1,016,502.310 | |||
| MARRIOTT INTERNATIONAL 4.9 04/15/29 | 1,845,000.000 | 1,849,016.740 | |||
| MARRIOTT INTERNATIONAL 5.5 04/15/37 | 1,005,000.000 | 967,640.410 | |||
| MARS INC 5.2 03/01/35 | 365,000.000 | 362,221.470 | |||
| MARS INC 5.7 05/01/55 | 1,350,000.000 | 1,310,433.640 | |||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL 2.5 03/15/30 | 105,000.000 | 94,297.030 | |||
| MCDONALD'S CORP 2.125 03/01/30 | 1,650,000.000 | 1,469,026.670 | |||
| MDC HOLDINGS INC 2.5 01/15/31 | 925,000.000 | 784,890.800 | |||
| MICRON TECHNOLOGY INC 5.8 01/15/35 | 1,080,000.000 | 1,063,883.370 | |||
| MICRON TECHNOLOGY INC 5.875 09/15/33 | 1,840,000.000 | 1,854,368.250 | |||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP 04/24/31 | 1,265,000.000 | 1,271,350.550 | |||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP 04/24/36 | 2,410,000.000 | 2,419,565.450 | |||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP 07/20/32 | 795,000.000 | 675,745.280 | |||
| MOHAWK INDUSTRIES INC 3.625 05/15/30 | 55,000.000 | 51,124.990 | |||
| MOHAWK INDUSTRIES INC 5.85 09/18/28 | 645,000.000 | 665,870.750 | |||
| MOLEX ELECTRONICS TECH 5.25 04/30/32 | 235,000.000 | 234,742.050 | |||
| MORGAN STANLEY 04/20/29 | 3,100,000.000 | 3,130,314.840 | |||
| MORGAN STANLEY 07/22/28 | 1,570,000.000 | 1,527,645.670 | |||
| MPLX LP 4.125 03/01/27 | 2,035,000.000 | 2,011,688.940 | |||
| MSCI INC 4.0 11/15/29 | 2,140,000.000 | 2,037,392.510 | |||
| MSD INVESTMENT CORP 6.25 05/31/30 | 730,000.000 | 705,821.080 | |||
| NATIONAL OILWELL VARCO I 3.6 12/01/29 | 930,000.000 | 861,273.910 | |||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP 04/30/43 | 196,000.000 | 196,005.120 | |||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.8 01/15/33 | 1,025,000.000 | 1,062,114.800 | |||
| NATWEST GROUP PLC 03/02/27 | 825,000.000 | 831,060.040 | |||
| NETAPP INC 5.7 03/17/35 | 520,000.000 | 512,809.680 | |||
| NEWMONT CORP 2.25 10/01/30 | 340,000.000 | 299,699.120 | |||
| NEWMONT CORP 2.6 07/15/32 | 2,255,000.000 | 1,949,559.460 | |||
| NISOURCE INC 5.25 03/30/28 | 1,765,000.000 | 1,792,506.320 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 5.55 09/13/29 | 550,000.000 | 526,951.790 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 7.05 09/15/28 | 1,715,000.000 | 1,762,010.330 | |||
| NORINCHUKIN BANK 5.094 10/16/29 | 290,000.000 | 289,117.800 | |||
| NUTRIEN LTD 5.8 03/27/53 | 605,000.000 | 577,705.550 | |||
| NVR INC 3.0 05/15/30 | 785,000.000 | 716,515.040 | |||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875 06/18/26 | 1,830,000.000 | 1,809,367.930 | |||
| ONEAMERICA FINL PARTNERS 4.25 10/15/50 | 15,000.000 | 11,241.910 | |||
| ONEOK INC 3.1 03/15/30 | 2,250,000.000 | 2,059,529.430 | |||
| ORACLE CORP 4.1 03/25/61 | 1,445,000.000 | 994,957.080 | |||
| ORIX CORP 3.7 07/18/27 | 415,000.000 | 407,117.700 | |||
| OTIS WORLDWIDE CORP 2.565 02/15/30 | 1,825,000.000 | 1,645,658.900 | |||
| OVINTIV INC 6.25 07/15/33 | 1,980,000.000 | 1,938,964.690 | |||
| OWL ROCK CAPITAL CORP 2.625 01/15/27 | 625,000.000 | 590,022.820 | |||
| OWL ROCK CAPITAL CORP 3.4 07/15/26 | 435,000.000 | 421,443.400 | |||
| OWL ROCK TECHNOLOGY FINA 3.75 06/17/26 | 285,000.000 | 276,376.250 | |||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.25 06/01/31 | 2,090,000.000 | 1,839,530.390 | |||
| PAYCHEX INC 5.6 04/15/35 | 525,000.000 | 525,491.950 | |||
| PFIZER INVESTMENT ENTER 4.75 05/19/33 | 1,790,000.000 | 1,747,039.730 | |||
| PHILIP MORRIS INTL INC 5.375 02/15/33 | 2,020,000.000 | 2,043,697.630 | |||
| PILGRIM'S PRIDE CORP 6.875 05/15/34 | 1,875,000.000 | 1,996,584.350 | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES 01/24/34 | 2,080,000.000 | 2,029,308.610 | |||
| PPL CAPITAL FUNDING INC 5.25 09/01/34 | 340,000.000 | 335,974.630 | |||
| PROLOGIS LP 2.125 04/15/27 | 1,160,000.000 | 1,109,941.630 | |||
| PUBLIC SERVICE COLORADO 5.85 05/15/55 | 2,400,000.000 | 2,325,620.280 | |||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 8.625 04/15/31 | 475,000.000 | 555,855.010 | |||
| RAIZEN FUELS FINANCE 6.45 03/05/34 | 620,000.000 | 600,233.220 | |||
| RAIZEN FUELS FINANCE 6.95 03/05/54 | 265,000.000 | 239,523.960 | |||
| REGENCY CENTERS LP 2.95 09/15/29 | 265,000.000 | 246,002.940 | |||
| REGENCY CENTERS LP 3.7 06/15/30 | 1,880,000.000 | 1,781,105.760 | |||
| RGA GLOBAL FUNDING 5.05 12/06/31 | 1,655,000.000 | 1,630,747.710 | |||
| RGA GLOBAL FUNDING 5.25 01/09/30 | 665,000.000 | 673,180.630 | |||
| RIO TINTO FIN USA PLC 5.75 03/14/55 | 280,000.000 | 273,011.350 | |||
| RIO TINTO FIN USA PLC 5.875 03/14/65 | 340,000.000 | 332,453.500 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 05/02/31 | 2,070,000.000 | 2,069,924.190 | |||
| SANTANDER HOLDINGS USA 01/06/28 | 2,350,000.000 | 2,239,411.880 | |||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS 04/15/31 | 1,455,000.000 | 1,475,390.950 | |||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS 09/11/30 | 2,370,000.000 | 2,325,895.650 | |||
| SEMPRA INFRASTRUCTURE PA 3.25 01/15/32 | 1,070,000.000 | 883,480.070 | |||
| SHERWIN-WILLIAMS CO 2.3 05/15/30 | 1,800,000.000 | 1,589,369.370 | |||
| SIXTH STREET LENDING PAR 5.75 01/15/30 | 635,000.000 | 619,192.270 | |||
| SIXTH STREET LENDING PAR 6.125 07/15/30 | 455,000.000 | 450,803.540 | |||
| SIXTH STREET SPECIALTY 5.625 08/15/30 | 255,000.000 | 248,452.600 | |||
| SIXTH STREET SPECIALTY 6.125 03/01/29 | 1,900,000.000 | 1,897,947.860 | |||
| SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.1 04/01/30 | 820,000.000 | 813,969.260 | |||
| SMITHFIELD FOODS INC 3.0 10/15/30 | 10,000.000 | 8,752.150 | |||
| SOCIETE GENERALE 01/19/55 | 890,000.000 | 855,352.970 | |||
| SOUTHERN CAL EDISON 2.25 06/01/30 | 1,200,000.000 | 1,040,371.220 | |||
| SOUTHERN CAL EDISON 3.65 03/01/28 | 610,000.000 | 592,915.220 | |||
| SOUTHERN CAL EDISON 5.3 03/01/28 | 580,000.000 | 587,062.200 | |||
| SOUTHERN CAL EDISON 5.45 03/01/35 | 790,000.000 | 766,527.930 | |||
| SOUTHERN CAL EDISON 6.2 09/15/55 | 340,000.000 | 325,794.210 | |||
| SOUTHERN CALIF GAS CO 6.35 11/15/52 | 260,000.000 | 268,888.540 | |||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 6.0 06/01/54 | 690,000.000 | 677,634.310 | |||
| STANDARD CHARTERED PLC 01/12/33 | 200,000.000 | 172,741.190 | |||
| STANDARD CHARTERED PLC 03/15/33 | 200,000.000 | 196,602.180 | |||
| STANDARD CHARTERED PLC 07/06/34 | 1,200,000.000 | 1,230,044.460 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04 07/16/29 | 800,000.000 | 744,302.280 | |||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER 5.4 10/01/47 | 505,000.000 | 430,949.850 | |||
| SYNCHRONY FINANCIAL 03/06/31 | 420,000.000 | 410,465.460 | |||
| SYNCHRONY FINANCIAL 08/02/30 | 540,000.000 | 535,973.380 | |||
| SYNCHRONY FINANCIAL 5.15 03/19/29 | 1,730,000.000 | 1,684,043.570 | |||
| SYNOPSYS INC 5.15 04/01/35 | 450,000.000 | 445,057.340 | |||
| SYNOPSYS INC 5.7 04/01/55 | 475,000.000 | 453,701.910 | |||
| T-MOBILE USA INC 3.3 02/15/51 | 3,080,000.000 | 2,015,387.700 | |||
| TARGET CORP 2.35 02/15/30 | 1,775,000.000 | 1,606,183.480 | |||
| TD SYNNEX CORP 2.65 08/09/31 | 2,135,000.000 | 1,805,259.320 | |||
| TD SYNNEX CORP 6.1 04/12/34 | 280,000.000 | 277,468.770 | |||
| TELEFONICA 8.25 09/15/30 | 505,000.000 | 574,359.790 | |||
| TIME WARNER CABLE INC 6.55 05/01/37 | 180,000.000 | 175,354.440 | |||
| TIME WARNER CABLE LLC 5.875 11/15/40 | 1,360,000.000 | 1,214,491.800 | |||
| TORONTO-DOMINION BANK 5.523 07/17/28 | 1,220,000.000 | 1,253,814.740 | |||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15 02/13/30 | 1,740,000.000 | 1,546,883.630 | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP 01/26/29 | 1,170,000.000 | 1,171,963.400 | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP 06/08/34 | 750,000.000 | 756,414.190 | |||
| UNICREDIT SPA 06/03/27 | 400,000.000 | 386,421.400 | |||
| UNION PACIFIC CORP 2.4 02/05/30 | 2,140,000.000 | 1,940,751.600 | |||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625 07/15/54 | 2,030,000.000 | 1,931,662.320 | |||
| US BANCORP 3.0 07/30/29 | 2,320,000.000 | 2,145,231.240 | |||
| VALERO ENERGY CORP 6.625 06/15/37 | 315,000.000 | 327,752.980 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 2.85 09/03/41 | 2,595,000.000 | 1,780,858.930 | |||
| VIATRIS INC 3.85 06/22/40 | 1,630,000.000 | 1,124,740.500 | |||
| VIATRIS INC 4.0 06/22/50 | 245,000.000 | 149,185.140 | |||
| VMWARE INC 2.2 08/15/31 | 2,375,000.000 | 1,988,018.610 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.05 03/27/28 | 1,915,000.000 | 1,910,258.510 | |||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391 03/15/62 | 1,955,000.000 | 1,322,721.720 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY 12/03/35 | 4,045,000.000 | 3,935,794.020 | |||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.45 11/15/34 | 2,385,000.000 | 2,256,844.520 | |||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15 04/01/33 | 175,000.000 | 175,963.210 | |||
| WESTLAKE CHEMICAL CORP 3.6 08/15/26 | 2,165,000.000 | 2,136,500.530 | |||
| WESTPAC BANKING CORP 2.65 01/16/30 | 1,435,000.000 | 1,315,295.350 | |||
| WILLIAMS COMPANIES INC 3.5 10/15/51 | 1,215,000.000 | 796,766.570 | |||
| WILLIAMS COMPANIES INC 3.5 11/15/30 | 1,295,000.000 | 1,204,772.650 | |||
| XCEL ENERGY INC 4.75 03/21/28 | 415,000.000 | 415,869.110 | |||
| XCEL ENERGY INC 5.45 08/15/33 | 1,795,000.000 | 1,792,416.520 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 402,339,000.000 | 378,316,856.990 | |||
| (56,826,360,360) | (53,433,472,881) | ||||
| 社債券 合計 | 56,826,360,360 | 53,433,472,881 | |||
| (56,826,360,360) | (53,433,472,881) | ||||
| 合計 | 96,630,181,785 | ||||
| (96,630,181,785) | |||||
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 58銘柄 | 43.68 | 100.00 |
| 地方債証券 | 1銘柄 | 0.01 | ||
| 特殊債券 | 3銘柄 | 0.33 | ||
| 社債券 | 338銘柄 | 54.45 | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
