有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/05/07-2022/11/07)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年11月7日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	4,428,766,182	17,800,097,038
親投資信託受益証券 合計		4,428,766,182	17,800,097,038
合計			17,800,097,038

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,054,068,833
投資証券	43,940,873,000
未収入金	175,063,893
未収配当金	433,890,788
流動資産合計	45,603,896,514
資産合計	45,603,896,514
負債の部
流動負債
未払金	174,031,043
流動負債合計	174,031,043
負債合計	174,031,043
純資産の部
元本等
元本	11,303,194,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,126,671,395
元本等合計	45,429,865,471
純資産合計	45,429,865,471
負債純資産合計	45,603,896,514

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月7日 至 2022年11月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月7日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,724,912,585円
		同期中追加設定元本額	171,850,324円
		同期中一部解約元本額	593,568,833円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース	4,428,766,182円
		MHAM J-REITアクティブファンド	773,758,355円
		MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)	148,287,623円
		世界8資産ファンド	126,350,327円
		世界8資産ファンド 安定コース	79,502,358円
		世界8資産ファンド 分配コース	191,689,729円
		世界8資産ファンド 成長コース	115,238,411円
		MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)	4,485,006,193円
		MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース	954,594,898円
		計	11,303,194,076円
2.		受益権の総数	11,303,194,076口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年5月7日 至 2022年11月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月7日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月7日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△2,263,644,110
合計	△2,263,644,110

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年11月6日から2022年11月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月7日現在
1口当たり純資産額	4.0192円
(1万口当たり純資産額)	(40,192円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年11月7日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	3,925	785,392,500
	GLP投資法人	18,985	2,870,532,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,652	224,624,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,669	1,159,680,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	5,385	1,795,897,500
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,890	267,057,000
	イオンリート投資法人	7,303	1,157,525,500
	インヴィンシブル投資法人	17,785	803,882,000
	オリックス不動産投資法人	13,154	2,495,313,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,733	305,002,800
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,390	803,040,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,936	607,164,800
	ケネディクス商業リート投資法人	500	131,400,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,531	473,079,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	944	110,164,800
	サンケイリアルエステート投資法人	5,887	544,547,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	20,989	1,586,768,400
	ジャパンエクセレント投資法人	3,758	510,712,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,433	2,664,233,000
	スターツプロシード投資法人	640	147,264,000
	ヒューリックリート投資法人	3,746	639,067,600
	フロンティア不動産投資法人	213	109,695,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	452	87,823,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	17,718	2,726,800,200
	ラサールロジポート投資法人	5,122	820,032,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	16	7,832,000
	三菱地所物流リート投資法人	737	327,965,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	84	11,768,400
	森トラスト総合リート投資法人	342	49,658,400
	森ヒルズリート投資法人	1,740	278,400,000
	星野リゾート・リート投資法人	815	560,720,000
	積水ハウス・リート投資法人	9,553	757,552,900
	大江戸温泉リート投資法人	475	32,205,000
	大和ハウスリート投資法人	2,017	599,452,400
	大和証券オフィス投資法人	2,454	1,649,088,000
	大和証券リビング投資法人	9,512	1,084,368,000
	投資法人みらい	4,502	213,169,700
	東急リアル・エステート投資法人	8,529	1,784,266,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	704	432,960,000
	日本ビルファンド投資法人	2,918	1,879,192,000
	日本プライムリアルティ投資法人	979	384,747,000
	日本プロロジスリート投資法人	6,504	2,006,484,000
	日本リート投資法人	1,654	589,651,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,945	2,225,872,500
	日本都市ファンド投資法人	28,342	3,032,594,000
	福岡リート投資法人	2,103	356,248,200
	平和不動産リート投資法人	2,738	416,997,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	8,550	1,432,980,000
投資証券 合計		249,953	43,940,873,000
合計			43,940,873,000

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。