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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月8日から令和1年12月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和1年12月9日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド | 681,406,760 | 2,182,205,148 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 681,406,760 | 2,182,205,148 | ||
| 合計 | 2,182,205,148 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和1年12月9日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 963,825,494 |
| コール・ローン | 351,113,682 |
| 株式 | 730,167,791 |
| 新株予約権証券 | 31,996 |
| 国債証券 | 121,238,759 |
| 地方債証券 | 322,079,183 |
| 特殊債券 | 1,383,231,844 |
| 社債券 | 115,978,958,612 |
| 投資証券 | 397,462,968 |
| 未収入金 | 2,108,782,371 |
| 未収配当金 | 3,665,250 |
| 未収利息 | 1,678,120,819 |
| 前払費用 | 107,358,627 |
| 流動資産合計 | 124,146,037,396 |
| 資産合計 | 124,146,037,396 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 769,226 |
| 未払金 | 989,392,665 |
| 未払解約金 | 904,700,000 |
| 流動負債合計 | 1,894,861,891 |
| 負債合計 | 1,894,861,891 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 38,173,433,469 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 84,077,742,036 |
| 元本等合計 | 122,251,175,505 |
| 純資産合計 | 122,251,175,505 |
| 負債純資産合計 | 124,146,037,396 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 平成30年12月8日 至 令和1年12月9日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和1年12月9日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 49,945,972,109円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 839,106,420円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 12,611,645,060円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) | 7,575,422,311円 | ||
| みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) | 28,420,353,929円 | ||
| みずほUSハイイールドファンド | 681,406,760円 | ||
| MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) | 259,123,220円 | ||
| みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 391,100,602円 | ||
| みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 846,026,647円 | ||
| 計 | 38,173,433,469円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 38,173,433,469口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成30年12月8日 至 令和1年12月9日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和1年12月9日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和1年12月9日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △114,121,176 |
| 新株予約権証券 | - |
| 国債証券 | △4,343,566 |
| 地方債証券 | △7,346,265 |
| 特殊債券 | 27,763,810 |
| 社債券 | 3,490,752,465 |
| 投資証券 | 648,342 |
| 合計 | 3,393,353,610 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月8日から令和1年12月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 令和1年12月9日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 1,508,631,774 | - | 1,509,401,000 | △769,226 |
| アメリカ・ドル | 1,508,631,774 | - | 1,509,401,000 | △769,226 |
| 合計 | 1,508,631,774 | - | 1,509,401,000 | △769,226 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和1年12月9日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.2025円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,025円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 令和1年12月9日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | UC HOLDINGS INC | 39,941 | 11.250 | 449,336.250 | |
| GIBSON BRANDS INC | 10,562 | 113.750 | 1,201,427.500 | ||
| 99 CENTS ONLY STORES COMMON UNITS | 24,110,866 | 0.010 | 241,108.660 | ||
| 99 CENTS ONLY STORES A PFD | 2,459,308 | 0.010 | 24,593.080 | ||
| 99 CENTS ONLY STORES B PFD | 9,837,233 | 0.010 | 98,372.330 | ||
| WELLS FARGO & CO PFD 7.5 | 2,000 | 1,456.730 | 2,913,460.000 | ||
| AQUA AMERICA INC PFD 6 | 29,550 | 60.750 | 1,795,162.500 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 36,489,460 | 6,723,460.320 | |||
| (730,167,791) | |||||
| 合計 | 36,489,460 | 730,167,791 | |||
| (730,167,791) | |||||
(2)株式以外の有価証券
| 令和1年12月9日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | アメリカ・ドル | REMINGTON OUTDOOR WT | 29,462.000 | 294.620 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 29,462.000 | 294.620 | |||
| (31,996) | |||||
| 新株予約権証券 合計 | 29,462 | 31,996 | |||
| (31,996) | |||||
| 国債証券 | アメリカ・ドル | UKRAINE 7.375 09/25/32 | 1,100,000.000 | 1,116,379.000 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 1,100,000.000 | 1,116,379.000 | |||
| (119,460,000) | (121,238,759) | ||||
| 国債証券 合計 | 119,460,000 | 121,238,759 | |||
| (119,460,000) | (121,238,759) | ||||
| 地方債証券 | アメリカ・ドル | CEMIG GERACAO E TRANSM 9.25 12/05/24 | 1,498,000.000 | 1,720,205.830 | |
| PROVINCE OF NEUQUEN 7.5 04/27/25 | 1,773,000.000 | 1,245,532.500 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,271,000.000 | 2,965,738.330 | |||
| (355,230,600) | (322,079,183) | ||||
| 地方債証券 合計 | 355,230,600 | 322,079,183 | |||
| (355,230,600) | (322,079,183) | ||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | CITGO HOLDING INC 9.25 08/01/24 | 2,428,000.000 | 2,561,540.000 | |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS 5.95 07/29/26 | 1,544,000.000 | 1,556,520.380 | |||
| MCLAREN FINANCE PLC 5.75 08/01/22 | 4,393,000.000 | 4,242,100.450 | |||
| RIO OIL FINANCE TRUST 8.2 04/06/28 | 3,813,000.000 | 4,376,780.640 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 12,178,000.000 | 12,736,941.470 | |||
| (1,322,530,800) | (1,383,231,844) | ||||
| 特殊債券 合計 | 1,322,530,800 | 1,383,231,844 | |||
| (1,322,530,800) | (1,383,231,844) | ||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | ACADIA HEALTHCARE CO INC 5.625 02/15/23 | 1,319,000.000 | 1,345,366.810 | |
| ACRISURE LLC / FIN INC 7.0 11/15/25 | 1,417,000.000 | 1,282,370.830 | |||
| ACRISURE LLC / FIN INC 8.125 02/15/24 | 1,714,000.000 | 1,847,906.250 | |||
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS 4.875 08/15/26 | 1,412,000.000 | 1,224,945.290 | |||
| ADIENT US LLC 7.0 05/15/26 | 2,199,000.000 | 2,393,774.200 | |||
| AEGEA FINANCE SARL 5.75 10/10/24 | 2,355,000.000 | 2,484,442.570 | |||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.45 04/03/26 | 1,101,000.000 | 1,181,074.870 | |||
| AERCAP IRELAND CAPITAL 3.65 07/21/27 | 860,000.000 | 885,860.650 | |||
| AES CORP/THE 4.5 03/15/23 | 924,000.000 | 948,171.840 | |||
| AES CORP/THE 5.125 09/01/27 | 1,801,000.000 | 1,926,750.320 | |||
| AES GENER SA 10/07/79 | 1,505,000.000 | 1,505,993.300 | |||
| AFREN PLC 09/30/19 | 1,951,671.980 | 16,433.070 | |||
| AFREN PLC 09/30/19 | 3,439,821.860 | 28,963.300 | |||
| AFREN PLC 12/09/20 | 2,171,235.070 | 10,639.050 | |||
| AG MERGER SUB II INC 10.75 08/01/27 | 1,262,000.000 | 1,243,508.540 | |||
| AHERN RENTALS INC 7.375 05/15/23 | 1,971,000.000 | 1,543,125.460 | |||
| AHP HEALTH PARTNERS 9.75 07/15/26 | 2,476,000.000 | 2,668,750.410 | |||
| AIR MEDICAL GROUP HOLDIN 6.375 05/15/23 | 1,327,000.000 | 1,171,628.200 | |||
| ALGECO GLOBAL FINANCE 8.0 02/15/23 | 1,422,000.000 | 1,382,880.780 | |||
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 6.75 10/15/27 | 1,948,000.000 | 2,069,404.230 | |||
| ALLISON TRANSMISSION INC 5.0 10/01/24 | 1,292,000.000 | 1,323,408.520 | |||
| ALLY FINANCIAL INC 8.0 11/01/31 | 4,769,000.000 | 6,578,430.130 | |||
| ALTICE FINANCING SA 7.5 05/15/26 | 2,630,000.000 | 2,820,740.750 | |||
| ALTICE FRANCE SA 7.375 05/01/26 | 6,997,000.000 | 7,521,949.920 | |||
| ALTICE FRANCE SA 8.125 02/01/27 | 4,058,000.000 | 4,509,351.040 | |||
| ALTICE LUXEMBOURG SA 10.5 05/15/27 | 1,891,000.000 | 2,141,604.770 | |||
| AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25 | 4,858,000.000 | 4,821,565.000 | |||
| AMERICAN AXLE & MFG INC 6.5 04/01/27 | 1,922,000.000 | 1,931,610.000 | |||
| AMERICAN WOODMARK CORP 4.875 03/15/26 | 1,852,000.000 | 1,894,313.570 | |||
| AMSTED INDUSTRIES 5.625 07/01/27 | 1,294,000.000 | 1,368,854.660 | |||
| APERGY CORP 6.375 05/01/26 | 3,317,000.000 | 3,301,567.630 | |||
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 6.875 04/01/27 | 1,693,000.000 | 1,760,927.390 | |||
| ARCONIC INC 6.75 01/15/28 | 2,049,000.000 | 2,375,118.840 | |||
| ARCOR SAIC 6.0 07/06/23 | 1,269,000.000 | 1,186,578.450 | |||
| ARCOR SAIC 6.0 07/06/23 | 247,000.000 | 230,957.350 | |||
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 6.0 12/15/24 | 1,481,000.000 | 1,527,325.680 | |||
| ASHLAND LLC 6.875 05/15/43 | 1,971,000.000 | 2,258,637.880 | |||
| ASHTEAD CAPITAL INC 5.25 08/01/26 | 1,342,000.000 | 1,433,051.340 | |||
| ASHTON WOODS USA/FINANCE 6.75 08/01/25 | 3,264,000.000 | 3,314,314.560 | |||
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL 6.5 04/15/22 | 2,710,000.000 | 2,547,400.000 | |||
| AUTOPISTAS DEL SOL SA 7.375 12/30/30 | 1,255,935.780 | 1,262,664.450 | |||
| AZUL INVESTMENTS LLP 5.875 10/26/24 | 2,571,000.000 | 2,605,155.730 | |||
| AZURE POWER SOLAR ENERGY 5.65 12/24/24 | 942,000.000 | 957,754.940 | |||
| BACARDI LTD 5.3 05/15/48 | 1,013,000.000 | 1,136,835.800 | |||
| BAFFINLAND IRON CORP/LP 8.75 07/15/26 | 2,251,000.000 | 2,228,090.440 | |||
| BALL CORP 4.875 03/15/26 | 2,455,000.000 | 2,676,385.760 | |||
| BARMINCO FINANCE PTY LTD 6.625 05/15/22 | 2,376,000.000 | 2,442,528.000 | |||
| BAUSCH HEALTH AMERICAS 8.5 01/31/27 | 7,793,000.000 | 8,927,076.320 | |||
| BAUSCH HEALTH COS INC 6.125 04/15/25 | 1,167,000.000 | 1,218,931.500 | |||
| BBA US HOLDINGS INC 4.0 03/01/28 | 2,731,000.000 | 2,737,827.500 | |||
| BCD ACQUISITION INC 9.625 09/15/23 | 1,185,000.000 | 1,217,575.650 | |||
| BCPE CYCLE MERGER SUB II 10.625 07/15/27 | 2,321,000.000 | 2,223,164.040 | |||
| BEAZER HOMES USA 7.25 10/15/29 | 2,039,000.000 | 2,171,585.960 | |||
| BELO CORP 7.25 09/15/27 | 2,933,000.000 | 3,351,971.710 | |||
| BERRY GLOBAL INC 4.875 07/15/26 | 1,144,000.000 | 1,197,915.570 | |||
| BERRY PETROLEUM CO LLC 7.0 02/15/26 | 2,563,000.000 | 2,217,885.640 | |||
| BLUE CUBE SPINCO LLC 10.0 10/15/25 | 1,553,000.000 | 1,738,102.070 | |||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.125 05/01/25 | 1,084,000.000 | 1,119,679.860 | |||
| BOYD GAMING CORP 4.75 12/01/27 | 1,192,000.000 | 1,212,860.000 | |||
| BOYD GAMING CORP 6.0 08/15/26 | 2,082,000.000 | 2,233,668.490 | |||
| BOYNE USA INC 7.25 05/01/25 | 1,144,000.000 | 1,243,144.760 | |||
| BRAND INDUSTRIAL SERVICE 8.5 07/15/25 | 2,800,000.000 | 2,764,972.000 | |||
| BRF SA 4.875 01/24/30 | 1,883,000.000 | 1,879,252.830 | |||
| BRINK'S CO/THE 4.625 10/15/27 | 3,218,000.000 | 3,313,968.800 | |||
| BUCKEYE PARTNERS LP 3.95 12/01/26 | 2,085,000.000 | 1,956,487.710 | |||
| BUCKEYE PARTNERS LP 4.125 12/01/27 | 1,634,000.000 | 1,524,861.400 | |||
| BUENA VISTA GAMING AUTH 13.0 04/01/23 | 2,462,000.000 | 2,530,726.730 | |||
| CALLON PETROLEUM CO 6.125 10/01/24 | 4,283,000.000 | 4,139,519.500 | |||
| CALLON PETROLEUM CO 6.375 07/01/26 | 2,356,000.000 | 2,197,788.690 | |||
| CALPINE CORP 5.75 01/15/25 | 4,998,000.000 | 5,147,840.040 | |||
| CAPITOL INV MERGER SUB 2 10.0 08/01/24 | 1,193,000.000 | 1,184,547.590 | |||
| CARDTRONICS INC / USA 5.5 05/01/25 | 2,140,000.000 | 2,215,788.100 | |||
| CARRIZO OIL & GAS INC 8.25 07/15/25 | 3,285,000.000 | 3,253,513.270 | |||
| CARVANA CO 8.875 10/01/23 | 1,209,000.000 | 1,258,875.860 | |||
| CATALENT PHARMA SOLUTION 5.0 07/15/27 | 1,833,000.000 | 1,910,577.130 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75 03/01/30 | 2,296,000.000 | 2,344,744.080 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/27 | 13,394,000.000 | 14,197,439.060 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.75 02/15/26 | 6,558,000.000 | 6,933,920.950 | |||
| CDW LLC/CDW FINANCE 5.5 12/01/24 | 1,001,000.000 | 1,110,619.510 | |||
| CENTENE CORP 4.25 12/15/27 | 1,670,000.000 | 1,716,968.750 | |||
| CENTENE CORP 4.625 12/15/29 | 1,491,000.000 | 1,565,638.080 | |||
| CENTENE CORP 4.75 01/15/25 | 1,721,000.000 | 1,785,520.290 | |||
| CENTENE CORP 5.375 06/01/26 | 1,970,000.000 | 2,090,613.250 | |||
| CENTENNIAL RESOURCE PROD 5.375 01/15/26 | 2,557,000.000 | 2,423,646.050 | |||
| CENTENNIAL RESOURCE PROD 6.875 04/01/27 | 1,866,000.000 | 1,823,683.770 | |||
| CENTURY COMMUNITIES 5.875 07/15/25 | 1,954,000.000 | 2,018,315.910 | |||
| CENTURY COMMUNITIES 6.75 06/01/27 | 1,943,000.000 | 2,068,950.110 | |||
| CF INDUSTRIES INC 4.95 06/01/43 | 699,000.000 | 722,521.350 | |||
| CF INDUSTRIES INC 5.15 03/15/34 | 3,908,000.000 | 4,328,803.670 | |||
| CHAPARRAL ENERGY INC 8.75 07/15/23 | 3,005,000.000 | 1,215,522.500 | |||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD 5.125 06/30/27 | 1,571,000.000 | 1,717,205.110 | |||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD 5.875 03/31/25 | 2,793,000.000 | 3,130,953.000 | |||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.5 10/01/29 | 3,176,000.000 | 3,185,067.480 | |||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.25 10/01/25 | 1,263,000.000 | 1,300,877.370 | |||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.625 10/01/26 | 2,494,000.000 | 2,626,491.250 | |||
| CHOBANI LLC/FINANCE CORP 7.5 04/15/25 | 2,733,000.000 | 2,596,377.330 | |||
| CHURCHILL DOWNS INC 4.75 01/15/28 | 3,593,000.000 | 3,709,134.720 | |||
| CIT GROUP INC 5.25 03/07/25 | 1,052,000.000 | 1,157,189.480 | |||
| CIT GROUP INC 6.125 03/09/28 | 3,471,000.000 | 4,088,308.670 | |||
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 5.125 08/15/27 | 1,615,000.000 | 1,685,696.620 | |||
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 9.25 02/15/24 | 987,000.000 | 1,090,635.000 | |||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC 5.0 09/15/26 | 1,161,000.000 | 1,196,233.440 | |||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC 5.75 10/15/25 | 777,000.000 | 818,274.640 | |||
| CLOUD CRANE LLC 10.125 08/01/24 | 1,161,000.000 | 1,190,013.390 | |||
| CNTL AMR BOTTLING CORP 5.75 01/31/27 | 2,218,000.000 | 2,335,237.930 | |||
| COEUR MINING INC 5.875 06/01/24 | 1,998,000.000 | 2,017,810.170 | |||
| COGENT COMMUNICATIONS GR 5.375 03/01/22 | 3,036,000.000 | 3,181,157.230 | |||
| COMPASS MINERALS INTERNA 4.875 07/15/24 | 2,503,000.000 | 2,469,622.490 | |||
| COMPASS MINERALS INTERNA 6.75 12/01/27 | 1,669,000.000 | 1,743,800.890 | |||
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 6.75 10/01/26 | 3,136,000.000 | 3,253,600.000 | |||
| CONSOL ENERGY INC 11.0 11/15/25 | 1,622,000.000 | 1,375,318.130 | |||
| CORE & MAIN HOLDING LP 09/15/24 | 2,453,000.000 | 2,524,442.340 | |||
| CORNERSTONE BUILDING 8.0 04/15/26 | 1,212,000.000 | 1,244,178.600 | |||
| COTY INC 6.5 04/15/26 | 2,521,000.000 | 2,621,903.010 | |||
| COVANTA HOLDING CORP 6.0 01/01/27 | 1,266,000.000 | 1,335,190.050 | |||
| CSC HOLDINGS LLC 10.875 10/15/25 | 4,881,000.000 | 5,510,819.830 | |||
| CSC HOLDINGS LLC 5.5 04/15/27 | 4,638,000.000 | 4,982,846.890 | |||
| CSC HOLDINGS LLC 6.5 02/01/29 | 428,000.000 | 480,183.900 | |||
| CSI COMPRESSCO LP/FINANC 7.5 04/01/25 | 1,999,000.000 | 1,909,874.580 | |||
| CSN RESOURCES SA 7.625 04/17/26 | 2,442,000.000 | 2,521,078.050 | |||
| DAVITA INC 5.0 05/01/25 | 2,474,000.000 | 2,559,847.800 | |||
| DAVITA INC 5.125 07/15/24 | 2,350,000.000 | 2,423,273.000 | |||
| DELHI INTL AIRPORT 6.45 06/04/29 | 1,227,000.000 | 1,320,006.600 | |||
| DELPHI TECHNOLOGIES PLC 5.0 10/01/25 | 3,967,000.000 | 3,495,918.750 | |||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 5.375 08/15/26 | 1,240,000.000 | 1,245,423.760 | |||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 6.625 08/15/27 | 2,842,000.000 | 2,725,691.140 | |||
| DIEBOLD NIXDORF INC 8.5 04/15/24 | 1,974,000.000 | 1,654,044.180 | |||
| DISH DBS CORP 7.75 07/01/26 | 13,740,000.000 | 14,238,418.480 | |||
| DKT FINANCE APS 9.375 06/17/23 | 3,724,000.000 | 3,973,694.200 | |||
| DPL INC 4.35 04/15/29 | 1,246,000.000 | 1,177,607.620 | |||
| EG GLOBAL FINANCE PLC 8.5 10/30/25 | 1,741,000.000 | 1,820,824.850 | |||
| ELWOOD ENERGY LLC 8.159 07/05/26 | 2,189,801.250 | 2,343,087.330 | |||
| ENCOMPASS HEALTH CORP 4.5 02/01/28 | 1,339,000.000 | 1,374,386.420 | |||
| ENDEAVOR ENERGY RESOURCE 5.5 01/30/26 | 1,548,000.000 | 1,590,295.230 | |||
| ENDEAVOR ENERGY RESOURCE 5.75 01/30/28 | 1,277,000.000 | 1,341,076.660 | |||
| ENERGIZER HOLDINGS INC 6.375 07/15/26 | 1,886,000.000 | 2,020,655.680 | |||
| ENTERPRISE DEVELOP AUTH 12.0 07/15/24 | 2,543,000.000 | 2,900,075.340 | |||
| ENVIVA PARTNERS LP/FIN C 6.5 01/15/26 | 1,699,000.000 | 1,766,960.000 | |||
| ESCROW GCB GEN MOTORS CP | 11,000,000.000 | 0.000 | |||
| EVERI PAYMENTS INC 7.5 12/15/25 | 2,463,000.000 | 2,642,589.640 | |||
| EW SCRIPPS CO 5.125 05/15/25 | 4,192,000.000 | 4,261,859.680 | |||
| EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F 8.125 05/01/25 | 1,253,000.000 | 1,225,327.490 | |||
| FAGE INTL / FAGE USA 5.625 08/15/26 | 2,983,000.000 | 2,685,736.590 | |||
| FAIR ISAAC CORP 4.0 06/15/28 | 1,649,000.000 | 1,669,534.370 | |||
| FAIR ISAAC CORP 5.25 05/15/26 | 1,741,000.000 | 1,904,823.740 | |||
| FAIRSTONE FINANCIAL INC 7.875 07/15/24 | 2,717,000.000 | 2,928,695.050 | |||
| FLEX ACQUISITION CO INC 7.875 07/15/26 | 1,354,000.000 | 1,302,984.650 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.542 08/01/26 | 1,777,000.000 | 1,800,551.440 | |||
| FREEDOM MORTGAGE CORP 8.25 04/15/25 | 1,608,000.000 | 1,579,843.920 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC 3.875 03/15/23 | 6,609,000.000 | 6,752,944.020 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC 5.25 09/01/29 | 2,488,000.000 | 2,584,472.190 | |||
| FRESH MARKET INC 9.75 05/01/23 | 2,345,000.000 | 1,313,200.000 | |||
| GATEWAY CASINOS & ENTERT 8.25 03/01/24 | 1,938,000.000 | 1,978,378.230 | |||
| GCI LLC 6.875 04/15/25 | 2,040,000.000 | 2,133,503.400 | |||
| GCP APPLIED TECHNOLOGIES 5.5 04/15/26 | 1,693,000.000 | 1,757,075.810 | |||
| GENERAL ELECTRIC CO 01/21/21 | 7,645,000.000 | 7,428,264.250 | |||
| GENWORTH HOLDINGS INC 4.9 08/15/23 | 1,777,000.000 | 1,680,002.450 | |||
| GEO GROUP INC/THE 6.0 04/15/26 | 2,606,000.000 | 2,065,320.150 | |||
| GEOPARK LTD 6.5 09/21/24 | 1,247,000.000 | 1,278,692.500 | |||
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD 09/15/24 | 2,371,000.000 | 2,406,565.000 | |||
| GO DADDY OPCO/FINCO 5.25 12/01/27 | 1,224,000.000 | 1,291,102.740 | |||
| GOLAR LNG PARTNERS LP 05/18/21 | 2,000,000.000 | 1,980,037.860 | |||
| GRANITE HOLDINGS US ACQU 11.0 10/01/27 | 1,923,000.000 | 1,818,737.340 | |||
| GRAY TELEVISION INC 5.875 07/15/26 | 2,490,000.000 | 2,651,408.020 | |||
| GRAY TELEVISION INC 7.0 05/15/27 | 2,362,000.000 | 2,622,239.250 | |||
| GREAT LAKES DREDGE&DOCK 8.0 05/15/22 | 1,905,000.000 | 2,027,182.890 | |||
| GRIFFON CORPORATION 5.25 03/01/22 | 1,111,000.000 | 1,120,713.470 | |||
| GW B-CR SECURITY CORP 9.5 11/01/27 | 1,098,000.000 | 1,144,665.000 | |||
| H&E EQUIPMENT SERVICES 5.625 09/01/25 | 2,070,000.000 | 2,189,884.050 | |||
| HADRIAN MERGER SUB 8.5 05/01/26 | 2,396,000.000 | 2,426,782.600 | |||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT 5.25 07/15/24 | 2,086,000.000 | 2,208,531.640 | |||
| HAWAIIAN AIRLINES 13-1B 4.95 01/15/22 | 1,882,295.100 | 1,912,342.740 | |||
| HCA INC 5.5 06/15/47 | 1,440,000.000 | 1,660,392.630 | |||
| HCA INC 5.875 02/01/29 | 2,142,000.000 | 2,462,764.500 | |||
| HCA INC 7.5 12/15/23 | 5,516,000.000 | 6,274,450.000 | |||
| HCA INC 8.36 04/15/24 | 3,695,000.000 | 4,406,287.500 | |||
| HECLA MINING CO 6.875 05/01/21 | 1,636,000.000 | 1,630,478.490 | |||
| HESS CORP 5.6 02/15/41 | 993,000.000 | 1,123,295.570 | |||
| HIGHPOINT OPERATING CORP 7.0 10/15/22 | 1,136,000.000 | 1,036,954.430 | |||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 5.0 12/01/24 | 1,265,000.000 | 1,137,443.720 | |||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 5.75 10/01/25 | 2,181,000.000 | 1,936,542.610 | |||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 6.25 11/01/28 | 1,369,000.000 | 1,176,864.260 | |||
| HILL-ROM HOLDINGS INC 5.0 02/15/25 | 1,096,000.000 | 1,143,034.840 | |||
| HILLMAN GROUP INC 6.375 07/15/22 | 2,043,000.000 | 1,854,659.910 | |||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN 4.875 01/15/30 | 1,124,000.000 | 1,199,670.490 | |||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.125 05/01/26 | 994,000.000 | 1,047,524.410 | |||
| HOLLY ENERGY PARTNERS LP 6.0 08/01/24 | 847,000.000 | 883,564.990 | |||
| HORIZON PHARMA USA INC 5.5 08/01/27 | 2,228,000.000 | 2,375,209.530 | |||
| HUB INTERNATIONAL LTD 7.0 05/01/26 | 3,203,000.000 | 3,339,207.570 | |||
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25 08/01/26 | 1,236,000.000 | 1,350,759.510 | |||
| HUNTINGTON BANCSHARES 04/15/23 | 2,096,000.000 | 2,176,350.160 | |||
| IAA INC 5.5 06/15/27 | 1,772,000.000 | 1,874,204.520 | |||
| IHO VERWALTUNGS GMBH 09/15/26 | 1,806,000.000 | 1,839,541.930 | |||
| INDIGO NATURAL RES LLC 6.875 02/15/26 | 2,261,000.000 | 2,029,190.970 | |||
| INGEVITY CORP 4.5 02/01/26 | 3,721,000.000 | 3,759,503.040 | |||
| INMARSAT FINANCE PLC 6.5 10/01/24 | 1,489,000.000 | 1,564,067.930 | |||
| INSTALLED BUILDING PRODU 5.75 02/01/28 | 1,453,000.000 | 1,536,042.580 | |||
| INTELSAT JACKSON HLDG 5.5 08/01/23 | 6,927,000.000 | 5,556,908.670 | |||
| INTELSAT JACKSON HLDG 8.5 10/15/24 | 1,656,000.000 | 1,378,620.000 | |||
| INTERTAPE POLYMER GROUP 7.0 10/15/26 | 2,403,000.000 | 2,524,958.250 | |||
| INTESA SANPAOLO SPA 5.017 06/26/24 | 1,932,000.000 | 2,006,246.760 | |||
| INTESA SANPAOLO SPA 5.71 01/15/26 | 3,744,000.000 | 4,006,514.040 | |||
| IRB HOLDING CORP 6.75 02/15/26 | 3,714,000.000 | 3,910,275.590 | |||
| ITRON INC 5.0 01/15/26 | 2,354,000.000 | 2,437,208.010 | |||
| J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC 6.0 07/15/25 | 1,570,000.000 | 1,665,675.800 | |||
| JACOBS ENTERTAINMENT INC 7.875 02/01/24 | 1,061,000.000 | 1,127,752.810 | |||
| JAGGED PEAK ENERGY LLC 5.875 05/01/26 | 5,272,000.000 | 5,363,587.780 | |||
| JAGUAR HL / PPDI 6.375 08/01/23 | 1,495,000.000 | 1,552,916.300 | |||
| JB POINDEXTER & CO INC 7.125 04/15/26 | 2,552,000.000 | 2,689,418.820 | |||
| JBS USA LUX/JBS USA FIN 6.75 02/15/28 | 5,107,000.000 | 5,613,142.000 | |||
| JONAH NRG LLC/FINANCE 7.25 10/15/25 | 3,520,000.000 | 1,069,200.000 | |||
| JOSEPH T RYERSON & SON I 11.0 05/15/22 | 1,240,000.000 | 1,309,758.680 | |||
| KB HOME 4.8 11/15/29 | 1,160,000.000 | 1,184,650.000 | |||
| KERNEL HOLDING SA 8.75 01/31/22 | 1,295,000.000 | 1,374,791.420 | |||
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 4.75 06/01/27 | 2,559,000.000 | 2,686,495.770 | |||
| KGA ESCROW LLC 7.5 08/15/23 | 1,473,000.000 | 1,558,308.790 | |||
| KOPPERS INC 6.0 02/15/25 | 1,885,000.000 | 1,933,284.270 | |||
| KRATOS DEFENSE & SEC 6.5 11/30/25 | 1,993,000.000 | 2,132,739.190 | |||
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP 5.25 10/01/25 | 4,042,000.000 | 4,154,832.420 | |||
| LAMB WESTON HLD 4.875 11/01/26 | 2,564,000.000 | 2,717,384.890 | |||
| LAREDO PETROLEUM INC 5.625 01/15/22 | 1,815,000.000 | 1,702,128.770 | |||
| LATAM FINANCE LTD 7.0 03/01/26 | 1,139,000.000 | 1,225,988.270 | |||
| LBC TANK TERMINAL HLDING 6.875 05/15/23 | 1,485,000.000 | 1,504,178.770 | |||
| LCPR SR SECURED FIN DAC 6.75 10/15/27 | 1,183,000.000 | 1,228,841.250 | |||
| LENNAR CORP 4.75 05/30/25 | 3,117,000.000 | 3,350,743.830 | |||
| LGI HOMES INC 6.875 07/15/26 | 2,324,000.000 | 2,429,387.570 | |||
| LITHIA MOTORS INC 4.625 12/15/27 | 1,077,000.000 | 1,094,501.250 | |||
| LIVE NATION ENTERTAINMEN 5.625 03/15/26 | 1,072,000.000 | 1,144,732.520 | |||
| LOUISIANA-PACIFIC CORP 4.875 09/15/24 | 1,507,000.000 | 1,562,254.150 | |||
| MACQUARIE BANK LONDON 03/08/27 | 2,966,000.000 | 3,065,064.400 | |||
| MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN 6.0 08/01/26 | 3,646,000.000 | 3,672,078.010 | |||
| MARBLE II PTE LTD 5.3 06/20/22 | 1,416,000.000 | 1,433,711.390 | |||
| MARRIOTT OWNERSHIP/ILG 6.5 09/15/26 | 2,296,000.000 | 2,506,942.700 | |||
| MASONITE INTERNATIONAL C 5.375 02/01/28 | 1,890,000.000 | 2,012,514.520 | |||
| MASONITE INTERNATIONAL C 5.75 09/15/26 | 1,228,000.000 | 1,311,316.730 | |||
| MATCH GROUP INC 5.0 12/15/27 | 1,092,000.000 | 1,127,110.530 | |||
| MATTEL INC 5.45 11/01/41 | 2,167,000.000 | 1,757,296.140 | |||
| MATTEL INC 5.875 12/15/27 | 1,126,000.000 | 1,151,335.000 | |||
| MATTEL INC 6.75 12/31/25 | 3,062,000.000 | 3,238,003.760 | |||
| MAUSER PACKAGING SOLUT 7.25 04/15/25 | 3,024,000.000 | 2,908,785.600 | |||
| MEDNAX INC 6.25 01/15/27 | 1,657,000.000 | 1,704,680.170 | |||
| MEG ENERGY CORP 6.5 01/15/25 | 1,080,000.000 | 1,125,889.200 | |||
| MEG ENERGY CORP 7.0 03/31/24 | 7,113,000.000 | 7,032,978.750 | |||
| MERLIN ENTERTAINMENTS PL 5.75 06/15/26 | 1,906,000.000 | 2,073,437.330 | |||
| MGIC INVESTMENT CORP 5.75 08/15/23 | 1,258,000.000 | 1,390,612.070 | |||
| MGM GROWTH/MGM FINANCE 5.625 05/01/24 | 1,341,000.000 | 1,464,372.000 | |||
| MGM RESORTS INTL 4.625 09/01/26 | 3,910,000.000 | 4,124,355.970 | |||
| MHP LUX SA 6.95 04/03/26 | 1,664,000.000 | 1,707,596.800 | |||
| MICRON TECHNOLOGY INC 5.327 02/06/29 | 2,518,000.000 | 2,842,964.720 | |||
| MINERVA LUXEMBOURG SA 5.875 01/19/28 | 1,220,000.000 | 1,246,361.150 | |||
| MIRABELA NICKEL 144-A 1% | 52,225.950 | 5.220 | |||
| MOHEGAN GAMING & ENT 7.875 10/15/24 | 1,287,000.000 | 1,252,785.100 | |||
| MOLINA HEALTHCARE INC 4.875 06/15/25 | 3,469,000.000 | 3,565,837.130 | |||
| MONG DUONG FIN HLDGS BV 5.125 05/07/29 | 1,756,000.000 | 1,796,909.980 | |||
| MOOG INC 4.25 12/15/27 | 886,000.000 | 886,000.000 | |||
| MOTION BONDCO DAC 6.625 11/15/27 | 1,100,000.000 | 1,137,125.000 | |||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 5.0 10/15/27 | 1,034,000.000 | 1,090,378.850 | |||
| MTS SYSTEMS CORP 5.75 08/15/27 | 1,747,000.000 | 1,830,589.570 | |||
| MUELLER WATER PRODUCTS 5.5 06/15/26 | 2,458,000.000 | 2,597,116.650 | |||
| MURPHY OIL CORP 5.875 12/01/27 | 2,555,000.000 | 2,615,681.250 | |||
| MURPHY OIL USA INC 4.75 09/15/29 | 2,332,000.000 | 2,459,846.040 | |||
| MURPHY OIL USA INC 5.625 05/01/27 | 1,312,000.000 | 1,404,492.720 | |||
| MUTHOOT FINANCE LTD 6.125 10/31/22 | 1,929,000.000 | 1,990,245.750 | |||
| NAVIENT CORP 6.125 03/25/24 | 5,045,000.000 | 5,473,825.000 | |||
| NAVIENT CORP 6.75 06/15/26 | 3,174,000.000 | 3,423,111.360 | |||
| NAVIENT CORP 6.75 06/25/25 | 4,620,000.000 | 5,024,250.000 | |||
| NAVISTAR INTL CORP 6.625 11/01/25 | 1,763,000.000 | 1,811,482.500 | |||
| NETFLIX INC 4.375 11/15/26 | 2,630,000.000 | 2,682,665.750 | |||
| NETFLIX INC 4.875 04/15/28 | 6,083,000.000 | 6,318,868.320 | |||
| NETFLIX INC 5.375 11/15/29 | 5,262,000.000 | 5,564,433.440 | |||
| NETFLIX INC 5.875 11/15/28 | 1,653,000.000 | 1,818,341.320 | |||
| NEW ENTERPRISE STONE & L 6.25 03/15/26 | 1,384,000.000 | 1,458,469.580 | |||
| NEW GOLD INC 6.25 11/15/22 | 2,227,000.000 | 2,232,775.700 | |||
| NEWELL BRANDS INC 04/01/36 | 2,162,000.000 | 2,287,093.320 | |||
| NEXSTAR ESCROW INC 5.625 07/15/27 | 2,774,000.000 | 2,924,343.850 | |||
| NEXTERA ENERGY OPERATING 4.5 09/15/27 | 1,355,000.000 | 1,388,634.480 | |||
| NGPL PIPECO LLC 4.875 08/15/27 | 2,358,000.000 | 2,501,003.500 | |||
| NINE ENERGY SERVICE INC 8.75 11/01/23 | 1,683,000.000 | 1,265,195.250 | |||
| NORBORD INC 6.25 04/15/23 | 1,228,000.000 | 1,314,469.620 | |||
| NOVELIS CORP 5.875 09/30/26 | 742,000.000 | 785,460.790 | |||
| NRG ENERGY INC 5.25 06/15/29 | 3,270,000.000 | 3,508,636.420 | |||
| NRG ENERGY INC 5.75 01/15/28 | 1,236,000.000 | 1,345,552.860 | |||
| NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD 7.75 12/15/25 | 1,840,224.310 | 2,002,007.630 | |||
| NVA HOLDINGS 6.875 04/01/26 | 1,447,000.000 | 1,575,783.000 | |||
| OASIS PETROLEUM INC 6.25 05/01/26 | 3,874,000.000 | 2,818,431.830 | |||
| OASIS PETROLEUM INC 6.875 03/15/22 | 1,258,000.000 | 1,179,375.000 | |||
| OCEANEERING INTL INC 4.65 11/15/24 | 1,945,000.000 | 1,828,300.000 | |||
| OCEANEERING INTL INC 6.0 02/01/28 | 2,490,000.000 | 2,297,890.270 | |||
| OCI NV 6.625 04/15/23 | 1,056,000.000 | 1,104,576.000 | |||
| ORTHO-CLINICAL INC/SA 6.625 05/15/22 | 1,863,000.000 | 1,860,081.600 | |||
| OWENS CORNING 4.3 07/15/47 | 1,329,000.000 | 1,245,764.920 | |||
| OWENS CORNING 4.4 01/30/48 | 1,314,000.000 | 1,240,312.740 | |||
| PACTIV LLC 7.95 12/15/25 | 2,718,000.000 | 3,072,467.970 | |||
| PANTHER BF AGGREGATOR 2 8.5 05/15/27 | 2,898,000.000 | 3,021,237.440 | |||
| PARSLEY ENERGY LLC/FINAN 5.625 10/15/27 | 2,333,000.000 | 2,426,378.310 | |||
| PATRICK INDUSTRIES INC 7.5 10/15/27 | 2,709,000.000 | 2,886,026.370 | |||
| PDC ENERGY INC 6.125 09/15/24 | 1,978,000.000 | 1,976,348.370 | |||
| PENN NATIONAL GAMING INC 5.625 01/15/27 | 3,542,000.000 | 3,702,620.840 | |||
| PENTAIR FINANCE SARL 4.5 07/01/29 | 1,618,000.000 | 1,690,508.820 | |||
| PERFORMANCE FOOD GROUP I 5.5 06/01/24 | 954,000.000 | 977,454.090 | |||
| PERFORMANCE FOOD GROUP I 5.5 10/15/27 | 873,000.000 | 933,040.570 | |||
| PETSMART INC 5.875 06/01/25 | 1,203,000.000 | 1,201,496.250 | |||
| PGT ESCROW ISSUER INC 6.75 08/01/26 | 2,860,000.000 | 3,061,193.850 | |||
| POPULAR INC 6.125 09/14/23 | 3,097,000.000 | 3,343,759.660 | |||
| POST HOLDINGS INC 5.5 03/01/25 | 1,224,000.000 | 1,282,140.000 | |||
| PROVIDENT FDG/PFG FIN 6.375 06/15/25 | 2,101,000.000 | 2,075,609.410 | |||
| PULTE GROUP INC 6.375 05/15/33 | 2,427,000.000 | 2,823,138.580 | |||
| PULTEGROUP INC 5.0 01/15/27 | 2,387,000.000 | 2,607,373.800 | |||
| QEP RESOURCES INC 5.25 05/01/23 | 2,119,000.000 | 2,044,835.000 | |||
| QEP RESOURCES INC 5.625 03/01/26 | 1,220,000.000 | 1,114,805.490 | |||
| QORVO INC 4.375 10/15/29 | 1,537,000.000 | 1,571,857.040 | |||
| QUICKEN LOANS INC 5.25 01/15/28 | 1,229,000.000 | 1,274,869.330 | |||
| RADIAN GROUP INC 4.875 03/15/27 | 3,032,000.000 | 3,204,482.900 | |||
| RADIATE HOLDCO / FINANCE 6.625 02/15/25 | 3,368,000.000 | 3,411,497.720 | |||
| RAIN CII CARBON LLC/CII 7.25 04/01/25 | 1,283,000.000 | 1,244,497.170 | |||
| RANGE RESOURCES CORP 4.875 05/15/25 | 1,389,000.000 | 1,118,145.000 | |||
| RANGE RESOURCES CORP 5.0 08/15/22 | 1,342,000.000 | 1,274,900.000 | |||
| RBS GLOBAL & REXNORD LLC 4.875 12/15/25 | 4,156,000.000 | 4,280,638.440 | |||
| REDE D'OR FINANCE SARL 4.95 01/17/28 | 2,891,000.000 | 2,959,972.030 | |||
| REGIONALCARE/LIFEPOINT 9.75 12/01/26 | 4,192,000.000 | 4,658,255.200 | |||
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5.375 01/15/25 | 1,727,000.000 | 1,802,538.980 | |||
| ROCKPOINT GAS STORAGE CA 7.0 03/31/23 | 1,120,000.000 | 1,106,464.800 | |||
| RUMO LUXEMBOURG SARL 5.875 01/18/25 | 2,283,000.000 | 2,429,488.690 | |||
| SALLY HOLDINGS/SALLY CAP 5.625 12/01/25 | 2,136,000.000 | 2,226,780.000 | |||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNA 7.0 05/15/28 | 1,659,000.000 | 1,750,245.000 | |||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNA 7.25 11/15/29 | 1,110,000.000 | 1,179,375.000 | |||
| SEALED AIR CORP 6.875 07/15/33 | 975,000.000 | 1,143,526.310 | |||
| SELECT MEDICAL CORP 6.25 08/15/26 | 1,306,000.000 | 1,396,610.280 | |||
| SENSATA TECHNOLOGIES BV 5.625 11/01/24 | 2,675,000.000 | 2,963,672.620 | |||
| SERVICE CORP INTL 4.625 12/15/27 | 904,000.000 | 939,999.530 | |||
| SERVICE CORP INTL 5.125 06/01/29 | 1,125,000.000 | 1,205,184.370 | |||
| SHEA HOMES LP/FNDG CP 6.125 04/01/25 | 2,845,000.000 | 2,959,980.670 | |||
| SIMMONS FOODS INC 7.75 01/15/24 | 1,249,000.000 | 1,349,438.330 | |||
| SINCLAIR TELEVISION GROU 5.125 02/15/27 | 5,609,000.000 | 5,652,343.540 | |||
| SINCLAIR TELEVISION GROU 5.875 03/15/26 | 536,000.000 | 560,306.260 | |||
| SIRIUS XM RADIO INC 5.0 08/01/27 | 4,131,000.000 | 4,347,980.770 | |||
| SM ENERGY CO 6.625 01/15/27 | 4,463,000.000 | 4,028,649.670 | |||
| SM ENERGY CO 6.75 09/15/26 | 3,130,000.000 | 2,841,562.670 | |||
| SONIC AUTOMOTIVE INC 6.125 03/15/27 | 1,340,000.000 | 1,397,415.650 | |||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO 01/23/25 | 1,329,000.000 | 1,129,636.710 | |||
| SPCM SA 4.875 09/15/25 | 1,361,000.000 | 1,412,296.090 | |||
| SPRINGLEAF FINANCE CORP 5.375 11/15/29 | 1,671,000.000 | 1,742,017.500 | |||
| SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.125 03/15/24 | 6,947,000.000 | 7,650,314.280 | |||
| SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28 | 12,413,000.000 | 13,158,090.310 | |||
| SPRINT CORP 7.625 03/01/26 | 5,932,000.000 | 6,454,905.800 | |||
| SPX FLOW INC 5.875 08/15/26 | 2,579,000.000 | 2,724,964.950 | |||
| SRC ENERGY INC 6.25 12/01/25 | 3,087,000.000 | 3,086,969.130 | |||
| SRS DISTRIBUTION INC 8.25 07/01/26 | 499,000.000 | 512,895.900 | |||
| STARFRUIT FINCO/STAR US 8.0 10/01/26 | 2,316,000.000 | 2,467,292.670 | |||
| STARS GRP HLDS/STARS GRP 7.0 07/15/26 | 1,599,000.000 | 1,737,677.270 | |||
| STATION CASINOS LLC 5.0 10/01/25 | 2,032,000.000 | 2,072,640.000 | |||
| STENA AB 7.0 02/01/24 | 1,528,000.000 | 1,574,474.120 | |||
| STEVENS HOLDING CO INC 6.125 10/01/26 | 1,742,000.000 | 1,899,385.330 | |||
| SUGAR HSP GMNG PROP/FIN 5.875 05/15/25 | 1,958,000.000 | 1,958,812.570 | |||
| SUMMIT MATERIALS LLC/FIN 5.125 06/01/25 | 2,026,000.000 | 2,083,822.040 | |||
| SUMMIT MATERIALS LLC/FIN 6.5 03/15/27 | 1,727,000.000 | 1,865,760.130 | |||
| SURGERY CENTER HOLDINGS 10.0 04/15/27 | 2,331,000.000 | 2,506,635.010 | |||
| SURGERY CENTER HOLDINGS 6.75 07/01/25 | 2,073,000.000 | 2,053,544.890 | |||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP 02/07/29 | 2,940,000.000 | 3,154,693.500 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.5 01/15/26 | 1,037,000.000 | 1,113,452.820 | |||
| TAPSTONE ENERGY LLC/FINA 9.75 06/01/22 | 3,268,000.000 | 849,680.000 | |||
| TARGA RESOURCES PARTNERS 5.375 02/01/27 | 3,049,000.000 | 3,120,872.550 | |||
| TARGA RESOURCES PARTNERS 5.875 04/15/26 | 2,182,000.000 | 2,311,510.420 | |||
| TEEKAY CORP 9.25 11/15/22 | 1,166,000.000 | 1,224,663.780 | |||
| TELFON CELUAR DEL PARAGU 5.875 04/15/27 | 1,246,000.000 | 1,333,652.980 | |||
| TEMPO ACQUISITION LLC/FI 6.75 06/01/25 | 2,502,000.000 | 2,570,779.980 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP 4.875 01/01/26 | 1,619,000.000 | 1,689,831.250 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP 5.125 05/01/25 | 2,853,000.000 | 2,959,416.900 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP 6.25 02/01/27 | 3,537,000.000 | 3,811,117.500 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP 6.75 06/15/23 | 4,618,000.000 | 5,056,710.000 | |||
| TENNECO INC 5.0 07/15/26 | 1,475,000.000 | 1,277,755.620 | |||
| TERRAFORM GLOBAL OPERATI 6.125 03/01/26 | 1,801,000.000 | 1,864,660.840 | |||
| TERRAFORM POWER OPERATIN 4.75 01/15/30 | 2,259,000.000 | 2,284,357.270 | |||
| TERRAFORM POWER OPERATIN 5.0 01/31/28 | 441,000.000 | 459,664.210 | |||
| TESLA INC 5.3 08/15/25 | 9,392,000.000 | 9,051,446.080 | |||
| TEXAS CAPITAL BANK NA 5.25 01/31/26 | 1,611,000.000 | 1,690,249.740 | |||
| TITAN ACQ/CO-BORROWER 7.75 04/15/26 | 2,665,000.000 | 2,544,601.940 | |||
| TOLL BROS FINANCE CORP 4.35 02/15/28 | 3,244,000.000 | 3,395,162.290 | |||
| TOLL BROS FINANCE CORP 4.875 03/15/27 | 1,708,000.000 | 1,853,773.530 | |||
| TONON LUXEMBOURG SA 0.0 10/31/24 | 533,408.500 | 42,672.680 | |||
| TOPBUILD CORP 5.625 05/01/26 | 2,441,000.000 | 2,563,898.240 | |||
| TRANSDIGM INC 6.25 03/15/26 | 3,140,000.000 | 3,393,504.760 | |||
| TRANSDIGM INC 6.375 06/15/26 | 6,338,000.000 | 6,669,620.000 | |||
| TRANSOCEAN POSEIDON LTD 6.875 02/01/27 | 4,944,000.000 | 5,079,082.430 | |||
| TRANSOCEAN PROTEUS LTD 6.25 12/01/24 | 2,013,900.000 | 2,039,909.510 | |||
| TRANSPORT DE GAS DEL SUR 6.75 05/02/25 | 1,334,000.000 | 1,108,900.840 | |||
| TRI POINTE GROUP INC 5.25 06/01/27 | 3,339,000.000 | 3,472,109.220 | |||
| TRIMAS CORP 4.875 10/15/25 | 1,233,000.000 | 1,272,301.870 | |||
| TRINSEO OP / TRINSEO FIN 5.375 09/01/25 | 2,378,000.000 | 2,400,591.000 | |||
| TRIUMPH GROUP INC 6.25 09/15/24 | 538,000.000 | 567,272.580 | |||
| TRIUMPH GROUP INC 7.75 08/15/25 | 1,237,000.000 | 1,296,270.850 | |||
| TRIVIUM PACKAGING FIN 08/15/26 | 494,000.000 | 520,860.750 | |||
| TRIVIUM PACKAGING FIN 08/15/27 | 1,104,000.000 | 1,206,147.600 | |||
| TRONOX INC 6.5 04/15/26 | 1,174,000.000 | 1,193,106.840 | |||
| TULLOW OIL PLC 7.0 03/01/25 | 2,219,000.000 | 2,210,101.810 | |||
| TWIN RIVER WORLDWIDE HLD 6.75 06/01/27 | 2,349,000.000 | 2,414,413.770 | |||
| UNDER ARMOUR INC 3.25 06/15/26 | 1,203,000.000 | 1,150,907.260 | |||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS 4.875 01/15/25 | 3,020,000.000 | 3,194,903.290 | |||
| UNITED RENTALS NORTH AM 4.875 01/15/28 | 5,643,000.000 | 5,891,433.070 | |||
| UNIVAR SOLUTIONS USA INC 5.125 12/01/27 | 1,144,000.000 | 1,172,600.000 | |||
| UNIVISION COMMUNICATIONS 5.125 02/15/25 | 1,216,000.000 | 1,179,276.800 | |||
| UNIVISION COMMUNICATIONS 5.125 05/15/23 | 2,173,000.000 | 2,156,702.500 | |||
| VERISIGN INC 5.25 04/01/25 | 1,436,000.000 | 1,582,278.140 | |||
| VERSCEND ESCROW CORP 9.75 08/15/26 | 4,798,000.000 | 5,235,937.450 | |||
| VERTIV GROUP CORP 9.25 10/15/24 | 1,880,000.000 | 1,945,800.000 | |||
| VIASAT INC 5.625 04/15/27 | 3,583,000.000 | 3,833,174.010 | |||
| VIPER ENERGY PARTNERS LP 5.375 11/01/27 | 1,160,000.000 | 1,212,228.990 | |||
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5.5 05/15/29 | 2,560,000.000 | 2,699,584.000 | |||
| VOC ESCROW LTD 5.0 02/15/28 | 3,155,000.000 | 3,309,366.260 | |||
| W & T OFFSHORE INC 9.75 11/01/23 | 1,797,000.000 | 1,648,190.430 | |||
| WABASH NATIONAL CORP 5.5 10/01/25 | 1,689,000.000 | 1,674,922.180 | |||
| WABTEC CORP 3.45 11/15/26 | 2,603,000.000 | 2,637,367.900 | |||
| WARRIOR MET COAL INC 8.0 11/01/24 | 1,733,000.000 | 1,743,822.580 | |||
| WASTE PRO USA INC 5.5 02/15/26 | 2,743,000.000 | 2,838,518.110 | |||
| WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN 6.0 02/01/23 | 1,241,000.000 | 1,243,333.460 | |||
| WEIGHT WATCHERS INTL INC 8.625 12/01/25 | 1,688,000.000 | 1,781,540.510 | |||
| WENDY'S INTERNATIONAL 7.0 12/15/25 | 2,019,000.000 | 2,151,749.250 | |||
| WEST STREET MERGER SUB 6.375 09/01/25 | 1,291,000.000 | 1,255,484.590 | |||
| WESTERN DIGITAL CORP 4.75 02/15/26 | 4,303,000.000 | 4,445,967.170 | |||
| WEWORK COS INC 7.875 05/01/25 | 3,981,000.000 | 3,095,267.310 | |||
| WILLIAM CARTER 5.625 03/15/27 | 2,290,000.000 | 2,472,793.520 | |||
| WILLIAM LYON HOMES INC 6.625 07/15/27 | 2,632,000.000 | 2,836,894.620 | |||
| WILLIAMS SCOTSMAN INTL 6.875 08/15/23 | 2,158,000.000 | 2,280,283.070 | |||
| WILLIAMS SCOTSMAN INTL 7.875 12/15/22 | 250,000.000 | 261,328.000 | |||
| WMG ACQUISITION CORP 5.0 08/01/23 | 1,372,000.000 | 1,409,887.780 | |||
| WPX ENERGY INC 5.25 09/15/24 | 1,213,000.000 | 1,247,861.620 | |||
| WPX ENERGY INC 5.25 10/15/27 | 1,361,000.000 | 1,371,241.520 | |||
| WPX ENERGY INC 5.75 06/01/26 | 2,112,000.000 | 2,182,905.120 | |||
| WYNDHAM DESTINATIONS INC 10/01/25 | 1,362,000.000 | 1,515,790.230 | |||
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS 5.375 04/15/26 | 1,396,000.000 | 1,479,526.170 | |||
| WYNDHAM WORLDWIDE 04/01/27 | 974,000.000 | 1,059,563.460 | |||
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5.5 03/01/25 | 1,644,000.000 | 1,752,799.920 | |||
| WYNN MACAU LTD 5.5 10/01/27 | 2,185,000.000 | 2,271,356.640 | |||
| XPO CNW INC 6.7 05/01/34 | 1,743,000.000 | 1,757,330.030 | |||
| YINGDE GASES INVSTMT LTD 6.25 01/19/23 | 2,638,000.000 | 2,731,269.470 | |||
| YPF ENERGIA ELECTRICA SA 10.0 07/25/26 | 1,539,000.000 | 1,192,921.220 | |||
| YUM! BRANDS INC 5.35 11/01/43 | 3,443,000.000 | 3,394,574.200 | |||
| ZIGGO BV 5.5 01/15/27 | 3,692,000.000 | 3,931,324.670 | |||
| AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23 | 1,174,000.000 | 2,083,659.250 | |||
| DEXCOM INC 0.75 05/15/22 | 2,016,000.000 | 4,600,260.000 | |||
| DHT HOLDINGS INC 4.5 08/15/21 | 1,812,000.000 | 2,333,909.350 | |||
| DOCUSIGN INC 0.5 09/15/23 | 3,209,000.000 | 4,034,643.610 | |||
| ENPHASE ENERGY INC 1.0 06/01/24 | 3,430,000.000 | 4,945,724.930 | |||
| FIVE9 INC 0.125 05/01/23 | 1,000,000.000 | 1,704,284.040 | |||
| GDS HOLDINGS LIMITED 2.0 06/01/25 | 1,500,000.000 | 1,688,431.810 | |||
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1.25 03/15/25 | 1,475,000.000 | 1,819,737.000 | |||
| INSULET CORPORATION 1.375 11/15/24 | 1,430,000.000 | 2,915,480.010 | |||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES 2.25 05/15/24 | 1,950,000.000 | 3,197,378.530 | |||
| NEVRO CORP 1.75 06/01/21 | 1,536,000.000 | 2,042,280.550 | |||
| NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625 05/15/41 | 208,000.000 | 1,739,110.880 | |||
| PATRICK INDUSTRIES INC 1.0 02/01/23 | 1,409,000.000 | 1,346,957.180 | |||
| PROS HOLDINGS INC 1.0 05/15/24 | 1,251,000.000 | 1,440,585.510 | |||
| REPLIGEN CORP 0.375 07/15/24 | 1,739,000.000 | 1,865,762.500 | |||
| TELADOC HEALTH INC 1.375 05/15/25 | 1,013,000.000 | 1,666,921.890 | |||
| TERADYNE INC 1.25 12/15/23 | 1,443,000.000 | 2,985,230.120 | |||
| TESLA INC 2.0 05/15/24 | 1,795,000.000 | 2,301,864.380 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 1,048,177,519.800 | 1,067,946,211.900 | |||
| (113,832,078,650) | (115,978,958,612) | ||||
| 社債券 合計 | 113,832,078,650.280 | 115,978,958,612 | |||
| (113,832,078,650) | (115,978,958,612) | ||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP PFD 6.875 | 3,000.000 | 3,659,880.000 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 3,000.000 | 3,659,880.000 | |||
| (397,462,968) | |||||
| 投資証券 合計 | 3,000 | 397,462,968 | |||
| (397,462,968) | |||||
| 合計 | 118,203,003,362 | ||||
| (118,203,003,362) | |||||
(注)投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 組入新株 予約権証券 時価比率 (%) | 組入債券 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 7銘柄 | 0.60 | - | - | - | 100.00 |
| 新株予約権証券 | 1銘柄 | - | 0.00 | - | - | ||
| 国債証券 | 1銘柄 | - | - | 0.10 | - | ||
| 地方債証券 | 2銘柄 | - | - | 0.26 | - | ||
| 特殊債券 | 4銘柄 | - | - | 1.13 | - | ||
| 社債券 | 456銘柄 | - | - | 94.87 | - | ||
| 投資証券 | 1銘柄 | - | - | - | 0.33 | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
