有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

MHAM日本債券マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年11月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	53,493,337
国債証券	4,063,831,910
社債券	1,232,323,500
未収利息	6,559,390
前払費用	177,729
流動資産合計	5,356,385,866
資産合計	5,356,385,866
負債の部
流動負債
未払利息	148
流動負債合計	148
負債合計	148
純資産の部
元本等
元本	3,849,986,146
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,506,399,572
元本等合計	5,356,385,718
純資産合計	5,356,385,718
負債純資産合計	5,356,385,866

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成30年 7月 3日 至 平成30年11月12日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年11月12日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		3,849,986,146口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.3913円
		(1万口当たり純資産の額)	(13,913円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成30年 7月 3日 至 平成30年11月12日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年11月12日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	国債証券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成30年 7月 3日 至 平成30年11月12日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△49,357,840
社債券	150,200
合計	△49,207,640

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年11月12日現在)
期首	平成30年 7月 3日
親投資信託の期首における元本額	3,838,258,275円
期中追加設定元本額	78,724,412円
期中一部解約元本額	66,996,541円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	3,849,986,146円
MHAMライフ ナビゲーション インカム	285,162,944円
MHAMライフ ナビゲーション 2020	762,663,753円
MHAMライフ ナビゲーション 2030	665,398,290円
MHAMライフ ナビゲーション 2040	450,506,258円
MHAMライフ ナビゲーション 2050	26,069,782円
MHAM6資産バランスファンド	640,453,550円
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	11,811,159円
日本3資産ファンド 安定コース	581,351,695円
日本3資産ファンド 成長コース	418,772,738円
日本3資産ファンド(年1回決算型)	7,795,977円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成30年11月12日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本・円	第383回利付国債(2年)	791,000,000	793,191,070
		第384回利付国債(2年)	41,000,000	41,120,130
		第121回利付国債(5年)	2,000,000	2,004,420
		第128回利付国債(5年)	21,000,000	21,123,060
		第135回利付国債(5年)	17,000,000	17,148,410
		第136回利付国債(5年)	324,000,000	326,916,000
		第9回利付国債(40年)	8,000,000	6,543,520
		第10回利付国債(40年)	100,000,000	96,959,000
		第11回利付国債(40年)	29,000,000	27,056,420
		第335回利付国債(10年)	40,000,000	41,315,200
		第342回利付国債(10年)	158,000,000	159,335,100
		第345回利付国債(10年)	178,000,000	179,078,680
		第349回利付国債(10年)	16,000,000	16,043,360
		第351回利付国債(10年)	216,000,000	216,000,000
		第352回利付国債(10年)	340,000,000	339,500,200
		第30回利付国債(30年)	84,000,000	109,894,680
		第38回利付国債(30年)	46,000,000	56,408,420
		第51回利付国債(30年)	243,000,000	210,532,770
		第57回利付国債(30年)	67,000,000	65,834,200
		第58回利付国債(30年)	48,000,000	47,104,320
		第59回利付国債(30年)	18,000,000	17,178,480
		第126回利付国債(20年)	208,000,000	252,204,160
		第131回利付国債(20年)	71,000,000	83,766,510
		第135回利付国債(20年)	98,000,000	115,905,580
		第144回利付国債(20年)	17,000,000	19,711,160
		第150回利付国債(20年)	264,000,000	302,676,000
		第153回利付国債(20年)	246,000,000	277,866,840
		第161回利付国債(20年)	83,000,000	83,068,890
		第163回利付国債(20年)	36,000,000	35,876,880
		第164回利付国債(20年)	105,000,000	102,468,450
	小計	銘柄数:30	3,915,000,000	4,063,831,910
		組入時価比率:75.9%		76.7%
	合計			4,063,831,910
社債券	日本・円	第1回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	100,068,000
		第3回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100,053,000
		第1回愛三工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,954,000
		第26回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	100,096,000
		第32回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,951,000
		第74回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	101,139,000
		第5回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	100,000,000	100,215,000
		第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	101,176,000
		第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,193,000
		第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	101,362,000
		第496回関西電力株式会社社債	10,000,000	10,359,200
		第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	52,154,000
		第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	114,637,600
		第428回九州電力株式会社社債	20,000,000	20,752,600
		第319回北海道電力株式会社社債	20,000,000	20,083,000
		第320回北海道電力株式会社社債	10,000,000	10,130,100
	小計	銘柄数:16	1,220,000,000	1,232,323,500
		組入時価比率:23.0%		23.3%
	合計			1,232,323,500
	合計			5,296,155,410

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。