有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

MHAM J-REITマザ-ファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 5月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	405,656,129
投資証券	78,891,174,000
未収入金	293,085,966
未収配当金	737,137,319
流動資産合計	80,327,053,414
資産合計	80,327,053,414
負債の部
流動負債
未払金	209,672,755
未払解約金	22,268,000
未払利息	463
流動負債合計	231,941,218
負債合計	231,941,218
純資産の部
元本等
元本	25,172,597,109
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,922,515,087
元本等合計	80,095,112,196
純資産合計	80,095,112,196
負債純資産合計	80,327,053,414

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成29年12月12日 至 平成30年 5月14日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 5月14日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		25,172,597,109口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	3.1818円
		(1万口当たり純資産の額)	(31,818円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成29年12月12日 至 平成30年 5月14日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 5月14日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	投資証券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成29年12月12日 至 平成30年 5月14日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	3,412,843,366
合計	3,412,843,366

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年 5月14日現在)
期首	平成29年12月12日
親投資信託の期首における元本額	27,707,206,993円
期中追加設定元本額	433,542,716円
期中一部解約元本額	2,968,152,600円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	25,172,597,109円
みずほ J-REIT ファンド	20,110,464,672円
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	999,294,501円
MHAM6資産バランスファンド	305,656,550円
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	3,149,414円
日本3資産ファンド 安定コース	282,166,309円
日本3資産ファンド 成長コース	394,600,214円
日本3資産ファンド(年1回決算型)	1,884,271円
J-REITセレクション(毎月決算型)	190,862,753円
J-REITセレクション(年1回決算型)	135,619,224円
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	2,713,486,870円
MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]	35,412,331円

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成30年 5月14日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本・円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,838	2,322,240,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	16,405	1,366,536,500
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	17,826	2,499,205,200
		産業ファンド投資法人 投資証券	18,149	2,197,843,900
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,703	2,178,408,400
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	6,518	1,023,977,800
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5,676	2,815,296,000
		GLP投資法人 投資証券	14,612	1,750,517,600
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,150	537,500,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,889	2,506,647,800
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,239	1,211,299,000
		イオンリート投資法人 投資証券	12,223	1,442,314,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	8,526	1,424,694,600
		日本リート投資法人 投資証券	1,208	395,620,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15,327	1,082,086,200
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	781	180,332,900
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	874	93,343,200
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	23,885	3,706,952,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	13,823	1,527,441,500
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,732	950,736,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	3,849	553,871,100
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	458	124,621,800
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	95	10,972,500
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1,315	151,882,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	10,252	6,376,744,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11,252	6,379,884,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	15,341	3,114,223,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	33,043	5,716,439,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,749	1,518,345,000
		プレミア投資法人 投資証券	9,336	1,012,956,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,042	447,174,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,954	422,682,600
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,711	2,363,776,400
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	559	90,222,600
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	39,844	1,996,184,400
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,432	647,264,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,421	767,330,300
		福岡リート投資法人 投資証券	1,390	241,443,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4,847	3,334,736,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,726	1,158,474,400
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,628	3,545,640,000
		阪急リート投資法人 投資証券	1,065	149,739,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,771	2,541,437,100
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	33,421	2,710,443,100
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	10,850	938,525,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	9,526	1,363,170,600
	小計	銘柄数:46	431,261	78,891,174,000
		組入時価比率:98.5%		100.0%
	合計			78,891,174,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。