有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

海外リートマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年11月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	71,488,283
コール・ローン	86,716,062
投資証券	10,952,070,890
未収入金	790,669,085
未収配当金	18,670,494
流動資産合計	11,919,614,814
資産合計	11,919,614,814
負債の部
流動負債
未払金	637,043,822
未払利息	130
流動負債合計	637,043,952
負債合計	637,043,952
純資産の部
元本等
元本	8,045,477,666
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,237,093,196
元本等合計	11,282,570,862
純資産合計	11,282,570,862
負債純資産合計	11,919,614,814

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成27年11月10日 至 平成28年11月 8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。
2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年11月 8日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		8,045,477,666口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.4023円
		(1万口当たり純資産の額)	(14,023円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成27年11月10日 至 平成28年11月 8日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、 その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年11月 8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	投資証券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成27年11月10日 至 平成28年11月 8日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	△425,483,106
合計	△425,483,106

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成28年11月 8日現在)
期首	平成27年11月10日
親投資信託の期首における元本額	6,589,238,870円
期中追加設定元本額	2,695,655,218円
期中一部解約元本額	1,239,416,422円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	8,045,477,666円
MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)	4,673,010,822円
世界8資産ファンド	125,063,037円
世界8資産ファンド 安定コース	267,028,679円
世界8資産ファンド 分配コース	2,495,056,773円
世界8資産ファンド 成長コース	355,293,983円
MHAM 外国REIT・ラップ	130,024,372円

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年11月 8日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,600	1,229,948.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	23,100	1,129,590.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,554	3,679,698.88
		BOSTON PROPERTIES INC	19,060	2,249,270.60
		CUBESMART	92,800	2,397,024.00
		DDR CORP	150,449	2,259,743.98
		DIGITAL REALTY TRUST INC	31,800	2,967,258.00
		EQUITY RESIDENTIAL	50,140	3,089,125.40
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES	68,200	2,166,714.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	160,484	4,040,987.12
		HCP INC	41,900	1,267,894.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	41,290	1,255,628.90
		HOST HOTELS & RESORTS INC	125,450	1,970,819.50
		KILROY REALTY CORP	26,930	1,878,636.80
		KIMCO REALTY CORP	119,118	3,036,317.82
		LIBERTY PROPERTY TRUST	43,443	1,716,432.93
		LIFE STORAGE INC	151	12,363.88
		PARAMOUNT GROUP INC	31,200	466,752.00
		PROLOGIS INC	91,149	4,632,192.18
		PUBLIC STORAGE	19,020	4,027,104.60
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	28,800	1,308,096.00
		REGENCY CENTERS CORP	16,300	1,141,489.00
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	53,867	1,029,937.04
		SIMON PROPERTY GROUP INC	44,191	8,039,668.63
		SL GREEN REALTY CORP	26,505	2,614,188.15
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	189,400	2,181,888.00
		SUN COMMUNITIES INC	30,400	2,284,560.00
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	83,134	1,058,295.82
		VENTAS INC	26,000	1,672,580.00
		VEREIT INC	265,500	2,426,670.00
		VORNADO REALTY TRUST	40,405	3,609,378.65
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,800	281,664.00
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	42,400	1,489,936.00
		WELLTOWER INC	67,047	4,441,193.28
	小計	銘柄数:34	2,111,587	79,053,047.16
				(8,262,624,489)
		組入時価比率:73.2%		75.4%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	38,150	445,019.75
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.	17,348	610,909.82
		GECINA SA	7,290	946,242.00
		HIBERNIA REIT PLC	347,801	446,228.68
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI	25,940	277,558.00
		KLEPIERRE	52,823	1,926,983.04
		UNIBAIL-RODAMCO SE	13,120	2,808,336.00
	小計	銘柄数:7	502,472	7,461,277.29
				(860,882,173)
		組入時価比率:7.6%		7.9%
	英・ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	60,590	418,071.00
		BRITISH LAND CO PLC	147,389	882,123.16
		HAMMERSON PLC	210,657	1,162,826.64
		LAND SECURITIES GROUP PLC	151,203	1,504,469.85
	小計	銘柄数:4	569,839	3,967,490.65
				(514,107,438)
		組入時価比率:4.6%		4.7%
	オーストラリア・ドル	GPT GROUP	397,599	1,852,811.34
		MIRVAC GROUP	1,093,666	2,263,888.62
		SCENTRE GROUP	929,250	4,023,652.50
		VICINITY CENTRES	559,811	1,601,059.46
		WESTFIELD CORP	204,448	1,788,920.00
	小計	銘柄数:5	3,184,774	11,530,331.92
				(929,460,056)
		組入時価比率:8.2%		8.5%
	香港・ドル	LINK REIT	316,487	17,327,663.25
	小計	銘柄数:1	316,487	17,327,663.25
			(233,576,900)
	組入時価比率:2.1%		2.1%
シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	872,600	2,015,706.00
小計	銘柄数:1	872,600	2,015,706.00
			(151,419,834)
	組入時価比率:1.3%		1.4%
	合計			10,952,070,890
				(10,952,070,890)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	投資証券	34銘柄	100.0%	75.4%
ユーロ	投資証券	7銘柄	100.0%	7.9%
英・ポンド	投資証券	4銘柄	100.0%	4.7%
オーストラリア・ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	8.5%
香港・ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	2.1%
シンガポール・ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.4%

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。