有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

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【提出】: 2016/11/15 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

先進国投資適格債券マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	15,387,272
コール・ローン	12,887,071
国債証券	240,446,811
地方債証券	37,985,850
特殊債券	162,034,919
社債券	458,354,476
未収入金	5,226,342
未収利息	7,722,882
前払費用	515,617
流動資産合計	940,561,240
資産合計	940,561,240
負債の部
流動負債
未払金	2,905,904
未払利息	14
流動負債合計	2,905,918
負債合計	2,905,918
純資産の部
元本等
元本	676,864,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	260,790,807
元本等合計	937,655,322
純資産合計	937,655,322
負債純資産合計	940,561,240

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1有価証券の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。
2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益
3収益・費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年 8月15日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		676,864,515口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.3853円
	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産の額)	(13,853円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 8月15日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	10,108,699
地方債証券	722,724
特殊債券	461,684
社債券	24,979,777
合計	36,272,884

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

期別項目	(平成28年 8月15日現在)
期首	平成28年 2月16日
親投資信託の期首における元本額	717,909,278円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	41,044,763円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	676,864,515円

世界債券ファンド	676,864,515円

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 8月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米・ドル	US TREASURY N/B 1.125%	45,000.00	45,049.21
		US TREASURY N/B 2.5%	10,000.00	10,558.59
		US TREASURY N/B 2.875%	55,000.00	62,506.64
	小計	銘柄数:3	110,000.00	118,114.44
				(11,985,072)
		組入時価比率:1.3%		1.3%
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVT 1.75%	25,000.00	25,918.50
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVT 2.75%	130,000.00	145,147.60
	小計	銘柄数:2	155,000.00	171,066.10
				(13,379,079)
		組入時価比率:1.4%		1.5%
	ユーロ	BELGIUM KINGDOM 2.25%	30,000.00	35,394.00
		BONOS Y OBLIG DEL 4.2%	20,000.00	28,918.00
		BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	120,000.00	156,714.00
		BUNDESREPUB. DEUT 0.5%	160,000.00	170,332.80
		BUNDESREPUB. DEUT 1%	170,000.00	189,223.60
		BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	30,000.00	56,428.50
		BUONI POLIENNALI 3.75%	45,000.00	52,497.00
		BUONI POLIENNALI 4%	35,000.00	40,575.50
		BUONI POLIENNALI 4%	35,000.00	48,905.50
		BUONI POLIENNALI 5%	110,000.00	138,072.00
		FINNISH GOVT 4%	80,000.00	109,632.00
		FRANCE (GOVT OF) 1.75%	20,000.00	23,062.00
		FRANCE (GOVT OF) 3.75%	15,000.00	16,965.00
		FRANCE (GOVT OF) 3%	40,000.00	47,516.00
		FRANCE (GOVT OF) 4.5%	65,000.00	118,800.50
		IRISH TSY 2%	55,000.00	66,957.00
	小計	銘柄数:16	1,030,000.00	1,299,993.40
				(147,107,253)
		組入時価比率:15.7%		16.5%
	英・ポンド	UK TSY 4.25%	35,000.00	56,418.25
		UK TSY 4.75%	5,000.00	5,832.75
		UK TSY 4%	20,000.00	24,236.00
		UK TSY 5%	50,000.00	68,841.50
	小計	銘柄数:4	110,000.00	155,328.50
				(20,348,033)
		組入時価比率:2.2%		2.3%
	スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVT 1.5%	400,000.00	452,572.00
	小計	銘柄数:1	400,000.00	452,572.00
				(5,421,812)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVT 2%	1,200,000.00	1,294,560.00
	小計	銘柄数:1	1,200,000.00	1,294,560.00
				(15,948,979)
		組入時価比率:1.7%		1.8%
	デンマーク・クローネ	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	610,000.00	706,380.00
	小計	銘柄数:1	610,000.00	706,380.00
				(10,744,039)
		組入時価比率:1.1%		1.2%
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVT 4.25%	115,000.00	139,288.00
	小計	銘柄数:1	115,000.00	139,288.00
				(10,803,177)
		組入時価比率:1.2%		1.2%
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVT 2.25%	60,000.00	62,524.80
	小計	銘柄数:1	60,000.00	62,524.80
				(4,709,367)
		組入時価比率:0.5%		0.5%
	合計			240,446,811
				(240,446,811)
地方債証券	カナダ・ドル	ONTARIO PROVINCE 1.95%	65,000.00	66,469.00
	カナダ・ドル	ONTARIO PROVINCE 4.65%	45,000.00	61,245.00
	小計	銘柄数:2	110,000.00	127,714.00
				(9,988,511)
		組入時価比率:1.1%		1.1%
	ユーロ	ONTARIO PROVINCE 4.0%	125,000.00	142,543.75
	ユーロ	PROVINCE OF QUEBEC0.875%	100,000.00	104,870.00
	小計	銘柄数:2	225,000.00	247,413.75
				(27,997,339)
		組入時価比率:3.0%		3.1%
	合計			37,985,850
				(37,985,850)
特殊債券	米・ドル	ASIAN DEV BANK 1.125%	155,000.00	155,310.00
		FN AA2910 4.5%	142,460.77	156,645.63
		FN AS 1126 4.5%	125,699.00	138,725.53
		FN AS 5460 3.5%	245,372.19	259,404.41
		FN AY9002 3%	90,034.25	93,691.89
		FN BC4909 4.5%	26,008.74	28,815.85
		FNMA 888649 5.5%	105,976.15	119,975.62
		G2 773446 4.187%	364,160.80	386,267.50
		G2 AM4006 4.446%	73,183.42	82,686.58
	小計	銘柄数:9	1,327,895.32	1,421,523.01
				(144,241,939)
		組入時価比率:15.4%		16.0%
	ユーロ	NORDIC INVST BK 0.125%	35,000.00	35,616.00
	小計	銘柄数:1	35,000.00	35,616.00
				(4,030,306)
		組入時価比率:0.4%		0.4%
	スイス・フラン	EUROPEAN INVT BK 2.375%	70,000.00	78,645.00
	小計	銘柄数:1	70,000.00	78,645.00
				(8,179,866)
		組入時価比率:0.9%		0.9%
	ノルウェー・クローネ	NORDIC INVESTMENT B1.375%	450,000.00	453,150.00
	小計	銘柄数:1	450,000.00	453,150.00
				(5,582,808)
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	合計			162,034,919
				(162,034,919)
社債券	米・ドル	AETNA INC 3.2%	25,000.00	25,547.50
		AETNA INC 4.375%	10,000.00	10,438.00
		AIR LEASE CORP 3.75%	30,000.00	30,657.00
		AIR LEASE CORP 4.25%	5,000.00	5,226.50
		ALTRIA GROUP INC 2.85%	5,000.00	5,151.00
		ALTRIA GROUP INC 4%	30,000.00	33,681.00
		AMCAR 2013-3 C 1%	155,000.00	155,871.10
		AMERICAN INTL GR 4.8%	15,000.00	15,811.50
		AMERICAN INTL GR 4.875%	15,000.00	16,789.35
		ANADARKO PETROLEUM 3.45%	5,000.00	4,849.00
		ANHEUSER-BUSCH 2.65%	30,000.00	30,954.00
		ANHEUSER-BUSCH 3.65%	15,000.00	15,958.50
		ANHEUSER-BUSCH 4.9%	20,000.00	24,024.00
		ANTHEM INC 3.5%	20,000.00	21,094.00
		AT&T INC 4.3%	15,000.00	14,790.00
		AT&T INC 4.35%	15,000.00	14,770.50
		AT&T INC 4.75%	13,000.00	13,663.00
		AVIATION CAPITAL 4.875%	10,000.00	10,619.00
		BANK NOVA SCOTIA 1.45%	90,000.00	90,234.00
		BANK OF AMERICA 3.95%	35,000.00	36,284.50
		BANK OF AMERICA 4.1%	10,000.00	10,869.00
		BAYLOR SCOTT&WHITE3.967%	30,000.00	32,369.02
		BNP PARIBAS 2.45%	110,000.00	112,084.50
		BRIXMOR OPERATING 3.875%	15,000.00	15,448.63
		CELGENE CORP 2.875%	20,000.00	20,770.00
		CELGENE CORP 3.55%	15,000.00	15,643.50
		CELGENE CORP 5%	15,000.00	17,224.50
		CFCRE 2016-C4 A4 3.283%	50,000.00	53,384.00
		CGCMT 2016-GC37 A4 3.314%	35,000.00	37,637.25
		CHARTER COMM OPT 3.579%	15,000.00	15,711.00
		CHARTER COMM OPT 6.384%	40,000.00	47,856.00
		CIGNA CORP 3.25%	20,000.00	20,642.00
		CITIGROUP INC 3.875%	10,000.00	10,219.00
		CITIGROUP INC 4.4%	25,000.00	26,557.50
		CITIGROUP INC 4%	45,000.00	47,128.50
		COMCAST CORP 4.2%	5,000.00	5,541.50
		COMM 2014-UBS2 3.961%	10,000.00	11,154.50
		COMM 2014-UBS3 A4 3.819%	20,000.00	22,153.80
		COMM 2014-UBS6 A4 3.378%	35,000.00	38,015.95
		COMM 2015-PC1 A5 3.902%	70,000.00	78,145.90
		CONTINENTAL RES 3.8%	15,000.00	13,537.50
		CORNING INC 2.9%	55,000.00	56,339.25
		DBJPM 2016-C1 A4 3.276%	5,000.00	5,409.75
		DDR CORP 3.625%	20,000.00	20,288.00
		DELTA AIR LINES 4.25% SI	18,699.02	19,155.27
		DELTA AIR LINES 6.2%	76,875.82	82,449.31
		DEVON ENERGY CORP 3.25%	10,000.00	9,725.00
		DEVON ENERGY CORP 5.85%	5,000.00	5,577.50
		EART 2014-3A B 2.77%	20,000.00	20,166.74
		ENERGY TRANSFER 3.6%	5,000.00	4,918.50
		ENERGY TRANSFER 4.9%	20,000.00	20,900.00
		ENERGY TRANSFER 5.15%	25,000.00	23,165.68
		ERAC USA FIN 2.8%	35,000.00	35,836.46
		FLEXTRONICS INTL 4.75%	10,000.00	10,584.00
		GENERAL MOTORS 4%	30,000.00	30,555.00
		GENERAL MOTORS 5.2%	25,000.00	26,593.75
		GILEAD SCIENCES 4.75%	5,000.00	5,740.00
		GOLDMAN SACHS 3.85%	20,000.00	21,354.00
		HOST HOTELS & RES 3.75%	25,000.00	25,450.00
		HOST HOTELS & RES 4.75%	50,000.00	53,537.00
		HOWARD HUGHES MEDIC 3.5%	70,000.00	76,540.20
		HP ENTERPRISE CO 6.35%	15,000.00	15,099.00
		HSBC USA INC 2.75%	100,000.00	102,050.00
		HYUNDAI CAPITAL 3%	20,000.00	20,698.00
JPMBB 2015-C30 A5 3.8218%	55,000.00	61,243.05
JPMORGAN CHASE 3.875%	85,000.00	92,323.60
KRAFT HEINZ FOODS 3%	25,000.00	25,420.00
KRAFT HEINZ FOODS 4.375%	10,000.00	10,766.00
LIBERTY MUTUAL 4.85%	30,000.00	31,517.40
MEDTRONIC INC 3.5%	35,000.00	38,071.95
MORGAN STANLEY 3.75%	35,000.00	37,376.50
MORGAN STANLEY 5.5%	20,000.00	22,625.00
MPLX LP 4.5%	5,000.00	4,975.00
MPLX LP 4.875%	10,000.00	10,050.00
NOBLE ENERGY INC 5.25%	30,000.00	30,399.90
OMFIT 2016-2A A 4.1%	100,000.00	102,832.77
ORANGE SA 2.75%	60,000.00	60,084.00
PIONEER NATURAL 3.95%	5,000.00	5,240.95
PIONEER NATURAL 4.45%	5,000.00	5,424.00
PLAINS ALL AMER 4.65%	20,000.00	20,514.80
ROYAL BK SCOTLND 6.1%	40,000.00	41,978.00
ROYAL BK SCOTLND 6%	20,000.00	20,950.00
S&P GLOBAL INC 3.3%	5,000.00	5,265.00
S&P GLOBAL INC 4.4%	15,000.00	16,997.67
SAN DIEGO G&E 2.5%	20,000.00	20,385.78
SANTANDER HOLD 4.5%	30,000.00	31,317.00
TELECOM ITALIA 7.2%	15,000.00	15,897.00
TELEFONICA EMIS 5.462%	25,000.00	28,607.50
TELEFONICA EMIS 7.045%	5,000.00	6,616.50
TELSTRA CORP LTD 4.8%	75,000.00	85,252.50
TIME WARNER CABLE 4.5%	10,000.00	9,460.00
TIME WARNER INC 4.65%	30,000.00	33,102.00
TIME WARNER INC 5.35%	10,000.00	11,703.00
TORONTO-DOMINION 1.5%	200,000.00	200,500.00
TRANS-ALLEGHENY 3.85%	15,000.00	16,059.48
TRL 2010-1X A 5.194%	77,650.37	81,139.20
UNITED AIR 4.625% SI	19,018.93	19,304.21
UNITED AIR 5.375% SI	12,953.23	13,568.50
VERIZON COMMUNICATION 2.625%	10,000.00	10,336.00
VERIZON COMMUNICATION 3%	5,000.00	5,284.25
VERIZON COMMUNICATION 4.4%	10,000.00	10,574.00
VERIZON COMMUNICATION 5.05%	35,000.00	38,727.50
VIRGINIA ELEC & POW 1.2%	20,000.00	20,017.63
VIRGINIA ELEC & POW 4.45%	5,000.00	5,789.65
WESTLAKE CHEM 3.6%	10,000.00	10,003.00
WILLIAMS PARTNERS LP 4%	35,000.00	34,256.25
WPP FINANCE 5.625%	35,000.00	41,733.65
小計	銘柄数:107	3,153,197.37	3,314,329.60
			(336,305,024)
	組入時価比率:35.9%		37.5%
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUC 3.319%	60,000.00	62,616.00
小計	銘柄数:1	60,000.00	62,616.00
			(4,897,197)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
ユーロ	ALLIANZ SE 2.241% VAR	100,000.00	99,125.00
	AQUARIUS+INV 4.25% VAR	100,000.00	112,453.00
	AXA SA VAR	50,000.00	56,224.00
	BANK OF IRELAND 1.875%	100,000.00	101,354.00
	COMMERZBANK 4%	5,000.00	5,189.00
	DEUTSCHE BAHN FINAN 3.5%	130,000.00	148,512.00
	LEASEPLAN CORP NV 2.5%	100,000.00	100,220.00
	PERNOD RICARD SA 1.875%	100,000.00	111,290.00
小計	銘柄数:8	685,000.00	734,367.00
			(83,100,969)
	組入時価比率:8.9%		9.2%
英・ポンド	AXA SA 7.125%	10,000.00	12,286.00
	CARGILL INC 5.375%	50,000.00	71,510.00
	ENEL FINANCE INTL 5.75%	50,000.00	77,260.00
	HSBC HOLDINGS 5.75%	35,000.00	42,000.00
	IMP TOBACCO FIN 6.25%	30,000.00	32,733.00
小計	銘柄数:5	175,000.00	235,789.00
			(30,888,359)
	組入時価比率:3.3%		3.4%
オーストラリア・ドル	HOLCIM FINANCE AU 3.75%	40,000.00	40,780.40
小計	銘柄数:1	40,000.00	40,780.40
			(3,162,927)
	組入時価比率:0.3%		0.4%
	合計			458,354,476
				(458,354,476)
	合計			898,822,056
				(898,822,056)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

有価証券明細表注記

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米・ドル	国債証券	3銘柄	2.4%	1.3%
	特殊債券	9銘柄	29.3%	16.0%
	社債券	107銘柄	68.3%	37.5%
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	47.4%	1.5%
	地方債証券	2銘柄	35.3%	1.1%
	社債券	1銘柄	17.3%	0.5%
ユーロ	国債証券	16銘柄	56.1%	16.5%
	地方債証券	2銘柄	10.7%	3.1%
	特殊債券	1銘柄	1.5%	0.4%
	社債券	8銘柄	31.7%	9.2%
英・ポンド	国債証券	4銘柄	39.7%	2.3%
英・ポンド	社債券	5銘柄	60.3%	3.4%
スイス・フラン	特殊債券	1銘柄	100.0%	0.9%
スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.6%
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	74.1%	1.8%
ノルウェー・クローネ	特殊債券	1銘柄	25.9%	0.6%
デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.2%
オーストラリア・ドル	国債証券	1銘柄	77.4%	1.2%
オーストラリア・ドル	社債券	1銘柄	22.6%	0.4%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	100.0%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算