半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/10-2023/05/08)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第16期中間計算期間 自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他中間財務諸表作成のための重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2022年5月9日、当中間計算期間末日を2022年11月9日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第15期 2022年5月9日現在	第16期中間計算期間末 2022年11月9日現在
1.		期首元本額	12,477,799,096円	12,709,705,669円
		期中追加設定元本額	1,902,432,211円	441,533,335円
		期中一部解約元本額	1,670,525,638円	5,708,823,301円
2.		受益権の総数	12,709,705,669口	7,442,415,703口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第15期 2022年5月9日現在	第16期中間計算期間末 2022年11月9日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第15期 2022年5月9日現在	第16期中間計算期間末 2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.7393円	1.8279円
(1万口当たり純資産額)	(17,393円)	(18,279円)

(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,609,199,409
株式	358,377,753,210
派生商品評価勘定	127,381,580
未収配当金	3,720,201,051
差入委託証拠金	302,940,000
流動資産合計	366,137,475,250
資産合計	366,137,475,250
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,161,930
前受金	187,345,000
未払解約金	287,387,000
流動負債合計	475,893,930
負債合計	475,893,930
純資産の部
元本等
元本	110,442,492,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	255,219,088,790
元本等合計	365,661,581,320
純資産合計	365,661,581,320
負債純資産合計	366,137,475,250

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	111,720,693,843円
		同期中追加設定元本額	64,711,281,331円
		同期中一部解約元本額	65,989,482,644円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
		MHAM TOPIXオープン	2,648,330,651円
		MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	4,108,806,028円
		One DC 国内株式インデックスファンド	23,525,408,819円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,858,552,080円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,314,816円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	19,054,777円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	52,565,399円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	26,211,925円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	19,579,053円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	28,002,126円
		たわらノーロード TOPIX	1,598,454,587円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,374,586,071円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	48,742,603円
		たわらノーロード バランス(標準型)	322,789,563円
		たわらノーロード バランス(積極型)	508,114,967円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	4,163,482円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	188,097,527円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	456,142,834円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	318,341,039円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	451,872,335円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	658,680円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	2,856,176円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	45,704,389円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	5,650,801円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	16,350,173円
		DIAM国内株式インデックスファンド	33,778,764,875円
		Oneグローバルバランス	3,268,042円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	1,080,110,534円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,634,696,398円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,990,876,441円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	346,791,472円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,096,155,174円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,146,566,575円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	32,407,197円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,143,748,865円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	15,484,653円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	312,476,258円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	358,247,282円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	579,138,973円
		投資のソムリエ	5,853,893,573円
		クルーズコントロール	472,830,786円
		投資のソムリエ	404,634,141円
		DIAM 8資産バランスファンドN	362,756,652円
		4資産分散投資・ハイクラス	815,799,590円
		投資のソムリエリスク抑制型	375,780,818円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,710,910,524円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	37,364,785円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	18,676,534円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,538,037円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	68,085,245円
		4資産分散投資・スタンダード	477,755,844円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	88,414,162円
		9資産分散投資・スタンダード	269,815,149円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	36,490,417円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	19,205,151円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	12,432,660円
		4資産分散投資・ミドルクラス	309,174,567円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	2,351,519円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	23,255,514円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	23,957,057円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	12,773,022円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	14,627,936円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	23,070,411円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	52,598,309円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	139,550,798円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	20,856,849円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	93,420,529円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	500,696,767円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	151,442,697円
		AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	5,355,744円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	31,042,700円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	49,054,999円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	39,640,070円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,195,139円
		しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	4,488,456円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	50,671,328円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	98,264,863円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,816,106円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	24,799,446円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,995,143円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	94,241円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,939,768円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	27,735,068円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	467,071,993円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	563,160,299円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,647,914,578円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	16,469,736円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	23,798,158円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	245,409,288円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	61,347,605円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	67,381円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	292,359,203円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	17,193,749円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	57,203,815円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	131,906,920円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	198,347,154円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	32,971,593円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	15,927,213円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	177,619,994円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	922,255,638円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	1,220,307,862円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	48,743,066円
		動的パッケージファンド	5,993,725円
		コア資産形成ファンド	4,080,157円
		MHAMトピックスファンド	771,155,925円
		MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	54,489,889円
		MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	794,092,672円
		MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,542,332,531円
		計	110,442,492,530円
2.		受益権の総数	110,442,492,530口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年11月9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	7,548,500,000	-	7,674,850,000	126,350,000
合計	7,548,500,000	-	7,674,850,000	126,350,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	3.3109円
(1万口当たり純資産額)	(33,109円)