- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
MHAM TOPIXマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引等に関する注記)
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (平成29年11月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,145,545,941 |
| 株式 | 46,504,016,830 |
| 派生商品評価勘定 | 101,114,756 |
| 未収入金 | 1,625,352 |
| 未収配当金 | 357,097,179 |
| 差入委託証拠金 | 38,130,000 |
| 流動資産合計 | 48,147,530,058 |
| 資産合計 | 48,147,530,058 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 101,152,000 |
| 未払解約金 | 30,549,000 |
| 未払利息 | 1,796 |
| 流動負債合計 | 131,702,796 |
| 負債合計 | 131,702,796 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,065,399,731 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,950,427,531 |
| 元本等合計 | 48,015,827,262 |
| 純資産合計 | 48,015,827,262 |
| 負債純資産合計 | 48,147,530,058 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自 平成29年 3月11日 至 平成29年11月 8日) |
| 1有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 2派生商品等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 3収益・費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | (平成29年11月 8日現在) | ||
| 1 | 計算期間末日における受益権の総数 | 23,065,399,731口 | |
| 2 | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産の額 | 2.0817円 |
| (1万口当たり純資産の額) | (20,817円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | (平成29年11月 8日現在) |
| 1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 株式 | |
| ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 先物取引 | |
| デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| (有価証券に関する注記) 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| (株式関連) |
| (平成29年11月 8日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,373,490,244 | - | 1,474,605,000 | 101,114,756 | |
| 合計 | 1,373,490,244 | - | 1,474,605,000 | 101,114,756 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
| (その他の注記) |
| 期別 項目 | (平成29年11月 8日現在) |
| 期首 | 平成29年 3月11日 |
| 親投資信託の期首における元本額 | 26,820,135,745円 |
| 期中追加設定元本額 | 3,162,566,711円 |
| 期中一部解約元本額 | 6,917,302,725円 |
| 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 23,065,399,731円 |
| MHAMスリーウェイオープン | 1,013,291,477円 |
| MHAM TOPIXオープン | 4,714,640,365円 |
| MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) | 11,066,271,157円 |
| 動的パッケージファンド | 17,430,855円 |
| コア資産形成ファンド | 16,110,798円 |
| MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) | 232,744,945円 |
| MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] | 4,006,352,378円 |
| MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] | 1,998,557,756円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
