有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)

国内公社債マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 9月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	61,108,060
国債証券	3,770,390,910
地方債証券	747,307,126
特殊債券	405,823,625
社債券	3,372,904,450
未収入金	113,399,300
未収利息	15,890,205
前払費用	33,709
流動資産合計	8,486,857,385
資産合計	8,486,857,385
負債の部
流動負債
未払解約金	121,450,000
未払利息	100
流動負債合計	121,450,100
負債合計	121,450,100
純資産の部
元本等
元本	7,390,864,826
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	974,542,459
元本等合計	8,365,407,285
純資産合計	8,365,407,285
負債純資産合計	8,486,857,385

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成28年 9月27日 至 平成29年 9月26日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年 9月26日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		7,390,864,826口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.1319円
		(1万口当たり純資産の額)	(11,319円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成28年 9月27日 至 平成29年 9月26日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年 9月26日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成28年 9月27日 至 平成29年 9月26日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△66,105,960
地方債証券	△7,388,322
特殊債券	△3,085,960
社債券	△10,679,410
合計	△87,259,652

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成29年 9月26日現在)
期首	平成28年 9月27日
親投資信託の期首における元本額	6,968,377,292円
期中追加設定元本額	1,595,561,661円
期中一部解約元本額	1,173,074,127円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	7,390,864,826円
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)	7,194,669,708円
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース	196,195,118円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成29年 9月26日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本・円	第289回利付国債(10年)	34,000,000	34,126,820
		第292回利付国債(10年)	4,000,000	4,035,000
		第296回利付国債(10年)	10,000,000	10,161,100
		第300回利付国債(10年)	50,000,000	51,218,500
		第306回利付国債(10年)	19,000,000	19,728,840
		第313回利付国債(10年)	54,000,000	56,684,880
		第321回利付国債(10年)	19,000,000	19,952,660
		第336回利付国債(10年)	7,000,000	7,289,800
		第341回利付国債(10年)	66,000,000	67,824,240
		第344回利付国債(10年)	100,000,000	100,943,000
		第55回利付国債(20年)	21,000,000	22,988,070
		第56回利付国債(20年)	32,000,000	35,190,720
		第72回利付国債(20年)	18,000,000	20,738,880
		第74回利付国債(20年)	71,000,000	82,161,910
		第75回利付国債(20年)	26,000,000	30,216,160
		第80回利付国債(20年)	120,000,000	140,010,000
		第82回利付国債(20年)	116,000,000	135,867,320
		第83回利付国債(20年)	22,000,000	25,864,740
		第86回利付国債(20年)	37,000,000	44,286,040
		第88回利付国債(20年)	30,000,000	36,068,100
		第91回利付国債(20年)	118,000,000	142,429,540
		第92回利付国債(20年)	53,000,000	63,269,810
		第94回利付国債(20年)	39,000,000	46,714,590
		第95回利付国債(20年)	111,000,000	135,632,010
		第97回利付国債(20年)	175,000,000	212,884,000
		第99回利付国債(20年)	20,000,000	24,208,800
		第101回利付国債(20年)	55,000,000	68,502,500
		第102回利付国債(20年)	142,000,000	177,507,100
		第106回利付国債(20年)	50,000,000	61,636,000
		第107回利付国債(20年)	110,000,000	134,799,500
		第110回利付国債(20年)	92,000,000	113,064,320
		第111回利付国債(20年)	145,000,000	180,395,950
		第113回利付国債(20年)	119,000,000	147,082,810
		第115回利付国債(20年)	95,000,000	118,811,750
		第118回利付国債(20年)	160,000,000	197,209,600
		第121回利付国債(20年)	103,000,000	125,945,310
		第126回利付国債(20年)	70,000,000	86,816,100
		第128回利付国債(20年)	101,000,000	124,186,570
		第130回利付国債(20年)	130,000,000	158,282,800
		第132回利付国債(20年)	115,000,000	138,670,450
		第134回利付国債(20年)	60,000,000	73,246,200
		第137回利付国債(20年)	160,000,000	193,363,200
		第140回利付国債(20年)	83,000,000	100,375,220
	小計	銘柄数:43	3,162,000,000	3,770,390,910
		組入時価比率:45.1%		45.4%
	合計			3,770,390,910
地方債証券	日本・円	第653回東京都公募公債	10,000,000	10,035,500
		第665回東京都公募公債	100,000,000	101,738,000
		第667回東京都公募公債	10,000,000	10,229,200
		第672回東京都公募公債	3,500,000	3,590,265
		第678回東京都公募公債	1,000,000	1,030,350
		第684回東京都公募公債	2,500,000	2,584,200
		第699回東京都公募公債	1,200,000	1,247,388
		第732回東京都公募公債	20,000,000	20,819,400
		第736回東京都公募公債	200,000,000	206,476,000
		第737回東京都公募公債	10,000,000	10,334,300
		平成24年度第7回静岡県公募公債	11,000,000	11,440,220
		平成20年度第10回愛知県公募公債(10年)	1,000,000	1,021,870
		平成22年度第15回愛知県公募公債(10年)	8,700,000	9,064,095
		平成23年度第15回愛知県公募公債(10年)	8,000,000	8,351,280
		平成23年度第20回愛知県公募公債(10年)	2,000,000	2,095,120
		平成24年度第3回愛知県公募公債(10年)	16,000,000	16,646,880
		平成25年度第12回愛知県公募公債(10年)	60,000,000	62,648,400
		平成24年度第1回広島県公募公債	18,190,000	18,939,428
		第480回名古屋市公募公債(10年)	10,000,000	10,398,200
		第1回京都市公募公債(15年)	100,000,000	105,437,000
		第7回京都市公募公債(20年)	100,000,000	123,031,000
		平成23年度第10回札幌市公募公債(10年)	3,000,000	3,123,690
		平成27年度第4回福岡市公募公債(5年)	7,000,000	7,025,340
	小計	銘柄数:23	703,090,000	747,307,126
		組入時価比率:8.9%		9.0%
	合計			747,307,126
特殊債券	日本・円	第46回日本政策投資銀行債券	50,000,000	50,405,000
		第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	30,807,900
		第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	10,278,200
		第152回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	39,000,000	40,877,460
		第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	28,000,000	28,745,080
		第76回政府保証地方公共団体金融機構債券	60,000,000	61,809,000
		第84回政府保証地方公共団体金融機構債券	10,000,000	9,952,100
		第883回政府保証公営企業債券	20,000,000	20,136,600
		第23回政府保証日本政策金融公庫債券	39,500,000	41,088,295
		第37回政府保証日本政策金融公庫債券	21,000,000	21,633,990
		い第787号商工債	30,000,000	30,111,600
		い第775号農林債	20,000,000	20,078,400
		い第794号農林債	40,000,000	39,900,000
	小計	銘柄数:13	397,500,000	405,823,625
		組入時価比率:4.9%		4.9%
	合計			405,823,625
社債券	日本・円	第5回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	101,144,000
		第6回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,478,000
		第2回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債	100,000,000	103,220,000
		第2回トヨタ紡織株式会社無担保社債	100,000,000	102,975,000
		第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	200,000,000	200,086,000
		第24回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	103,529,000
		第11回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	100,608,000
		第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	104,617,000
		第15回トヨタ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	101,046,000
		第4回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	100,288,000
		第31回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100,398,000
		第34回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	100,142,000
		第71回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,805,000
		第3回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	100,000,000	100,599,000
		第166回オリックス株式会社無担保社債	10,000,000	10,010,900
		第169回オリックス株式会社無担保社債	10,000,000	10,017,100
		第178回オリックス株式会社無担保社債	12,000,000	12,149,520
		第181回オリックス株式会社無担保社債	41,000,000	42,133,240
		第182回オリックス株式会社無担保社債	42,000,000	42,114,240
		第184回オリックス株式会社無担保社債	49,000,000	49,200,900
		第33回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,385,000
		第46回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,510,000
		第66回小田急電鉄株式会社無担保社債	11,000,000	10,999,230
		第69回小田急電鉄株式会社無担保社債	72,000,000	71,986,320
		第70回小田急電鉄株式会社無担保社債	35,000,000	34,989,150
		第71回小田急電鉄株式会社無担保社債	11,000,000	10,987,350
		第50回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	98,361,000
		第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	123,237,000
		第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	113,010,000
		第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	113,439,000
		第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	120,288,000
		第84回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	24,000,000	24,056,160
		第94回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	17,000,000	17,153,850
		第62回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	103,415,000
		第482回中部電力株式会社社債	50,000,000	51,853,000
		第309回北陸電力株式会社社債	14,000,000	14,044,240
		第286回四国電力株式会社社債	11,500,000	11,514,030
		第23回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	105,189,000
		第39回東邦瓦斯株式会社無担保社債	158,000,000	158,646,220
		第26回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債	100,000,000	103,612,000
		第2回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	100,296,000
		第3回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	101,372,000
	小計	銘柄数:42	3,267,500,000	3,372,904,450
		組入時価比率:40.3%		40.7%
	合計			3,372,904,450
	合計			8,296,426,111

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。