有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

MHAM短期金融資産マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 9月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	20,417,790
地方債証券	143,233,340
特殊債券	17,713,098
社債券	18,036,900
未収利息	594,236
前払費用	102,806
流動資産合計	200,098,170
資産合計	200,098,170
負債の部
流動負債
未払利息	52
流動負債合計	52
負債合計	52
純資産の部
元本等
元本	195,686,853
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,411,265
元本等合計	200,098,118
純資産合計	200,098,118
負債純資産合計	200,098,170

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成30年 7月 3日 至 平成30年 9月19日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 9月19日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		195,686,853口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.0225円
		(1万口当たり純資産の額)	(10,225円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成30年 7月 3日 至 平成30年 9月19日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 9月19日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	地方債証券、特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成30年 7月 3日 至 平成30年 9月19日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
地方債証券	△358,828
特殊債券	△10,974
社債券	△75,240
合計	△445,042

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年 9月19日現在)
期首	平成30年 7月 3日
親投資信託の期首における元本額	195,686,853円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	-円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	195,686,853円
MHAMライフ ナビゲーション インカム	2,450,020円
MHAMライフ ナビゲーション 2020	5,880,048円
MHAMライフ ナビゲーション 2030	5,586,045円
MHAMライフ ナビゲーション 2040	2,450,020円
MHAMライフ ナビゲーション 2050	9,801円
米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	604,316円
米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	14,796,141円
米国ハイイールド債券ファンド 円コース	7,903,715円
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース	16,658,921円
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース	39,661,041円
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース	921,529円
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース	19,627,804円
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース	3,534,263円
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース	7,087,354円
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース	1,769,440円
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース	4,971,163円
みずほグローバルリートファンド 円コース	765,287円
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース	3,135,827円
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース	906,868円
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース	1,100,236円
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	1,079,264円
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	489,908円
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ	2,247,024円
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし	15,171,145円
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ	1,383,912円
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし	14,381,689円
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース	16,955,021円
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース	4,159,051円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成30年 9月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本・円	第156回神奈川県公募公債	6,600,000	6,600,330
		第157回神奈川県公募公債	2,200,000	2,208,646
		第161回神奈川県公募公債	20,000,000	20,153,600
		平成20年度第3回京都府公募公債	4,000,000	4,015,360
		平成25年度第12回京都府公募公債	15,000,000	15,007,050
		平成25年度第14回京都府公募公債	11,820,000	11,829,928
		平成21年度第2回愛知県公募公債(10年)	10,000,000	10,105,200
		平成20年度第5回埼玉県公募公債	20,700,000	20,767,896
		平成25年度第8回福岡県公募公債	6,300,000	6,299,055
		平成20年度第8回千葉県公募公債	12,000,000	12,075,840
		平成21年度第2回千葉県公募公債	10,100,000	10,205,242
		平成21年度第3回千葉県公募公債	16,370,000	16,571,351
		第38回川崎市公募公債(5年)	7,390,000	7,393,842
	小計	銘柄数:13	142,480,000	143,233,340
		組入時価比率:71.6%		80.0%
	合計			143,233,340
特殊債券	日本・円	第16回国際協力機構債券	17,700,000	17,713,098
	小計	銘柄数:1	17,700,000	17,713,098
		組入時価比率:8.9%		9.9%
	合計			17,713,098
社債券	日本・円	第346回九州電力株式会社社債	18,000,000	18,036,900
	小計	銘柄数:1	18,000,000	18,036,900
		組入時価比率:9.0%		10.1%
	合計			18,036,900
	合計			178,983,338

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。