有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年6月10日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザーファンド	1,185,462,701	4,712,688,421
親投資信託受益証券 合計		1,185,462,701	4,712,688,421
合計			4,712,688,421

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	662,994,102
投資証券	37,709,601,500
未収入金	302,459,957
未収配当金	317,178,377
流動資産合計	38,992,233,936
資産合計	38,992,233,936
負債の部
流動負債
未払金	497,402,427
流動負債合計	497,402,427
負債合計	497,402,427
純資産の部
元本等
元本	9,683,330,405
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,811,501,104
元本等合計	38,494,831,509
純資産合計	38,494,831,509
負債純資産合計	38,992,233,936

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年6月13日 至 2024年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,880,293,242円
		同期中追加設定元本額	316,262,847円
		同期中一部解約元本額	1,513,225,684円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ J-REIT ファンド	7,451,397,136円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	408,325,173円
		MHAM6資産バランスファンド	151,258,027円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	18,296,144円
		日本3資産ファンド 安定コース	208,360,981円
		日本3資産ファンド 成長コース	248,609,345円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	7,411,931円
		みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	1,185,462,701円
		MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]	4,208,967円
		計	9,683,330,405円
2.		受益権の総数	9,683,330,405口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年6月13日 至 2024年6月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年6月10日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△1,278,446,439
合計	△1,278,446,439

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年12月12日から2024年6月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年6月10日現在
1口当たり純資産額	3.9754円
(1万口当たり純資産額)	(39,754円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年6月10日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	18,238	2,403,768,400
	KDX不動産投資法人	21,899	3,304,559,100
	いちごオフィスリート投資法人	3,073	251,064,100
	いちごホテルリート投資法人	698	77,198,800
	アドバンス・レジデンス投資法人	5,465	1,756,997,500
	インヴィンシブル投資法人	18,143	1,257,309,900
	エスコンジャパンリート投資法人	769	92,203,100
	オリックス不動産投資法人	11,047	1,752,054,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	997	100,397,900
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,571	1,137,363,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,013	106,466,300
	サンケイリアルエステート投資法人	483	41,151,600
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	13,115	1,059,692,000
	ジャパンエクセレント投資法人	9,548	1,161,991,600
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,091	1,070,592,000
	スターアジア不動産投資法人	18,475	1,117,737,500
	スターツプロシード投資法人	2,320	464,464,000
	ヒューリックリート投資法人	2,248	329,556,800
	フロンティア不動産投資法人	977	441,115,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,759	1,231,515,400
	ラサールロジポート投資法人	21,387	3,214,466,100
	阪急阪神リート投資法人	3,245	426,393,000
	産業ファンド投資法人	3,760	470,000,000
	星野リゾート・リート投資法人	978	513,450,000
	積水ハウス・リート投資法人	29,467	2,345,573,200
	大和ハウスリート投資法人	5,057	1,255,147,400
	大和証券オフィス投資法人	5,603	1,578,925,400
	大和証券リビング投資法人	5,698	589,173,200
	東海道リート投資法人	2,431	297,554,400
	東急リアル・エステート投資法人	1,381	215,159,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	152	97,128,000
	日本ビルファンド投資法人	2,536	1,453,128,000
	日本プロロジスリート投資法人	5,131	1,259,660,500
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	583	43,258,600
	日本リート投資法人	2,813	945,168,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,419	654,823,300
	日本都市ファンド投資法人	23,541	2,128,106,400
	福岡リート投資法人	3,330	531,135,000
	平和不動産リート投資法人	1,621	214,620,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	2,284	319,531,600
投資証券 合計		266,346	37,709,601,500
合計			37,709,601,500

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。