有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/16-2022/10/17)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月7日から2022年10月17日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年10月17日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 2,627,695,822 | 6,120,429,108 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 2,627,695,822 | 6,120,429,108 | ||
| 合計 | 6,120,429,108 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,866,134,446 |
| 投資証券 | 166,662,925,450 |
| 未収入金 | 1,349,301,675 |
| 未収配当金 | 2,165,377,763 |
| 前払金 | 274,130,100 |
| 差入委託証拠金 | 265,249,500 |
| 流動資産合計 | 173,583,118,934 |
| 資産合計 | 173,583,118,934 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 302,431,170 |
| 未払金 | 204,138,579 |
| 未払解約金 | 1,931,322,000 |
| 流動負債合計 | 2,437,891,749 |
| 負債合計 | 2,437,891,749 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 73,477,670,596 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 97,667,556,589 |
| 元本等合計 | 171,145,227,185 |
| 純資産合計 | 171,145,227,185 |
| 負債純資産合計 | 173,583,118,934 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2021年10月16日 至 2022年10月17日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2022年10月17日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 79,051,252,316円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 95,836,841,735円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 101,410,423,455円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MITO ラップ型ファンド(安定型) | 200,425円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(中立型) | 1,336,722円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(積極型) | 4,747,574円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(安定型) | 2,181,320円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(中立型) | 1,183,733円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(積極型) | 2,242,211円 | ||
| たわらノーロード 国内リート | 5,185,909,676円 | ||
| たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> | 960,549,935円 | ||
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 1,816,203,995円 | ||
| たわらノーロード バランス(堅実型) | 32,416,732円 | ||
| たわらノーロード バランス(標準型) | 603,128,492円 | ||
| たわらノーロード バランス(積極型) | 663,663,239円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) | 36,161円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 137,676,610円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 361,667,435円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 214,065,460円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 272,784,029円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 2,239,999円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 36,301,447円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 4,057,174円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 10,578,597円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 12,475,526円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | 437,198,412円 | ||
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 3,270,803円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 123,614,144円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 189,017,609円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 343,299,630円 | ||
| 投資のソムリエ | 4,425,813,198円 | ||
| 投資のソムリエ | 298,942,667円 | ||
| DIAM 8資産バランスファンドN | 144,964,707円 | ||
| 投資のソムリエ | 321,835,142円 | ||
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 1,509,686,065円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) | 23,894,476円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) | 11,924,188円 | ||
| リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) | 2,184,266円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) | 87,859,864円 | ||
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 130,132,757円 | ||
| 9資産分散投資・スタンダード | 109,689,684円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) | 28,115,184円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) | 12,205,047円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) | 8,159,955円 | ||
| 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) | 1,540,482円 | ||
| Jリートインデックスファンド(DC) | 59,958,675円 | ||
| DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定) | 78,337,891円 | ||
| DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定) | 708,485,550円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定) | 760,808円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定) | 251,520,125円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定) | 708,067円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定) | 34,576,899円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定) | 551,421円 | ||
| 固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定) | 178,193,287円 | ||
| 低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 80,564,848円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定) | 229,105,272円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定) | 527,083円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定) | 2,869,206円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定) | 60,699,596円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定) | 100,197,515円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定) | 70,011,966円 | ||
| 低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定) | 80,506,875円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定) | 588,327円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定) | 69,764,093円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定) | 100,840,714円 | ||
| DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) | 3,510,175,775円 | ||
| 投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) | 112,459,641円 | ||
| AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定) | 38,345,895円 | ||
| 日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 598,148,298円 | ||
| インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) | 1,014,158円 | ||
| リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 2,518,894円 | ||
| 日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定) | 130,069,719円 | ||
| しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定) | 3,827,614円 | ||
| DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 666,411,426円 | ||
| MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉 | 7,787,880,920円 | ||
| MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) | 37,252,998,917円 | ||
| MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 2,627,695,822円 | ||
| MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ) | 98,360,527円 | ||
| 計 | 73,477,670,596円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 73,477,670,596口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年10月16日 至 2022年10月17日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2022年10月17日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年10月17日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資証券 | △9,926,361,823 |
| 合計 | △9,926,361,823 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月7日から2022年10月17日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
| 種類 | 2022年10月17日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 4,701,576,600 | - | 4,399,402,500 | △302,174,100 |
| 合計 | 4,701,576,600 | - | 4,399,402,500 | △302,174,100 |
(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2022年10月17日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.3292円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,292円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年10月17日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 6,138 | 1,190,772,000 | |
| GLP投資法人 | 48,808 | 7,208,941,600 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | 15,235 | 2,193,840,000 | ||
| Oneリート投資法人 | 2,765 | 708,393,000 | ||
| SOSILA物流リート投資法人 | 7,409 | 1,056,523,400 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 12,987 | 1,101,297,600 | ||
| いちごホテルリート投資法人 | 2,626 | 265,226,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 8,367 | 3,526,690,500 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 15,847 | 5,332,515,500 | ||
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 6,180 | 859,020,000 | ||
| イオンリート投資法人 | 17,544 | 2,726,337,600 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 69,758 | 3,187,940,600 | ||
| エスコンジャパンリート投資法人 | 3,222 | 353,131,200 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 31,579 | 5,829,483,400 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 10,858 | 1,171,578,200 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 4,658 | 3,139,492,000 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 11,367 | 2,348,422,200 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 6,661 | 1,723,200,700 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 7,373 | 2,267,197,500 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 4,120 | 486,160,000 | ||
| サンケイリアルエステート投資法人 | 5,077 | 469,114,800 | ||
| ザイマックス・リート投資法人 | 2,571 | 309,805,500 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 51,110 | 3,823,028,000 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 14,539 | 1,907,516,800 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 15,849 | 9,239,967,000 | ||
| スターアジア不動産投資法人 | 19,789 | 1,068,606,000 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 2,468 | 567,146,400 | ||
| タカラレーベン不動産投資法人 | 6,941 | 684,382,600 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 3,516 | 482,043,600 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 14,828 | 2,412,515,600 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 5,880 | 3,034,080,000 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 3,908 | 717,899,600 | ||
| マリモ地方創生リート投資法人 | 1,979 | 260,634,300 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 35,679 | 5,266,220,400 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 19,402 | 2,987,908,000 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | 7,159 | 1,057,384,300 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 6,261 | 2,967,714,000 | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 | 4,891 | 1,973,518,500 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 23,684 | 3,708,914,400 | ||
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 3,719 | 492,023,700 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 11,327 | 1,552,931,700 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 18,637 | 2,875,689,100 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 2,772 | 1,887,732,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 48,164 | 3,824,221,600 | ||
| 大江戸温泉リート投資法人 | 2,558 | 169,339,600 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 23,890 | 6,963,935,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 3,313 | 2,249,527,000 | ||
| 大和証券リビング投資法人 | 21,962 | 2,407,035,200 | ||
| 投資法人みらい | 19,255 | 917,500,750 | ||
| 東海道リート投資法人 | 1,922 | 223,913,000 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 10,626 | 2,073,132,600 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 5,473 | 3,398,733,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 18,489 | 11,555,625,000 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 10,839 | 4,140,498,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 25,970 | 7,705,299,000 | ||
| 日本リート投資法人 | 5,148 | 1,837,836,000 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 10,686 | 3,243,201,000 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | 79,967 | 8,564,465,700 | ||
| 福岡リート投資法人 | 8,197 | 1,342,668,600 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 10,831 | 1,586,741,500 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 51,252 | 8,036,313,600 | ||
| 投資証券 合計 | 934,030 | 166,662,925,450 | ||
| 合計 | 166,662,925,450 | |||
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
