有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/20-2023/06/19)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年6月19日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	14,874,541,586	44,961,276,852
親投資信託受益証券 合計		14,874,541,586	44,961,276,852
合計			44,961,276,852

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル・セキュリティ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年6月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,060,359,669
株式	45,171,475,018
未収入金	2,519,151,718
未収配当金	10,148,202
流動資産合計	48,761,134,607
資産合計	48,761,134,607
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,441,493
前受金	260,993,870
未払解約金	2,150,000,000
流動負債合計	2,430,435,363
負債合計	2,430,435,363
純資産の部
元本等
元本	15,327,533,699
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,003,165,545
元本等合計	46,330,699,244
純資産合計	46,330,699,244
負債純資産合計	48,761,134,607

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年12月20日 至 2023年6月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年6月19日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,644,696,273円
		同期中追加設定元本額	543,872,359円
		同期中一部解約元本額	2,861,034,933円
		元本の内訳
		ファンド名
		グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	14,874,541,586円
		グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	452,992,113円
		計	15,327,533,699円
2.		受益権の総数	15,327,533,699口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年12月20日 至 2023年6月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年6月19日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年6月19日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	5,444,474,997
合計	5,444,474,997

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年6月19日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,990,972,045	-	2,010,413,538	△19,441,493
アメリカ・ドル	1,990,972,045	-	2,010,413,538	△19,441,493
合計	1,990,972,045	-	2,010,413,538	△19,441,493

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年6月19日現在
1口当たり純資産額	3.0227円
(1万口当たり純資産額)	(30,227円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年6月19日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AUTOLIV INC	75,761	88.130	6,676,816.930
	OSI SYSTEMS INC	55,496	122.330	6,788,825.680
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	5,670	1,321.970	7,495,569.900
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	49,225	130.910	6,444,044.750
	CLEAN HARBORS INC	58,856	156.670	9,220,969.520
	EQUIFAX INC	34,162	229.770	7,849,402.740
	FAIR ISAAC CORP	12,909	799.960	10,326,683.640
	GENTEX CORP	223,432	28.120	6,282,907.840
	GILEAD SCIENCES INC	52,303	78.860	4,124,614.580
	HEICO CORP	42,726	165.890	7,087,816.140
	IDEXX LABORATORIES INC	18,837	483.030	9,098,836.110
	RADWARE LTD	75,001	19.730	1,479,769.730
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	18,337	406.430	7,452,706.910
	S&P GLOBAL INC	18,978	395.210	7,500,295.380
	ILLUMINA INC	22,026	205.870	4,534,492.620
	NICE LTD ADR	35,800	223.600	8,004,880.000
	VERINT SYSTEMS INC	88,185	36.380	3,208,170.300
	STERICYCLE INC	116,608	46.280	5,396,618.240
	GEN DIGITAL INC	285,473	18.630	5,318,361.990
	INTUITIVE SURGICAL INC	25,646	329.360	8,446,766.560
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17,339	537.300	9,316,244.700
	TRIMBLE INC	84,910	52.670	4,472,209.700
	WABTEC CORP	66,990	103.640	6,942,843.600
	HURON CONSULTING GROUP INC	61,604	84.670	5,216,010.680
	DEXCOM INC	63,136	130.100	8,213,993.600
	SPLUNK INC	60,949	108.020	6,583,710.980
	VERISK ANALYTICS INC	40,518	224.520	9,097,101.360
	FORTINET INC	114,191	72.780	8,310,820.980
	QUALYS INC	50,850	131.010	6,661,858.500
	PALO ALTO NETWORKS INC	37,285	246.530	9,191,871.050
	OKTA INC	74,348	75.750	5,631,861.000
	STERIS PLC	30,877	213.610	6,595,635.970
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	43,547	155.140	6,755,881.580
	CLOUDFLARE INC	106,602	67.630	7,209,493.260
	INARI MEDICAL INC	39,670	58.340	2,314,347.800
	CYBERARK SOFTWARE LTD	47,052	149.520	7,035,215.040
	ZSCALER INC	51,697	154.010	7,961,854.970
	RAPID7 INC	122,310	45.990	5,625,036.900
アメリカ・ドル 小計		2,429,306		255,874,541.230
				(36,326,508,620)
イギリス・ポンド	DIPLOMA PLC	139,311	31.200	4,346,503.200
	HALMA PLC	217,379	23.360	5,077,973.440
	INTERTEK GROUP PLC	115,954	43.980	5,099,656.920
	EXPERIAN PLC	175,316	29.850	5,233,182.600
イギリス・ポンド 小計		647,960		19,757,316.160
				(3,596,226,687)
オーストラリア・ドル	CSL LIMITED	31,794	277.860	8,834,280.840
オーストラリア・ドル 小計		31,794		8,834,280.840
				(860,105,583)
スイス・フラン	SGS SA-REG	51,580	86.000	4,435,880.000
	DORMA+KABA HOLDING AG-REG B	8,197	417.500	3,422,247.500
スイス・フラン 小計		59,777		7,858,127.500
				(1,247,163,416)
スウェーデン・クローナ	ASSA ABLOY AB-B	213,134	251.400	53,581,887.600
スウェーデン・クローナ 小計		213,134		53,581,887.600
				(713,710,743)
ユーロ	PROSEGUR	1,360,240	1.662	2,260,718.880
	SARTORIUS AG	13,575	355.500	4,825,912.500
	EUROFINS SCIENTIFIC	92,365	61.500	5,680,447.500
	GRIFOLS SA	254,534	11.290	2,873,688.860
ユーロ 小計		1,720,714		15,640,767.740
				(2,427,759,969)
合計		5,102,685		45,171,475,018
				(45,171,475,018)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	38銘柄	78.41	80.42
イギリス・ポンド	株式	4銘柄	7.76	7.96
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	1.86	1.90
スイス・フラン	株式	2銘柄	2.69	2.76
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	1.54	1.58
ユーロ	株式	4銘柄	5.24	5.37

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。