有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

リアルエコノミー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 6月20日現在	平成29年 6月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,964,821	28,597,059
株式	687,454,060	796,150,900
未収入金	-	9,756,396
未収配当金	6,836,050	6,491,200
流動資産合計	727,254,931	840,995,555
資産合計	727,254,931	840,995,555
負債の部
流動負債
未払金	-	18,490,865
未払利息	55	54
その他未払費用	83	-
流動負債合計	138	18,490,919
負債合計	138	18,490,919
純資産の部
元本等
元本	518,360,537	453,271,590
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	208,894,256	369,233,046
元本等合計	727,254,793	822,504,636
純資産合計	727,254,793	822,504,636
負債純資産合計	727,254,931	840,995,555

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年 6月21日 至 平成29年 6月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 6月20日現在				平成29年 6月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			518,360,537口				453,271,590口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.403円			1口当たり純資産額	1.815円
		(1千口当たり純資産額)	(1,403円)			(1千口当たり純資産額)	(1,815円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日	自 平成28年 6月21日 至 平成29年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年 6月20日現在	平成29年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 6月23日 至 平成28年 6月20日	自 平成28年 6月21日 至 平成29年 6月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年 6月20日現在	平成29年 6月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	586,342,950円	518,360,537円
期中追加設定元本額	7,652,052円	11,434,123円
期中一部解約元本額	75,634,465円	76,523,070円
同期末における元本の内訳
日本実力株ファンド	465,332,403円	405,828,392円
日本実力株ファンド(DC年金)	53,028,134円	47,443,198円
合計	518,360,537円	453,271,590円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年 6月20日現在	平成29年 6月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△118,316,760	119,059,113
合計	△118,316,760	119,059,113

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	3,500	3,460.00	12,110,000
大林組	10,500	1,351.00	14,185,500
前田建設工業	9,000	1,309.00	11,781,000
大和ハウス工業	4,300	3,817.00	16,413,100
九電工	3,000	4,150.00	12,450,000
森永製菓	1,200	6,880.00	8,256,000
S Foods	1,500	3,965.00	5,947,500
宝ホールディングス	7,000	1,236.00	8,652,000
東ソー	12,000	1,115.00	13,380,000
信越化学工業	1,600	10,165.00	16,264,000
住友ベークライト	15,000	787.00	11,805,000
コニシ	5,000	1,608.00	8,040,000
協和発酵キリン	6,000	2,074.00	12,444,000
栄研化学	3,000	3,245.00	9,735,000
富士製薬工業	2,000	3,840.00	7,680,000
ブリヂストン	3,700	4,832.00	17,878,400
旭硝子	15,000	935.00	14,025,000
三井金属鉱業	24,000	417.00	10,008,000
フジクラ	12,000	981.00	11,772,000
SUMCO	6,500	1,756.00	11,414,000
北越工業	13,000	953.00	12,389,000
竹内製作所	6,000	1,937.00	11,622,000
NTN	15,000	508.00	7,620,000
THK	3,800	3,185.00	12,103,000
イビデン	5,000	2,032.00	10,160,000
三菱電機	7,000	1,621.00	11,347,000
パナソニック	11,000	1,511.00	16,621,000
アンリツ	14,000	1,032.00	14,448,000
ソニー	4,000	4,278.00	17,112,000
ホシデン	7,000	1,295.00	9,065,000
スタンレー電気	3,000	3,375.00	10,125,000
ローム	2,000	8,630.00	17,260,000
KYB	22,000	558.00	12,276,000
本田技研工業	5,000	3,066.00	15,330,000
スズキ	2,800	5,418.00	15,170,400
ヤマハ発動機	5,500	2,920.00	16,060,000
バンダイナムコホールディングス	3,200	3,955.00	12,656,000
凸版印刷	8,000	1,258.00	10,064,000
ヤマハ	3,700	3,820.00	14,134,000
東日本旅客鉄道	1,200	11,180.00	13,416,000
西日本旅客鉄道	1,700	8,106.00	13,780,200
ネットワンシステムズ	5,000	1,059.00	5,295,000
ゼンリン	3,000	2,820.00	8,460,000
コナミホールディングス	2,000	6,550.00	13,100,000
日本ライフライン	2,600	4,825.00	12,545,000
伊藤忠商事	6,000	1,616.50	9,699,000
三井物産	7,000	1,556.00	10,892,000
エディオン	9,500	1,027.00	9,756,500
マツモトキヨシホールディングス	2,300	6,820.00	15,686,000
サイゼリヤ	3,200	3,395.00	10,864,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	70,000	729.60	51,072,000
りそなホールディングス	20,000	593.50	11,870,000
三井住友フィナンシャルグループ	7,000	4,262.00	29,834,000
千葉銀行	15,000	810.00	12,150,000
SOMPOホールディングス	3,000	4,443.00	13,329,000
第一生命ホールディングス	7,000	1,975.00	13,825,000
東京海上ホールディングス	3,000	4,854.00	14,562,000
イオンモール	6,300	2,221.00	13,992,300
綜合警備保障	2,000	5,520.00	11,040,000
ラウンドワン	8,000	1,110.00	8,880,000
リクルートホールディングス	2,000	6,150.00	12,300,000
合 計	473,600		796,150,900

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。