有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

ディープバリュー株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成31年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	18,701,877
株式	757,896,370
未収配当金	684,350
流動資産合計	777,282,597
資産合計	777,282,597
負債の部
流動負債
未払解約金	750,000
未払利息	40
流動負債合計	750,040
負債合計	750,040
純資産の部
元本等
元本	289,642,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	486,889,928
元本等合計	776,532,557
純資産合計	776,532,557
負債純資産合計	777,282,597

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年 2月21日 至 平成31年 2月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 2月20日現在
1.	計算日における受益権の総数
			289,642,629口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6810円
		(1万口当たり純資産額)	(26,810円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月21日 至 平成31年 2月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成31年 2月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成30年 2月21日 至 平成31年 2月20日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成31年 2月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	306,212,598円
期中追加設定元本額	25,505,305円
期中一部解約元本額	42,075,274円
同期末における元本の内訳
ディープバリュー株オープン	281,775,522円
ディープバリュー株オープン(変額年金)	7,867,107円
合計	289,642,629円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 2月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△56,008,358
合計	△56,008,358

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	8,100	1,145.00	9,274,500
大成建設	300	5,030.00	1,509,000
大林組	1,800	1,062.00	1,911,600
清水建設	1,800	945.00	1,701,000
長谷工コーポレーション	1,300	1,347.00	1,751,100
鹿島建設	1,100	1,594.00	1,753,400
住友林業	1,200	1,434.00	1,720,800
大和ハウス工業	1,700	3,389.00	5,761,300
積水ハウス	1,700	1,627.50	2,766,750
きんでん	1,100	1,811.00	1,992,100
日揮	1,100	1,701.00	1,871,100
日本ハム	300	4,275.00	1,282,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	400	2,986.00	1,194,400
味の素	400	1,672.00	668,800
ハウス食品グループ本社	3,600	4,440.00	15,984,000
帝人	1,100	1,869.00	2,055,900
東レ	900	786.10	707,490
王子ホールディングス	17,200	662.00	11,386,400
レンゴー	8,000	919.00	7,352,000
クラレ	1,300	1,536.00	1,996,800
旭化成	2,900	1,213.50	3,519,150
住友化学	3,800	563.00	2,139,400
東ソー	1,100	1,662.00	1,828,200
デンカ	600	3,435.00	2,061,000
信越化学工業	1,500	9,596.00	14,394,000
エア・ウォーター	1,100	1,832.00	2,015,200
日本触媒	200	7,600.00	1,520,000
カネカ	400	4,475.00	1,790,000
三菱瓦斯化学	800	1,792.00	1,433,600
三井化学	600	2,841.00	1,704,600
JSR	1,100	1,840.00	2,024,000
三菱ケミカルホールディングス	3,400	834.20	2,836,280
ダイセル	1,400	1,149.00	1,608,600
積水化学工業	700	1,749.00	1,224,300
宇部興産	700	2,575.00	1,802,500
日立化成	500	2,076.00	1,038,000
日本化薬	1,400	1,302.00	1,822,800
DIC	400	3,555.00	1,422,000
富士フイルムホールディングス	1,100	5,035.00	5,538,500
武田薬品工業	2,100	4,492.00	9,433,200
田辺三菱製薬	1,300	1,605.00	2,086,500
沢井製薬	400	6,010.00	2,404,000
大塚ホールディングス	400	4,533.00	1,813,200
出光興産	400	4,160.00	1,664,000
JXTGホールディングス	5,800	568.40	3,296,720
横浜ゴム	800	2,314.00	1,851,200
ブリヂストン	300	4,397.00	1,319,100
住友ゴム工業	1,100	1,425.00	1,567,500
AGC	500	3,915.00	1,957,500
日本電気硝子	600	3,030.00	1,818,000
太平洋セメント	500	3,700.00	1,850,000
日本碍子	600	1,688.00	1,012,800
日本特殊陶業	600	2,379.00	1,427,400
新日鐵住金	1,500	2,030.00	3,045,000
神戸製鋼所	1,400	889.00	1,244,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	1,200	1,934.50	2,321,400
日立金属	1,100	1,135.00	1,248,500
三菱マテリアル	500	3,080.00	1,540,000
住友金属鉱山	800	3,202.00	2,561,600
古河電気工業	400	3,535.00	1,414,000
住友電気工業	1,800	1,551.00	2,791,800
SUMCO	5,000	1,560.00	7,800,000
東洋製罐グループホールディングス	700	2,297.00	1,607,900
LIXILグループ	800	1,603.00	1,282,400
リンナイ	200	7,370.00	1,474,000
アマダホールディングス	1,900	1,152.00	2,188,800
小松製作所	600	2,733.00	1,639,800
住友重機械工業	500	3,860.00	1,930,000
クボタ	500	1,537.00	768,500
荏原製作所	600	3,185.00	1,911,000
栗田工業	800	2,967.00	2,373,600
SANKYO	500	4,055.00	2,027,500
セガサミーホールディングス	900	1,289.00	1,160,100
日本精工	900	1,055.00	949,500
ジェイテクト	1,100	1,439.00	1,582,900
THK	700	2,829.00	1,980,300
三菱重工業	700	4,350.00	3,045,000
コニカミノルタ	2,200	1,087.00	2,391,400
ブラザー工業	700	2,111.00	1,477,700
日立製作所	2,300	3,482.00	8,008,600
東芝	100	3,440.00	344,000
三菱電機	1,400	1,436.50	2,011,100
マブチモーター	300	3,850.00	1,155,000
日本電気	4,900	3,755.00	18,399,500
富士通	100	7,518.00	751,800
セイコーエプソン	700	1,680.00	1,176,000
EIZO	1,000	4,700.00	4,700,000
パナソニック	1,100	1,043.50	1,147,850
TDK	300	8,780.00	2,634,000
ヒロセ電機	100	11,670.00	1,167,000
ローム	300	7,560.00	2,268,000
京セラ	800	6,240.00	4,992,000
キヤノン	1,200	3,224.00	3,868,800
リコー	2,400	1,132.00	2,716,800
豊田自動織機	700	5,620.00	3,934,000
デンソー	800	4,833.00	3,866,400
川崎重工業	600	2,853.00	1,711,800
日産自動車	5,500	948.00	5,214,000
いすゞ自動車	7,500	1,619.00	12,142,500
トヨタ自動車	4,800	6,790.00	32,592,000
日野自動車	1,600	1,035.00	1,656,000
三菱自動車工業	2,900	631.00	1,829,900
アイシン精機	500	4,370.00	2,185,000
マツダ	1,700	1,290.00	2,193,000
本田技研工業	3,900	3,033.00	11,828,700
SUBARU	100	2,823.00	282,300
ヤマハ発動機	3,600	2,246.00	8,085,600
ニコン	1,300	1,753.00	2,278,900
タカラトミー	6,000	1,130.00	6,780,000
凸版印刷	1,100	1,746.00	1,920,600
大日本印刷	1,200	2,563.00	3,075,600
河合楽器製作所	3,000	3,355.00	10,065,000
グローブライド	4,000	2,839.00	11,356,000
東京電力ホールディングス	2,900	670.00	1,943,000
中部電力	1,300	1,774.50	2,306,850
関西電力	1,900	1,659.00	3,152,100
中国電力	1,500	1,471.00	2,206,500
東北電力	1,200	1,488.00	1,785,600
四国電力	1,300	1,442.00	1,874,600
九州電力	900	1,337.00	1,203,300
電源開発	500	2,827.00	1,413,500
東京瓦斯	900	3,060.00	2,754,000
大阪瓦斯	1,100	2,258.00	2,483,800
東邦瓦斯	400	4,955.00	1,982,000
東武鉄道	500	3,130.00	1,565,000
東京急行電鉄	400	1,886.00	754,400
東日本旅客鉄道	300	10,620.00	3,186,000
西日本旅客鉄道	1,300	8,252.00	10,727,600
東海旅客鉄道	700	24,835.00	17,384,500
阪急阪神ホールディングス	600	4,125.00	2,475,000
南海電気鉄道	800	2,996.00	2,396,800
名古屋鉄道	500	3,030.00	1,515,000
日本通運	200	7,040.00	1,408,000
セイノーホールディングス	800	1,562.00	1,249,600
九州旅客鉄道	200	3,700.00	740,000
日本郵船	600	1,794.00	1,076,400
商船三井	400	2,649.00	1,059,600
日本航空	800	4,070.00	3,256,000
ANAホールディングス	1,200	4,149.00	4,978,800
上組	600	2,521.00	1,512,600
フジ・メディア・ホールディングス	1,300	1,641.00	2,133,300
東京放送ホールディングス	1,200	1,931.00	2,317,200
日本テレビホールディングス	1,400	1,797.00	2,515,800
日本電信電話	5,500	4,698.00	25,839,000
KDDI	100	2,718.50	271,850
NTTドコモ	200	2,607.50	521,500
ソフトバンクグループ	100	10,400.00	1,040,000
双日	7,200	425.00	3,060,000
アルフレッサ ホールディングス	900	3,215.00	2,893,500
メディパルホールディングス	1,200	2,650.00	3,180,000
伊藤忠商事	3,800	2,030.50	7,715,900
丸紅	4,500	821.20	3,695,400
豊田通商	800	3,615.00	2,892,000
三井物産	4,400	1,803.00	7,933,200
日立ハイテクノロジーズ	2,800	4,300.00	12,040,000
住友商事	2,900	1,655.00	4,799,500
三菱商事	7,900	3,254.00	25,706,600
スズケン	500	6,010.00	3,005,000
J.フロント リテイリング	1,600	1,233.00	1,972,800
三越伊勢丹ホールディングス	1,700	1,101.00	1,871,700
セブン&アイ・ホールディングス	200	4,976.00	995,200
しまむら	100	9,170.00	917,000
高島屋	1,200	1,491.00	1,789,200
ケーズホールディングス	1,300	1,002.00	1,302,600
ヤマダ電機	5,400	533.00	2,878,200
めぶきフィナンシャルグループ	3,600	306.00	1,101,600
ゆうちょ銀行	1,500	1,260.00	1,890,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,400	457.00	2,924,800
新生銀行	700	1,527.00	1,068,900
あおぞら銀行	600	3,235.00	1,941,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	40,600	587.00	23,832,200
りそなホールディングス	6,600	509.50	3,362,700
三井住友トラスト・ホールディングス	800	4,210.00	3,368,000
三井住友フィナンシャルグループ	2,900	4,041.00	11,718,900
千葉銀行	3,300	679.00	2,240,700
群馬銀行	4,300	479.00	2,059,700
ふくおかフィナンシャルグループ	900	2,473.00	2,225,700
静岡銀行	1,700	886.00	1,506,200
京都銀行	500	4,680.00	2,340,000
みずほフィナンシャルグループ	55,400	176.20	9,761,480
山口フィナンシャルグループ	2,300	1,058.00	2,433,400
SBIホールディングス	900	2,307.00	2,076,300
大和証券グループ本社	4,000	579.90	2,319,600
野村ホールディングス	8,000	442.80	3,542,400
かんぽ生命保険	3,400	2,478.00	8,425,200
SOMPOホールディングス	1,100	4,222.00	4,644,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,200	3,361.00	4,033,200
第一生命ホールディングス	2,600	1,705.00	4,433,000
東京海上ホールディングス	3,700	5,570.00	20,609,000
T&Dホールディングス	1,700	1,374.50	2,336,650
クレディセゾン	900	1,592.00	1,432,800
イオンフィナンシャルサービス	600	2,201.00	1,320,600
オリックス	3,400	1,639.00	5,572,600
三菱UFJリース	3,400	576.00	1,958,400
野村不動産ホールディングス	600	2,076.00	1,245,600
東急不動産ホールディングス	3,100	621.00	1,925,100
飯田グループホールディングス	500	2,019.00	1,009,500
三井不動産	2,100	2,680.00	5,628,000
三菱地所	100	1,914.00	191,400
東京建物	1,500	1,281.00	1,921,500
住友不動産	700	4,252.00	2,976,400
イオンモール	800	1,881.00	1,504,800
ディー・エヌ・エー	500	1,686.00	843,000
電通	400	4,905.00	1,962,000
楽天	9,700	800.00	7,760,000
日本郵政	600	1,356.00	813,600
合 計	458,900		757,896,370

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。