有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年11月7日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	194,973,893	863,539,372
親投資信託受益証券 合計		194,973,893	863,539,372
合計			863,539,372

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年11月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	761,613,127
株式	12,598,310,920
派生商品評価勘定	3,808,350
未収配当金	94,495,700
差入委託証拠金	51,708,882
流動資産合計	13,509,936,979
資産合計	13,509,936,979
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,456,930
前受金	4,710,000
未払金	20,660
未払解約金	25,480,000
流動負債合計	39,667,590
負債合計	39,667,590
純資産の部
元本等
元本	3,041,404,242
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,428,865,147
元本等合計	13,470,269,389
純資産合計	13,470,269,389
負債純資産合計	13,509,936,979

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月8日 至 2023年11月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年11月7日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,274,037,006円
		同期中追加設定元本額	102,885,472円
		同期中一部解約元本額	335,518,236円
		元本の内訳
		ファンド名
		インデックスポートフォリオ	194,973,893円
		ボンドミックスポートフォリオ	8,385,150円
		財形株投 (一般財形30)	10,832,937円
		財形株投 (一般財形50)	31,262,644円
		財形株投 (年金・住宅財形30)	11,122,281円
		インデックス マネジメント ファンド 225	1,795,145,172円
		インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)	170,314,713円
		インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金)	430,261,770円
		太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	374,043,321円
		太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)	15,062,361円
		計	3,041,404,242円
2.		受益権の総数	3,041,404,242口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月8日 至 2023年11月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年11月7日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月7日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,204,144,376
合計	2,204,144,376

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年1月15日から2023年11月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2023年11月7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	844,660,000	-	839,020,000	△5,640,000
合計	844,660,000	-	839,020,000	△5,640,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年11月7日現在
1口当たり純資産額	4.4290円
(1万口当たり純資産額)	(44,290円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年11月7日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	13,000	694.70	9,031,100
INPEX	5,200	2,129.50	11,073,400
コムシスホールディングス	13,000	3,038.00	39,494,000
大成建設	2,600	5,197.00	13,512,200
大林組	13,000	1,290.00	16,770,000
清水建設	13,000	997.50	12,967,500
長谷工コーポレーション	2,600	1,838.50	4,780,100
鹿島建設	6,500	2,498.00	16,237,000
大和ハウス工業	13,000	4,203.00	54,639,000
積水ハウス	13,000	2,977.50	38,707,500
日揮ホールディングス	13,000	1,848.00	24,024,000
日清製粉グループ本社	13,000	2,199.00	28,587,000
明治ホールディングス	5,200	3,678.00	19,125,600
日本ハム	6,500	4,329.00	28,138,500
エムスリー	31,200	2,465.50	76,923,600
ディー・エヌ・エー	3,900	1,511.00	5,892,900
サッポロホールディングス	2,600	5,417.00	14,084,200
アサヒグループホールディングス	13,000	5,611.00	72,943,000
キリンホールディングス	13,000	2,184.50	28,398,500
宝ホールディングス	13,000	1,260.00	16,380,000
双日	1,300	3,153.00	4,098,900
キッコーマン	13,000	9,539.00	124,007,000
味の素	13,000	5,371.00	69,823,000
ニチレイ	6,500	3,211.00	20,871,500
日本たばこ産業	13,000	3,675.00	47,775,000
J.フロント リテイリング	6,500	1,428.00	9,282,000
三越伊勢丹ホールディングス	13,000	1,671.00	21,723,000
東急不動産ホールディングス	13,000	913.10	11,870,300
セブン&アイ・ホールディングス	13,000	5,620.00	73,060,000
帝人	2,600	1,333.50	3,467,100
東レ	13,000	772.20	10,038,600
クラレ	13,000	1,671.00	21,723,000
旭化成	13,000	994.60	12,929,800
SUMCO	1,300	2,043.00	2,655,900
ネクソン	26,000	2,872.50	74,685,000
王子ホールディングス	13,000	610.30	7,933,900
日本製紙	1,300	1,260.00	1,638,000
レゾナック・ホールディングス	1,300	2,483.50	3,228,550
住友化学	13,000	390.20	5,072,600
日産化学	13,000	6,283.00	81,679,000
東ソー	6,500	1,929.50	12,541,750
トクヤマ	2,600	2,301.00	5,982,600
デンカ	2,600	2,729.50	7,096,700
信越化学工業	65,000	4,851.00	315,315,000
協和キリン	13,000	2,442.50	31,752,500
三井化学	2,600	3,901.00	10,142,600
三菱ケミカルグループ	6,500	964.10	6,266,650
UBE	1,300	2,348.00	3,052,400
電通グループ	13,000	4,479.00	58,227,000
メルカリ	13,000	3,239.00	42,107,000
花王	13,000	5,435.00	70,655,000
武田薬品工業	13,000	4,154.00	54,002,000
アステラス製薬	65,000	1,783.00	115,895,000
住友ファーマ	13,000	435.00	5,655,000
塩野義製薬	13,000	7,070.00	91,910,000
中外製薬	39,000	4,652.00	181,428,000
エーザイ	13,000	7,749.00	100,737,000
テルモ	52,000	4,185.00	217,620,000
第一三共	39,000	4,034.00	157,326,000
大塚ホールディングス	13,000	5,315.00	69,095,000
DIC	1,300	2,393.50	3,111,550
オリエンタルランド	13,000	5,100.00	66,300,000
LINEヤフー	5,200	408.20	2,122,640
トレンドマイクロ	13,000	5,814.00	75,582,000
サイバーエージェント	10,400	834.60	8,679,840
楽天グループ	13,000	563.10	7,320,300
富士フイルムホールディングス	13,000	8,504.00	110,552,000
コニカミノルタ	13,000	459.90	5,978,700
資生堂	13,000	4,847.00	63,011,000
出光興産	5,200	3,398.00	17,669,600
ENEOSホールディングス	13,000	566.10	7,359,300
横浜ゴム	6,500	2,877.50	18,703,750
ブリヂストン	13,000	5,862.00	76,206,000
AGC	2,600	5,189.00	13,491,400
日本電気硝子	3,900	3,033.00	11,828,700
住友大阪セメント	1,300	3,708.00	4,820,400
太平洋セメント	1,300	2,632.00	3,421,600
東海カーボン	13,000	1,173.00	15,249,000
TOTO	6,500	3,830.00	24,895,000
日本碍子	13,000	1,901.00	24,713,000
日本製鉄	1,300	3,285.00	4,270,500
神戸製鋼所	1,300	1,838.00	2,389,400
JFEホールディングス	1,300	2,123.50	2,760,550
大平洋金属	1,300	1,351.00	1,756,300
日本製鋼所	2,600	2,472.50	6,428,500
三井金属鉱業	1,300	3,901.00	5,071,300
三菱マテリアル	1,300	2,458.00	3,195,400
住友金属鉱山	6,500	4,337.00	28,190,500
DOWAホールディングス	2,600	4,895.00	12,727,000
古河電気工業	1,300	2,339.00	3,040,700
住友電気工業	13,000	1,824.00	23,712,000
フジクラ	13,000	1,165.50	15,151,500
しずおかフィナンシャルグループ	13,000	1,249.00	16,237,000
リクルートホールディングス	39,000	4,846.00	188,994,000
オークマ	2,600	6,159.00	16,013,400
アマダ	13,000	1,485.50	19,311,500
日本郵政	13,000	1,324.00	17,212,000
SMC	1,300	75,890.00	98,657,000
小松製作所	13,000	3,599.00	46,787,000
住友重機械工業	2,600	3,493.00	9,081,800
日立建機	13,000	3,937.00	51,181,000
クボタ	13,000	2,093.00	27,209,000
荏原製作所	2,600	7,017.00	18,244,200
ダイキン工業	13,000	22,665.00	294,645,000
日本精工	13,000	805.60	10,472,800
NTN	13,000	290.10	3,771,300
ジェイテクト	13,000	1,286.00	16,718,000
ミネベアミツミ	13,000	2,647.00	34,411,000
日立製作所	2,600	9,609.00	24,983,400
三菱電機	13,000	1,892.00	24,596,000
富士電機	2,600	6,126.00	15,927,600
安川電機	13,000	5,370.00	69,810,000
ニデック	10,400	5,718.00	59,467,200
オムロン	13,000	5,780.00	75,140,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,600	2,496.50	6,490,900
日本電気	1,300	7,287.00	9,473,100
富士通	1,300	19,335.00	25,135,500
ルネサスエレクトロニクス	13,000	2,248.50	29,230,500
セイコーエプソン	26,000	2,132.00	55,432,000
パナソニック ホールディングス	13,000	1,395.50	18,141,500
シャープ	13,000	997.20	12,963,600
ソニーグループ	13,000	13,155.00	171,015,000
TDK	39,000	5,948.00	231,972,000
アルプスアルパイン	13,000	1,216.00	15,808,000
横河電機	13,000	2,769.50	36,003,500
アドバンテスト	104,000	4,193.00	436,072,000
キーエンス	1,300	60,500.00	78,650,000
デンソー	52,000	2,339.00	121,628,000
レーザーテック	5,200	27,580.00	143,416,000
カシオ計算機	13,000	1,214.50	15,788,500
ファナック	65,000	3,940.00	256,100,000
京セラ	26,000	7,832.00	203,632,000
太陽誘電	13,000	3,695.00	48,035,000
村田製作所	31,200	2,852.50	88,998,000
日東電工	13,000	10,035.00	130,455,000
日立造船	2,600	858.00	2,230,800
三菱重工業	1,300	8,318.00	10,813,400
川崎重工業	1,300	3,438.00	4,469,400
IHI	1,300	2,994.50	3,892,850
コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,000	687.50	8,937,500
日産自動車	13,000	611.30	7,946,900
いすゞ自動車	6,500	1,727.50	11,228,750
トヨタ自動車	65,000	2,832.00	184,080,000
日野自動車	13,000	476.40	6,193,200
三菱自動車工業	1,300	494.50	642,850
マツダ	2,600	1,506.50	3,916,900
本田技研工業	78,000	1,614.00	125,892,000
スズキ	13,000	6,021.00	78,273,000
SUBARU	13,000	2,732.50	35,522,500
ヤマハ発動機	13,000	3,864.00	50,232,000
ニコン	13,000	1,505.00	19,565,000
オリンパス	52,000	2,062.50	107,250,000
SCREENホールディングス	5,200	8,502.00	44,210,400
HOYA	6,500	15,315.00	99,547,500
キヤノン	19,500	3,665.00	71,467,500
リコー	13,000	1,249.50	16,243,500
シチズン時計	13,000	895.00	11,635,000
バンダイナムコホールディングス	39,000	3,224.00	125,736,000
TOPPANホールディングス	6,500	3,381.00	21,976,500
大日本印刷	6,500	3,985.00	25,902,500
ヤマハ	13,000	3,639.00	47,307,000
任天堂	13,000	6,385.00	83,005,000
伊藤忠商事	13,000	5,799.00	75,387,000
丸紅	13,000	2,316.50	30,114,500
豊田通商	13,000	8,806.00	114,478,000
三井物産	13,000	5,672.00	73,736,000
東京エレクトロン	39,000	21,215.00	827,385,000
住友商事	13,000	3,207.00	41,691,000
三菱商事	13,000	6,967.00	90,571,000
高島屋	6,500	2,019.00	13,123,500
丸井グループ	13,000	2,398.00	31,174,000
クレディセゾン	13,000	2,301.50	29,919,500
イオン	13,000	3,175.00	41,275,000
あおぞら銀行	1,300	3,001.00	3,901,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,000	1,260.00	16,380,000
りそなホールディングス	1,300	793.10	1,031,030
三井住友トラスト・ホールディングス	1,300	5,579.00	7,252,700
三井住友フィナンシャルグループ	1,300	7,288.00	9,474,400
千葉銀行	13,000	1,095.50	14,241,500
ふくおかフィナンシャルグループ	2,600	3,881.00	10,090,600
みずほフィナンシャルグループ	1,300	2,523.00	3,279,900
オリックス	13,000	2,638.00	34,294,000
大和証券グループ本社	13,000	944.10	12,273,300
野村ホールディングス	13,000	611.80	7,953,400
SOMPOホールディングス	2,600	6,527.00	16,970,200
日本取引所グループ	13,000	3,095.00	40,235,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,900	5,584.00	21,777,600
第一生命ホールディングス	1,300	3,139.00	4,080,700
東京海上ホールディングス	19,500	3,414.00	66,573,000
T&Dホールディングス	2,600	2,627.50	6,831,500
三井不動産	13,000	3,383.00	43,979,000
三菱地所	13,000	1,966.50	25,564,500
東京建物	6,500	2,032.00	13,208,000
住友不動産	13,000	3,902.00	50,726,000
東武鉄道	2,600	3,831.00	9,960,600
東急	6,500	1,699.00	11,043,500
小田急電鉄	6,500	2,238.50	14,550,250
京王電鉄	2,600	4,381.00	11,390,600
京成電鉄	6,500	6,218.00	40,417,000
東日本旅客鉄道	1,300	7,886.00	10,251,800
西日本旅客鉄道	1,300	5,877.00	7,640,100
東海旅客鉄道	6,500	3,402.00	22,113,000
ヤマトホールディングス	13,000	2,511.50	32,649,500
日本郵船	3,900	3,530.00	13,767,000
商船三井	3,900	3,819.00	14,894,100
川崎汽船	3,900	4,617.00	18,006,300
NIPPON EXPRESSホールディングス	1,300	7,536.00	9,796,800
日本航空	13,000	2,748.00	35,724,000
ANAホールディングス	1,300	2,983.00	3,877,900
三菱倉庫	6,500	4,240.00	27,560,000
日本電信電話	130,000	174.90	22,737,000
KDDI	78,000	4,585.00	357,630,000
ソフトバンク	13,000	1,693.00	22,009,000
東京電力ホールディングス	1,300	663.70	862,810
中部電力	1,300	1,829.00	2,377,700
関西電力	1,300	1,911.00	2,484,300
東京瓦斯	2,600	3,410.00	8,866,000
大阪瓦斯	2,600	2,829.50	7,356,700
東宝	1,300	5,219.00	6,784,700
NTTデータグループ	65,000	1,783.00	115,895,000
セコム	13,000	10,270.00	133,510,000
コナミグループ	13,000	7,828.00	101,764,000
ニトリホールディングス	3,900	16,230.00	63,297,000
ファーストリテイリング	39,000	34,400.00	1,341,600,000
ソフトバンクグループ	78,000	6,427.00	501,306,000
合計	3,036,800		12,598,310,920

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。