有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和1年11月7日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	336回 大阪府公募公債	3,000,000	3,016,980
	21年度5回 京都市公募公債	3,000,000	3,012,456
	20年度9回 奈良県債	3,000,000	3,016,284
地方債証券 合計		9,000,000	9,045,720
親投資信託受益証券	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	10,793,031	31,948,451
親投資信託受益証券 合計		10,793,031	31,948,451
合計			40,994,171

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和1年11月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	766,170,262
株式	12,952,993,800
派生商品評価勘定	33,839,146
未収入金	1,999,346
未収配当金	101,731,800
流動資産合計	13,856,734,354
資産合計	13,856,734,354
負債の部
流動負債
前受金	33,860,000
未払解約金	58,281,000
流動負債合計	92,141,000
負債合計	92,141,000
純資産の部
元本等
元本	4,650,049,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,114,543,747
元本等合計	13,764,593,354
純資産合計	13,764,593,354
負債純資産合計	13,856,734,354

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 平成30年11月8日 至 令和1年11月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年11月7日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,664,799,193円
		同期中追加設定元本額	258,919,037円
		同期中一部解約元本額	1,273,668,623円
		元本の内訳
		ファンド名
		インデックスポートフォリオ	264,228,764円
		ボンドミックスポートフォリオ	10,793,031円
		財形株投 (一般財形30)	10,306,795円
		財形株投 (一般財形50)	41,979,941円
		財形株投 (年金・住宅財形30)	9,399,964円
		インデックス マネジメント ファンド 225	2,600,659,929円
		インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)	211,355,398円
		インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金)	875,214,718円
		太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	602,014,467円
		太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)	24,096,600円
		計	4,650,049,607円
2.		受益権の総数	4,650,049,607口
3.		差入代用有価証券
		株式	328,867,500円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年11月8日 至 令和1年11月7日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年11月7日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和1年11月7日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	1,628,093,419
合計	1,628,093,419

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成31年1月15日から令和1年11月7日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	令和1年11月7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	737,030,000	-	770,880,000	33,850,000
合計	737,030,000	-	770,880,000	33,850,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年11月7日現在
1口当たり純資産額	2.9601円
(1万口当たり純資産額)	(29,601円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和1年11月7日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	20,000	641.00	12,820,000
マルハニチロ	2,000	2,945.00	5,890,000
国際石油開発帝石	8,000	1,066.00	8,528,000
コムシスホールディングス	20,000	3,140.00	62,800,000
大成建設	4,000	4,435.00	17,740,000
大林組	20,000	1,142.00	22,840,000
清水建設	20,000	1,043.00	20,860,000
長谷工コーポレーション	4,000	1,430.00	5,720,000
鹿島建設	10,000	1,526.00	15,260,000
大和ハウス工業	20,000	3,758.00	75,160,000
積水ハウス	20,000	2,356.00	47,120,000
日揮ホールディングス	20,000	1,604.00	32,080,000
日清製粉グループ本社	20,000	2,157.00	43,140,000
明治ホールディングス	4,000	8,170.00	32,680,000
日本ハム	10,000	4,860.00	48,600,000
エムスリー	48,000	2,653.00	127,344,000
ディー・エヌ・エー	6,000	1,779.00	10,674,000
サッポロホールディングス	4,000	2,552.00	10,208,000
アサヒグループホールディングス	20,000	5,178.00	103,560,000
キリンホールディングス	20,000	2,299.00	45,980,000
宝ホールディングス	20,000	1,080.00	21,600,000
双日	2,000	347.00	694,000
キッコーマン	20,000	5,570.00	111,400,000
味の素	20,000	1,876.00	37,520,000
ニチレイ	10,000	2,579.00	25,790,000
日本たばこ産業	20,000	2,437.00	48,740,000
J.フロント リテイリング	10,000	1,421.00	14,210,000
三越伊勢丹ホールディングス	20,000	915.00	18,300,000
東洋紡	2,000	1,600.00	3,200,000
ユニチカ	2,000	360.00	720,000
日清紡ホールディングス	20,000	933.00	18,660,000
東急不動産ホールディングス	20,000	734.00	14,680,000
セブン&アイ・ホールディングス	20,000	4,197.00	83,940,000
帝人	4,000	2,128.00	8,512,000
東レ	20,000	785.30	15,706,000
クラレ	20,000	1,386.00	27,720,000
旭化成	20,000	1,272.00	25,440,000
SUMCO	2,000	1,820.00	3,640,000
王子ホールディングス	20,000	627.00	12,540,000
日本製紙	2,000	1,872.00	3,744,000
昭和電工	2,000	3,135.00	6,270,000
住友化学	20,000	513.00	10,260,000
日産化学	20,000	4,445.00	88,900,000
東ソー	10,000	1,607.00	16,070,000
トクヤマ	4,000	3,085.00	12,340,000
デンカ	4,000	3,190.00	12,760,000
信越化学工業	20,000	12,245.00	244,900,000
協和キリン	20,000	2,018.00	40,360,000
三井化学	4,000	2,728.00	10,912,000
三菱ケミカルホールディングス	10,000	880.40	8,804,000
宇部興産	2,000	2,357.00	4,714,000
日本化薬	20,000	1,352.00	27,040,000
電通	20,000	4,020.00	80,400,000
花王	20,000	8,631.00	172,620,000
武田薬品工業	20,000	4,278.00	85,560,000	代用有価証券 10,000株
アステラス製薬	100,000	1,825.00	182,500,000
大日本住友製薬	20,000	1,864.00	37,280,000
塩野義製薬	20,000	6,360.00	127,200,000
中外製薬	20,000	9,326.00	186,520,000
エーザイ	20,000	7,483.00	149,660,000
テルモ	80,000	3,542.00	283,360,000
第一三共	20,000	6,840.00	136,800,000
大塚ホールディングス	20,000	4,515.00	90,300,000
DIC	2,000	3,225.00	6,450,000
Zホールディングス	8,000	372.00	2,976,000
トレンドマイクロ	20,000	5,410.00	108,200,000
サイバーエージェント	4,000	3,685.00	14,740,000
楽天	20,000	1,066.00	21,320,000
富士フイルムホールディングス	20,000	4,840.00	96,800,000
コニカミノルタ	20,000	719.00	14,380,000
資生堂	20,000	8,966.00	179,320,000
出光興産	8,000	3,205.00	25,640,000
JXTGホールディングス	20,000	519.50	10,390,000
横浜ゴム	10,000	2,496.00	24,960,000
ブリヂストン	20,000	4,617.00	92,340,000
AGC	4,000	3,960.00	15,840,000
日本板硝子	2,000	657.00	1,314,000
日本電気硝子	6,000	2,436.00	14,616,000
住友大阪セメント	2,000	4,805.00	9,610,000
太平洋セメント	2,000	3,205.00	6,410,000
東海カーボン	20,000	1,078.00	21,560,000
TOTO	10,000	4,590.00	45,900,000
日本碍子	20,000	1,847.00	36,940,000
日本製鉄	2,000	1,594.50	3,189,000
神戸製鋼所	2,000	583.00	1,166,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	2,000	1,384.00	2,768,000
大平洋金属	2,000	2,702.00	5,404,000
日本製鋼所	4,000	2,302.00	9,208,000
日本軽金属ホールディングス	20,000	228.00	4,560,000
三井金属鉱業	2,000	3,205.00	6,410,000
東邦亜鉛	2,000	2,165.00	4,330,000
三菱マテリアル	2,000	3,215.00	6,430,000
住友金属鉱山	10,000	3,621.00	36,210,000
DOWAホールディングス	4,000	4,000.00	16,000,000
古河電気工業	2,000	3,110.00	6,220,000
住友電気工業	20,000	1,580.50	31,610,000
フジクラ	20,000	479.00	9,580,000
東洋製罐グループホールディングス	20,000	1,971.00	39,420,000
リクルートホールディングス	60,000	3,724.00	223,440,000
オークマ	4,000	6,450.00	25,800,000
アマダホールディングス	20,000	1,265.00	25,300,000
日本郵政	20,000	1,011.50	20,230,000
小松製作所	20,000	2,649.50	52,990,000
住友重機械工業	4,000	3,315.00	13,260,000
日立建機	20,000	2,900.00	58,000,000
クボタ	20,000	1,776.00	35,520,000
荏原製作所	4,000	3,270.00	13,080,000
ダイキン工業	20,000	15,430.00	308,600,000
日本精工	20,000	1,084.00	21,680,000
NTN	20,000	358.00	7,160,000
ジェイテクト	20,000	1,434.00	28,680,000
ミネベアミツミ	20,000	2,150.00	43,000,000
日立製作所	4,000	4,197.00	16,788,000
三菱電機	20,000	1,605.00	32,100,000
富士電機	4,000	3,360.00	13,440,000
安川電機	20,000	4,325.00	86,500,000
オムロン	20,000	6,530.00	130,600,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000	2,196.00	8,784,000
日本電気	2,000	4,370.00	8,740,000
富士通	2,000	9,458.00	18,916,000
沖電気工業	2,000	1,487.00	2,974,000
セイコーエプソン	40,000	1,564.00	62,560,000
パナソニック	20,000	1,021.00	20,420,000	代用有価証券 10,000株
ソニー	20,000	6,552.00	131,040,000	代用有価証券 10,000株
TDK	20,000	11,390.00	227,800,000
アルプスアルパイン	20,000	2,391.00	47,820,000
横河電機	20,000	1,930.00	38,600,000
アドバンテスト	40,000	5,370.00	214,800,000
デンソー	20,000	5,026.00	100,520,000
カシオ計算機	20,000	1,768.00	35,360,000
ファナック	20,000	21,630.00	432,600,000
京セラ	40,000	7,164.00	286,560,000
太陽誘電	20,000	3,010.00	60,200,000
日東電工	20,000	6,240.00	124,800,000
三井E&Sホールディングス	2,000	893.00	1,786,000
日立造船	4,000	406.00	1,624,000
三菱重工業	2,000	4,372.00	8,744,000
川崎重工業	2,000	2,587.00	5,174,000
IHI	2,000	2,614.00	5,228,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	20,000	456.00	9,120,000
日産自動車	20,000	697.30	13,946,000
いすゞ自動車	10,000	1,269.50	12,695,000
トヨタ自動車	20,000	7,736.00	154,720,000	代用有価証券 10,000株
日野自動車	20,000	1,049.00	20,980,000
三菱自動車工業	2,000	492.00	984,000
マツダ	4,000	1,002.00	4,008,000
本田技研工業	40,000	3,014.00	120,560,000	代用有価証券 20,000株
スズキ	20,000	5,164.00	103,280,000
SUBARU	20,000	3,083.00	61,660,000
ヤマハ発動機	20,000	2,198.00	43,960,000
ニコン	20,000	1,431.00	28,620,000
オリンパス	80,000	1,700.00	136,000,000
SCREENホールディングス	4,000	7,530.00	30,120,000
キヤノン	30,000	2,978.50	89,355,000	代用有価証券 15,000株
リコー	20,000	1,040.00	20,800,000
シチズン時計	20,000	607.00	12,140,000
バンダイナムコホールディングス	20,000	6,711.00	134,220,000
凸版印刷	10,000	2,058.00	20,580,000
大日本印刷	10,000	2,974.00	29,740,000
ヤマハ	20,000	5,830.00	116,600,000
伊藤忠商事	20,000	2,304.00	46,080,000
丸紅	20,000	785.80	15,716,000
豊田通商	20,000	3,715.00	74,300,000
ファミリーマート	80,000	2,787.00	222,960,000
三井物産	20,000	1,902.50	38,050,000
東京エレクトロン	20,000	22,160.00	443,200,000
住友商事	20,000	1,651.50	33,030,000
三菱商事	20,000	2,804.00	56,080,000	代用有価証券 10,000株
高島屋	10,000	1,317.00	13,170,000
丸井グループ	20,000	2,478.00	49,560,000
クレディセゾン	20,000	1,648.00	32,960,000
イオン	20,000	2,275.00	45,500,000
新生銀行	2,000	1,774.00	3,548,000
あおぞら銀行	2,000	2,804.00	5,608,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,000	581.40	11,628,000
りそなホールディングス	2,000	481.40	962,800
三井住友トラスト・ホールディングス	2,000	4,108.00	8,216,000
三井住友フィナンシャルグループ	2,000	3,960.00	7,920,000
千葉銀行	20,000	611.00	12,220,000
ふくおかフィナンシャルグループ	4,000	2,126.00	8,504,000
静岡銀行	20,000	847.00	16,940,000
みずほフィナンシャルグループ	20,000	171.00	3,420,000
大和証券グループ本社	20,000	511.60	10,232,000
野村ホールディングス	20,000	517.20	10,344,000
松井証券	20,000	910.00	18,200,000
SOMPOホールディングス	5,000	4,400.00	22,000,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,000	3,563.00	21,378,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	4,000	2,404.00	9,616,000
第一生命ホールディングス	2,000	1,847.00	3,694,000
東京海上ホールディングス	10,000	5,888.00	58,880,000
T&Dホールディングス	4,000	1,297.00	5,188,000
三井不動産	20,000	2,835.50	56,710,000
三菱地所	20,000	2,116.50	42,330,000
東京建物	10,000	1,557.00	15,570,000
住友不動産	20,000	3,952.00	79,040,000
東武鉄道	4,000	3,940.00	15,760,000
東急	10,000	2,111.00	21,110,000
小田急電鉄	10,000	2,727.00	27,270,000
京王電鉄	4,000	6,920.00	27,680,000
京成電鉄	10,000	4,570.00	45,700,000
東日本旅客鉄道	2,000	10,065.00	20,130,000
西日本旅客鉄道	2,000	9,816.00	19,632,000
東海旅客鉄道	2,000	22,630.00	45,260,000
日本通運	2,000	6,630.00	13,260,000
ヤマトホールディングス	20,000	1,813.00	36,260,000
日本郵船	2,000	2,033.00	4,066,000
商船三井	2,000	3,005.00	6,010,000
川崎汽船	2,000	1,730.00	3,460,000
ANAホールディングス	2,000	3,775.00	7,550,000
三菱倉庫	10,000	2,852.00	28,520,000
スカパーJSATホールディングス	2,000	466.00	932,000
日本電信電話	4,000	5,500.00	22,000,000
KDDI	120,000	3,200.00	384,000,000
NTTドコモ	2,000	3,015.00	6,030,000
東京電力ホールディングス	2,000	508.00	1,016,000
中部電力	2,000	1,597.50	3,195,000
関西電力	2,000	1,267.50	2,535,000
東京瓦斯	4,000	2,611.50	10,446,000
大阪瓦斯	4,000	2,130.00	8,520,000
東宝	2,000	4,375.00	8,750,000
エヌ・ティ・ティ・データ	100,000	1,490.00	149,000,000
セコム	20,000	9,611.00	192,220,000
コナミホールディングス	20,000	4,590.00	91,800,000
ファーストリテイリング	20,000	69,110.00	1,382,200,000
ソフトバンクグループ	120,000	4,226.00	507,120,000
合計	3,587,000		12,952,993,800

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。