有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、コア30インデックス マザーファンド受益証券ならびに東京証券取引所の株価指数「トピックス コア30」の採用銘柄(採用予定銘柄を含みます。)に投資を行い、「トピックス コア30」株価指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
コア30インデックス マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)ならびにわが国の上場株式を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてマザーファンドへの投資を通してわが国の上場株式に投資します。株式への投資にあたっては、原則として「トピックス コア30」の採用銘柄(採用予定銘柄を含みます。)に投資を行います。
② 資金の流出入にあたっては、ポートフォリオの組入銘柄構成比率が「トピックス コア30」の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行うよう努めます。
③ 株式の実質組入比率は高位を保ちますが、資金の流出入の調整等のため株価指数先物取引等を利用する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑥ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
マザーファンドの運用方針
コア30インデックス マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、東京証券取引所の株価指数「トピックス コア30」の採用銘柄(採用予定銘柄を含みます。)に投資を行い、「トピックス コア30」株価指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の上場株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資にあたっては、原則として「トピックス コア30」の採用銘柄(採用予定銘柄を含みます。)に投資を行います。
② 資金の流出入にあたっては、ポートフォリオの組入銘柄構成比率が「トピックス コア30」の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行うよう努めます。
③ 株式の組入比率は高位を保ちますが、資金の流出入の調整等のため株価指数先物取引等を利用する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
⑦ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
コア30インデックス マザーファンドは、以下のプロセスにより「トピックス コア30」株価指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは平成29年11月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。