有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

コア30インデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年11月15日現在	平成29年11月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,892,660	7,052,859
株式	2,282,074,480	2,372,926,030
未収入金	39,144,744	10,694,427
未収配当金	26,687,695	26,740,830
流動資産合計	2,358,799,579	2,417,414,146
資産合計	2,358,799,579	2,417,414,146
負債の部
流動負債
未払解約金	42,350,000	9,660,000
未払利息	22	11
流動負債合計	42,350,022	9,660,011
負債合計	42,350,022	9,660,011
純資産の部
元本等
元本	2,031,515,794	1,711,959,594
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	284,933,763	695,794,541
元本等合計	2,316,449,557	2,407,754,135
純資産合計	2,316,449,557	2,407,754,135
負債純資産合計	2,358,799,579	2,417,414,146

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年11月16日 至 平成29年11月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年11月15日現在				平成29年11月15日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			2,031,515,794口				1,711,959,594口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1403円			1口当たり純資産額	1.4064円
		(1万口当たり純資産額)	(11,403円)			(1万口当たり純資産額)	(14,064円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年11月17日 至 平成28年11月15日	自 平成28年11月16日 至 平成29年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年11月15日現在	平成29年11月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年11月17日 至 平成28年11月15日	自 平成28年11月16日 至 平成29年11月15日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年11月15日現在	平成29年11月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,064,619,318円	2,031,515,794円
期中追加設定元本額	138,311,243円	241,744,365円
期中一部解約元本額	171,414,767円	561,300,565円
同期末における元本の内訳
コア30インデックス	2,031,515,794円	1,711,959,594円
合計	2,031,515,794円	1,711,959,594円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年11月15日現在	平成29年11月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	114,315,240	△55,179,280
合計	114,315,240	△55,179,280

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本たばこ産業	18,800	3,705.00	69,654,000
信越化学工業	5,300	12,235.00	64,845,500
武田薬品工業	11,100	6,185.00	68,653,500
アステラス製薬	31,100	1,458.00	45,343,800
日立製作所	73,000	852.70	62,247,100
パナソニック	34,600	1,675.50	57,972,300
ソニー	20,200	5,095.00	102,919,000
キーエンス	1,500	65,900.00	98,850,000
ファナック	2,900	27,095.00	78,575,500
村田製作所	3,200	15,895.00	50,864,000
キヤノン	16,300	4,259.00	69,421,700
デンソー	6,700	6,345.00	42,511,500
日産自動車	35,700	1,072.00	38,270,400
トヨタ自動車	36,800	6,960.00	256,128,000
本田技研工業	27,200	3,620.00	98,464,000
任天堂	1,900	43,090.00	81,871,000
東日本旅客鉄道	5,400	10,805.00	58,347,000
東海旅客鉄道	2,700	20,045.00	54,121,500
日本電信電話	21,300	5,714.00	121,708,200
KDDI	26,700	2,962.00	79,085,400
NTTドコモ	22,000	2,788.00	61,336,000
ソフトバンクグループ	13,400	9,340.00	125,156,000
三井物産	25,300	1,638.00	41,441,400
三菱商事	20,900	2,745.00	57,370,500
セブン&アイ・ホールディングス	12,500	4,491.00	56,137,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	210,900	736.20	155,264,580
三井住友フィナンシャルグループ	22,600	4,359.00	98,513,400
みずほフィナンシャルグループ	405,700	196.50	79,720,050
東京海上ホールディングス	11,200	4,754.00	53,244,800
三菱地所	22,200	2,022.00	44,888,400
合 計	1,149,100		2,372,926,030

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。