有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)

インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成31年 2月 4日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	751,966,039
株式	12,970,056,840
派生商品評価勘定	7,928,056
未収配当金	24,253,500
前払金	16,370,000
流動資産合計	13,770,574,435
資産合計	13,770,574,435
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,929,720
未払金	580,648
未払解約金	6,950,000
未払利息	1,660
流動負債合計	26,462,028
負債合計	26,462,028
純資産の部
元本等
元本	5,288,584,950
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,455,527,457
元本等合計	13,744,112,407
純資産合計	13,744,112,407
負債純資産合計	13,770,574,435

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年 2月 2日 至 平成31年 2月 4日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 2月 4日現在
1.	担保資産
		先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
		株式	314,445,000円
2.	計算日における受益権の総数
			5,288,584,950口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5988円
		(1万口当たり純資産額)	(25,988円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 2日 至 平成31年 2月 4日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成31年 2月 4日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成30年 2月 2日 至 平成31年 2月 4日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成31年 2月 4日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,066,117,058円
期中追加設定元本額	279,166,078円
期中一部解約元本額	1,056,698,186円
同期末における元本の内訳
インデックスポートフォリオ	283,948,731円
ボンドミックスポートフォリオ	12,129,399円
財形株投 (一般財形30)	9,829,196円
財形株投 (一般財形50)	44,316,171円
財形株投 (年金・住宅財形30)	9,448,375円
インデックス マネジメント ファンド 225	2,881,215,691円
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)	226,578,295円
インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金)	1,157,745,173円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	635,934,200円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)	27,439,719円
合計	5,288,584,950円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 2月 4日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	325,470,010
合計	325,470,010

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成31年 2月 4日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	761,601,664	-	750,600,000	11,001,664
日経平均株価指数先物	761,601,664	-	750,600,000	11,001,664
合計	761,601,664	-	750,600,000	11,001,664

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	23,000	673.00	15,479,000
マルハニチロ	2,300	3,740.00	8,602,000
国際石油開発帝石	9,200	1,046.00	9,623,200
コムシスホールディングス	23,000	2,871.00	66,033,000
大成建設	4,600	5,200.00	23,920,000
大林組	23,000	1,053.00	24,219,000
清水建設	23,000	950.00	21,850,000
長谷工コーポレーション	4,600	1,218.00	5,602,800
鹿島建設	11,500	1,567.00	18,020,500
大和ハウス工業	23,000	3,447.00	79,281,000
積水ハウス	23,000	1,626.50	37,409,500
日揮	23,000	1,641.00	37,743,000
千代田化工建設	23,000	345.00	7,935,000
日清製粉グループ本社	23,000	2,224.00	51,152,000
明治ホールディングス	4,600	8,480.00	39,008,000
日本ハム	11,500	4,235.00	48,702,500
サッポロホールディングス	4,600	2,507.00	11,532,200
アサヒグループホールディングス	23,000	4,604.00	105,892,000
キリンホールディングス	23,000	2,675.00	61,525,000
宝ホールディングス	23,000	1,244.00	28,612,000
キッコーマン	23,000	5,500.00	126,500,000
味の素	23,000	1,673.50	38,490,500
ニチレイ	11,500	2,911.00	33,476,500
日本たばこ産業	23,000	2,754.00	63,342,000
東洋紡	2,300	1,633.00	3,755,900
ユニチカ	2,300	519.00	1,193,700
帝人	4,600	1,844.00	8,482,400
東レ	23,000	802.10	18,448,300
王子ホールディングス	23,000	630.00	14,490,000
日本製紙	2,300	2,140.00	4,922,000
クラレ	23,000	1,686.00	38,778,000
旭化成	23,000	1,206.50	27,749,500
昭和電工	2,300	3,750.00	8,625,000
住友化学	23,000	559.00	12,857,000
日産化学	23,000	5,720.00	131,560,000
東ソー	11,500	1,591.00	18,296,500
トクヤマ	4,600	2,645.00	12,167,000
デンカ	4,600	3,455.00	15,893,000
信越化学工業	23,000	9,202.00	211,646,000
三井化学	4,600	2,719.00	12,507,400
三菱ケミカルホールディングス	11,500	933.50	10,735,250
宇部興産	2,300	2,449.00	5,632,700
日本化薬	23,000	1,300.00	29,900,000
花王	23,000	7,720.00	177,560,000
DIC	2,300	3,495.00	8,038,500
富士フイルムホールディングス	23,000	4,622.00	106,306,000
資生堂	23,000	6,731.00	154,813,000
日東電工	23,000	6,054.00	139,242,000
協和発酵キリン	23,000	2,113.00	48,599,000
武田薬品工業	23,000	4,453.00	102,419,000	代用有価証券 10,000株
アステラス製薬	115,000	1,750.00	201,250,000
大日本住友製薬	23,000	2,680.00	61,640,000
塩野義製薬	23,000	6,858.00	157,734,000
中外製薬	23,000	6,850.00	157,550,000
エーザイ	23,000	8,876.00	204,148,000
第一三共	23,000	3,948.00	90,804,000
大塚ホールディングス	23,000	4,557.00	104,811,000
昭和シェル石油	23,000	1,660.00	38,180,000
JXTGホールディングス	23,000	595.40	13,694,200
横浜ゴム	11,500	2,335.00	26,852,500
ブリヂストン	23,000	4,236.00	97,428,000
AGC	4,600	3,715.00	17,089,000
日本板硝子	2,300	921.00	2,118,300
日本電気硝子	6,900	2,981.00	20,568,900
住友大阪セメント	2,300	4,850.00	11,155,000
太平洋セメント	2,300	3,790.00	8,717,000
東海カーボン	23,000	1,545.00	35,535,000
TOTO	11,500	4,245.00	48,817,500
日本碍子	23,000	1,648.00	37,904,000
新日鐵住金	2,300	2,010.50	4,624,150
神戸製鋼所	2,300	869.00	1,998,700
ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300	1,940.00	4,462,000
大平洋金属	2,300	2,799.00	6,437,700
日本軽金属ホールディングス	23,000	239.00	5,497,000
三井金属鉱業	2,300	2,555.00	5,876,500
東邦亜鉛	2,300	3,425.00	7,877,500
三菱マテリアル	2,300	3,075.00	7,072,500
住友金属鉱山	11,500	3,126.00	35,949,000
DOWAホールディングス	4,600	3,475.00	15,985,000
古河電気工業	2,300	3,260.00	7,498,000
住友電気工業	23,000	1,555.00	35,765,000
フジクラ	23,000	469.00	10,787,000
SUMCO	2,300	1,507.00	3,466,100
東洋製罐グループホールディングス	23,000	2,465.00	56,695,000
日本製鋼所	4,600	2,070.00	9,522,000
オークマ	4,600	5,900.00	27,140,000
アマダホールディングス	23,000	1,097.00	25,231,000
小松製作所	23,000	2,745.00	63,135,000
住友重機械工業	4,600	3,755.00	17,273,000
日立建機	23,000	2,804.00	64,492,000
クボタ	23,000	1,728.50	39,755,500
荏原製作所	4,600	3,045.00	14,007,000
ダイキン工業	23,000	11,690.00	268,870,000
日本精工	23,000	1,072.00	24,656,000
NTN	23,000	340.00	7,820,000
ジェイテクト	23,000	1,374.00	31,602,000
日立造船	4,600	362.00	1,665,200
三菱重工業	2,300	4,234.00	9,738,200
IHI	2,300	3,420.00	7,866,000
日清紡ホールディングス	23,000	949.00	21,827,000
コニカミノルタ	23,000	1,009.00	23,207,000
ミネベアミツミ	23,000	1,779.00	40,917,000
日立製作所	4,600	3,525.00	16,215,000
三菱電機	23,000	1,406.50	32,349,500
富士電機	4,600	3,365.00	15,479,000
安川電機	23,000	3,080.00	70,840,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,600	2,308.00	10,616,800
日本電気	2,300	3,760.00	8,648,000
富士通	2,300	7,504.00	17,259,200
沖電気工業	2,300	1,272.00	2,925,600
セイコーエプソン	46,000	1,648.00	75,808,000
パナソニック	23,000	1,061.00	24,403,000	代用有価証券 10,000株
ソニー	23,000	5,055.00	116,265,000	代用有価証券 10,000株
TDK	23,000	8,570.00	197,110,000
アルプスアルパイン	23,000	2,285.00	52,555,000
パイオニア	23,000	65.00	1,495,000
横河電機	23,000	2,046.00	47,058,000
アドバンテスト	46,000	2,505.00	115,230,000
カシオ計算機	23,000	1,500.00	34,500,000
ファナック	23,000	18,615.00	428,145,000
京セラ	46,000	5,912.00	271,952,000
太陽誘電	23,000	2,066.00	47,518,000
SCREENホールディングス	4,600	4,460.00	20,516,000
キヤノン	34,500	3,173.00	109,468,500	代用有価証券 15,000株
リコー	23,000	1,150.00	26,450,000
東京エレクトロン	23,000	15,730.00	361,790,000
デンソー	23,000	4,818.00	110,814,000
三井E&Sホールディングス	2,300	1,248.00	2,870,400
川崎重工業	2,300	2,736.00	6,292,800
日産自動車	23,000	933.30	21,465,900
いすゞ自動車	11,500	1,589.00	18,273,500
トヨタ自動車	23,000	6,726.00	154,698,000	代用有価証券 10,000株
日野自動車	23,000	1,035.00	23,805,000
三菱自動車工業	2,300	651.00	1,497,300
マツダ	4,600	1,219.00	5,607,400
本田技研工業	46,000	3,132.00	144,072,000	代用有価証券 20,000株
スズキ	23,000	5,714.00	131,422,000
SUBARU	23,000	2,552.50	58,707,500
ヤマハ発動機	23,000	2,348.00	54,004,000
テルモ	46,000	6,230.00	286,580,000
ニコン	23,000	1,878.00	43,194,000
オリンパス	23,000	4,580.00	105,340,000
シチズン時計	23,000	586.00	13,478,000
凸版印刷	11,500	1,803.00	20,734,500
大日本印刷	11,500	2,546.00	29,279,000
ヤマハ	23,000	4,805.00	110,515,000
東京電力ホールディングス	2,300	680.00	1,564,000
中部電力	2,300	1,644.00	3,781,200
関西電力	2,300	1,599.50	3,678,850
東京瓦斯	4,600	2,930.00	13,478,000
大阪瓦斯	4,600	2,134.00	9,816,400
東武鉄道	4,600	3,080.00	14,168,000
東京急行電鉄	11,500	1,863.00	21,424,500
小田急電鉄	11,500	2,453.00	28,209,500
京王電鉄	4,600	6,190.00	28,474,000
京成電鉄	11,500	3,510.00	40,365,000
東日本旅客鉄道	2,300	10,280.00	23,644,000
西日本旅客鉄道	2,300	8,045.00	18,503,500
東海旅客鉄道	2,300	23,980.00	55,154,000
日本通運	2,300	6,770.00	15,571,000
ヤマトホールディングス	23,000	2,852.50	65,607,500
日本郵船	2,300	1,782.00	4,098,600
商船三井	2,300	2,595.00	5,968,500
川崎汽船	2,300	1,382.00	3,178,600
ANAホールディングス	2,300	4,058.00	9,333,400
三菱倉庫	11,500	2,744.00	31,556,000
ヤフー	9,200	294.00	2,704,800
トレンドマイクロ	23,000	5,820.00	133,860,000
スカパーJSATホールディングス	2,300	484.00	1,113,200
日本電信電話	4,600	4,745.00	21,827,000
KDDI	138,000	2,686.00	370,668,000
NTTドコモ	2,300	2,605.00	5,991,500
東宝	2,300	4,055.00	9,326,500
エヌ・ティ・ティ・データ	115,000	1,323.00	152,145,000
コナミホールディングス	23,000	4,590.00	105,570,000
ソフトバンクグループ	69,000	8,452.00	583,188,000
双日	2,300	419.00	963,700
伊藤忠商事	23,000	1,982.00	45,586,000
丸紅	23,000	843.10	19,391,300
豊田通商	23,000	3,470.00	79,810,000
三井物産	23,000	1,759.50	40,468,500
住友商事	23,000	1,684.50	38,743,500
三菱商事	23,000	3,126.00	71,898,000	代用有価証券 10,000株
J.フロント リテイリング	11,500	1,263.00	14,524,500
三越伊勢丹ホールディングス	23,000	1,104.00	25,392,000
セブン&アイ・ホールディングス	23,000	4,776.00	109,848,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	23,000	13,350.00	307,050,000
高島屋	11,500	1,483.00	17,054,500
丸井グループ	23,000	2,214.00	50,922,000
イオン	23,000	2,274.00	52,302,000
ファーストリテイリング	23,000	50,540.00	1,162,420,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	23,000	442.00	10,166,000
新生銀行	2,300	1,455.00	3,346,500
あおぞら銀行	2,300	3,120.00	7,176,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	23,000	578.80	13,312,400
りそなホールディングス	2,300	534.80	1,230,040
三井住友トラスト・ホールディングス	2,300	4,126.00	9,489,800
三井住友フィナンシャルグループ	2,300	3,983.00	9,160,900
千葉銀行	23,000	661.00	15,203,000
ふくおかフィナンシャルグループ	4,600	2,309.00	10,621,400
静岡銀行	23,000	880.00	20,240,000
みずほフィナンシャルグループ	23,000	174.80	4,020,400
大和証券グループ本社	23,000	553.10	12,721,300
野村ホールディングス	23,000	442.20	10,170,600
松井証券	23,000	1,160.00	26,680,000
SOMPOホールディングス	5,700	4,124.00	23,506,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,900	3,264.00	22,521,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	4,600	2,116.00	9,733,600
第一生命ホールディングス	2,300	1,767.50	4,065,250
東京海上ホールディングス	11,500	5,392.00	62,008,000
T&Dホールディングス	4,600	1,386.50	6,377,900
クレディセゾン	23,000	1,429.00	32,867,000
東急不動産ホールディングス	23,000	600.00	13,800,000
三井不動産	23,000	2,656.50	61,099,500
三菱地所	23,000	1,942.00	44,666,000
東京建物	11,500	1,318.00	15,157,000
住友不動産	23,000	4,160.00	95,680,000
ディー・エヌ・エー	6,900	1,839.00	12,689,100
電通	23,000	5,260.00	120,980,000
サイバーエージェント	4,600	3,450.00	15,870,000
楽天	23,000	809.00	18,607,000
リクルートホールディングス	69,000	2,969.50	204,895,500
日本郵政	23,000	1,348.00	31,004,000
東京ドーム	11,500	945.00	10,867,500
セコム	23,000	9,098.00	209,254,000
合 計	3,842,100		12,970,056,840

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。