有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)

インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 2月 1日現在	平成30年 2月 1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	821,370,686	901,305,524
株式	18,130,087,440	16,456,718,460
派生商品評価勘定	-	36,847,688
未収配当金	28,500,000	24,570,000
前払金	15,910,000	-
流動資産合計	18,995,868,126	17,419,441,672
資産合計	18,995,868,126	17,419,441,672
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,737,800	-
前受金	-	23,560,000
未払金	584,320	-
未払解約金	129,400,000	24,330,000
未払利息	1,364	1,490
流動負債合計	137,723,484	47,891,490
負債合計	137,723,484	47,891,490
純資産の部
元本等
元本	8,222,742,849	6,066,117,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,635,401,793	11,305,433,124
元本等合計	18,858,144,642	17,371,550,182
純資産合計	18,858,144,642	17,371,550,182
負債純資産合計	18,995,868,126	17,419,441,672

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 2月 1日現在				平成30年 2月 1日現在
1.	担保資産			1.	担保資産
		先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。				先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
			株式 302,500,000円				株式 385,435,000円
2.	計算日における受益権の総数			2.	計算日における受益権の総数
			8,222,742,849口				6,066,117,058口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2934円			1口当たり純資産額	2.8637円
		(1万口当たり純資産額)	(22,934円)			(1万口当たり純資産額)	(28,637円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日	自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 2月 1日現在	平成30年 2月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日	自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 2月 1日現在	平成30年 2月 1日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,908,301,658円	8,222,742,849円
期中追加設定元本額	232,913,420円	125,044,905円
期中一部解約元本額	2,918,472,229円	2,281,670,696円
同期末における元本の内訳
インデックスポートフォリオ	374,468,405円	330,102,431円
ボンドミックスポートフォリオ	13,136,125円	11,609,652円
財形株投 (一般財形30)	8,428,851円	7,152,342円
財形株投 (一般財形50)	42,345,177円	39,238,836円
財形株投 (年金・住宅財形30)	8,329,062円	8,033,872円
インデックス マネジメント ファンド 225	3,638,584,841円	2,939,741,781円
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)	253,033,972円	228,496,333円
インデックス225・ラップ	70,819,930円	-円
インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金)	2,985,258,061円	1,791,061,879円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	796,863,110円	684,664,199円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)	31,475,315円	26,015,733円
合計	8,222,742,849円	6,066,117,058円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 2月 1日現在	平成30年 2月 1日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△128,505,240	△117,515,580
合計	△128,505,240	△117,515,580

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成29年 2月 1日現在				平成30年 2月 1日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	679,387,800	-	671,650,000	△7,737,800	853,872,312	-	890,720,000	36,847,688
日経平均株価指数先物	679,387,800	-	671,650,000	△7,737,800	853,872,312	-	890,720,000	36,847,688
合計	679,387,800	-	671,650,000	△7,737,800	853,872,312	-	890,720,000	36,847,688

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	26,000	586.00	15,236,000
マルハニチロ	2,600	3,245.00	8,437,000
国際石油開発帝石	10,400	1,457.50	15,158,000
コムシスホールディングス	26,000	3,180.00	82,680,000
大成建設	5,200	5,570.00	28,964,000
大林組	26,000	1,330.00	34,580,000
清水建設	26,000	1,128.00	29,328,000
長谷工コーポレーション	5,200	1,734.00	9,016,800
鹿島建設	26,000	1,096.00	28,496,000
大和ハウス工業	26,000	4,383.00	113,958,000
積水ハウス	26,000	2,002.50	52,065,000
日揮	26,000	2,381.00	61,906,000
千代田化工建設	26,000	1,070.00	27,820,000
日清製粉グループ本社	26,000	2,213.00	57,538,000
明治ホールディングス	5,200	9,250.00	48,100,000
日本ハム	26,000	2,641.00	68,666,000
サッポロホールディングス	5,200	3,340.00	17,368,000
アサヒグループホールディングス	26,000	5,667.00	147,342,000
キリンホールディングス	26,000	2,781.50	72,319,000
宝ホールディングス	26,000	1,385.00	36,010,000
キッコーマン	26,000	4,590.00	119,340,000
味の素	26,000	2,065.00	53,690,000
ニチレイ	13,000	2,974.00	38,662,000
日本たばこ産業	26,000	3,620.00	94,120,000
東洋紡	2,600	2,084.00	5,418,400
ユニチカ	2,600	798.00	2,074,800
帝人	5,200	2,460.00	12,792,000
東レ	26,000	1,104.50	28,717,000
王子ホールディングス	26,000	764.00	19,864,000
日本製紙	2,600	2,110.00	5,486,000
クラレ	26,000	2,078.00	54,028,000
旭化成	26,000	1,462.00	38,012,000
昭和電工	2,600	5,190.00	13,494,000
住友化学	26,000	814.00	21,164,000
日産化学工業	26,000	4,570.00	118,820,000
東ソー	13,000	2,567.00	33,371,000
トクヤマ	5,200	3,455.00	17,966,000
デンカ	5,200	4,425.00	23,010,000
信越化学工業	26,000	12,480.00	324,480,000
三井化学	5,200	3,495.00	18,174,000
三菱ケミカルホールディングス	13,000	1,208.00	15,704,000
宇部興産	2,600	3,270.00	8,502,000
日本化薬	26,000	1,581.00	41,106,000
花王	26,000	7,718.00	200,668,000
富士フイルムホールディングス	26,000	4,698.00	122,148,000
資生堂	26,000	5,801.00	150,826,000
日東電工	26,000	9,701.00	252,226,000
協和発酵キリン	26,000	2,200.00	57,200,000
武田薬品工業	26,000	6,522.00	169,572,000	代用有価証券 10,000株
アステラス製薬	130,000	1,495.00	194,350,000
大日本住友製薬	26,000	1,623.00	42,198,000
塩野義製薬	26,000	6,228.00	161,928,000
中外製薬	26,000	5,990.00	155,740,000
エーザイ	26,000	6,363.00	165,438,000
第一三共	26,000	3,850.00	100,100,000
大塚ホールディングス	26,000	4,971.00	129,246,000
昭和シェル石油	26,000	1,635.00	42,510,000
JXTGホールディングス	26,000	746.40	19,406,400
横浜ゴム	13,000	2,829.00	36,777,000
ブリヂストン	26,000	5,390.00	140,140,000
旭硝子	5,200	4,820.00	25,064,000
日本板硝子	2,600	980.00	2,548,000
日本電気硝子	7,800	4,515.00	35,217,000
住友大阪セメント	26,000	521.00	13,546,000
太平洋セメント	2,600	4,660.00	12,116,000
東海カーボン	26,000	1,602.00	41,652,000
TOTO	13,000	6,070.00	78,910,000
日本碍子	26,000	2,261.00	58,786,000
新日鐵住金	2,600	2,855.00	7,423,000
神戸製鋼所	2,600	1,146.00	2,979,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	2,600	2,665.50	6,930,300
日新製鋼	2,600	1,735.00	4,511,000
大平洋金属	2,600	3,660.00	9,516,000
日本軽金属ホールディングス	26,000	325.00	8,450,000
三井金属鉱業	2,600	6,270.00	16,302,000
東邦亜鉛	2,600	6,830.00	17,758,000
三菱マテリアル	2,600	4,105.00	10,673,000
住友金属鉱山	13,000	5,227.00	67,951,000
DOWAホールディングス	5,200	4,625.00	24,050,000
古河機械金属	2,600	2,517.00	6,544,200
古河電気工業	2,600	6,120.00	15,912,000
住友電気工業	26,000	1,872.50	48,685,000
フジクラ	26,000	1,089.00	28,314,000
SUMCO	2,600	2,998.00	7,794,800
東洋製罐グループホールディングス	26,000	1,775.00	46,150,000
日本製鋼所	5,200	3,440.00	17,888,000
オークマ	5,200	7,790.00	40,508,000
アマダホールディングス	26,000	1,671.00	43,446,000
小松製作所	26,000	4,315.00	112,190,000
住友重機械工業	5,200	5,090.00	26,468,000
日立建機	26,000	4,780.00	124,280,000
クボタ	26,000	2,258.00	58,708,000
荏原製作所	5,200	4,590.00	23,868,000
ダイキン工業	26,000	13,305.00	345,930,000
日本精工	26,000	1,827.00	47,502,000
NTN	26,000	562.00	14,612,000
ジェイテクト	26,000	1,994.00	51,844,000
日立造船	5,200	593.00	3,083,600
三菱重工業	2,600	4,138.00	10,758,800
IHI	2,600	3,645.00	9,477,000
日清紡ホールディングス	26,000	1,589.00	41,314,000
コニカミノルタ	26,000	1,115.00	28,990,000
ミネベアミツミ	26,000	2,534.00	65,884,000
日立製作所	26,000	896.00	23,296,000
三菱電機	26,000	2,019.50	52,507,000
富士電機	26,000	920.00	23,920,000
安川電機	26,000	5,750.00	149,500,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	26,000	596.00	15,496,000
日本電気	2,600	3,370.00	8,762,000
富士通	26,000	700.70	18,218,200
沖電気工業	2,600	1,602.00	4,165,200
セイコーエプソン	52,000	2,401.00	124,852,000
パナソニック	26,000	1,641.50	42,679,000	代用有価証券 10,000株
ソニー	26,000	5,385.00	140,010,000	代用有価証券 10,000株
TDK	26,000	10,300.00	267,800,000
アルプス電気	26,000	3,095.00	80,470,000
パイオニア	26,000	235.00	6,110,000
横河電機	26,000	2,334.00	60,684,000
アドバンテスト	52,000	2,317.00	120,484,000
カシオ計算機	26,000	1,706.00	44,356,000
ファナック	26,000	30,050.00	781,300,000
京セラ	52,000	7,500.00	390,000,000
太陽誘電	26,000	1,851.00	48,126,000
SCREENホールディングス	5,200	9,590.00	49,868,000
キヤノン	39,000	4,360.00	170,040,000	代用有価証券 15,000株
リコー	26,000	1,099.00	28,574,000
東京エレクトロン	26,000	20,535.00	533,910,000
デンソー	26,000	6,913.00	179,738,000
三井造船	2,600	1,954.00	5,080,400
川崎重工業	2,600	4,600.00	11,960,000
日産自動車	26,000	1,171.00	30,446,000
いすゞ自動車	13,000	1,900.50	24,706,500
トヨタ自動車	26,000	7,618.00	198,068,000	代用有価証券 10,000株
日野自動車	26,000	1,559.00	40,534,000
三菱自動車工業	2,600	818.00	2,126,800
マツダ	5,200	1,535.50	7,984,600
本田技研工業	52,000	3,859.00	200,668,000	代用有価証券 20,000株
スズキ	26,000	6,244.00	162,344,000
SUBARU	26,000	3,655.00	95,030,000
ヤマハ発動機	26,000	3,720.00	96,720,000
テルモ	52,000	5,440.00	282,880,000
ニコン	26,000	2,167.00	56,342,000
オリンパス	26,000	4,225.00	109,850,000
シチズン時計	26,000	849.00	22,074,000
凸版印刷	26,000	1,050.00	27,300,000
大日本印刷	13,000	2,463.00	32,019,000
ヤマハ	26,000	4,565.00	118,690,000
東京電力ホールディングス	2,600	445.00	1,157,000
中部電力	2,600	1,380.00	3,588,000
関西電力	2,600	1,396.00	3,629,600
東京瓦斯	5,200	2,729.00	14,190,800
大阪瓦斯	5,200	2,242.00	11,658,400
東武鉄道	5,200	3,715.00	19,318,000
東京急行電鉄	13,000	1,848.00	24,024,000
小田急電鉄	13,000	2,426.00	31,538,000
京王電鉄	5,200	5,250.00	27,300,000
京成電鉄	13,000	3,730.00	48,490,000
東日本旅客鉄道	2,600	10,895.00	28,327,000
西日本旅客鉄道	2,600	8,118.00	21,106,800
東海旅客鉄道	2,600	21,100.00	54,860,000
日本通運	2,600	7,580.00	19,708,000
ヤマトホールディングス	26,000	2,911.50	75,699,000
日本郵船	2,600	2,706.00	7,035,600
商船三井	2,600	3,825.00	9,945,000
川崎汽船	2,600	2,827.00	7,350,200
ANAホールディングス	2,600	4,528.00	11,772,800
三菱倉庫	13,000	2,832.00	36,816,000
ヤフー	10,400	521.00	5,418,400
トレンドマイクロ	26,000	6,020.00	156,520,000
スカパーJSATホールディングス	2,600	519.00	1,349,400
日本電信電話	5,200	5,301.00	27,565,200
KDDI	156,000	2,833.00	441,948,000
NTTドコモ	2,600	2,727.50	7,091,500
東宝	2,600	3,740.00	9,724,000
エヌ・ティ・ティ・データ	130,000	1,308.00	170,040,000
コナミホールディングス	26,000	6,090.00	158,340,000
ソフトバンクグループ	78,000	9,083.00	708,474,000
双日	2,600	357.00	928,200
伊藤忠商事	26,000	2,174.50	56,537,000
丸紅	26,000	833.80	21,678,800
豊田通商	26,000	4,570.00	118,820,000
三井物産	26,000	1,952.00	50,752,000
住友商事	26,000	1,929.50	50,167,000
三菱商事	26,000	3,119.00	81,094,000	代用有価証券 10,000株
J.フロント リテイリング	13,000	2,053.00	26,689,000
三越伊勢丹ホールディングス	26,000	1,347.00	35,022,000
セブン&アイ・ホールディングス	26,000	4,570.00	118,820,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	26,000	7,510.00	195,260,000
高島屋	26,000	1,152.00	29,952,000
丸井グループ	26,000	2,021.00	52,546,000
イオン	26,000	1,896.00	49,296,000
ファーストリテイリング	26,000	49,590.00	1,289,340,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	26,000	690.00	17,940,000
新生銀行	2,600	1,831.00	4,760,600
あおぞら銀行	2,600	4,550.00	11,830,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	26,000	857.00	22,282,000
りそなホールディングス	2,600	676.10	1,757,860
三井住友トラスト・ホールディングス	2,600	4,736.00	12,313,600
三井住友フィナンシャルグループ	2,600	5,094.00	13,244,400
千葉銀行	26,000	990.00	25,740,000
ふくおかフィナンシャルグループ	26,000	658.00	17,108,000
静岡銀行	26,000	1,218.00	31,668,000
みずほフィナンシャルグループ	26,000	209.80	5,454,800
大和証券グループ本社	26,000	797.80	20,742,800
野村ホールディングス	26,000	726.60	18,891,600
松井証券	26,000	1,060.00	27,560,000
SOMPOホールディングス	6,500	4,416.00	28,704,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,800	3,754.00	29,281,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	5,200	2,033.00	10,571,600
第一生命ホールディングス	2,600	2,322.50	6,038,500
東京海上ホールディングス	13,000	5,259.00	68,367,000
T&Dホールディングス	5,200	1,997.50	10,387,000
クレディセゾン	26,000	2,008.00	52,208,000
東急不動産ホールディングス	26,000	875.00	22,750,000
三井不動産	26,000	2,830.00	73,580,000
三菱地所	26,000	2,086.00	54,236,000
東京建物	13,000	1,755.00	22,815,000
住友不動産	26,000	4,216.00	109,616,000
ディー・エヌ・エー	7,800	2,395.00	18,681,000
電通	26,000	4,915.00	127,790,000
楽天	26,000	985.90	25,633,400
リクルートホールディングス	78,000	2,748.50	214,383,000
日本郵政	26,000	1,315.00	34,190,000
東京ドーム	13,000	1,059.00	13,767,000
セコム	26,000	8,610.00	223,860,000
合 計	4,522,700		16,456,718,460

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。