有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)

インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 3月18日現在	平成29年 3月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	570,419,897	-
コール・ローン	-	1,107,431,089
株式	20,464,749,120	17,398,112,800
派生商品評価勘定	93,440	5,440,600
未収入金	71,840	195,680
未収配当金	46,068,000	37,703,700
流動資産合計	21,081,402,297	18,548,883,869
資産合計	21,081,402,297	18,548,883,869
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	141,080
前受金	10,362,000	7,880,000
未払解約金	47,570,000	13,350,000
未払利息	-	1,668
流動負債合計	57,932,000	21,372,748
負債合計	57,932,000	21,372,748
純資産の部
元本等
元本	10,695,329,777	7,946,314,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,328,140,520	10,581,196,346
元本等合計	21,023,470,297	18,527,511,121
純資産合計	21,023,470,297	18,527,511,121
負債純資産合計	21,081,402,297	18,548,883,869

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年 3月19日 至 平成29年 3月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 3月18日現在				平成29年 3月21日現在
1.	担保資産			1.	担保資産
		先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。				先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
			株式 282,995,000円				株式 314,375,000円
2.	計算日における受益権の総数			2.	計算日における受益権の総数
			10,695,329,777口				7,946,314,775口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9657円			1口当たり純資産額	2.3316円
		(1万口当たり純資産額)	(19,657円)			(1万口当たり純資産額)	(23,316円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 3月19日 至 平成28年 3月18日	自 平成28年 3月19日 至 平成29年 3月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年 3月18日現在	平成29年 3月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 3月19日 至 平成28年 3月18日	自 平成28年 3月19日 至 平成29年 3月21日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年 3月18日現在	平成29年 3月21日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,616,439,847円	10,695,329,777円
期中追加設定元本額	1,170,872,887円	229,504,724円
期中一部解約元本額	4,091,982,957円	2,978,519,726円
同期末における元本の内訳
インデックスポートフォリオ	390,913,792円	372,949,722円
ボンドミックスポートフォリオ	14,954,593円	13,136,125円
財形株投 (一般財形30)	9,975,083円	8,428,851円
財形株投 (一般財形50)	44,698,973円	42,345,177円
財形株投 (年金・住宅財形30)	9,498,220円	8,329,062円
インデックス マネジメント ファンド 225	4,533,426,276円	3,610,456,888円
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)	255,003,148円	250,736,078円
インデックス225・ラップ	480,813,528円	57,116,634円
インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金)	4,063,231,080円	2,764,289,049円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	857,311,061円	788,392,642円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)	35,504,023円	30,134,547円
合計	10,695,329,777円	7,946,314,775円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年 3月18日現在	平成29年 3月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△631,559,040	153,886,380
合計	△631,559,040	153,886,380

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成28年 3月18日現在				平成29年 3月21日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	528,226,560	-	528,320,000	93,440	1,076,060,480	-	1,081,360,000	5,299,520
日経平均株価指数先物	528,226,560	-	528,320,000	93,440	1,076,060,480	-	1,081,360,000	5,299,520
合計	528,226,560	-	528,320,000	93,440	1,076,060,480	-	1,081,360,000	5,299,520

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	34,000	568.00	19,312,000
マルハニチロ	3,400	3,580.00	12,172,000
国際石油開発帝石	13,600	1,106.50	15,048,400
コムシスホールディングス	34,000	2,087.00	70,958,000
大成建設	34,000	822.00	27,948,000
大林組	34,000	1,044.00	35,496,000
清水建設	34,000	1,024.00	34,816,000
長谷工コーポレーション	6,800	1,309.00	8,901,200
鹿島建設	34,000	759.00	25,806,000
大和ハウス工業	34,000	3,268.00	111,112,000
積水ハウス	34,000	1,909.00	64,906,000
日揮	34,000	2,075.00	70,550,000
千代田化工建設	34,000	764.00	25,976,000
日清製粉グループ本社	34,000	1,761.00	59,874,000
明治ホールディングス	6,800	9,350.00	63,580,000
日本ハム	34,000	3,095.00	105,230,000
サッポロホールディングス	6,800	2,984.00	20,291,200
アサヒグループホールディングス	34,000	4,200.00	142,800,000
キリンホールディングス	34,000	2,095.50	71,247,000
宝ホールディングス	34,000	1,236.00	42,024,000
キッコーマン	34,000	3,440.00	116,960,000
味の素	34,000	2,271.00	77,214,000
ニチレイ	17,000	2,823.00	47,991,000
日本たばこ産業	34,000	3,856.00	131,104,000
東洋紡	34,000	202.00	6,868,000
ユニチカ	34,000	101.00	3,434,000
帝人	6,800	2,171.00	14,762,800
東レ	34,000	1,001.00	34,034,000
王子ホールディングス	34,000	544.00	18,496,000
日本製紙	3,400	2,111.00	7,177,400
北越紀州製紙	34,000	778.00	26,452,000
クラレ	34,000	1,725.00	58,650,000
旭化成	34,000	1,106.50	37,621,000
昭和電工	3,400	1,937.00	6,585,800
住友化学	34,000	656.00	22,304,000
日産化学工業	34,000	3,450.00	117,300,000
東ソー	34,000	1,000.00	34,000,000
トクヤマ	34,000	547.00	18,598,000
デンカ	34,000	610.00	20,740,000
信越化学工業	34,000	9,698.00	329,732,000
三井化学	34,000	570.00	19,380,000
三菱ケミカルホールディングス	17,000	882.70	15,005,900
宇部興産	34,000	273.00	9,282,000
日本化薬	34,000	1,562.00	53,108,000
花王	34,000	6,049.00	205,666,000
富士フイルムホールディングス	34,000	4,520.00	153,680,000
資生堂	34,000	2,988.50	101,609,000
日東電工	34,000	8,739.00	297,126,000
協和発酵キリン	34,000	1,717.00	58,378,000
武田薬品工業	34,000	5,315.00	180,710,000	代用有価証券 10,000株
アステラス製薬	170,000	1,517.00	257,890,000
大日本住友製薬	34,000	1,954.00	66,436,000
塩野義製薬	34,000	5,635.00	191,590,000
中外製薬	34,000	3,860.00	131,240,000
エーザイ	34,000	6,059.00	206,006,000
第一三共	34,000	2,602.50	88,485,000
大塚ホールディングス	34,000	5,113.00	173,842,000
昭和シェル石油	34,000	1,131.00	38,454,000
JXホールディングス	34,000	538.80	18,319,200
横浜ゴム	17,000	2,315.00	39,355,000
ブリヂストン	34,000	4,613.00	156,842,000
旭硝子	34,000	931.00	31,654,000
日本板硝子	3,400	830.00	2,822,000
日本電気硝子	51,000	710.00	36,210,000
住友大阪セメント	34,000	476.00	16,184,000
太平洋セメント	34,000	395.00	13,430,000
東海カーボン	34,000	497.00	16,898,000
TOTO	17,000	4,435.00	75,395,000
日本碍子	34,000	2,509.00	85,306,000
新日鐵住金	3,400	2,653.50	9,021,900
神戸製鋼所	3,400	1,060.00	3,604,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	3,400	1,990.00	6,766,000
日新製鋼	3,400	1,481.00	5,035,400
大平洋金属	34,000	408.00	13,872,000
日本軽金属ホールディングス	34,000	258.00	8,772,000
三井金属鉱業	34,000	388.00	13,192,000
東邦亜鉛	34,000	583.00	19,822,000
三菱マテリアル	3,400	3,570.00	12,138,000
住友金属鉱山	34,000	1,603.50	54,519,000
DOWAホールディングス	34,000	854.00	29,036,000
古河機械金属	34,000	224.00	7,616,000
古河電気工業	3,400	4,265.00	14,501,000
住友電気工業	34,000	1,887.50	64,175,000
フジクラ	34,000	812.00	27,608,000
SUMCO	3,400	1,690.00	5,746,000
東洋製罐グループホールディングス	34,000	1,921.00	65,314,000
日本製鋼所	6,800	1,907.00	12,967,600
オークマ	34,000	1,342.00	45,628,000
アマダホールディングス	34,000	1,295.00	44,030,000
小松製作所	34,000	3,009.00	102,306,000
住友重機械工業	34,000	849.00	28,866,000
日立建機	34,000	2,902.00	98,668,000
クボタ	34,000	1,769.00	60,146,000
荏原製作所	6,800	3,580.00	24,344,000
ダイキン工業	34,000	11,095.00	377,230,000
日本精工	34,000	1,704.00	57,936,000
NTN	34,000	602.00	20,468,000
ジェイテクト	34,000	1,876.00	63,784,000
日立造船	6,800	662.00	4,501,600
三菱重工業	34,000	479.10	16,289,400
IHI	34,000	358.00	12,172,000
日清紡ホールディングス	34,000	1,183.00	40,222,000
コニカミノルタ	34,000	1,075.00	36,550,000
ミネベアミツミ	34,000	1,576.00	53,584,000
日立製作所	34,000	627.90	21,348,600
東芝	34,000	196.50	6,681,000
三菱電機	34,000	1,688.50	57,409,000
富士電機	34,000	647.00	21,998,000
安川電機	34,000	2,289.00	77,826,000
明電舎	34,000	406.00	13,804,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	34,000	533.00	18,122,000
日本電気	34,000	287.00	9,758,000
富士通	34,000	674.70	22,939,800
沖電気工業	3,400	1,710.00	5,814,000
パナソニック	34,000	1,245.00	42,330,000	代用有価証券 10,000株
ソニー	34,000	3,627.00	123,318,000	代用有価証券 10,000株
TDK	34,000	7,340.00	249,560,000
アルプス電気	34,000	3,440.00	116,960,000
パイオニア	34,000	237.00	8,058,000
横河電機	34,000	1,821.00	61,914,000
アドバンテスト	68,000	1,946.00	132,328,000
カシオ計算機	34,000	1,636.00	55,624,000
ファナック	34,000	23,005.00	782,170,000
京セラ	68,000	6,338.00	430,984,000
太陽誘電	34,000	1,461.00	49,674,000
SCREENホールディングス	6,800	7,750.00	52,700,000
キヤノン	51,000	3,535.00	180,285,000	代用有価証券 15,000株
リコー	34,000	982.00	33,388,000
東京エレクトロン	34,000	11,610.00	394,740,000
デンソー	34,000	5,218.00	177,412,000
三井造船	34,000	185.00	6,290,000
川崎重工業	34,000	357.00	12,138,000
日産自動車	34,000	1,138.00	38,692,000
いすゞ自動車	17,000	1,573.50	26,749,500
トヨタ自動車	34,000	6,373.00	216,682,000	代用有価証券 10,000株
日野自動車	34,000	1,414.00	48,076,000
三菱自動車工業	3,400	703.00	2,390,200
マツダ	6,800	1,622.50	11,033,000
本田技研工業	68,000	3,542.00	240,856,000	代用有価証券 20,000株
スズキ	34,000	4,781.00	162,554,000
富士重工業	34,000	4,312.00	146,608,000
ヤマハ発動機	34,000	2,714.00	92,276,000
テルモ	68,000	3,975.00	270,300,000
ニコン	34,000	1,684.00	57,256,000
オリンパス	34,000	4,330.00	147,220,000
シチズン時計	34,000	778.00	26,452,000
凸版印刷	34,000	1,192.00	40,528,000
大日本印刷	34,000	1,242.00	42,228,000
ヤマハ	34,000	3,235.00	109,990,000
東京電力ホールディングス	3,400	417.00	1,417,800
中部電力	3,400	1,483.50	5,043,900
関西電力	3,400	1,230.50	4,183,700
東京瓦斯	34,000	513.40	17,455,600
大阪瓦斯	34,000	434.10	14,759,400
東武鉄道	34,000	587.00	19,958,000
東京急行電鉄	34,000	820.00	27,880,000
小田急電鉄	17,000	2,228.00	37,876,000
京王電鉄	34,000	914.00	31,076,000
京成電鉄	17,000	2,647.00	44,999,000
東日本旅客鉄道	3,400	9,913.00	33,704,200
西日本旅客鉄道	3,400	7,427.00	25,251,800
東海旅客鉄道	3,400	18,545.00	63,053,000
日本通運	34,000	609.00	20,706,000
ヤマトホールディングス	34,000	2,437.50	82,875,000
日本郵船	34,000	258.00	8,772,000
商船三井	34,000	374.00	12,716,000
川崎汽船	34,000	313.00	10,642,000
ANAホールディングス	34,000	351.50	11,951,000
三菱倉庫	34,000	1,644.00	55,896,000
ヤフー	13,600	541.00	7,357,600
トレンドマイクロ	34,000	4,865.00	165,410,000
スカパーJSATホールディングス	3,400	493.00	1,676,200
日本電信電話	6,800	4,946.00	33,632,800
KDDI	204,000	3,040.00	620,160,000
NTTドコモ	3,400	2,700.50	9,181,700
東宝	3,400	3,085.00	10,489,000
エヌ・ティ・ティ・データ	34,000	5,330.00	181,220,000
コナミホールディングス	34,000	5,050.00	171,700,000
ソフトバンクグループ	102,000	8,274.00	843,948,000
双日	3,400	292.00	992,800
伊藤忠商事	34,000	1,660.00	56,440,000
丸紅	34,000	721.10	24,517,400
豊田通商	34,000	3,410.00	115,940,000
三井物産	34,000	1,679.00	57,086,000
住友商事	34,000	1,510.50	51,357,000
三菱商事	34,000	2,491.00	84,694,000	代用有価証券 10,000株
J.フロント リテイリング	17,000	1,792.00	30,464,000
三越伊勢丹ホールディングス	34,000	1,320.00	44,880,000
セブン&アイ・ホールディングス	34,000	4,421.00	150,314,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	34,000	6,820.00	231,880,000
高島屋	34,000	1,026.00	34,884,000
丸井グループ	34,000	1,600.00	54,400,000
イオン	34,000	1,636.50	55,641,000
ファーストリテイリング	34,000	35,850.00	1,218,900,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	34,000	565.20	19,216,800
新生銀行	34,000	202.00	6,868,000
あおぞら銀行	34,000	422.00	14,348,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	34,000	745.70	25,353,800
りそなホールディングス	3,400	641.00	2,179,400
三井住友トラスト・ホールディングス	3,400	3,999.00	13,596,600
三井住友フィナンシャルグループ	3,400	4,266.00	14,504,400
千葉銀行	34,000	759.00	25,806,000
ふくおかフィナンシャルグループ	34,000	491.00	16,694,000
静岡銀行	34,000	953.00	32,402,000
みずほフィナンシャルグループ	34,000	211.00	7,174,000
大和証券グループ本社	34,000	741.80	25,221,200
野村ホールディングス	34,000	745.80	25,357,200
松井証券	34,000	948.00	32,232,000
SOMPOホールディングス	8,500	4,358.00	37,043,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,200	3,869.00	39,463,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	6,800	1,956.00	13,300,800
第一生命ホールディングス	3,400	2,191.00	7,449,400
東京海上ホールディングス	17,000	5,062.00	86,054,000
T&Dホールディングス	6,800	1,772.00	12,049,600
クレディセゾン	34,000	2,083.00	70,822,000
東急不動産ホールディングス	34,000	625.00	21,250,000
三井不動産	34,000	2,475.50	84,167,000
三菱地所	34,000	2,172.50	73,865,000
東京建物	17,000	1,520.00	25,840,000
住友不動産	34,000	3,015.00	102,510,000
ディー・エヌ・エー	10,200	2,535.00	25,857,000
電通	34,000	6,180.00	210,120,000
楽天	34,000	1,127.00	38,318,000
東京ドーム	17,000	1,076.00	18,292,000
セコム	34,000	8,209.00	279,106,000
合 計	6,740,500		17,398,112,800

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。