有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/18-2022/11/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年11月17日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	25年度5回 京都市公募公債	10,000,000	10,086,300
	26年度5回 福岡市公募公債 10年	35,000,000	35,317,800
地方債証券 合計		45,000,000	45,404,100
親投資信託受益証券	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	16,430,155	61,701,804
親投資信託受益証券 合計		16,430,155	61,701,804
合計			107,105,904

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	717,692,414
株式	11,419,208,080
派生商品評価勘定	45,745,100
未収配当金	92,981,180
差入委託証拠金	40,500,000
流動資産合計	12,316,126,774
資産合計	12,316,126,774
負債の部
流動負債
前受金	47,555,000
未払解約金	4,307,000
流動負債合計	51,862,000
負債合計	51,862,000
純資産の部
元本等
元本	3,265,764,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,998,499,852
元本等合計	12,264,264,774
純資産合計	12,264,264,774
負債純資産合計	12,316,126,774

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年11月18日 至 2022年11月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月17日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,436,320,580円
		同期中追加設定元本額	87,176,371円
		同期中一部解約元本額	257,732,029円
		元本の内訳
		ファンド名
		インデックスポートフォリオ	205,533,125円
		ボンドミックスポートフォリオ	9,291,495円
		財形株投 (一般財形30)	11,929,802円
		財形株投 (一般財形50)	41,249,654円
		財形株投 (年金・住宅財形30)	11,641,435円
		インデックス マネジメント ファンド 225	1,878,778,920円
		インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)	172,656,498円
		インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金)	501,250,846円
		太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	417,002,992円
		太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)	16,430,155円
		計	3,265,764,922円
2.		受益権の総数	3,265,764,922口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年11月18日 至 2022年11月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△56,360,035
合計	△56,360,035

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年1月15日から2022年11月17日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年11月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	793,645,000	-	839,400,000	45,755,000
合計	793,645,000	-	839,400,000	45,755,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月17日現在
1口当たり純資産額	3.7554円
(1万口当たり純資産額)	(37,554円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年11月17日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	14,000	510.00	7,140,000
INPEX	5,600	1,534.00	8,590,400
コムシスホールディングス	14,000	2,440.00	34,160,000
大成建設	2,800	3,940.00	11,032,000
大林組	14,000	990.00	13,860,000
清水建設	14,000	719.00	10,066,000
長谷工コーポレーション	2,800	1,476.00	4,132,800
鹿島建設	7,000	1,481.00	10,367,000
大和ハウス工業	14,000	3,148.00	44,072,000
積水ハウス	14,000	2,487.50	34,825,000
日揮ホールディングス	14,000	1,880.00	26,320,000
日清製粉グループ本社	14,000	1,588.00	22,232,000
明治ホールディングス	2,800	6,600.00	18,480,000
日本ハム	7,000	3,660.00	25,620,000
エムスリー	33,600	4,620.00	155,232,000
ディー・エヌ・エー	4,200	1,902.00	7,988,400
サッポロホールディングス	2,800	3,395.00	9,506,000
アサヒグループホールディングス	14,000	4,260.00	59,640,000
キリンホールディングス	14,000	2,159.50	30,233,000
宝ホールディングス	14,000	1,050.00	14,700,000
双日	1,400	2,398.00	3,357,200
キッコーマン	14,000	7,660.00	107,240,000
味の素	14,000	4,111.00	57,554,000
ニチレイ	7,000	2,727.00	19,089,000
日本たばこ産業	14,000	2,762.00	38,668,000
J.フロント リテイリング	7,000	1,119.00	7,833,000
三越伊勢丹ホールディングス	14,000	1,236.00	17,304,000
東洋紡	1,400	1,023.00	1,432,200
東急不動産ホールディングス	14,000	719.00	10,066,000
セブン&アイ・ホールディングス	14,000	5,575.00	78,050,000
帝人	2,800	1,254.00	3,511,200
東レ	14,000	717.60	10,046,400
クラレ	14,000	1,058.00	14,812,000
旭化成	14,000	1,015.00	14,210,000
SUMCO	1,400	2,057.00	2,879,800
ネクソン	28,000	2,792.00	78,176,000
王子ホールディングス	14,000	526.00	7,364,000
日本製紙	1,400	956.00	1,338,400
昭和電工	1,400	2,242.00	3,138,800
住友化学	14,000	483.00	6,762,000
日産化学	14,000	6,520.00	91,280,000
東ソー	7,000	1,598.00	11,186,000
トクヤマ	2,800	1,814.00	5,079,200
デンカ	2,800	3,360.00	9,408,000
信越化学工業	14,000	17,330.00	242,620,000
協和キリン	14,000	3,165.00	44,310,000
三井化学	2,800	3,080.00	8,624,000
三菱ケミカルグループ	7,000	722.20	5,055,400
UBE	1,400	1,982.00	2,774,800
電通グループ	14,000	4,515.00	63,210,000
花王	14,000	5,478.00	76,692,000
武田薬品工業	14,000	3,895.00	54,530,000
アステラス製薬	70,000	2,067.50	144,725,000
住友ファーマ	14,000	1,065.00	14,910,000
塩野義製薬	14,000	6,911.00	96,754,000
中外製薬	42,000	3,451.00	144,942,000
エーザイ	14,000	8,599.00	120,386,000
テルモ	56,000	3,969.00	222,264,000
第一三共	42,000	4,679.00	196,518,000
大塚ホールディングス	14,000	4,528.00	63,392,000
DIC	1,400	2,457.00	3,439,800
Zホールディングス	5,600	367.00	2,055,200
トレンドマイクロ	14,000	7,030.00	98,420,000
サイバーエージェント	11,200	1,255.00	14,056,000
楽天グループ	14,000	703.00	9,842,000
富士フイルムホールディングス	14,000	7,352.00	102,928,000
コニカミノルタ	14,000	549.00	7,686,000
資生堂	14,000	5,924.00	82,936,000
出光興産	5,600	3,135.00	17,556,000
ENEOSホールディングス	14,000	469.00	6,566,000
横浜ゴム	7,000	2,069.00	14,483,000
ブリヂストン	14,000	5,240.00	73,360,000
AGC	2,800	4,525.00	12,670,000
日本板硝子	1,400	567.00	793,800
日本電気硝子	4,200	2,589.00	10,873,800
住友大阪セメント	1,400	3,200.00	4,480,000
太平洋セメント	1,400	2,109.00	2,952,600
東海カーボン	14,000	1,067.00	14,938,000
TOTO	7,000	4,780.00	33,460,000
日本碍子	14,000	1,745.00	24,430,000
日本製鉄	1,400	2,192.00	3,068,800
神戸製鋼所	1,400	609.00	852,600
JFEホールディングス	1,400	1,488.00	2,083,200
大平洋金属	1,400	1,933.00	2,706,200
日本製鋼所	2,800	3,010.00	8,428,000
日本軽金属ホールディングス	1,400	1,544.00	2,161,600
三井金属鉱業	1,400	3,100.00	4,340,000
東邦亜鉛	1,400	2,116.00	2,962,400
三菱マテリアル	1,400	2,107.00	2,949,800
住友金属鉱山	7,000	4,506.00	31,542,000
DOWAホールディングス	2,800	4,345.00	12,166,000
古河電気工業	1,400	2,528.00	3,539,200
住友電気工業	14,000	1,600.00	22,400,000
フジクラ	14,000	1,123.00	15,722,000
しずおかフィナンシャルグループ	14,000	919.00	12,866,000
リクルートホールディングス	42,000	4,583.00	192,486,000
オークマ	2,800	5,110.00	14,308,000
アマダ	14,000	1,101.00	15,414,000
日本郵政	14,000	1,049.00	14,686,000
SMC	1,400	64,070.00	89,698,000
小松製作所	14,000	3,077.00	43,078,000
住友重機械工業	2,800	2,815.00	7,882,000
日立建機	14,000	3,085.00	43,190,000
クボタ	14,000	2,054.00	28,756,000
荏原製作所	2,800	5,030.00	14,084,000
ダイキン工業	14,000	22,470.00	314,580,000
日本精工	14,000	759.00	10,626,000
NTN	14,000	275.00	3,850,000
ジェイテクト	14,000	984.00	13,776,000
ミネベアミツミ	14,000	2,254.00	31,556,000
日立製作所	2,800	7,249.00	20,297,200
三菱電機	14,000	1,367.50	19,145,000
富士電機	2,800	5,920.00	16,576,000
安川電機	14,000	4,450.00	62,300,000
日本電産	11,200	8,801.00	98,571,200
オムロン	14,000	7,157.00	100,198,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,800	2,175.00	6,090,000
日本電気	1,400	4,825.00	6,755,000
富士通	1,400	18,555.00	25,977,000
セイコーエプソン	28,000	2,090.00	58,520,000
パナソニック ホールディングス	14,000	1,230.00	17,220,000
シャープ	14,000	994.00	13,916,000
ソニーグループ	14,000	11,195.00	156,730,000
TDK	42,000	4,930.00	207,060,000
アルプスアルパイン	14,000	1,301.00	18,214,000
横河電機	14,000	2,469.00	34,566,000
アドバンテスト	28,000	8,940.00	250,320,000
キーエンス	1,400	59,590.00	83,426,000
デンソー	14,000	7,594.00	106,316,000
カシオ計算機	14,000	1,366.00	19,124,000
ファナック	14,000	20,670.00	289,380,000
京セラ	28,000	6,860.00	192,080,000
太陽誘電	14,000	4,560.00	63,840,000
村田製作所	11,200	7,711.00	86,363,200
日東電工	14,000	8,590.00	120,260,000
三井E&Sホールディングス	1,400	433.00	606,200
日立造船	2,800	872.00	2,441,600
三菱重工業	1,400	5,155.00	7,217,000
川崎重工業	1,400	2,956.00	4,138,400
IHI	1,400	3,335.00	4,669,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,000	451.00	6,314,000
日産自動車	14,000	488.80	6,843,200
いすゞ自動車	7,000	1,720.00	12,040,000
トヨタ自動車	70,000	1,993.50	139,545,000
日野自動車	14,000	625.00	8,750,000
三菱自動車工業	1,400	577.00	807,800
マツダ	2,800	1,065.00	2,982,000
本田技研工業	28,000	3,301.00	92,428,000
スズキ	14,000	4,963.00	69,482,000
SUBARU	14,000	2,228.00	31,192,000
ヤマハ発動機	14,000	3,350.00	46,900,000
ニコン	14,000	1,271.00	17,794,000
オリンパス	56,000	2,735.00	153,160,000
SCREENホールディングス	2,800	9,030.00	25,284,000
HOYA	7,000	14,505.00	101,535,000
キヤノン	21,000	3,134.00	65,814,000
リコー	14,000	1,047.00	14,658,000
シチズン時計	14,000	566.00	7,924,000
バンダイナムコホールディングス	14,000	8,762.00	122,668,000
凸版印刷	7,000	2,093.00	14,651,000
大日本印刷	7,000	2,755.00	19,285,000
ヤマハ	14,000	5,350.00	74,900,000
任天堂	14,000	5,879.00	82,306,000
伊藤忠商事	14,000	4,175.00	58,450,000
丸紅	14,000	1,468.50	20,559,000
豊田通商	14,000	5,050.00	70,700,000
三井物産	14,000	3,847.00	53,858,000
東京エレクトロン	14,000	45,030.00	630,420,000
住友商事	14,000	2,166.50	30,331,000
三菱商事	14,000	4,342.00	60,788,000
高島屋	7,000	1,690.00	11,830,000
丸井グループ	14,000	2,325.00	32,550,000
クレディセゾン	14,000	1,676.00	23,464,000
イオン	14,000	2,787.50	39,025,000
あおぞら銀行	1,400	2,575.00	3,605,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,000	717.70	10,047,800
りそなホールディングス	1,400	612.70	857,780
三井住友トラスト・ホールディングス	1,400	4,173.00	5,842,200
三井住友フィナンシャルグループ	1,400	4,568.00	6,395,200
千葉銀行	14,000	788.00	11,032,000
ふくおかフィナンシャルグループ	2,800	2,468.00	6,910,400
みずほフィナンシャルグループ	1,400	1,627.00	2,277,800
オリックス	14,000	2,153.00	30,142,000
大和証券グループ本社	14,000	598.00	8,372,000
野村ホールディングス	14,000	493.40	6,907,600
松井証券	14,000	777.00	10,878,000
SOMPOホールディングス	2,800	6,038.00	16,906,400
日本取引所グループ	14,000	1,972.00	27,608,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,200	3,950.00	16,590,000
第一生命ホールディングス	1,400	2,323.50	3,252,900
東京海上ホールディングス	21,000	2,666.00	55,986,000
T&Dホールディングス	2,800	1,468.00	4,110,400
三井不動産	14,000	2,709.50	37,933,000
三菱地所	14,000	1,899.50	26,593,000
東京建物	7,000	1,911.00	13,377,000
住友不動産	14,000	3,643.00	51,002,000
東武鉄道	2,800	3,225.00	9,030,000
東急	7,000	1,652.00	11,564,000
小田急電鉄	7,000	1,755.00	12,285,000
京王電鉄	2,800	4,970.00	13,916,000
京成電鉄	7,000	3,725.00	26,075,000
東日本旅客鉄道	1,400	7,858.00	11,001,200
西日本旅客鉄道	1,400	5,679.00	7,950,600
東海旅客鉄道	1,400	16,410.00	22,974,000
ヤマトホールディングス	14,000	2,354.00	32,956,000
日本郵船	4,200	2,783.50	11,690,700
商船三井	4,200	3,125.00	13,125,000
川崎汽船	4,200	2,573.00	10,806,600
NIPPON EXPRESSホールディングス	1,400	7,830.00	10,962,000
ANAホールディングス	1,400	2,852.50	3,993,500
三菱倉庫	7,000	3,265.00	22,855,000
日本電信電話	5,600	3,760.00	21,056,000
KDDI	84,000	4,064.00	341,376,000
ソフトバンク	14,000	1,485.50	20,797,000
東京電力ホールディングス	1,400	456.00	638,400
中部電力	1,400	1,238.00	1,733,200
関西電力	1,400	1,129.00	1,580,600
東京瓦斯	2,800	2,419.00	6,773,200
大阪瓦斯	2,800	1,996.00	5,588,800
東宝	1,400	5,290.00	7,406,000
エヌ・ティ・ティ・データ	70,000	2,082.00	145,740,000
セコム	14,000	8,136.00	113,904,000
コナミグループ	14,000	6,760.00	94,640,000
ファーストリテイリング	14,000	82,460.00	1,154,440,000
ソフトバンクグループ	84,000	6,319.00	530,796,000
合計	2,679,600		11,419,208,080

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。