有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成31年 2月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	105,667,995
地方債証券	4,436,309,502
特殊債券	500,414,542
社債券	22,038,691,946
コマーシャル・ペーパー	5,999,773,016
未収利息	56,113,874
前払費用	8,674,620
流動資産合計	33,145,645,495
資産合計	33,145,645,495
負債の部
流動負債
未払解約金	11,500,000
未払利息	240
流動負債合計	11,500,240
負債合計	11,500,240
純資産の部
元本等
元本	31,985,034,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,149,110,584
元本等合計	33,134,145,255
純資産合計	33,134,145,255
負債純資産合計	33,145,645,495

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 2月19日現在
1.	計算日における受益権の総数
			31,985,034,671口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0359円
		(1万口当たり純資産額)	(10,359円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券、コマーシャル・ペーパーであり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成31年 2月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コマーシャル・ペーパー 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月19日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成31年 2月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	32,710,106,773円
期中追加設定元本額	2,640,450,085円
期中一部解約元本額	3,365,522,187円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	2,936,295,423円
公社債投信2月号	2,195,012,198円
公社債投信3月号	2,380,612,647円
公社債投信4月号	1,893,916,258円
公社債投信5月号	1,974,982,791円
公社債投信6月号	2,855,474,633円
公社債投信7月号	3,524,016,361円
公社債投信8月号	2,532,959,950円
公社債投信9月号	2,737,617,975円
公社債投信10月号	2,171,323,797円
公社債投信11月号	2,384,223,772円
公社債投信12月号	4,398,598,866円
合計	31,985,034,671円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 2月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△28,818,221
特殊債券	△1,904,458
社債券	△64,832,458
コマーシャル・ペーパー	-
合計	△95,555,137

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第161回神奈川県公募公債	400,000,000	400,493,633
	神奈川県公債平成第20回い号	167,000,000	167,268,464
	第104回大阪府公募公債(5年)	1,300,000,000	1,300,274,800
	第107回大阪府公募公債(5年)	10,000,000	10,006,450
	第323回大阪府公募公債(10年)	300,000,000	300,093,720
	平成21年度第1回兵庫県公募公債	40,000,000	40,110,725
	平成21年度第10回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	100,936,860
	平成21年度第2回広島県公募公債	26,000,000	26,158,120
	平成21年度第2回埼玉県公募公債	42,000,000	42,173,792
	平成26年度第2回埼玉県公募公債(5年)	120,000,000	120,036,717
	平成20年度第8回千葉県公募公債	10,000,000	10,002,510
	平成21年度第1回千葉県公募公債	68,000,000	68,183,520
	平成25年度第3回堺市公募公債	28,710,000	28,720,534
	平成20年度第1210回長崎県公債	250,000,000	250,426,376
	平成25年度第3回島根県公募公債	76,000,000	76,014,472
	平成25年度第11回札幌市公募公債(5年)	45,000,000	45,007,200
	平成20年度第1回北九州市公債	1,000,000,000	1,000,319,083
	平成20年度第2回広島市公募公債	50,000,000	50,012,400
	平成25年度第3回福井県公募公債	400,000,000	400,070,126
地方債証券 小計		4,432,710,000	4,436,309,502
特殊債券	第44回日本政策投資銀行社債	200,000,000	200,157,968
	第67回日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,985,726
	第8回中日本高速道路社債	200,000,000	200,270,848
特殊債券 小計		500,000,000	500,414,542
社債券	第41回東日本高速道路社債	300,000,000	300,004,248
	第57回中日本高速道路社債	100,000,000	100,023,016
	第9回長谷工コーポレーション社債	100,000,000	100,305,995
	第29回サッポロホールディングス社債	300,000,000	300,327,312
	第2回コカ・コーラウエスト社債	500,000,000	505,940,353
	第27回双日社債	100,000,000	100,360,630
	第36回東洋紡社債	200,000,000	200,412,580
	第30回王子製紙社債	100,000,000	100,256,296
	第10回日本製紙グループ本社社債	300,000,000	303,909,760
	第5回カネカ社債	300,000,000	302,785,765
	第4回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	400,881,308
	第14回武田薬品工業社債	400,000,000	400,842,604
	第1回マルホ社債	300,000,000	300,757,201
	第3回楽天社債	200,000,000	200,003,207
	第9回資生堂社債	500,000,000	499,961,228
	第20回住友ゴム工業社債	100,000,000	100,701,556
	第24回太平洋セメント社債	100,000,000	100,211,536
	第3回ニチアス社債	200,000,000	200,317,933
	第3回DOWAホールディングス社債	300,000,000	300,387,288
	第8回LIXILグループ社債	200,000,000	200,000,000
	第5回オークマ社債	300,000,000	300,457,179
	第4回DMG森精機社債	500,000,000	500,315,776
	第16回ダイキン工業社債	100,000,000	100,808,300
	第18回ダイキン工業社債	200,000,000	201,131,040
	第3回セガサミーホールディングス社債	100,000,000	100,158,190
	第42回日本精工社債	300,000,000	300,338,937
	第5回日本電産社債	600,000,000	599,962,832
	第8回パナソニック社債	300,000,000	300,478,495
	第26回ソニー社債	400,000,000	402,671,451
	第4回スタンレー電気社債	100,000,000	100,047,745
	第24回三菱重工業社債	100,000,000	101,144,766
	第41回IHI社債	100,000,000	100,171,140
	第2回昭和リース社債	500,000,000	500,246,120
	第10回トヨタ自動車社債	200,000,000	201,157,145
	第8回リコー社債	300,000,000	300,215,406
	第2回大日本印刷社債	200,000,000	201,487,035
	第13回岡村製作所社債	100,000,000	100,021,000
	第104回丸紅社債	200,000,000	200,309,155
	第17回イオン社債	400,000,000	401,269,120
	第4回あおぞら銀行社債	200,000,000	200,004,302
	第5回あおぞら銀行社債	300,000,000	300,043,530
	第8回芙蓉総合リース社債	100,000,000	100,138,540
	第4回興銀リース社債	800,000,000	800,654,111
	第38回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,000,000
	第15回東京センチュリーリース社債	200,000,000	200,029,360
	第7回SBIホールディングス社債	200,000,000	200,202,722
	第10回SBIホールディングス社債	500,000,000	501,153,356
	第17回ポケットカード社債	200,000,000	200,800,470
	第20回リコーリース社債	700,000,000	700,720,165
	第1回イオンフィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,049,695
	第67回アコム社債	300,000,000	300,391,680
	第2回オリエントコーポレーション社債	200,000,000	200,489,675
	第10回オリエントコーポレーション社債	100,000,000	100,000,000
	第4回アプラスフィナンシャル社債	200,000,000	200,121,650
	第182回オリックス社債	100,000,000	100,186,300
	第183回オリックス社債	200,000,000	200,026,213
	第31回三菱UFJリース社債	600,000,000	600,862,317
	第17回大和証券グループ本社社債	600,000,000	601,214,130
	第43回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,007,170
	第8回NECキャピタルソリューション社債	400,000,000	400,043,038
	第9回NECキャピタルソリューション社債	200,000,000	200,061,680
	第10回ダイビル社債	100,000,000	100,922,476
	第4回京阪神ビルディング社債	100,000,000	100,660,144
	第7回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	100,000,000	100,001,544
	第69回東京急行電鉄社債	100,000,000	101,134,124
	第12回商船三井社債	500,000,000	502,560,078
	第4回関西高速鉄道社債	100,000,000	100,780,178
	第18回KDDI社債	100,000,000	101,281,904
	第12回光通信社債	200,000,000	200,481,040
	第466回東京電力社債	100,000,000	101,511,392
	第528回東京電力社債	540,000,000	543,078,950
	第534回東京電力社債	300,000,000	304,027,728
	第554回東京電力社債	300,000,000	301,261,635
	第558回東京電力社債	500,000,000	504,046,280
	第559回東京電力社債	100,000,000	100,886,610
	第473回関西電力社債	100,000,000	100,290,192
	第319回北海道電力社債	500,000,000	501,500,374
	第339回北海道電力社債	230,000,000	230,223,039
	第11回コナミ社債	100,000,000	100,350,506
	第45回ソフトバンクグループ社債	800,000,000	802,720,492
	第46回ソフトバンクグループ社債	500,000,000	502,992,508
社債券 小計		21,970,000,000	22,038,691,946
コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	999,876,725
	東銀リース	1,000,000,000	999,978,517
	興銀リース	2,000,000,000	1,999,939,699
	ジャックス	1,000,000,000	999,986,536
	ソフトバンクグループ	1,000,000,000	999,991,539
コマーシャル・ペーパー 小計		6,000,000,000	5,999,773,016
合計		32,902,710,000	32,975,189,006

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。