有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年4月19日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	1,765,632,487	1,830,431,199
親投資信託受益証券 合計		1,765,632,487	1,830,431,199
合計			1,830,431,199

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「公社債A号マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年4月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,958,746,435
地方債証券	40,139,720
特殊債券	210,001,863
社債券	8,309,948,983
その他有価証券	8,999,410,712
未収利息	12,909,350
前払費用	2,795,763
流動資産合計	30,533,952,826
資産合計	30,533,952,826
負債の部
流動負債
未払解約金	9,000,000
流動負債合計	9,000,000
負債合計	9,000,000
純資産の部
元本等
元本	29,445,608,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,079,344,745
元本等合計	30,524,952,826
純資産合計	30,524,952,826
負債純資産合計	30,533,952,826

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年4月21日 至 2021年4月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
		その他有価証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年4月19日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	30,057,241,305円
		同期中追加設定元本額	2,210,225,861円
		同期中一部解約元本額	2,821,859,085円
		元本の内訳
		ファンド名
		公社債投信1月号	2,670,903,433円
		公社債投信2月号	2,202,742,633円
		公社債投信3月号	2,376,753,627円
		公社債投信4月号	1,765,632,487円
		公社債投信5月号	1,801,792,964円
		公社債投信6月号	2,730,505,382円
		公社債投信7月号	3,220,573,393円
		公社債投信8月号	2,256,491,614円
		公社債投信9月号	2,254,094,904円
		公社債投信10月号	1,955,642,252円
		公社債投信11月号	2,195,542,123円
		公社債投信12月号	4,014,933,269円
		計	29,445,608,081円
2.		受益権の総数	29,445,608,081口
3.		その他有価証券の内訳
		短期社債等	8,999,410,712円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年4月21日 至 2021年4月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年4月19日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年4月19日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
地方債証券	△187,480
特殊債券	△88,537
社債券	△24,645,017
その他有価証券	239,897
(短期社債等)	239,897
合計	△24,681,137

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年4月20日から2021年4月19日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年4月19日現在
1口当たり純資産額	1.0367円
(1万口当たり純資産額)	(10,367円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年4月19日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	101回 共同発行市場公募地方債	40,000,000	40,139,720
地方債証券 合計		40,000,000	40,139,720
特殊債券	317回 利附信金中金債(5年)	200,000,000	200,002,423
	34回 住宅金融支援機構財形	10,000,000	9,999,440
特殊債券 合計		210,000,000	210,001,863
社債券	3回 五洋建設社債	600,000,000	601,073,888
	1回 パーソルホールディングス社債	600,000,000	600,050,834
	7回 キッコーマン社債	100,000,000	100,857,824
	17回 森ビル社債	300,000,000	300,490,563
	20回 森ビル社債	200,000,000	200,122,301
	5回 クラレ社債	200,000,000	200,000,352
	50回 住友化学社債	200,000,000	200,012,300
	14回 三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	200,153,156
	36回 DIC無担保社債	100,000,000	100,402,968
	4回 出光興産社債	200,000,000	200,314,744
	10回 横浜ゴム社債	100,000,000	100,186,522
	45回 川崎重工業社債	200,000,000	200,043,500
	40回 IHI社債	300,000,000	300,235,837
	42回 IHI社債	100,000,000	100,290,556
	59回 伊藤忠商事社債	100,000,000	100,171,722
	101回 丸紅社債	100,000,000	100,109,512
	19回 イオン社債	200,000,000	200,171,872
	19回 あおぞら銀行社債	500,000,000	500,061,416
	21回 あおぞら銀行社債	500,000,000	500,189,282
	8回 三菱UFJ信託銀行社債	100,000,000	100,054,084
	11回 芙蓉総合リース社債	100,000,000	100,010,134
	9回 SBIホールディングス社債	200,000,000	200,180,610
	15回 SBIホールディングス社債	500,000,000	500,858,439
	32回 リコーリース社債	100,000,000	100,017,240
	72回 アコム社債	100,000,000	100,041,492
	54回 日立キャピタル社債	100,000,000	100,168,908
	30回 三菱UFJリース社債	100,000,000	100,149,832
	16回 大和証券グループ本社社債	400,000,000	400,235,384
	6回 イオンモール社債	200,000,000	200,440,395
	556回 東京電力社債	600,000,000	602,285,220
	473回 東北電力社債	500,000,000	500,032,218
	503回 東北電力社債	100,000,000	100,025,328
	290回 北海道電力社債	300,000,000	300,063,370
	2回 東京電力パワーグリッド社債	100,000,000	100,447,180
社債券 合計		8,300,000,000	8,309,948,983
その他有価証券	(短期社債等)
	NTT・TCリース CP 20210618	1,000,000,000	999,980,250
	SMBC日興証券 CP 20210510	2,000,000,000	1,999,988,429
	みずほリース CP 20210610	1,000,000,000	999,971,471
	オリコオートリース CP 20210510	1,000,000,000	999,974,062
	ソフトバンクG CP 20210622	1,000,000,000	999,859,744
	ソフトバンクG CP 20210716	1,000,000,000	999,831,261
	楽天カード CP 20210629	2,000,000,000	1,999,805,495
	(短期社債等) 合計	9,000,000,000	8,999,410,712
その他有価証券 合計		9,000,000,000	8,999,410,712
合計			17,559,501,278

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。