有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 4月19日現在	平成29年 4月19日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	202,558,706	-
コール・ローン	3,227,268,011	1,013,502,505
地方債証券	2,391,811,460	96,419,153
特殊債券	7,926,695,028	2,703,695,017
社債券	18,898,362,233	24,871,138,461
コマーシャル・ペーパー	-	6,799,975,098
未収利息	66,366,768	64,932,083
前払費用	5,817,760	15,553,263
流動資産合計	32,718,879,966	35,565,215,580
資産合計	32,718,879,966	35,565,215,580
負債の部
流動負債
未払金	301,570,000	1,527,231,890
未払解約金	-	43,500,000
未払利息	7,073	1,666
その他未払費用	10,148	-
流動負債合計	301,587,221	1,570,733,556
負債合計	301,587,221	1,570,733,556
純資産の部
元本等
元本	31,317,680,187	32,829,090,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,099,612,558	1,165,391,538
元本等合計	32,417,292,745	33,994,482,024
純資産合計	32,417,292,745	33,994,482,024
負債純資産合計	32,718,879,966	35,565,215,580

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年 4月20日 至 平成29年 4月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 4月19日現在				平成29年 4月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			31,317,680,187口				32,829,090,486口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0351円			1口当たり純資産額	1.0355円
		(1万口当たり純資産額)	(10,351円)			(1万口当たり純資産額)	(10,355円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月19日	自 平成28年 4月20日 至 平成29年 4月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券、コマーシャル・ペーパーであり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年 4月19日現在	平成29年 4月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コマーシャル・ペーパー 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 4月21日 至 平成28年 4月19日	自 平成28年 4月20日 至 平成29年 4月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年 4月19日現在	平成29年 4月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	32,897,894,735円	31,317,680,187円
期中追加設定元本額	3,397,130,884円	6,458,071,520円
期中一部解約元本額	4,977,345,432円	4,946,661,221円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	2,907,947,774円	2,919,546,769円
公社債投信2月号	2,402,590,227円	2,481,772,028円
公社債投信3月号	2,494,714,069円	2,630,392,135円
公社債投信4月号	1,814,505,570円	1,936,263,956円
公社債投信5月号	1,743,321,087円	1,871,353,503円
公社債投信6月号	2,892,226,202円	2,995,651,904円
公社債投信7月号	3,399,315,763円	3,559,735,976円
公社債投信8月号	2,274,763,441円	2,474,248,874円
公社債投信9月号	2,673,359,642円	2,813,899,406円
公社債投信10月号	2,037,865,418円	2,139,270,886円
公社債投信11月号	2,284,330,063円	2,489,570,072円
公社債投信12月号	4,392,740,931円	4,517,384,977円
合計	31,317,680,187円	32,829,090,486円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年 4月19日現在	平成29年 4月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△24,548,440	△13,247
特殊債券	△10,460,672	△3,103,983
社債券	△89,623,847	△114,053,189
コマーシャル・ペーパー	-	8,354
合計	△124,632,959	△117,162,065

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成24年度第1回京都府公募公債	26,000,000	26,010,668
	平成24年度第5回埼玉県公募公債(5年)	35,000,000	35,036,897
	平成19年度第8回福岡県公募公債	35,000,000	35,371,588
地方債証券 小計		96,000,000	96,419,153
特殊債券	い第744号農林債	500,000,000	500,199,854
	第172号商工債券(3年)	100,000,000	100,020,074
	第70回あおぞら債(3年)	1,400,000,000	1,401,219,915
	第71回あおぞら債(3年)	500,000,000	500,594,592
	第5回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	201,660,582
特殊債券 小計		2,700,000,000	2,703,695,017
社債券	第14回森永製菓社債	200,000,000	200,546,021
	第5回明治ホールディングス社債	300,000,000	300,648,889
	第7回日本ハム社債	100,000,000	101,328,442
	第1回コカ・コーライーストジャパン社債	100,000,000	100,066,285
	第26回双日社債	400,000,000	400,018,268
	第6回キッコーマン社債	100,000,000	101,073,676
	第9回旭化成社債	100,000,000	100,122,495
	第3回大日本住友製薬社債	100,000,000	100,961,759
	第2回楽天社債	500,000,000	500,359,594
	第2回コニカミノルタホールディングス社債	100,000,000	100,585,128
	第1回東燃ゼネラル石油社債	100,000,000	100,331,480
	第2回出光興産社債	200,000,000	200,507,584
	第16回住友ゴム工業社債	100,000,000	100,407,586
	第5回東海ゴム工業社債	200,000,000	200,482,592
	第53回新日本製鐵社債	200,000,000	201,470,861
	第46回神戸製鋼所社債	100,000,000	101,009,682
	第16回ジェイ エフ イー ホールディングス社債	200,000,000	200,170,886
	第3回森精機製作所社債	200,000,000	200,153,817
	第6回THK社債	100,000,000	100,354,084
	第1回日本電産社債	1,100,000,000	1,101,750,788
	第42回日本電気社債	200,000,000	200,236,384
	第44回日本電気社債	100,000,000	100,604,808
	第11回パナソニック社債	500,000,000	504,895,772
	第32回川崎重工業社債	100,000,000	100,178,575
	第37回IHI社債	500,000,000	501,696,243
	第55回日産自動車社債	200,000,000	200,754,456
	第7回ドン・キホーテ社債	400,000,000	402,076,482
	第18回ニコン社債	400,000,000	402,966,840
	第2回ニフコ社債	600,000,000	601,292,682
	第12回岡村製作所社債	100,000,000	100,012,425
	第46回伊藤忠商事社債	800,000,000	800,306,415
	第47回伊藤忠商事社債	700,000,000	701,126,085
	第90回丸紅社債	400,000,000	400,535,389
	第7回ニプロ社債	300,000,000	305,249,824
	第20回丸井グループ社債	400,000,000	400,338,848
	第33回クレディセゾン社債	700,000,000	700,306,852
	第41回クレディセゾン社債	300,000,000	300,049,127
	第43回クレディセゾン社債	400,000,000	400,653,548
	第5回ふくおかフィナンシャルグループ社債	226,000,000	226,263,750
	第6回阿波銀行社債	100,000,000	100,344,180
	第1回三菱UFJ信託銀行社債	200,000,000	200,091,470
	第9回東京センチュリーリース社債	100,000,000	100,087,912
	第29回トヨタファイナンス社債	200,000,000	200,602,000
	第19回リコーリース社債	100,000,000	100,031,829
	第63回アコム社債	800,000,000	801,012,457
	第10回ジャックス社債	100,000,000	100,037,571
	第161回オリックス社債	200,000,000	200,281,900
	第162回オリックス社債	900,000,000	901,037,646
	第163回オリックス社債	100,000,000	100,220,976
	第166回オリックス社債	421,000,000	422,905,765
	第21回三菱UFJリース社債	100,000,000	100,226,000
	第15回大和証券グループ本社社債	1,000,000,000	1,002,149,803
	第8回野村ホールディングス社債	200,000,000	201,347,310
	第32回野村ホールディングス社債	200,000,000	200,344,320
	第36回野村ホールディングス社債	200,000,000	200,874,980
	第39回野村ホールディングス社債	800,000,000	805,725,298
	第4回大和証券キャピタル・マーケッツ社債	100,000,000	100,316,787
	第2回ソニーフィナンシャルホールディングス社債	100,000,000	100,341,280
	第2回サンケイビル社債	100,000,000	100,881,960
	第7回大京社債	100,000,000	100,887,052
	第3回イオンモール社債	100,000,000	100,123,440
	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	500,000,000	500,743,276
	第54回小田急電鉄社債	200,000,000	201,242,488
	第49回名古屋鉄道社債	331,000,000	331,134,141
	第3回全日本空輸社債	200,000,000	202,653,082
	第440回東京電力社債	100,000,000	100,846,296
	第441回東京電力社債	350,000,000	354,307,050
	第446回東京電力社債	250,000,000	256,489,515
	第526回東京電力社債	200,000,000	200,387,510
	第529回東京電力社債	600,000,000	603,036,580
	第531回東京電力社債	245,000,000	246,807,080
	第532回東京電力社債	100,000,000	100,736,780
	第536回東京電力社債	500,000,000	505,651,560
	第413回中部電力社債	250,000,000	253,256,736
	第455回関西電力社債	600,000,000	601,012,924
	第346回中国電力社債	100,000,000	100,029,082
	第250回北陸電力社債	100,000,000	100,049,376
	第382回東北電力社債	100,000,000	100,048,140
	第429回東北電力社債	150,000,000	151,511,760
	第431回東北電力社債	50,000,000	50,931,370
	第230回四国電力社債	100,000,000	100,052,400
	第283回四国電力社債	100,000,000	100,042,706
	第284回四国電力社債	100,000,000	100,130,930
	第339回九州電力社債	200,000,000	203,364,000
	第384回九州電力社債	100,000,000	100,254,845
	第393回九州電力社債	100,000,000	100,349,370
	第417回九州電力社債	200,000,000	200,434,010
	第261回北海道電力社債	100,000,000	101,641,935
	第1回東京都競馬社債	100,000,000	100,001,828
	第35回ソフトバンクグループ社債	100,000,000	101,084,880
	第39回ソフトバンクグループ社債	600,000,000	601,140,453
社債券 小計		24,773,000,000	24,871,138,461
コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,000
	東京短資	3,000,000,000	3,000,000,000
	エムジーリース	1,000,000,000	999,999,964
	キャタピラー・ファイナンス	1,800,000,000	1,799,975,134
コマーシャル・ペーパー 小計		6,800,000,000	6,799,975,098
合計		34,369,000,000	34,471,227,729

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。