有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年5月19日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	1,799,837,586	1,865,351,674
親投資信託受益証券 合計		1,799,837,586	1,865,351,674
合計			1,865,351,674

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「公社債A号マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	736,221,546
地方債証券	12,393,962
特殊債券	1,151,894,660
社債券	25,524,631,464
その他有価証券	4,999,468,698
未収利息	50,176,756
前払費用	4,654,098
流動資産合計	32,479,441,184
資産合計	32,479,441,184
負債の部
流動負債
未払金	1,400,295,298
未払解約金	4,000,000
流動負債合計	1,404,295,298
負債合計	1,404,295,298
純資産の部
元本等
元本	29,982,945,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,092,200,283
元本等合計	31,075,145,886
純資産合計	31,075,145,886
負債純資産合計	32,479,441,184

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年5月21日 至 令和2年5月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
		その他有価証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年5月19日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	31,494,189,459円
		同期中追加設定元本額	2,333,489,967円
		同期中一部解約元本額	3,844,733,823円
		元本の内訳
		ファンド名
		公社債投信1月号	2,775,099,029円
		公社債投信2月号	2,203,713,079円
		公社債投信3月号	2,436,570,770円
		公社債投信4月号	1,924,810,878円
		公社債投信5月号	1,799,837,586円
		公社債投信6月号	2,676,460,732円
		公社債投信7月号	3,339,224,016円
		公社債投信8月号	2,294,106,969円
		公社債投信9月号	2,231,913,672円
		公社債投信10月号	2,024,142,091円
		公社債投信11月号	2,206,159,766円
		公社債投信12月号	4,070,907,015円
		計	29,982,945,603円
2.		受益権の総数	29,982,945,603口
3.		その他有価証券の内訳
		短期社債等	4,999,468,698円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年5月21日 至 令和2年5月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年5月19日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年5月19日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
地方債証券	△126
特殊債券	△949,800
社債券	△12,089,451
その他有価証券	285,930
(短期社債等)	285,930
合計	△12,753,447

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年4月20日から令和2年5月19日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年5月19日現在
1口当たり純資産額	1.0364円
(1万口当たり純資産額)	(10,364円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年5月19日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	27年度3回 千葉市公募公債	12,390,000	12,393,962
地方債証券 合計		12,390,000	12,393,962
特殊債券	15回 地方公共団体金融機構債券	350,000,000	351,024,785
	613回 あおぞら債券(5年)	200,000,000	200,104,512
	6回 大阪府住宅供給公社債券	100,000,000	100,173,483
	14回 東京都住宅供給公社債券	500,000,000	500,591,880
特殊債券 合計		1,150,000,000	1,151,894,660
社債券	23回 首都高速道路社債	200,000,000	200,000,000
	10回 長谷工コーポレーション社債	200,000,000	200,131,920
	6回 西松建設社債	1,000,000,000	1,000,867,264
	4回 五洋建設社債	900,000,000	900,342,578
	15回 大和ハウス工業社債	100,000,000	100,026,688
	6回 明治ホールディングス社債	500,000,000	501,778,542
	31回 サッポロホールディングス社債	100,000,000	100,166,648
	11回 宝ホールディングス社債	100,000,000	100,029,675
	2回 コカ・コーラボトラーズジャパン社債	400,000,000	400,600,000
	28回 双日社債	100,000,000	100,488,745
	21回 ニチレイ社債	100,000,000	100,191,825
	3回 J.フロント リテイリング社債	200,000,000	200,119,600
	12回 森ビル社債	500,000,000	501,794,078
	11回 日本製紙グループ本社社債	100,000,000	100,822,848
	22回 トクヤマ社債	100,000,000	100,422,772
	41回 三井化学社債	100,000,000	100,519,416
	3回 第一三共社債	200,000,000	200,351,440
	4回 ヤフー社債	200,000,000	200,043,555
	6回 楽天社債	600,000,000	600,035,533
	9回 日本電気硝子社債	200,000,000	200,331,010
	7回 日本特殊陶業社債	900,000,000	901,085,779
	6回 LIXILグループ社債	300,000,000	300,819,196
	4回 セガサミーホールディングス社債	200,000,000	200,077,260
	6回 日本電産社債	300,000,000	300,000,000
	47回 NEC社債	600,000,000	600,372,661
	49回 NEC社債	800,000,000	800,043,888
	6回 アンリツ社債	200,000,000	200,071,796
	4回 堀場製作所社債	500,000,000	501,346,626
	30回 三菱重工業社債	100,000,000	100,060,607
	38回 IHI社債	600,000,000	600,413,643
	12回 アイシン精機社債	100,000,000	100,165,475
	1回 トプコン社債	200,000,000	200,144,084
	5回 凸版印刷社債	200,000,000	201,601,448
	27回 丸井グループ社債	200,000,000	200,026,220
	47回 クレディセゾン社債	200,000,000	200,112,320
	66回 クレディセゾン社債	100,000,000	100,038,275
	21回 イオン社債	100,000,000	100,052,930
	11回 あおぞら銀行社債	200,000,000	200,006,385
	13回 りそなホールディングス社債	500,000,000	500,010,650
	16回 りそなホールディングス社債	100,000,000	100,045,624
	44回 日産フィナンシャルサービス社債	600,000,000	599,951,385
	19回 東京センチュリー社債	300,000,000	300,096,930
	11回 SBIホールディングス社債	200,000,000	200,087,398
	68回 トヨタファイナンス社債	400,000,000	400,381,856
	18回 ポケットカード社債	200,000,000	200,552,430
	66回 アコム社債	200,000,000	201,298,724
	71回 アコム社債	200,000,000	200,025,737
	4回 オリエントコーポレーション社債	100,000,000	100,084,932
	3回 アプラスフィナンシャル社債	1,100,000,000	1,100,541,828
	174回 オリックス社債	100,000,000	100,147,240
	57回 三菱UFJリース社債	200,000,000	200,009,185
	27回 三菱UFJリース社債	500,000,000	501,905,739
	21回 大和証券グループ本社社債	400,000,000	400,040,735
	22回 大和証券グループ本社社債	300,000,000	300,266,426
	23回 野村ホールディングス社債	100,000,000	100,174,888
	26回 野村ホールディングス社債	300,000,000	301,583,547
	42回 野村ホールディングス社債	200,000,000	200,202,221
	44回 野村ホールディングス社債	300,000,000	301,641,023
	49回 野村ホールディングス社債	500,000,000	500,123,427
	5回 大和証券キャピタル・マーケッツ社債	200,000,000	200,583,837
	11回 ダイビル社債	100,000,000	100,033,675
	10回 エヌ・ティ・ティ都市開発社債	100,000,000	100,324,645
	82回 東海旅客鉄道社債	200,000,000	200,031,219
	94回 近鉄グループホールディングス社債	100,000,000	100,223,262
	5回 日本梱包運輸倉庫社債	1,000,000,000	1,003,484,539
	33回 ANAホールディングス社債	100,000,000	100,076,407
	14回 三井倉庫社債	100,000,000	100,326,676
	5回 関西高速鉄道社債	600,000,000	602,271,578
	61回 日本電信電話社債	100,000,000	100,955,462
	547回 東京電力社債	340,000,000	341,093,416
	563回 東京電力社債	100,000,000	100,031,185
	565回 東京電力社債	200,000,000	200,233,164
	566回 東京電力社債	300,000,000	300,646,213
	568回 東京電力社債	540,000,000	541,783,806
	483回 関西電力社債	600,000,000	602,276,486
	369回 中国電力社債	300,000,000	301,233,126
	308回 北海道電力社債	100,000,000	100,400,855
	316回 北海道電力社債	100,000,000	100,116,156
	13回 北海道瓦斯社債	100,000,000	100,312,184
	2回 ファーストリテイリング社債	500,000,000	500,837,488
	44回 ソフトバンク社債	300,000,000	301,850,953
	47回 ソフトバンク社債	900,000,000	900,830,477
社債券 合計		25,480,000,000	25,524,631,464
その他有価証券	(短期社債等)
	みずほリース CP 20200610	1,000,000,000	999,891,538
	楽天カード CP 20200520	1,000,000,000	999,998,568
	楽天カード CP 20200626	1,000,000,000	999,906,311
	楽天カード CP 20200817	1,000,000,000	999,695,298
	東銀リース CP 20200618	1,000,000,000	999,976,983
	(短期社債等) 合計	5,000,000,000	4,999,468,698
その他有価証券 合計		5,000,000,000	4,999,468,698
合計			31,688,388,784

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。