有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年8月20日-令和4年8月22日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「公社債A号マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
公社債A号マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月20日から2022年8月22日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年8月22日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 公社債A号マザーファンド | 2,128,213,543 | 2,206,744,622 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 2,128,213,543 | 2,206,744,622 | ||
| 合計 | 2,206,744,622 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「公社債A号マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
公社債A号マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年8月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,248,681,533 |
| 特殊債券 | 90,638,558 |
| 社債券 | 3,765,781,392 |
| その他有価証券 | 19,999,285,562 |
| 未収利息 | 2,254,729 |
| 前払費用 | 1,103,808 |
| 流動資産合計 | 31,107,745,582 |
| 資産合計 | 31,107,745,582 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,999,935,180 |
| 未払解約金 | 4,000,000 |
| 流動負債合計 | 2,003,935,180 |
| 負債合計 | 2,003,935,180 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,069,221,810 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,034,588,592 |
| 元本等合計 | 29,103,810,402 |
| 純資産合計 | 29,103,810,402 |
| 負債純資産合計 | 31,107,745,582 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2021年8月20日 至 2022年8月22日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
| その他有価証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2022年8月22日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 29,131,148,320円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 1,930,075,383円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 2,992,001,893円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| 公社債投信1月号 | 2,453,887,165円 | ||
| 公社債投信2月号 | 2,121,711,418円 | ||
| 公社債投信3月号 | 2,229,169,715円 | ||
| 公社債投信4月号 | 1,730,909,298円 | ||
| 公社債投信5月号 | 1,815,297,867円 | ||
| 公社債投信6月号 | 2,758,481,310円 | ||
| 公社債投信7月号 | 3,154,981,797円 | ||
| 公社債投信8月号 | 2,128,213,543円 | ||
| 公社債投信9月号 | 2,045,758,262円 | ||
| 公社債投信10月号 | 1,801,317,772円 | ||
| 公社債投信11月号 | 2,104,881,563円 | ||
| 公社債投信12月号 | 3,724,612,100円 | ||
| 計 | 28,069,221,810円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 28,069,221,810口 | |
| 3. | その他有価証券の内訳 | ||
| 短期社債等 | 19,999,285,562円 | ||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2021年8月20日 至 2022年8月22日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2022年8月22日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年8月22日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 特殊債券 | △112,042 |
| 社債券 | △1,762,872 |
| その他有価証券 | 637,264 |
| (短期社債等) | 637,264 |
| 合計 | △1,237,650 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月20日から2022年8月22日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2022年8月22日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0369円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,369円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2022年8月22日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 特殊債券 | 19回 沖縄振興開発金融公庫債券 | 90,000,000 | 90,638,558 | |
| 特殊債券 合計 | 90,000,000 | 90,638,558 | ||
| 社債券 | 41回 西日本高速道路債券 | 700,000,000 | 700,318,560 | |
| 2回 パーソルホールディングス社債 | 400,000,000 | 400,287,566 | ||
| 4回 住友重機械工業社債 | 400,000,000 | 400,329,752 | ||
| 14回 SBIホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,188,050 | ||
| 21回 SBIホールディングス社債 | 100,000,000 | 100,215,262 | ||
| 19回 ジャックス社債 | 100,000,000 | 100,084,303 | ||
| 34回 大和証券グループ本社社債 | 300,000,000 | 300,506,074 | ||
| 375回 中国電力社債 | 62,000,000 | 62,425,620 | ||
| 7回 東京電力パワーグリッド社債 | 700,000,000 | 700,480,634 | ||
| 37回 東京電力パワーグリッド社債 | 700,000,000 | 700,825,280 | ||
| 1回 日鉄住金物産社債 | 200,000,000 | 200,120,291 | ||
| 社債券 合計 | 3,762,000,000 | 3,765,781,392 | ||
| その他有価証券 | (短期社債等) | |||
| LINE株式会社 CP 20221031 | 2,000,000,000 | 1,999,884,922 | ||
| NTT・TCリース CP 20220915 | 1,000,000,000 | 999,993,359 | ||
| NTT・TCリース CP 20220916 | 1,000,000,000 | 999,993,087 | ||
| SMBC日興証券 CP 20221110 | 2,000,000,000 | 1,999,956,154 | ||
| auカブコム証券 CP 20220823 | 2,000,000,000 | 1,999,999,367 | ||
| auカブコム証券 CP 20221122 | 2,000,000,000 | 1,999,935,180 | ||
| みずほリース CP 20220912 | 1,000,000,000 | 999,991,301 | ||
| オリコオートリース CP 20221115 | 1,000,000,000 | 999,860,291 | ||
| ジャックス CP 20220826 | 1,000,000,000 | 999,996,380 | ||
| ソフトバンクG CP 20220916 | 1,000,000,000 | 999,917,786 | ||
| ソフトバンクG CP 20221014 | 1,000,000,000 | 999,825,779 | ||
| 三菱UFJ証券HD CP 20221118 | 2,000,000,000 | 1,999,951,779 | ||
| 東銀リース CP 20220909 | 1,000,000,000 | 999,985,160 | ||
| 日通L&F CP 20220831 | 2,000,000,000 | 1,999,995,017 | ||
| (短期社債等) 合計 | 20,000,000,000 | 19,999,285,562 | ||
| その他有価証券 合計 | 20,000,000,000 | 19,999,285,562 | ||
| 合計 | 23,855,705,512 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
