有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 9月19日現在	平成30年 9月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	963,797,565	333,103,996
地方債証券	181,270,700	4,677,377,822
特殊債券	800,220,445	712,553,365
社債券	28,783,259,118	18,954,256,605
コマーシャル・ペーパー	3,999,975,051	8,999,824,275
未収利息	75,971,711	44,255,104
前払費用	15,063,196	16,628,971
流動資産合計	34,819,557,786	33,738,000,138
資産合計	34,819,557,786	33,738,000,138
負債の部
流動負債
未払金	905,898,000	429,953,280
未払解約金	2,000,000	20,000,000
未払利息	1,880	768
流動負債合計	907,899,880	449,954,048
負債合計	907,899,880	449,954,048
純資産の部
元本等
元本	32,745,835,974	32,136,595,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,165,821,932	1,151,450,317
元本等合計	33,911,657,906	33,288,046,090
純資産合計	33,911,657,906	33,288,046,090
負債純資産合計	34,819,557,786	33,738,000,138

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 9月20日 至 平成30年 9月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月19日現在				平成30年 9月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			32,745,835,974口				32,136,595,773口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0356円			1口当たり純資産額	1.0358円
		(1万口当たり純資産額)	(10,356円)			(1万口当たり純資産額)	(10,358円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 9月19日	自 平成29年 9月20日 至 平成30年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券、コマーシャル・ペーパーであり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 9月19日現在	平成30年 9月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コマーシャル・ペーパー 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 9月19日	自 平成29年 9月20日 至 平成30年 9月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 9月19日現在	平成30年 9月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	32,987,018,924円	32,745,835,974円
期中追加設定元本額	3,579,062,025円	2,705,895,359円
期中一部解約元本額	3,820,244,975円	3,315,135,560円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	2,797,774,619円	2,793,911,635円
公社債投信2月号	2,388,101,315円	2,305,547,225円
公社債投信3月号	2,543,288,067円	2,481,011,282円
公社債投信4月号	2,018,449,293円	2,012,656,289円
公社債投信5月号	2,040,648,012円	2,061,383,745円
公社債投信6月号	3,064,511,277円	2,956,356,080円
公社債投信7月号	3,762,506,725円	3,660,616,844円
公社債投信8月号	2,649,310,308円	2,622,257,354円
公社債投信9月号	2,704,295,432円	2,629,967,089円
公社債投信10月号	2,041,448,382円	2,023,123,939円
公社債投信11月号	2,379,385,639円	2,352,854,044円
公社債投信12月号	4,356,116,905円	4,236,910,247円
合計	32,745,835,974円	32,136,595,773円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 9月19日現在	平成30年 9月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△479,115	△14,626,027
特殊債券	△2,611,729	△2,755,661
社債券	△84,975,595	△45,113,948
コマーシャル・ペーパー	4,914	127,022
合計	△88,061,525	△62,368,614

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第161回神奈川県公募公債	400,000,000	403,096,622
	神奈川県公債平成第20回い号	167,000,000	168,348,185
	第104回大阪府公募公債(5年)	1,300,000,000	1,301,410,060
	第107回大阪府公募公債(5年)	10,000,000	10,014,100
	第323回大阪府公募公債(10年)	300,000,000	302,141,319
	平成21年度第1回兵庫県公募公債	40,000,000	40,379,240
	平成25年度第2回あいち県民債	11,660,000	11,667,108
	平成21年度第2回広島県公募公債	26,000,000	26,314,180
	平成21年度第2回埼玉県公募公債	42,000,000	42,447,509
	平成25年度第2回埼玉県彩の国みらい債	11,000,000	11,005,420
	平成20年度第8回千葉県公募公債	10,000,000	10,062,639
	平成21年度第1回千葉県公募公債	68,000,000	68,614,980
	平成25年度第1回ぐんま県民債	10,000,000	10,002,908
	第66回共同発行市場公募地方債	400,000,000	400,100,476
	平成25年度第3回堺市公募公債	28,710,000	28,751,440
	平成20年度第1210回長崎県公債	250,000,000	252,056,285
	平成25年度第3回島根県公募公債	76,000,000	76,079,344
	平成25年度第11回札幌市公募公債(5年)	45,000,000	45,044,226
	平成20年度第1回北九州市公債	1,000,000,000	1,006,420,570
	平成20年度第2回広島市公募公債	50,000,000	50,321,460
	平成25年度第3回福井県公募公債	400,000,000	400,358,837
	平成20年度第1回徳島県公募公債	12,700,000	12,740,914
地方債証券 小計		4,658,070,000	4,677,377,822
特殊債券	第44回日本政策投資銀行社債	200,000,000	200,357,480
	第16回国際協力機構債券	9,000,000	9,007,007
	第8回中日本高速道路社債	200,000,000	201,699,256
	第1回森林総合研究所債券	300,000,000	301,489,622
特殊債券 小計		709,000,000	712,553,365
社債券	第57回中日本高速道路社債	100,000,000	100,143,733
	第27回双日社債	100,000,000	100,912,195
	第1回トヨタ紡織社債	100,000,000	100,067,829
	第7回森ビル社債	200,000,000	200,445,821
	第30回王子製紙社債	100,000,000	100,505,992
	第5回カネカ社債	100,000,000	101,617,475
	第14回武田薬品工業社債	400,000,000	401,701,546
	第1回マルホ社債	300,000,000	301,411,582
	第3回楽天社債	100,000,000	100,029,905
	第3回ニチアス社債	100,000,000	100,361,418
	第5回LIXILグループ社債	600,000,000	600,415,648
	第8回LIXILグループ社債	200,000,000	200,000,000
	第8回荏原製作所社債	300,000,000	300,388,872
	第5回ブラザー工業社債	100,000,000	100,027,489
	第3回セガサミーホールディングス社債	100,000,000	100,362,904
	第8回パナソニック社債	300,000,000	303,001,312
	第4回スタンレー電気社債	100,000,000	100,163,260
	第8回トヨタ自動車社債	100,000,000	100,498,400
	第8回リコー社債	300,000,000	302,748,627
	第13回岡村製作所社債	100,000,000	100,172,470
	第99回丸紅社債	1,100,000,000	1,100,721,504
	第16回イオン社債	900,000,000	901,507,749
	第17回イオン社債	300,000,000	301,858,728
	第4回あおぞら銀行社債	200,000,000	200,034,290
	第5回あおぞら銀行社債	300,000,000	300,103,200
	第5回三井住友信託銀行社債	100,000,000	100,030,303
	第8回芙蓉総合リース社債	100,000,000	100,270,120
	第4回興銀リース社債	800,000,000	801,729,548
	第38回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,000,000
	第15回東京センチュリーリース社債	200,000,000	200,115,652
	第7回SBIホールディングス社債	200,000,000	201,018,671
	第20回リコーリース社債	700,000,000	701,495,875
	第1回イオンフィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,328,614
	第67回アコム社債	300,000,000	300,951,660
	第6回オリエントコーポレーション社債	1,000,000,000	1,000,711,402
	第48回日立キャピタル社債	200,000,000	200,002,555
	第4回アプラスフィナンシャル社債	200,000,000	200,279,240
	第183回オリックス社債	200,000,000	200,261,221
	第43回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,189,240
	第4回NECキャピタルソリューション社債	700,000,000	701,608,345
	第8回NECキャピタルソリューション社債	400,000,000	400,428,904
	第10回ダイビル社債	100,000,000	101,607,610
	第6回グローバル・ワン不動産投資法人投資法人債	400,000,000	400,026,558
	第13回ユナイテッド・アーバン投資法人投資法人債	400,000,000	400,286,787
	第7回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	100,000,000	100,040,100
	第51回名古屋鉄道社債	100,000,000	100,056,116
	第4回日本梱包運輸倉庫社債	200,000,000	200,161,088
	第12回商船三井社債	500,000,000	506,597,442
	第4回関西高速鉄道社債	100,000,000	101,458,121
	第455回東京電力社債	400,000,000	400,728,908
	第459回東京電力社債	159,000,000	160,480,830
	第528回東京電力社債	540,000,000	547,210,562
	第549回東京電力社債	500,000,000	500,602,330
	第554回東京電力社債	300,000,000	303,211,008
	第467回関西電力社債	900,000,000	900,040,102
	第473回関西電力社債	100,000,000	100,973,184
	第407回九州電力社債	1,000,000,000	1,005,397,455
	第300回北海道電力社債	90,000,000	90,149,125
	第11回コナミ社債	100,000,000	100,623,917
	第45回ソフトバンクグループ社債	700,000,000	705,982,063
社債券 小計		18,889,000,000	18,954,256,605
コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	999,921,903
	東京短資	3,000,000,000	3,000,000,000
	東銀リース	1,000,000,000	999,975,069
	アプラス	1,000,000,000	999,978,895
	興銀リース	2,000,000,000	1,999,975,832
	ソフトバンクグループ	1,000,000,000	999,972,576
コマーシャル・ペーパー 小計		9,000,000,000	8,999,824,275
合計		33,256,070,000	33,344,012,067

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。